58.Рейтингова оцінка загального стану та стабільності банківської системи "camels".

Нагляд за діяльністю банків, що ґрунтується на оцінках ризиків діяльності банків за рейтинговою системою CAMELS, полягає у визначенні загального стану банку на підставі єдиних критеріїв, які охоплюють діяльність банку за всіма напрямами. Метою оцінки діяльності банків за рейтинговою системою є визначення банків, у яких незадовільний фінансовий стан, операції або менеджмент мають недоліки, що можуть призвести до банкрутства банку та вимагають посиленого контролю з боку служби банківського нагляду Національного банку України і вжиття відповідних заходів для виправлення цих недоліків у діяльності банку та стабілізації його фінансового стану.

Рейтингова система дає можливість Національному банку України оцінювати загальний стан та стабільність банківської системи. Така оцінка ризиків дає змогу отримати інформацію для визначення пріоритетів у діяльності банківського нагляду та необхідних матеріальних і людських ресурсів для здійснення належного контролю за банківською системою.

Рейтингова система передбачає ретельний аналіз стану банку.

3дійснення такого аналізу можна провести лише під час комплексної інспекційної перевірки, яка дає змогу повною мірою визначити, як керівництво банку ставиться до ризиків і як здійснює управління ними.

Основою рейтингової системи є оцінка ризиків та визначення рейтингових оцінок за такими основними компонентами:

1 ) достатність капіталу (С );

2) якість активів (А );

3) менеджмент (М);

4) надходження (Е);

5) ліквідність (L);

6) чутливість до ринкового ризику (S ).

Рейтинг банку, визначений за системою "САMELS" , є власністю Haцioнaльного банку і конфіденційною інформацією, призначеною тільки для внутрішнього використання та не підтягає опублікуванню в засобах масової інформації.

За рейтинговою системою передбачається визначити кожному банку цифровий рейтинг за всіма шістьома компонентами, а комплексна рейтингова оцінка визначається на підставі рейтингових оцінок за кожним із цих компонентів. Кожен компонент рейтингової системи оцінюється за п'ятибальною шкалою, де оцінка "1" є найвищою оцінкою, а оцінка "5" - найнижчою, комплексна рейтингова оцінка також визначається за п'ятибальною шкалою.

Комплексна рейтингова оцінка та рейтингові оцінки компонентів рейтингової системи визначаються для банку як єдиної установи і не можуть використовуватися для оцінки стану філій банку.

Банки,що отримали комплексну рейтингову оцінку "1" або "2",є надійними за всіма показниками, здатними протистояти більшості економічних спадів (крім надзвичайних), вважаються стабільними і такими, що мають кваліфіковане керівництво.

Банки, що отримали комплексну рейтингову оцінку "3", мають суттєві недоліки і якщо ці недоліки не будуть виправлені за обґрунтовано визначений для цього час, то вони призведуть до значних проблем, пов'язаних з платоспроможністю та ліквідністю. У такій ситуації служба банківського нагляду має надати чіткі вказівки керівництву банку щодо подолання існуючих проблем.

Банки, які отримали комплексну рейтингову оцінку "4" або "5", мають серйозні проблеми, що вимагають ретельного нагляду і спеціальних оздоровчих заходів. Такі комплексні рейтингові оцінки вказують на те, що загальна платоспроможність банку під загрозою, потрібні негайні конкретні дії cлужби банківського нагляду.

Порядок погодження та затвердження рейтингу банку (рейтингової оцінки окремого компонента рейтингової системи) за результатами інспекційної перевірки (перевірки окремого компонента), яку проводять працівники центрального апарату Національного банку, включає такі послідовні дії:

а) управління інспектування банків Департаменту інспектування та моніторингу банків передає звіт про комплексне інспектування (довідку) до Управління моніторингу банків, яке на основі звіту про інспекційну перевірку (довідки) готує письмовий висновок щодо інформації, викладеної у звіті про інспекційну перевірку (довідці), у тому чисті щодо погодження/непогодження рейтингу банку (рейтингової оцінки окремого компонента рейтингової системи);

б) обговорення висновків інспекційної перевірки (перевірки окремого компонента) та рейтингу банку (рейтингової оцінки окремого компонента рейтингової системи) за участю керівників управлінь інспектування та моніторингу банків, керівника інспекційної групи і працівника, який здійснює безвиїзний нагляд за відповідним банком;

в) погодження рейтингу (рейтингової оцінки окремого компонента рейтингової системи) директором Департаменту інспектування та моніторингу банків (його заступником);

г ) здійснення доповіді і погодження висновків і результатів інспекційної перевірки (у тому числі рейтинг банку) та перевірки окремого компонента рейтингової системи за участю директорів відповідних департаментів банківського нагляду, Департаменту інспектування та моніторингу банків та керівників його управлінь, керівника інспекційної групи і працівника, який здійснює безвиїзний нагляд за цим банком. Підсумком доповіді має бути виставлення оцінки інспекційній групі загалом та погодження рейтингу банку (рейтингової оцінки окремого компонента рейтингової системи) директором Генерального департаменту банківського нагляду (його заступником);

д) надання звіту про інспекційну перевірку та рейтингу банку із доповідною запискою, в якій викладаються висновки обговорення та надаються пропозиції щодо доцільності/недоцільності застосування до банку заходів впливу (у разі наявності підстав) заступнику Голови Національного банку України.

Якщо працівники центрального апарату Національного банку України здійснили інспекційну перевірку банку (перевірки окремого компонента рейтингової системи), нагляд за діяльність якого здійснює територіальне управління Національного банку, то протягом трьох робочих днів після затвердження рейтингу банку (рейтингової оцінки окремого компонента рейтингової системи) відповідному територіальному управлінню Національного банку України надсилають звіт про інспекційну перевірку (довідка) та рейтинг (рейтингова оцінка) банку для подальшого нагляду та роботи з банком з метою встановлення контролю за виправленням порушень, виявлених під час комплексної інспекційної перевірки