10. Опишіть системні властивості економічних рішень

Невизначеність економічної інформації об’єктивно наявна завжди на стадії проектування та прийняття рішень. Основне джерело цієї невизначеності — неточність, неповнота інформації про мінерально-сировинну базу та інші природні ресурси, можливості й наслідки науково-технічного прогресу, тенденції можливих змін попиту та пропозиції тощо.

Оскільки невизначеність, неповнота інформації в економічній діяльності існують завжди, то економічні теорії, а особливо теорії прийняття рішень, планування, які цього не враховують, слід вважати лише першими наближеннями до реальної дійсності. В останні роки теорія оптимального стохастичного програмування, теорія нечіткої (розмитої) оптимізації, теорія гри, імітаційне моделювання тощо дають досить зручний апарат для переходу до другого наближення.

Теорії планування, які виходять із детерміністських уявлень про наявність вичерпної інформації щодо майбутніх умов реалізації планів, очевидно, не здатні описати багато істотних моментів функціонування та розвитку економічних систем.

Системні властивості економічних планових рішень слід роз-

глядати як урахування таких важливих характеристик планів, як ризик та надійність їх реалізації, еластичність, маневреність, гнучкість, інерційність, живучість, стійкість тощо.

Серед характеристик господарських планів найважливішою є їх ефективність. У результаті зміни умов реалізації плану фактичний рівень ефективності може значно відхилятися від планового, що спричиняє нестабільність, нестійкість, підвищений ризик функціонування економічної системи. Тому одним із важливих завдань планування є проблема стабільності, стійкості показників ефективності тощо.

Системні характеристики планів (ризик та надійність, надій-ність та еластичність, ризик та еластичність) взаємопов’язані. Наприклад, маневрені якості планів справляють значний вплив на еластичність, надійність, ризикованість.

Маневреність, ризикованість, надійність та еластичність плану істотно залежать від його структури, складу й будови.

14. Наведіть форми запису моделей лінійного програмування в розгорнутому, скороченому та векторно-матричному вигляді.

Розгорнутий:

за умов

Скорочений:

за умов:

Векторно-матричний:

max(min) Z = CX

за умов:

АХ = А0; Х ≥ 0, де матриця коефіцієнтів при змінних:

- вектор змінних - вектор вільних членів

11. Сутність оптимізаційних моделей. Приклади економічних задач математичного програмування.

Математичне програмування — один з головних інструментів теорії дослідження операцій — полягає в розробленні методів розв’язування оптимізаційних задач та дослідження отриманого розв’язку.

Е кономічну систему можна схематично подати у вигляді пря-мокутника (рис. 1.1).

Параметри Сk (k = 1, 2, ..., l) є кількісними характеристиками системи. Параметри Сk для певної системи можуть бути сталими, наприклад норми висіву насіння сільськогосподарських культур, норми споживання тваринами кормів і т. ін., або їх значення залежатиме від певних умов, як, скажімо, урожайність сільськогос-подарських культур, собівартість продукції , реалізаційні ціни на рослинницьку й тваринницьку продукцію.

Незалежні змінні бувають двох видів: керовані Хj (j = 1, 2, ..., n), значення яких можна змінювати в деякому інтервалі; некеровані змінні Yi (і = 1, 2, ..., m), значення яких не залежать від волі людей і визначаються зовнішнім середовищем. Наприклад, площі посіву зернових культур — керовані, а погодні умови — некеровані змінні.

Кожна економічна система має мету (ціль) розвитку та функціонування. Це може бути, наприклад, отримання максимуму чистого прибутку. Ступінь досягнення мети, здебільшого, має кількісну міру, тобто може бути описаний математично.

Функцію F називають цільовою функцією, або функцією ме-ти. Для економічної системи це є функція ефективності її функціонування та розвитку, оскільки значення F відбиває ступінь досягнення певної мети.

Задача математичного програмування формулюється так:

Знайти такі значення керованих змінних Хj, щоб цільова функція набувала екстремального (максимального чи мініма-льного) значення.

Можливості вибору Хj завжди обмежені зовнішніми щодо системи умовами, параметрами виробничо-економічної системи і т. ін.

Наприклад, площа посіву озимої пшениці обмежена наявністю ріллі та інших ресурсів, сівозмінами, можливістю реалізації зерна, необхідністю виконання договірних зобов’язань тощо. Ці процеси можна описати системою математичних рівностей та нерівностей виду

Система називається системою обмежень, або системою умов задачі.

Для економічних систем змінні Хj мають бути невід’ємними:

Будь-який набір змінних Х1, Х2, ..., Хn, що задовольняє систему обмежень задачі, називають допустимим планом, або планом. Очевидно, що кожний допустимий план є відповідною стратегією економічної системи, програмою дій.

Сукупність усіх розв’язків систем обмежень, тобто множина всіх допустимих планів, становить область існування планів.

План, за якого цільова функція набуває екстремального зна-чення, називається оптимальним. Оптимальний план є розв’язком задачі математичного програмування.