Зміст домашнього індивідуального завдання

Завдання 1. Користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку «Фенікс» та гіпотетичного ринкового індексу, знайти стандартне відхилення, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, історичну β (бету) та історичну α (альфу) для банку «Фенікс». Зробіть відповідні висновки.

Період		Дохідність портфеля ЦП X	Ринковий індекс Y
		xі, %	yі, %
I квартал 2016 року	n1	0.5 + 0.N	1.5 + 0.N
II квартал 2016 року	n2	– 9.4 − 0.N	– 6.7 − 0.N
III квартал 2016 року	n3	1.8 + 0.N	0.05 + 0.N
IV квартал 2016 року	n4	1.4 + 0.N	– 0.6 − 0.N
I квартал 2017 року	n5	– 7.05 − 0.N	– 2.0 − 0.N
II квартал 2017 року	n6	– 0.9 − 0.N	– 1.2 − 0.N
III квартал 2017 року	n7	– 0.4 − 0.N	– 1.0 − 0.N
IV квартал 2017 року	n8	– 0.9 − 0.N	– 1.25 − 0.N

де N – дві останні цифри в номері залікової книги студента

Завдання 2. За наведеними даними дохідності кредитного портфеля банку «Фенікс» та банківського кредитного ринку знайти коефіцієнти Трейнора та Шарпа для банку. Ставка без ризику дорівнює 13,8 + 0,N %, де N − дві останні цифри в номері залікової книги студента. Зробіть відповідні висновки.

Період		Дохідність кред. портфеля X	Дохідність ринкового індексу Y
		xі, %	yі, %
I квартал 2016 року	n1	40.69	34.24
II квартал 2016 року	n2	31.26	27.51
III квартал 2016 року	n3	33.15	27.55
IV квартал 2016 року	n4	34.64	26.88
I квартал 2017 року	n5	27.59	24.84
II квартал 2017 року	n6	26.63	23.66
III квартал 2017 року	n7	26.23	22.66
IV квартал 2017 року	n8	25.31	21.42

Завдання 3. На початку квітня українська компанія планує, що 1 червня вона купуватими товар за 1 млн дол. США. Спот-курс на 1 квітня становив 8,1 грн за дол. Менеджери компанії прогнозують підвищення курсу дол. США в період з 1 по 31 травня, а тому звертаються до банку і купують валютний опціон CALL за 50 000 + 1 000*N грн (де N − дві останні цифри в номері залікової книги студента). Сума опціону − 1 млн дол. США, а ціна виконання − 8,1 грн за дол. США. Якими будуть результати опціонної угоди для компанії та для банку за різних варіантів зміни спот-курсу на дату платежу:

а) 8,1 грн за дол.;

б) 8,0 грн за дол.;

в) 8,3 грн за дол.?

Зробіть відповідні висновки.

Завдання 4. Номінал облігації дорівнює 1000 + 100*N грн (де N − дві останні цифри в номері залікової книги студента). Термін обігу облігації 5 років, купонна ставка облігації − 8% (виплачується один раз на рік), дохідність облігації до моменту погашення (враховує факт придбання облігації з дисконтом) − 10 %. Знайти:

а) ціну та дюрацію облігації;

б) ціну та дюрацію облігації, якщо дохідність до моменту погашення знизиться до 9 %;

в) дюрацію цієї ж, але безкупонної облігації.

Зробіть відповідні висновки.

Основні вимоги до оформлення індивідуального завдання:

• надрукувати на аркушах формату A4, стандартні поля (2,5–2–2–2) та інтервали (1,5) , листи пронумерувати, на останньому листі — дата виконання і особистий підпис;

• титульний лист (назва міністерства, університету, факультету, кафедри, курс, номер групи, прізвище, ім’я по батькові магістранта, календарний рік) далі текст: Індивідуальне завдання з курсу «Управління банківськими ризиками» (на матеріалах банку «...»);

• робота набирається на комп’ютері;

• робота підшивається у папку - швидкозшивач;

• термін виконання – відповідно до карти самостійної роботи студента.