8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття.

10. Видача завдання для самостійної роботи План практичного заняття № 18

Теми: «Управління кредитним ризиком банку», «Управління ринковими ризиками банку», «Управління ризиком ліквідності банку», «Системний ризик в банківській діяльності», «Управління функціональними банківськими ризиками», «Організація системи ризик-менеджменту в банку».

Вид заняття: модульна контрольна робота.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях, семінарських заняттях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень тем, завершити формування системи знань щодо питань тем.

Виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: розв’язування проблемних та розрахункових завдань

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

• системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;

• спеціальні компетентності: застосовувати методи управління фінансовими та функціональними ризиками банку; розробляти стратегію управління банком з урахуванням співвідношення прибутковості та ризикованості діяльності; аналізувати, оцінювати та прогнозувати рівень зовнішніх і внутрішніх ризиків банку.

Література:

• Управління банківськими ризиками: навчальний посібник [Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та ін.]; за ред. д.е.н., проф. Л. О. Примостки. − К.: КНЕУ, 2007. − 600 с.

• Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: Постанова Правління НБУ № 104 від 15.03.2004 року.

• Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

Замість лекцій та семінарських занять для студентів заочної форми навчання проводяться контактні заняття, що здійснюються у контактні години. Загальні засади проведення контактних занять розміщено у Положеннях КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Структура контактних занять (заочна форма навчання):

№ заняття	Номер і назва теми	Форма контролю	Бали
			Бали по видам робіт	Макс кількість балів
1	2	3	4	5
Контактні заняття під час установчої сесії (1-9)
1	1. Теоретичні засади управління банківськими ризиками	Семінар - дискусія	3	3
2	2. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків	Міні-кейс	4	4
3	3. Методи управління банківськими ризиками 4. Контроль та моніторинг банківських ризиків	Семінар - дискусія	3	3
4	5. Управління кредитними ризиками банку	Семінар-дискусія	3	3
5	6. Управління ринковими ризиками банку	Міні-кейс	4	4
6	7. Управління ризиком ліквідності банку	Семінар - дискусія	3	3
7	8. Системний ризик в банківській діяльності	Семінар - дискусія	3	3
8	9. Управління функціональними банківськими ризиками	Семінар - дискусія	3	3
9	10. Організація системи ризик-менеджменту в банку	Ділова-гра	4	4
10	Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота	Поточний модульний контроль	10	10
11-13	Теми 2-9 (під час другої сесії)	Семінар-розв’язання проблемних ситуацій	10	10
–	Всього занять (годин) та сума балів:	10 (20 годин) + 3 (6 годин)	40	50

Контактне заняття № 1

Теми, винесена на заняття:

1. Теоретичні засади управління банківськими ризиками.

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №1:

• з’ясувати сутність та фактори виникнення ризиків в банківській діяльності;

• дослідити класифікацію банківських ризиків;

• засвоїти взаємозв’язок ризику та фінансового результату банку;

• вивчити принципи управління банківськими ризиками.

Структура контактного заняття №1

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-дискусія

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

Література:

• Управління банківськими ризиками: навчальний посібник [Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та ін.]; за ред. д.е.н., проф. Л. О. Примостки. − К.: КНЕУ, 2007. − 600 с.

• Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

Контактне заняття № 2

Тема, винесена на заняття:

2. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №2:

• розглянути процес ідентифікації банківських ризиків;

• засвоїти якісні і кількісні підходи до оцінки ризиків;

Структура контактного заняття №2

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Міні-кейс:

1. Поділ студентів на міні-групи та видача кожній групі завдань міні-кейсу (дослідження імітованої ситуації та виявлення її окремих характерних властивостей):

Завдання 1: користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку «Фенікс» та гіпотетичного ринкового індексу, знайти стандартне відхилення (величину ризику), коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, історичну β (бету) та історичну α (альфу) для банку «Фенікс».

Період		Дохідність портфеля ЦП X	Ринковий індекс Y
		xі, %	yі, %
I квартал 2011 року	n1	0.5 + 0.N	1.5 + 0.N
II квартал 2011 року	n2	– 9.4 − 0.N	– 6.7 − 0.N
III квартал 2011 року	n3	1.8 + 0.N	0.05 + 0.N
IV квартал 2011 року	n4	1.4 + 0.N	– 0.6 − 0.N
I квартал 2012 року	n5	– 7.05 − 0.N	– 2.0 − 0.N
II квартал 2012 року	n6	– 0.9 − 0.N	– 1.2 − 0.N
III квартал 2012 року	n7	– 0.4 − 0.N	– 1.0 − 0.N
IV квартал 2012 року	n8	– 0.9 − 0.N	– 1.25 − 0.N

де N − порядковий номер міні-групи

Завдання 2: визначити, який з двох цінних паперів доцільно включити до банківського портфеля ЦП з погляду співвідношення очікуваної дохідності та ризику. Дані про ймовірну прибутковість цінних паперів:

Стан економічного середовища	Імовірність		Дохідність портфеля X1	Дохідність портфеля X2
	pі		xі, %	xі, %
Значне піднесення	p1	0.1 + 0.0N	25	15
Піднесення	p2	0.3 − 0.0N	15	10
Стабільність	p3	0.2	5	5
Рецесія	p4	0.3 − 0.0N	− 5	2
Значна рецесія	p5	0.1 + 0.0N	− 15	− 10

де N − порядковий номер студента у групі.