Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6. Глоссарий

Неопределенность и риск — рассматриваются как явление и процесс. Как явление неопределенность представляет собой набор нечетких или размытых описаний объектов или процессов, взаимоисключающей или недостаточной информации, форсмажорныесобытия, иногдавозникающиепомимоволиисознания конкретного работника и изменяющие намеченный ход событий. Как процесс — деятельность работника, принимающего ошибочные решения либо из-за некомпетентности, либо из-за сложности задания.

Неопределенность трудно измеряется, обычно ее оценивают качественно — больше или меньше, выше или ниже, приемлемая илинеприемлемая. Редкоонаоцениваетсявпроцентах, например, неопределенность информации составляет 20%, неопределенностьразработанногорешениясоставляет15% (приэтомдопускается большой разброс, например, + 10, т. е. диапазон 5—25% считается допустимым).

Обычно неопределенность связывают с подготовкой решений, а риск — с реализацией решений, т. е. с результатами. Риск и неопределенностьимеютодниитежекорнииизмеряютсяводнихи тех же единицах. Кроме того, они могут переходить друг в друга.

Классификация неопределенностей — по основанию при-

роды неопределенности выделяют вероятностную неопределенность и неопределенность уверенности:

–вероятностная неопределенности — влияние случайных факторов, т. е. таких неопределенных факторов, которые при массовом появлении обладают свойством статистической устойчивости

иописываются некоторым законом распределения вероятности;

–неопределенность уверенности характеризуется влиянием неслучайных факторов, т. е. таких факторов, которые не обладают свойством статистической устойчивости.

Признаки неожиданности:

–проблема возникает внезапно и вопреки ожиданиям;

–она ставит новые задачи, не соответствующие прошлому опыту фирмы;

201

–неумение принять контрмеры приводит либо к крупному финансовому ущербу, либо к ухудшению возможностей получения прибылей;

–контрмеры должны быть приняты срочно, но обычный существующий в фирме порядок действий этого не позволяет.

Системы чрезвычайных мер при стратегической неожиданности:

1. Когда возникает стратегическая неожиданность, начинает работать коммуникационная сеть связей для чрезвычайных ситуаций. Эта сеть действует, пересекая границы организационных подразделений, фильтрует информацию и быстро передает ее во все звенья организации.

2. Навремячрезвычайногоположениянеобходимоперераспределить обязанности высшего руководства:

а) одна группа посвящает свое внимание контролю и сохранению здорового морального климата в организации;

б) другая группа ведет обычную работу с минимальным уровнем срывов;

в) третья группа занимается принятием чрезвычайных мер. 3. Для выработки этих мер вводится в действие сеть оператив-

ных групп:

а) руководители и члены оперативных групп, невзирая на сложившиеся каналы внутриорганизационных взаимосвязей, составляют подразделения или группы стратегического действия, а не просто планирования;

б) связь между оперативными группами и группой управляющих высшего звена строится по схеме звезды, напрямую;

в) группа управляющих, принадлежащая к высшему руководству, формулирует общую стратегию, распределяет ответственность между исполнителями и координирует управление;

г) низовые оперативные группы выполняют работу на своих участках общей стратегии.

4. Оперативные группы и связь между ними организуются заранее и проходят испытания:

202

а) может быть заранее организовано несколько систем связи различного назначения: одна для решения неожиданных проблем в области сбыта, другая — в области технологий, третья — в области политики и т. д.;

б) оперативные группы обучаются быстро реагировать на принципиально новые проблемы, сочетая точные методы анализа

створческим подходом.

5.Связи проходят испытания в некризисных условиях, причем решаются реальные стратегические задачи, как если бы они возникли неожиданно.

Анализ факторов неопределенности организационной сре-

ды. Обстановка, с которой сталкиваются организации, не одинакова, поэтому ей соответствуют различные уровни неопределенности, которые могут быть классифицированы на основе анализа двух характеристик:

–степени простоты или сложности обстановки;

–степени стабильности или нестабильности (динамичности) событий.

Неопределенность внешней обстановки возрастает с увели-

чением динамичности или же с усложнением ее условий. Степень динамичности внешней среды определяется темпом и частотой изменений.

Измерение неопределенности внешней среды по принципу «простая-сложная» имеет отношение к количеству и несхожести внешних элементов, связанных с деятельностью организации: в сложной внешней среде взаимодействует множество различных внешних элементов, оказывающих влияние на организацию.

Измерение неопределенности внешней среды по принципу «стабильная-нестабильная». Данная характеристика имеет отношение к темпам изменения внешней среды. Организации могут действовать там, где изменения одного или многих факторов происходят медленно или очень быстро.

Состояние «сложная стабильная внешняя среда» представ-

ляет в некоторой степени более высокий уровень неопределенно-

203

сти. При внешнем аудите необходимо учесть большое количество факторов, проанализировать и оценить их воздействие на эффективность организации. Однако в подобной среде внешние факторы не меняются быстро или неожиданно.

