- •Введение
- •1Особенности моделирования экономических процессов
- •1.2.1Сущность процесса моделирования
- •1.3.1Характерные особенности математического моделирования в экономике
- •1.4.1Классификация математических моделей
- •1.5.1Этапы исследования экономических процессов
- •2Линейные математические модели
- •2.2.1Примеры постановок задач линейного программирования
- •2.3.1 Формы представления задач линейного программирования
- •Стандартная форма записи
- •Каноническая форма записи
- •Общая форма записи
- •2.4.1 Геометрический метод решения задач линейного программирования
- •2.5.1Модифицированный геометрический метод
- •2.6.1 Геометрический метод решения задач линейного программирования со многими переменными
- •2.7.1 Виды оптимальных решений
- •2.8.1 Основы анализа модели на чувствительность
- •2.9.1 Симплексный метод решения задач линейного программирования
- •Алгоритм метода:
- •Ведущий столбец
- •Ведущая строка
- •2.10.1Особые случаи применения симплекс - метода
- •2.9.1.Вырожденность.
- •2.9.2.Зацикливание.
- •2.9.3.Альтернативные оптимальные решения
- •2.9.4. Неограниченные решения.
- •2.9.5. Отсутствие допустимых решений
- •2.11.1 Интерпретация симплекс-таблиц – анализ модели на чувствительность
- •Статус ресурсов
- •Ценность ресурсов
- •Максимальное изменение коэффициентов удельной прибыли (стоимости)
- •2.12.1 Искусственное начальное решение
- •2.9.1.Метод больших штрафов
- •Алгоритм метода:
- •2.9.2. Двухэтапный метод
- •2.9.3.Двойственный симплекс-метод
- •Алгоритм метода:
- •2.13.1Двойственная задача линейного программирования
- •Примеры формулировок двойственных задач.
- •Основная теорема теории двойственности
- •Список литературы
- •Приложение 1. Блок-схема симплекс-метода
- •Приложение 2. Блок-схема метода больших штрафов
- •П Ввод матрицы условий риложение 3. Блок-схема двойственного симплекс-метода
Алгоритм метода:
1) Используя модель в канонической форме, определяют начальное допустимое базисное решение, путем приравнивания к нулю n-m небазисных переменных, в качестве которых удобно выбирать управляемые переменнные.
2) По условию оптимальности из числа текущих небазисных переменных (равных нулю) выбирается включаемая в новый базис переменная, увеличение которой обеспечит наибольшее увеличение целевой функции. Если такой переменной нет, то вычисления прекращаются и текущее базисное решение объявляется оптимальным. Иначе переходим к пункту 3.
3) Из числа переменных текущего базиса (по условию допустимости) выбирается исключаемая переменная, которая должна будет принять нулевое значение (стать небазисной) при введении в состав новой базисной переменной.
4) Находится новое базисное решение, соответствующее новому составу базисных и небазисных переменных, по правилам 1 и 2, затем переход к пункту 2.
перепишем целевую функцию в виде уравнения: f0 – 3xЕ- 2xI = 0
x E + 2xI + S1= 6
2xE + xI + S2= 8
-xE + xI + S3 = 1
xI + S4= 2
Число переменных, которое должно быть равным нулю, равно:
n-m =6–4=2.
Это обеспечит единственность и допустимость получаемого решения.
Возьмем, например хE = хI = 0 это приведет к следующему базисному решению S1 = 6, S2 = 8, S3 = 1, S4 = 2 (этот начальный базис соответствует вершине O).
Величина f0 в вершине О равна нулю, так как хE и хI = 0, то есть в качестве начального базиса выбраны остаточные переменные.
Полученные результаты можно представить в виде симплекс - таблицы. Симплекс - таблица интерпретируется следующим образом.
Таблица 15
№ итерации |
базисн. перемен. |
xE |
xI |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
значение |
отношение bi /ai |
№=0 хЕ вводим, S2 исключ. |
f0 |
-3 |
-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
S1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6:1=6 |
|
S2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
8:2=4 |
|
S3 |
-1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
не рассчит. |
|
S4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
не рассчит. |
Второй столбец содержит базисные переменные, значения которых приведены в столбце “значение”. При этом подразумевается, что не базисные переменные хE и хI, которых нет в первом столбце равны нулю. (хE=0 и хI=0)
Значение целевой функции равно: f0= 3xE + 2xI + 06 + 08 + 01 + 02 = 0 что и показано в столбце “значение”.
