Тема 4. Контроль та моніторинг банківських ризиків

Контроль як функція управління ризиками. Функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками. Механізми контролю за ризиками.

Розподіл відповідальності на всіх організаційних рівнях та в структурних підрозділах банку. Взаємодія операційних та контрольних служб банку. Розробка корегуючих дій та заходів у разі перевищення допустимого рівня ризиків. Особливості здійснення контролю за ризиками, які не мають кількісних характеристик.

Підсистема моніторингу банківських ризиків. Ранжування банківських ризиків та встановлення вартісних лімітів для включення ризиків до підсистеми моніторингу. Механізми зворотного зв’язку. Вимоги до внутрішньобанківської звітності в підсистемі моніторингу.

Оцінка ефективності заходів з управління ризиками в банку.

Тема 5. Управління кредитними ризиками банку

Сутність та джерела виникнення кредитних ризиків банку. Індивідуальний та портфельний кредитний ризик. Аналітичні показники кредитного ризику банку. Методи кількісного аналізу кредитного ризику.

Класифікація методів управління кредитним ризиком банку. Методи управління ризиком на рівні кредитного портфеля банку та на рівні окремого кредиту. Управління кредитним ризиком на макрорівні. Регулювання кредитного ризику на міжнародному рівні.

Методи аналізу кредитоспроможності позичальника. Класифікаційні моделі передбачення кредитного ризику. Модель CART. Z-моделі Альтмана. PAS-коефіцієнт. Модель Чессера. Переваги та недоліки класифікаційних моделей.

Системи кредитних рейтингів. Принципи побудови рейтингових систем (Moody’s, Standart & Poor’s). Методи побудови внутрішньо­банківської системи кредитних рейтингів. Кредитні ліміти і категорії ризику.

Ризики кредитного портфеля банку. Методи управління ризиком кредитного портфеля банку: диверсифікація, лімітування, резервування, сек’юритизація, хеджування кредитними деривативами. Формування резерву на покриття кредитних ризиків банку. Методи мінімізації ризиків кредитного портфеля банку.

Методи управління проблемними кредитами. Ефективність управління кредитним ризиком банку.

Тема 6. Управління ринковими ризиками банку

Ринкові ризики банку та їх класифікація. Джерела виникнення ринкових ризиків банку. Зовнішні та внутрішні чинники ринкових ризиків банку. Волатильність фінансових ринків та їх вплив на рівень ризикованості банківської діяльності. Індикатори волатильності фінансових ринків. Формування бази даних для аналізу ринкових індикаторів. Моніторинг індикаторів фінансових ринків. Моделювання впливу ринкових індикаторів на фінансові результати діяльності банку.

Процентний ризик банку. Аналітичні показники процентного ризику: геп, дюрація, крива дохідності. Модель гепу. Модель кумулятивного гепу. Прогнозування процентних ставок.

Хеджування процентного ризику банку. Хеджування процентного ризику за допомогою форвардних контрактів. Хеджування ф’ючерсами процентних ставок. Хеджування опціонами. Коефіцієнт «дельта» опціона. Опціони процентних ставок CAP, FLOOR, COLLAR. Процентні своп-контракти. Базисні та прості своп-контракти.

Валютний ризик банку. Аналітичні показники валютного ризику банку. Валютна позиція банку. Прогнозування валютного курсу. Оцінювання валютного ризику банку. Модель валютного метчінгу.

Хеджування валютного ризику за допомогою форвардних контрактів. Хеджування валютними ф’ючерсами. Хеджування валютними опціонами CALL, PUT. Валютні своп-контракти.

Ризик зміни вартості цінних паперів (фондовий ризик). Показники та методи оцінювання фондового ризику. Класична та сучасна теорія портфеля. Моделювання ризику та дохідності портфеля цінних паперів. Теорія вибору ефективного портфеля Г.Марковіца. Цінова модель ринку капіталу В. Шарпа. Аналіз ефективності управління портфелем на основі коефіцієнтів Шарпа і Трейнора.

Хеджування ризику зміни вартості цінних паперів. Форвардні контракти за цінними паперами. Хеджування ф’ючерсами та опціонами за фондовими інструментами. Модель оцінки опціонів Блека-Шоулза. Багатофакторні моделі — APT, BARRA.

Формування хеджевого портфеля банку. Оцінка ефективності стратегій хеджування та ефективності управління хеджевим портфелем банку.