Состояние «простая нестабильная». В такой внешней обстановке происходит дальнейшее возрастание уровня неопределенности. Хотя у организации может быть всего несколько внешних факторов воздействия, их изменения труднопредсказуемы, и они неожиданно реагируют на инициативы организации.

Состояние «сложная нестабильная». Наиболее высокий уровень неопределенности возникает в сложной нестабильной обстановке. На организацию воздействует большое количество внешних факторов, они часто изменяются и резко реагируют на инициативы организации. Когда одновременно меняется несколько факторов, внешняя среда становится «бурлящей» или, как ее называют, турбулентной.

Тема 3. Введение в управление рисками

Понятие риска, факторов риска. Классификация рисков. Эволюция системы управления рисками. Анализ рисков. Управления рисками. Методы оценки рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. Идентификация рисков. Планирование управления рисками. Планирование реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков.

Основные термины и понятия темы 3

Риск — опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами;

204

возможность как отрицательных, так и положительных отклонений от плановых величин в процессе деятельности.

Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь.

Фактор риска — некоторое постоянное, определенное условие, оказывающее непрерывное влияние на систему и являющееся причиной рисков.

Управление рисками — деятельность предприятия, фирмы, банка, направленная на сокращение возможных потерь, обусловленных риском.

Качественный анализ рисков — качественный анализ рисков вероятности и условий их возникновения.

Количественный анализ рисков — количественный анализ вероятности возникновения и влияния последствий рисков.

Идентификация рисков — определение рисков и документирование их характеристик.

Планирование управления рисками — планирование де-

ятельности по управлению рисками, включая выбор методов, средств и организации управления рисками.

Планирование реагирования на риски — разработка мер,

обеспечивающих минимизацию вероятности и ослабление отрицательных последствий рисковых событий.

Мониторинг и контроль рисков — мониторинг наступления рисковых событий, определение новых рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оценка эффективности действий по минимизации рисков.

Основное положение современных методологий управле-

ния рисками — смещение приоритетов от избежания рисков (отказа от рискованных проектов) к управлению рисками (реализации проектов с учетом имеющихся рисков, обеспечивая их минимизацию).

Возможные варианты наступления риска — отрицательный

(ущерб, убыток, проигрыш), положительный (выгода, прибыль, выигрыш), нулевой (ни ущерба, ни выгоды).

205

Оценка рисков — точно рассчитать риск довольно трудно, поэтому прибегают к различным способам его оценки и снижения.

Рискисистемывсегдаможносвестикпонятиюкредитногориска, если понимается под кредитом не только банковский кредит, но и внутреннее кредитование, кредитование того или иного дела временем, работойструктур. УчитываярекомендацииБазельского комитета и систему оценки CAMELS, исследователи предлагают отталкиваться от пяти базовых уровней: 0, 10, 20, 50, 100% кредитного риска.

Оценить риски можно с точки зрения существует ли динамичная система обработки того или иного риска. Если не существует, то риск можно определить как 100%, если система обработки работает с опережением реального времени, если она предусматриваетвариантыреагирования, торискможетстремитьсяк0%. Оценивается не риск, а система страхования рисков. Соответственно, управляя (создав систему управления) системой страхования рисков, управляем рисками в статике.

Основные факторы в управлении рисками: управление,

контроль, элемент управления, система, функция, закон, кризис, застой, программадействий, цели, задачи, решение, деятельность, воздействие, внимание, стимул, мотив, интересы, влияние, монополия, приказ, власть, условия, переговоры, потребности, обслуживание, обязательства, стратегия.

Классификация рисков: технико-технологические, маркетинговые, финансовые, риски участников, социальные, стратегический, политические, потери управляемости, юридические, строительные, риски обстоятельств непреодолимой силы, или форс-мажор, специфические риски.

Также выделяют следующие группы рисков функциониро-

вания предприятия, при этом учитываются надсистемный (НС), системный (С), и подсистемный (ПС) уровни:

– по структуре: НС — управление партнерами, клиентами поставщиками, С — управление регламентами работы предприятия,

206

ПС — управление профессиональными и деловыми качествами персонала;

–по деньгам: НС — риски ресурсов поручителей, партнеров, клиентов, поставщиков, С — риски системных ресурсов: залога, недвижимости и т. д., ПС — риски операбельности (квалификация и опыт бухгалтерии, опыт предыдущей работы с кредитами

ит. д.);

–по рискам: НС — наличие запасных партнеров, клиентов, поставщиков (в том числе кредиторов), С — наличие многослойной системы юридической защищенности, ПС — наличие системы предотвращения несанкционированных действий персонала.

Тема 4. Стратегии управления рисками

Управление риском как система. Основные принципы управления рисками. Методы управления рисками. Стратегии реагирования на риски. Стратегии реагирования на возможности. Принятие как общая мера реагирования на риски и возможности. Стратегия выбора мер реагирования. Этапы управления рисками. Выбор методов снижения рисков. Результаты мониторинга и контроля рисков. Методы мониторинга и контроля рисков. Оценка эффективности управления рисками.