Как определить, является ли данное базисное решение оптимальным?
Анализируя первую строку f0 – уравнения, видно, что обе не базисные переменные хE и хI имеют отрицательные коэффициенты. Это эквивалентно положительным коэффициентам в целевой функции. Так как мы решаем задачу максимизации, то значение f0 может быть увеличено при увеличении как хE, так и хI.
Однако всегда выбирается переменная с большим абсолютным значением отрицательного коэффициента в f - уравнении, так как в этом случае оптимум достигается быстрее.
Условие оптимальности при поиске максимума f.
Если все не базисные переменные в f - уравнении имеют неотрицательные (положительные или равные 0) коэффициенты, то полученное решение является оптимальным. В противном случае, в качестве новой базисной переменной следует выбрать ту, которая имеет наибольший по абсолютной величине отрицательный коэффициент.
Условие оптимальности при поиске минимума f
Если все небазисные переменные в f - уравнении имеют неположительные коэффициенты, то полученное решение является оптимальным. В противном случае, в качестве новой базисной переменной следует выбрать переменную с наибольшим положительным коэффициентом в f – уравнении.
Применяя условие оптимальности к симплекс - таблице видим, что включаемой в базис переменной является хЕ (т.к. -3>-2). Исключаемая переменная должна быть выбрана из совокупности переменных S1 , S2 , S3 , S4.
Условие допустимости.
Столбец симплекс - таблицы определяющий вводимую в базис переменную называется ведущим столбцом.
В качестве исключаемой переменной выбирается та из переменных текущего базиса, которая первой обращается в нуль при увеличении включаемой переменной хЕ вплоть до значения, соответствующего смежной экстремальной вершине ОДР
mах f0= 3xЕ+ 2xI mах
Максимальное допустимое значение переменной хE соответствует той из точек пересечения оси хE с прямыми, представляющими ограничения модели, которая имеет наименьшую положительную координату.
Каждая из точек пересечения оси хE с прямыми определяется отношением правой части уравнения - ограничения к соответствующему положительному коэффициенту при включаемой в базис переменной хЕ.
Если коэффициент при хE имеет в ограничениях отрицательное или нулевое значение, то эта прямая не пересекается с осью х в области положительных значений, действительно:
хE = =-1< 0 (вершина М вне ОДР); хE = = 4 (вершина Е в ОДР);
хE = = 6 (вершина N вне ОДР) (рис.16.)
Таким образом переменная хE достигает максимально допустимого значения, равного 4, в точке Е. При этом переменная S2 станет равной 0 и подлежит исключению из базиса. В столбце “отношение“ будем рассчитывать значение новой переменной, равное bi/ai вед.столб>0, где i – номер уравнения ограничения;
ai вед.столб – коэффициент, стоящий в ведущем столбце i-го ограничения, причем отношение рассчитывается только для положительных коэффициентов аiвед.столб.
Строку, соответствующую исключаемой переменной называют ведущей строкой.
Исключаемой переменной будет та переменная текущего базиса, для которой отношение bi/ai вед.столб. минимально:
min ( )=min (6;4)= 4.
Элемент таблицы, который стоит на пересечении ведущей строки и ведущего столбца называется ведущим элементом.
После определения ведущих строки, столбца и элемента поиск нового базисного решения осуществляется методом исключения переменных (методом Гаусса - Жордана). Этот метод состоит из вычислительных процедур двух типов.
Получение коэффициентов новой ведущей строки по правилу:
Термин "соответствующий коэффициент" следует понимать как коэффициент при той же переменной.
Формирование всех остальных строк симплекс - таблицы, включая и f – уравнение (кроме “новой” ведущей строки).
Выполнение процедуры 1 приводит к тому, что в новой ведущей строке ведущий элемент становится равный 1, а в столбце "значение" в симплекс-таблице будет стоять значение введенной в базис переменной (см. табл.16).
В результате процедуры 2 все остальные коэффициенты ведущего столбца становятся равные 0, что соответствует исключению введенной в базис переменной из f – уравнения и остальных ограничений.