План практичного заняття № 3

Тема: «Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків»

Вид заняття: практичне.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, ноутбук із доступом до мережі Internet.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

• глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

• інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;

• системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;

• міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);

• спеціальні компетентності: аналізувати, оцінювати та прогнозувати рівень зовнішніх і внутрішніх ризиків банку.

Література:

• Управління банківськими ризиками: навчальний посібник [Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та ін.]; за ред. д.е.н., проф. Л. О. Примостки. − К.: КНЕУ, 2007. − 600 с.

• Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: Постанова Правління НБУ № 104 від 15.03.2004 року.

• Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

Структура заняття:

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань):

1. Статистичні методи вимірювання ризиків.

2. Індикатори (показники) волатильності фінансових ринків.

3. Характеристика VaR-методологіі

4. Прогнозування ризиків.

8. Міні-кейс «Оцінка параметрів дохідність-ризик для портфеля цінних паперів банку»:

Поділ студентів на міні-групи та видача кожній групі завдань міні-кейсу (дослідження імітованої ситуації та виявлення її окремих характерних властивостей):

Завдання 1: визначити, який з двох цінних паперів доцільно включити до банківського портфеля ЦП з погляду співвідношення очікуваної дохідності та ризику. Дані про ймовірну прибутковість цінних паперів:

Стан економічного середовища	Імовірність		Дохідність портфеля X1	Дохідність портфеля X2
	pі		xі, %	xі, %
Значне піднесення	p1	0.1	25	15
Піднесення	p2	0.3	15	10
Стабільність	p3	0.2	5	5
Рецесія	p4	0.3	− 5	2
Значна рецесія	p5	0.1	− 15	− 10

Завдання 2: Дисперсія (варіація) інвестиційного портфеля банку складає 16, дисперсія ринкового інвестиційного індексу – 9, коваріація дорівнює 8,3. Обчислити рівень ризику портфеля, рівень ризику ринкового індексу, бета портфеля, кореляцію та детермінацію інвестиційного портфеля банку.

Завдання 3: користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку «Фенікс» та гіпотетичного ринкового індексу, знайти стандартне відхилення (величину ризику), коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, історичну β (бету) та історичну α (альфу) для банку «Фенікс».

Період		Дохідність портфеля ЦП X	Ринковий індекс Y
		xі, %	yі, %
I квартал 2013 року	n1	0.5	1.5
II квартал 2013 року	n2	– 9.4	– 6.7
III квартал 2013 року	n3	1.8	0.05
IV квартал 2013 року	n4	1.4	– 0.6
I квартал 2014 року	n5	– 7.05	– 2.0
II квартал 2014 року	n6	– 0.9	– 1.2
III квартал 2014 року	n7	– 0.4	– 1.0
IV квартал 2014 року	n8	– 0.9	– 1.25