МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет фінансово-економічний

Кафедра менеджменту банківської діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор

з науково –педагогічної роботи ______________ А.М. Колот

Навчально – методичні матеріали до вивчення дисципліни

«УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ»

освітній ступінь магістр

галузь знань 07 « Управління та адміністрування»

спеціальність 072 « Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація (освітня програма) « Банківська справа»

магістерська програма:

БФ07 «Банківський менеджмент»;

БФ08 «Управління банківським бізнесом»

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ________________ Примостка Л.О.

Начальник навчально -

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

1. Київ 2017

ЗМІСТ

1. Вступ	3
2. Тематичний план дисципліни	5
3. Зміст дисципліни за темами	6
4. Плани занять:	11
4.1. Плани практичних занять денної форми навчання.	11
4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.	36
4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.	48
5. Самостійна робота студентів.	49
6. Поточний і підсумковий контроль знань:	55
6.1. Денна форма навчання:	55
- Карта самостійної роботи студента.	55
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.	57
6.2. Заочна форма навчання:	61
- Карта самостійної роботи студента.	61
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.	63
6.3. Приклади типових завдань.	70
6.4. Зразок контрольного завдання .	74
7. Рекомендована література (основна і додаткова).	76

1. Вступ

«Управління банківськими ризиками» — спеціальна дисципліна, предметом якої є вивчення інструментарію оцінювання і методів управління банківськими ризиками та організації системи ризик-менеджменту у банку.

Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання наук та дисциплін «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Фінансовий облік у банку», «Аналіз діяльності банківських і небанківських фінансових установ», «Фінансовий менеджмент у банку», «Фінансова біржова діяльність» та інших дисциплін професійної підготовки за спеціальністю «Банківська справа».

Метою дисципліни «Управління банківськими ризиками» є підготовка магістрів високого рівня, здатних оволодіти методами оцінювання, прогнозування та управління ризиками, притаманними банківській діяльності, та на цій основі розробляти ефективні системи ризик-менеджменту в банках, підвищуючи в такий спосіб фінансову стійкість банківської установи.

Завданням курсу є: довести до студентів розуміння сутності, цілей та провідних засад процесу управління банківськими ризиками, ознайомити з методами ідентифікації та аналізу банківських ризиків, навчити ефективно використовувати інструментарій управління ризиками в практичній банківській діяльності, сформувати системний підхід до визначення стратегії управління прибутковістю та ризикованістю банку, поглибити загальну фахову підготовку магістрантів.

Предметом курсу є система ризик-менеджменту у банку, інструментарій ідентифікації, оцінювання та управління банківськими ризиками з урахуванням особливостей вітчизняної практики.

Компетенції, на формування яких зорієнтована дисципліна «Управління банківськими ризиками»:

• організовувати процес управління ризиками в банку;

• аналізувати, оцінювати та прогнозувати рівень зовнішніх і внутрішніх ризиків банку;

• застосовувати методи управління фінансовими та функціональними ризиками банку;

• організовувати роботу щодо контролю та моніторингу банківських ризиків;

• розробляти стратегію управління банком з урахуванням співвідношення прибутковості та ризикованості діяльності;

• надавати пропозиції щодо зниження ризиків клієнтів банку;

• розробляти пропозиції щодо удосконалення системи ризик-менеджменту в банку;

• формувати банк даних щодо чинників виникнення банківських ризиків;

• ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в процесі управління банківськими ризиками.

Курс охоплює комплекс питань, що розкривають зміст і особливості процесу управління банківськими ризиками. Особлива увага приділяється організаційним засадам системи ризик-менеджменту в банку, інструментарію оцінювання банківських ризиків, методам управління банківськими ризиками та засобам контролю за рівнем ризиків.

Магістрантам потрібно ретельно ознайомитися з програмою та керуватися нею під час вивчення курсу, який завершується поточним модульним контролем (денна та заочна форма навчання).

Студент, що засвоїв дисципліну «Управління банківськими ризиками», повинен знати:

• специфіку прояву економічних ризиків у банківській сфері;

• зміст етапів процесу управління банківськими ризиками;

• принципи побудови та складові системи ризик-менеджменту в банку;

• прийоми ідентифікації та вимірювання банківських ризиків;

• механізми контролю за рівнем банківських ризиків;

• інструментарій прогнозування динаміки індикаторів фінансових ринків;

• традиційні та інноваційні методи і способи управління ризиками;

• проблемні питання, пов’язані з процесом управління ризиками в банку;

• сучасні тенденції розвитку методології та інструментарію управління ризиками банківської діяльності.

Після опанування курсу «Управління банківськими ризиками» студент повинен уміти:

• ідентифікувати та класифікувати банківські ризики;

• раціонально організувати процес управління ризиками в банку;

• складати регламентні документи банку (політика, положення та процедури) щодо управління банківськими ризиками;

• сформувати стратегію управління прибутковістю та ризиками банку;

• здійснювати кількісне оцінювання (вимірювання) банківських ризиків;

• проводити дослідження та прогнозування динаміки індикаторів фінансових ринків;

• застосувати методи управління ризиками;

• визначати доцільність застосовування спеціальних методів управління до тих чи інших ризиків;

• організувати процес контролю за рівнем банківських ризиків;

• здійснювати наукові дослідження в галузі управління банківськими ризиками.