Структура заняття:

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Міні-кейс:

Розподіл між студентами різних ролей для вирішення міні-кейсу «Розрахунок результатів хеджування»:

Практична ситуація 1: Банк надав клієнту позику у розмірі 10 млн. дол. терміном на 1 рік під 11%. Ставка переглядається щокварталу. Передбачаючи зниження процентної ставки, банк одночасно запропонував клієнтові продати опціон FLOOR, в якому ставку зафіксовано на рівні 11%. Клієнт погодився і банк виплатив йому опціонну премію у розмірі 30000 дол. Протягом дії опціону FLOOR були зафіксовані такі процентні ставки: I – 11%; II – 10,8%; III – 10,7%; IV – 10,5%. Обчислити суму виплат за угодою FLOOR та результати хеджування для клієнта і для банку.

Практична ситуація 2: Банк продав клієнту опціон САР. Параметри САР: ставка – 12%; період дії – 1 рік; сума – 10 млн. дол. Ставки САР базуються на 6 міс. LIBOR. Описати механізм дії САР, якщо на дати перегляду 6- міс. LIBOR були зафіксовані на рівні:

І період - 9,7%

ІІ період - 12,3%

ІІІ період - 12,5%

Іv період - 11,3%

Якими будуть результати угоди САР для клієнта і банку, якщо опціонна премія склала 35 000 доларів?

Практична ситуація 3: Валютний опціон PUT. 8 березня 2015 року українська компанія відвантажила товар, за який має отримати виручку в сумі 1 млн доларів США протягом квітня-травня 2015 року, але тденна дата надходження коштів невідома. Після надходження платежу, компанії необхідно буде продати долари за гривню. Спот-курс на 8 березня становить 23.1650 грн/дол. Менеджери компанії прогнозують зниження курсу гривні до 23.10 грн/дол., тому вирішують прохеджувати валютний ризик за допомогою опціона PUT (право на продаж валюти) американського типу з терміном дії від 1 квітня до 31 травня.

Банк має свої прогнози щодо майбутнього курсу гривні до долара (23.12 грн/дол.), а тому пропонує компанії придбати опціон PUT з такими параметрами:

• сума опціону (S_put) 1 млн дол.;

• ціна виконання (strike price, v_str) 23.1650 грн/дол;

• опціонна премія (∆d) 45 тис. грн;

• термін дії з 1 квітня до 31 травня 2015 року.

В вирішення кейсу студенти мають розглянути усі можливі варіанти зміни спот-курсу відносно ціни виконання опціону (strike price) та визначити дії компанії в цих ситуаціях.

Практична ситуація 4. Банк, базовою валютою якого є американський долар, має довгу відкриту валютну позицію за фунтами стерлінгів, яка утворилась унаслідок надання короткострокового кредиту на суму 150 000 ф. ст. з 1 липня до 15 вересня. Описати операцію хеджування за різних варіантів зміни курсу фунтів стерлінгів на дату закриття ф'ючерсної позиції:

а)1,5200 дол. за ф.ст.;

б)1,5500 дол. за ф.ст;

в) 1,5400 дол. за ф. ст.

7. Заключне слово викладача

8. Підведення підсумків заняття. План практичного заняття № 11

Тема: «Управління ризиком ліквідності банку»

Вид заняття: семінар.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, ноутбук із доступом до мережі Internet.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

• глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

• інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;

• системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;

• міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);

• спеціальні компетентності: оволодіти методами оцінки величини ризику ліквідності та методами управління ним на різних ієрархічних рівнях.

Література:

• Управління банківськими ризиками: навчальний посібник [Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та ін.]; за ред. д.е.н., проф. Л. О. Примостки. − К.: КНЕУ, 2007. − 600 с.

• Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: Постанова Правління НБУ № 104 від 15.03.2004 року.

• Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.