- •Міністерство фінансів України
- •З м і с т
- •Опис навчальної дисципліни «математика для економістів»
- •Інструментальні:
- •Міжособистісні:
- •Системні:
- •Спеціальні:
- •Тематичний план навчальної дисципліни
- •Зміст навчальної дисципліни
- •Змістовий модуль 2. Диференціальне числення функції однієї змінної та його застосування в економіці
- •Тема 13. Економічна динаміка та її моделювання: диференціальні та різницеві рівняння
- •Змістовий модуль 5. Ряди та їх застосування. Елементи математичної економіки
- •Тема 14. Ряди та їх застосування
- •Тема 15. Елементи фінансової математики та математичної економіки
- •Тема 1. Емпіричні та логічні основи теорії ймовірностей
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •1. Випадкові події
- •2. Прості та складені випадкові події. Простір елементарних подій
- •3.Операції над подіями
- •Питання для самоконтролю
- •2. Елементи комбінаторики
- •3. Геометрична ймовірність
- •4. Статистична ймовірність
- •5. Умовна ймовірність
- •5.1. Залежні та незалежні випадкові події
- •5.2. Обчислення умовної ймовірності
- •Література
- •3. Локальна теорема
- •4. Інтегральна теорема
- •5. Використання інтегральної теореми
- •6. Формула Пуассона для малоймовірних випадкових подій
- •7. Проста течія подій
- •Питання для самоконтролю
- •Функція розподілу ймовірностей
- •Щільність ймовірностей (диференціальна функція) її властивості
- •Питання для самоконтролю
- •Література
- •1.2. Мода та медіана випадкової величини
- •1.3. Дисперсія та середнє квадратичне відхилення
- •1.4. Початкові та центральні моменти
- •7. Розподіл («хі-квадрат»)
- •8. Розподіл Стьюдента
- •2. Коефіцієнт кореляції
- •2. Закон розподілу та числові характеристики функції дискретного випадкового аргументу
- •2. Марковські випадкові процеси. Ланцюги Маркова
- •3. Процес народження і загибелі
- •4. Елементи теорії масового обслуговування
- •Питання для самоконтролю
- •2. Генеральна та вибіркова сукупності
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •2. Похибки перевірки гіпотез
- •3. Критерії узгодження для перевірки гіпотез
- •4. Критична область
- •Питання для самоконтролю
- •2. Визначення параметрів ,
- •3. Властивості ,
- •4. Множинна регресія
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Задачі для розв’язання
- •Т е с т и
- •Література
- •Література
- •Методичні вказівки до виконання завдань
- •Приклади розв’язків задач для індивідуальної роботи
- •Завдання для індивідуальної роботи
- •Самостійна робота студентів
- •Практичні заняття
- •Модульний контроль
- •Індивідуальна робота
- •Математика для економістів
Т е с т и
Варіант №1
1. У коробці a білих, b чорних, c червоних куль. Ймовірність того, що з ящика витягли білу або червону кулю дорвінює:
а) (a+c)·(a+b); б) (a+b+c)/(b+c); в) (a+c)/(a+b+c); г) (ab)/(a+b+c).
2. Якій умові повинні задовольняти події В и С, щоб була справедлива формула Р(А) = Р(A/B)P(B) + P(A/C)P(C).
а) необхідні всі умови; б) Р(A/B) + P(A/C) = 1;
в) P(C) + P(B) = 1; г) Р(CB) = 0.
3. В урні 10 білих, 15 чорних, 20 синіх та 25 червоних куль однакового розміру. Навмання взято одну кулю. Знайти імовірність того, що ця куля буде синя або червона.
а) 5/14; б) 9/14; в) 2/7; г) 3/4.
4. З колоди 36 карт навмання вибирають 4 карти. Визначити ймовірність того, що серед них буде 2 “короля”.
а) ; б); в); г) немає вірної відповіді.
5. На заводі виробляються болти. Перша машина виробляє 25%, друга – 40%, третя – 35% усієї продукції. У їхній продукції брак становить відповідно 5%, 4%, 2%. Навмання взятий болт виявився бракованим. Яка ймовірність того, що він зроблений першою машиною?
а) 0,5; б) 0,47; в) 0,0355; г) 0,35.
Варіант №2
1. У коробці a білих, b чорних куль. Навмання беруть дві кулі. Ймовірність того, що обидві кулі білі дорівнює:
а) ; б); в); г).
2. Сума двох подій – це
а) подія, яка полягає в одночасній появі цих подій;
б) сума ймовірностей цих подій;
в) число появ цих подій;
г) подія, яка полягає в появі хоча б однієї з цих подій.
3. В урні 10 білих, 15 чорних, 20 синіх та 25 червоних куль однакового розміру. Навмання взято одну кулю. Знайти імовірність того, що ця куля буде біла, або чорна, або синя.
а) 5/14; б) 9/14; в) 2/7; г) 3/4.
4. У партії з 45 виробів 4 бракованих. З партії вибирають навмання 8 виробів. Визначити ймовірність того, що з 8 виробів 3 виявляться бракованими.
а) ; б); в); г) немає вірної відповіді.
5. Є два однакових ящика з кулями. У першому ящику дві білі і одна чорна куля, в другому — одна біла і чотири чорні кулі. Навмання вибирають один ящик і з нього вибирають одну кулю. Яка ймовірність того, що куля виявиться білою?
а)13/15; б) 9/4; в) 2/3; г) 13/30.
Література
Обов’язкова: [1]. Додаткова:[1], [4], [7].
Практичне заняття №4
Тема 3. Схема незалежних випробувань
Мета заняття: Закріпити теоретичні знання і набути практичні навички використання формул для розрахунку ймовірностей у повторних незалежних випробуваннях в ході розв’язання практичних задач.
Обладнання: 1. Методичні рекомендації і завдання до практичних занять; 2. Мікрокалькулятори.
План заняття
Основні теоретичні відомості з теми заняття.
Розв’язування задач.
Підведення підсумків заняття
Методичні рекомендації
Якщо кожний експеримент має лише два несумісні наслідки зі сталими ймовірностями р і q, то їх називають експериментами за схемою Бернуллі. У кожному експерименті випадкова подія з імовірністю р відбувається, а з імовірністю q — не відбувається, тобто р + q = 1.
Імовірність того, що в результаті п незалежних експериментів за схемою Бернуллі подія А з'явиться т раз, подається у вигляді:
.
Найімовірнішим числом (модою) появи випадкової події А в результаті п незалежних експериментів за схемою Бернуллі називається таке число т0, для якого ймовірність перевищує або в усякому разі є не меншою за ймовірність кожного з решти можливих наслідків експериментів.
Якщо р≠0 і р≠1, то число т0 можна знайти з нерівності:
.
Локальна теорема. Якщо ймовірність появи випадкової події в кожному з п незалежних експериментів є величиною сталою і дорівнює р ,то для великих значень п і т імовірність того, що випадкова подія А настане т раз, подається такою асимптотичною формулою:
,
де –функція Гауса, .
Інтегральна теорема. Якщо ймовірність появи випадкової події в кожному з п незалежних експериментів є величиною сталою і дорівнює р, то для великих значень п імовірність появи випадкової події від до раз обчислюється за такою асимптотичною формулою:
,
де ,.
Точність асимптотичної формули Лапласа для великих значень знижується з наближенням р до нуля. Тому при ,за умовиnр=а=сonst імовірність появи випадкової події m раз обчислюється за асимптотичною формулою Пуассона:
.