Тема 7. Управління ризиком ліквідності банку

Ризик незбалансованої банківської ліквідності. Причини виникнення ризику ліквідності на рівні банку та на рівні банківської системи. Зв’язок ризику ліквідності з іншими видами ризиків. Стратегії управління ліквідністю та рівень їх ризикованості.

Способи оцінювання потреби банку в ліквідних коштах. Аналіз динаміки розривів ліквідності. Прогнозування потреби банку в ліквідних коштах. Моделювання ризику ліквідності. Джерела поповнення ліквідності та їх доступність. Рефінансування як метод управління ліквідністю. Роль міжбанківського ринку в управлінні ліквідністю.

Методи управління ризиком ліквідності. Управління ризиком ліквідності через управління активами банку. Управління ризиком ліквідності через управління пасивами банку. Інтегрований підхід до управління ризиком банківської ліквідності. Використання методів управління структурою балансу для зниження ризику ліквідності банку.

Тема 8. Системний ризик в банківській діяльності

Сутність та джерела системного ризику. Прояви та види системного ризику. Взаємозв’язок системного ризику з іншими банківськими ризиками. Вплив системного ризику на фінансову стійкість банків та стабільність банківської системи.

Методи кількісного аналізу системного ризику. Статистичні методи оцінювання системного ризику. Вимірювання системного ризику за допомогою мережевого аналізу та теорії графів. Аналіз уразливості банку до впливу системного ризику. Застосування VAR-методології, CVAR-методології, методу Монте-Карло та стрес-тестування для квантифікації системного ризику.

Методи мінімізації впливу системного ризику на макро- та мікрорівні. Макропруденційна політика центрального банку та системний ризик. Методи абсорбації негативного впливу системного ризику на банківську діяльність. Захисна функція банківського капіталу в контексті мінімізації системного ризику. Міжнародні вимоги до достатності капіталу з урахуванням банківських ризиків. Економічний капітал та методи його розрахунку. Методи RAROC, RORAC та EVA. Роль додаткових буферів банківського капіталу в зниженні впливу системного ризику на банк. Інструменти моніторингу системного ризику. Макромоделі оцінки системного ризику.

Тема 9. Управління функціональними банківськими ризиками

Види функціональних ризиків. Причини виникнення функціональних ризиків. Ризики, що не піддаються кількісній оцінці. Способи мінімізації функціональних ризиків. Інструменти впливу з боку банку. Критерії оцінки з боку НБУ.

Управління стратегічним банківським ризиком. Управління репутаційним та моральним ризиками банку. Управління юридичним ризиком банку.

Управління операційно-технологічними ризиками банку. Управління ризиками електронного банкінгу. Управління ризиком інформаційних технологій.

Управління інноваційними ризиками банку. Управління ризиком впровадження нових продуктів та послуг. Управління маркетинговими ризиками.

Тема 10. Організація системи ризик-менеджменту в банку

Ризик-менеджмент як система. Складові системи ризик-менеджменту в банку. Принципи побудови системи ризик-менеджменту. Централізоване регулювання банківських ризиків. Вимоги НБУ до побудови систем ризик-менеджменту в банках. Обов’язкові нормативи НБУ, спрямовані на обмеження ризиків.

Принципи корпоративного управління (Стандарти ОЕСР) та їх врахування в системі ризик-менеджменту банку. Завдання, що постають перед Спостережною радою і Правлінням банку в процесі розроблення та запровадження комплексної системи управління ризиками. Виконавчі органи з ризик-менеджменту банку, їх функції та способи взаємодії з керівництвом банку. Розподіл функцій, обов’язків та повноважень з ризик-менеджменту між структурними підрозділами, а також між персоналом банку.

Роль казначейства банку в процесі управління ризиками. Організація взаємодії фронт-офісу, мідл-офісу та бек-офісу банку. Форми залучення інших органів та підрозділів банку до процесу управління ризиками згідно принципів корпоративного управління.

Внутрішньобанківські нормативні документи щодо управління ризиками. Структура та вимоги до регламентних документів банку. Політика, положення та процедури управління банківськими ризиками. Документи, що регламентують відповідальність та підзвітність виконавців.

Організаційне, інформаційне, аналітичне та методичне забезпечення системи ризик-менеджменту в банку. Оцінка ефективності системи ризик-менеджменту банку.