Тема 2. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків

Способи виявлення та ідентифікації банківських ризиків. Об’єктивні та суб’єктивні методи ідентифікації банківських ризиків. Банківська та статистична звітність як інформаційне джерело виявлення банківських ризиків.

Діагностика та аналіз причин наявних загроз. Побудова карти ризиків.

Вербальна оцінка банківських ризиків. Якісна оцінка банківських ризиків. Методи кількісної оцінки банківських ризиків. Допустимий, критичний та катастрофічний рівнень ризику в банківській діяльності.

Оцінювання банківських ризиків. Показники, що застосовуються для оцінки банківських ризиків. Аналітичні показники та коефіцієнти ризикованості. Статистичні показники ризикованості: «альфа» коефіцієнт, «бета» коефіцієнт, «гама» коефіцієнт, коефіцієнт кореляції, стандартне відхилення.

Загальна характеристика методів оцінювання банківських ризиків. Статистичні методи вимірювання ризиків. Використання методів теорії ймовірностей для оцінки банківських ризиків. Теорія портфеля Г. Марковіца. Цінова модель ринку капіталів (CAPM) В. Шарпа. Безризикова ставка дохідності. Лінія ринку капіталів.

Прогнозування ризиків. Методи прогнозування ринкових індикаторів. Методи обчислення фондових індексів. Прогнозування динаміки валютних курсів. VaR-методологія. Методи прогнозування процентних ставок.

Інваріантний аналіз прогнозних сценаріїв реалізації ризиків. Розробка плану дій для сценаріїв.

Методи консолідації ризиків. Оцінювання загального рівня ризикованості банку.

Тема 3. Методи управління банківськими ризиками

Загальна характеристика методів управління банківськими ризиками. Класифікація методів управління банківськими ризиками.

Методи уникнення банківських ризиків. Методи обмеження ризиків. Лімітування як метод обмеження рівня ризиків. Внутрішні та зовнішні ліміти. Методи обґрунтування лімітів. Диференціація лімітів.

Методи зниження банківських ризиків. Використання методів управління структурою балансу для зниження ризиків банку. Управління ризиком ліквідності, процентним, валютним ризиком за допомогою методів структурного балансування. Управління гепом, валютною позицією, розривом ліквідності. Управління дисбалансами. Імунізація балансу банку. Методи зниження ризиків, які не корельовані з прибутком.

Методи мінімізації ризиків. Диверсифікація як метод зниження портфельних ризиків. Види диверсифікації.

Методи трансферту банківських ризиків. Хеджування цінових ризиків банку. Інструменти хеджування. Види стратегій хеджування ризиків у банку. Особливості обліку, аудиту та звітності операцій хеджування. Страхування банківських ризиків. Сек’юритизація активів банку як метод зниження ризиків.

Методи самостійного протистояння банківським ризикам. Формування та використання резервів на відшкодування можливих збитків за активними операціями банків.

Порівняльний аналіз різних методів управління банківськими ризиками, їх переваги та недоліки. Оптимізація співвідношення ризиків та витрат на їх зниження. Оцінка ефективності методів управління банківськими ризиками.