Основные термины и понятия темы 4

Базовые принципы управления риском — адекватное опре-

делениеопасностейиугрозввероятностнойпостановкеиопределение механизмов их понижения на базе инженерно-технических, организационных и экономических мероприятий; адекватное определение возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций и разработка комплексных мероприятий по снижению негативныхпоследствийзасчетсистемзащиты, предупреждения, диагностики и мониторинга.

207

Методы управления рисками — выделяют четыре основные группы методов управления риском:

–методы уклонения от риска: отказ от ненадежных партнеров; отказ от инновационных проектов; страхование хозяйственной деятельности; создание региональных или отраслевых структур взаимного страхования и систем перестрахования; поиск «гарантов»;

–методы локализации риска: выделение экономически опасных участков в структурно или финансово самостоятельные подразделения (внутренний венчур); образование венчурных предприятий; последовательное разукрупнение предприятий;

–методы диссипации риска: интеграционное распределение ответственности между партнерами по производству (образование ФПГ, акционерных обществ, обмен акциями и т. п.); диверсификация видов деятельности; диверсификация рынков сбыта и зон хозяйствования (расширение круга партнеров-потребителей); расширение закупок сырья, материалов пр.; распределение риска по этапам работы (по времени); диверсификация инвестиционного портфеля предприятия;

–методы компенсации риска: внедрение стратегического планирования; мониторинг социально-экономической и норматив- но-правовой среды; создание системы резервов на предприятии; активный целенаправленный («агрессивный») маркетинг; создание союзов, ассоциаций, фондов взаимовыручки и взаимной поддержки и т. п.; лоббирование законопроектов, нейтрализующих или компенсирующих предвидимые факторы риска

Мониторинг и контроль рисков — в процессе мониторинга определяется:

–было ли осуществлено реагирование на риски в соответствии

спланом;

–достаточнолиэффективнымерыреагированиянариски, есть ли потребность в разработке новых стратегий;

–правильны ли принятые ранее предположения;

–изменилось ли воздействие рисков на проект по сравнению

сранее определенным, какова тенденция изменения;

208

–появились ли триггеры (симптомы) рисков;

–выполняются ли надлежащие процедуры;

–является ли воздействие риска запланированным или случайным результатом.

Осуществление контроля и мониторинга рисков может повлечь за собой выбор альтернативных стратегий, выполнение корректирующих действий, перепланирование проекта. С целью эффективного выполнения плана управления рисками менеджерами проекта и командой управления рисками должно осуществляться постоянное взаимодействие.

Методы мониторинга и контроля рисков:

–аудит мер реагирования — заключается в оценке эффективности выполняемых мер реагирования. После реализации противорисковых мероприятий следует повторно оценить параметры рисков, чтобы понять, оказалось ли реализованное мероприятие эффективным;

–пересмотр рисков — повторная идентификация и анализ позволяют оценить изменения в составе и параметрах рисков проекта. Сравнивая результаты нескольких итераций анализа рисков, можно оценить некоторые тенденции;

–анализ отклонений и трендов — заключается в выявлении тенденций появления рисков, прогнозировании и принятии решений в отношении рисков, имеющих опасные тенденции;

–техническое измерение исполнения — заключается в оценке выполненияработ, основываясьнафактическихрезультатах. Анализируются сами результаты, отклонения их технических параметров, позволяющие выявить влияние рисков и спрогнозировать дальнейшее развитие проекта;

–совещания по текущему состоянию — управление рисками может быть включено в повестку регулярных совещаний по текущему состоянию проекта.

Эффективность управления рисками — 1) отношение ново-

го ресурса или прироста старого ресурса в результате процесса подготовки или реализации управленческого решения к затратам

209

наэтотпроцесс; 2) однаизвозможныххарактеристиккачестванекоторой системы, в частности экономической, а именно ее характеристика с точки зрения соотношения затрат и результатов функционирования системы.

Виды эффективности:

–организационная — результат достижения организационных целей за счет меньших усилий, меньшего числа работников или меньшего времени;

–экономическая— соотношениестоимостиприбавочногопродукта, полученного за счет реализации конкретного решения и затрат на его подготовку и реализацию;

–социальная — результат достижения социальных целей для большего количества работников и компании за более короткое время, меньшим числом работников, меньшими финансовыми затратами;

–технологическая — результат достижения отраслевого, национального или мирового технологического уровня производства, запланированных в бизнес-плане, за более короткое время или меньшими финансовыми затратами;

–психологическая — результат достижения психологических целей для большего числа работников или населения за более короткое время, меньшим числом работников или меньшими психологическими затратами;

–правовая — степень достижения правовых целей организации и персонала за более короткое время, меньшим числом работников или меньшими финансовыми затратами;

–экологическая — результат достижения экологических целей организации и персонала за более короткое время, меньшим числом работников или меньшими финансовыми затратами.

210