- •Донбасский инстиут техники и менеджмента
- •Тема 1. Риск как экономическая категория
- •1.1. Объективность постановки проблемы экономического риска, его сущность
- •1.2. Причины возникновения экономического риска и неопределенности. Элементы их классификации.
- •1.2.1. Типы экономического риска
- •Внешние
- •1.3. Риск, маневренность и надежность планов и управленческих решений.
- •1.4. Факторы неопределенности и риска, их значение в управлении социально-экономическими объектами.
- •1.5. Структура риска и поведение субъектов риска (менеджеров)
- •1.6. Проблемы принятия решений в условиях риска и неопределенности
- •Тема 2. Проблемы оценки и учета риска во времени принятия решений на различных уровнях экономического управления.
- •2.1. Риск в условиях формирования рынка и рыночной инфраструктуры
- •2.2. Экономика риска
- •2.2.1. Экономика приемлемого риска
- •2.2.2. Основные проблемы экономики риска
- •2.3. Риск в отраслевом планировании.
- •2.4. Методы оценки банковского риска
- •2.4.1 Банковские риски и их классификация
- •2.4.2. Кредитные риски
- •2.5. Валютный риск
- •2.5.2 Управление валютными рисками
- •Тема 3. Система количественных оценок экономического риска
- •3.1. Общие положения.
- •3.2. Коэффициент вариации риска
- •3.3. Допустимый, критический и катастрофический риски
- •3.4. Коэффициент чувствительности .
- •3.5. Коэффициент риска
- •Тема 4. Оценка нормы дисконта с учетом риска
- •4.1. Общие положения. Оценка имущества предприятия и норма дисконта.
- •4.2. Упрощенные методы учета риска на величину нормы дисконта.
- •4.3. Факторы риска, влияющие на норму дисконта.
- •Тема 5. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок в измерении риска
- •5.1. Как добывать информацию для принятия решения в условиях неопределенности
- •5.2. Общая схема экспертизы
- •5.3. Методы обработки экспертной информации
- •5.4. Рейтинговые методы выбора альтернатив на базе экспертной информации
- •Тема 6. Теория полезности и принятия решений в условиях риска
- •6.1. Концепция полезности. Приоритеты и их числовое выражение.
- •Теорема существования функции полезности
- •6.2. Полезность по фон-Нейману. Ожидаемая полезность
- •6.3. Различное отношение к риску и полезность
- •Тема 7. Моделирование экономического риска. Теория игр и статистических решений.
- •7.1. Основные понятия
- •7.2. Критерии принятия решений при известном распределении априорных вероятностей
- •7.3. Критерии принятия решений в ситуации, характеризующейся
- •Тема 8. Принятие многоцелевых решений в условиях риска и неопределенности.
- •8.1. Неопределенность целей и компромиссы Парето.
- •8.2. Структурная схема построения моделей многокритериальных задач.
- •1. Постановка задачи
- •8.3. Выявление системы приоритетов субъекта управления
- •Тема 9. Уровень риска при маневренности и адаптивности планов.
- •9.1. Системные свойства плановых решений.
- •9.2. Эластичность плановых решений
- •9.3. Надежность и рискованность планов развития и функционирования
- •9.4. Маневренность плановых решений и управление производством
- •Тема 10. Экономический риск в стохастических моделях оптимизации
- •10.1. Общие положения
- •10.2. Элементы классификаии задач стохастического программирования
- •10.3. Риск принятия решений в планировании.
- •Рекомендуемая литература
1.3. Риск, маневренность и надежность планов и управленческих решений.
Учет индетерменированных аспектов экономических процессов требует введения в оборот таких понятий как неполнота информации и риск с такими функциональными характеристиками планов и управленческих решений, как адаптивность, маневренность и надежность.
В рыночной экономике требования по обеспечению надежности планов достаточно высоки, поскольку за “ненадежность” приходится расплачиваться не только собственными ресурсами, а и потерей заказчика, имиджа и т.д.
Низкие маневренные свойства не дают возможности быстро реагировать на постоянно изменяющиеся условия функционирования и развития экономической среды, на изменения в номенклатуре и объемах спроса на продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке. При этом желательно, чтобы как можно больше обеспечивалась гибкость использования ресурсов, производственных технологий, смежных производств. На западе это нашло отражение в создании маркетинга, венчурных фирм, систем быстрого реагирования: “услуги в назначенный срок”, “с тарелки в рот” и т.д.
Адаптивный подход к планированию развития и функционирования экономических систем предусматривает, что методика принятия плановых решений в условиях неопределенности должна охватывать как стадии предпроектных и проектных разработок планов, так и отражать способы анализа и оценивания последствий такой неопределенности.
Априорный анализ будущих этапов реализации планового решения должен касаться оценки рискованности, надежности плана, его адаптивных и маневренных свойств, а также способов компенсации или нейтрализации негативных возмущающих действий.
Принятие планового решения в условиях неопределенности с допустимым риском предусматривает следующее:
1. Принятие плана с максимальной или допустимой надежностью его исполнения. При этом надежность плана характеризует степень уверенности в исполнении решений, заключенных в нем.
2. Наличие количественных оценок рискованности и надежности как оценок меры отклонения фактических значений тех или иных показателей от ожидаемых (запланированных), когда имеются в виду конечные цели, технологические характеристики и т.п.
3. |Поиск способов и методов обеспечения необходимого уровня надежности и адаптивности развития объекта, что должно проявиться через допустимые варианты маневрирования.
В ряде случаев результаты анализа подаются не в виде единственного значения показателя эффективности планового решения, как его раздел или аналитическая зависимость от смены ряда параметров. При этом предусматривается, что при разработке планов и управленческих решений экономический риск может быть уменьшен благодаря основательному учитыванию таких их системных свойств, как надежность функционирования объектов, маневренность )гибкость), адаптивность.
1.4. Факторы неопределенности и риска, их значение в управлении социально-экономическими объектами.
Универсальной схемой, которую отражает технологическая сторона управления, есть так называемая схема кибернетического контура управления с обратной связью (рис.1.2).
у
У О
информация
информация обратной связи
Рис 1.2. Схема кибернетического контура управления с обратной связью.
Эта схема является обще известной, однако рассмотрим ее и проанализируем подробнее.
Во-первых, управление – процесс целенаправленный, следовательно, существует цель, на достижение которой сориентирован субъект управления (управляющий, руководитель, менеджер).
Во-вторых, объект управления (управляемая система) за счет своей деятельности способен достичь этой цели.
В-третьих, управляющая информация так или иначе воздействует на объект, т.е. воспринимая ее, он изменяет свое поведение.
В-четвертых, субъект управления имеет возможность прогнозировать поведение объекта, и, что особо важно, изменение его поведения под воздействием управляющий информации.
Инструментом такого прогнозирования является определенная модель, которой руководствуется субъект управления. Модель дает возможность делать соответствующий прогноз, сравнивать его с целью и на этом основании формулировать управляющую информацию.
В системе управления обязательно наличие трех основных компонентов, которые имеют информационную природу:
цели (целей);
моделей управления;
данных, приходящих в систему.
Цель (цели) как информационный компонент представляют собой информацию о том, как ориентировано желание субъекта достичь определенного результата.
Модели управления используются не только для исследования управленческой ситуации, но и для фиксации у субъекта устойчивых связей и соотношений, определяющих специфику объекта, внешней экономической среды и самого субъекта управления.
Внешние данные, приходящие в систему извне – это информация об объекте (в том числе, информация обратной связи) и информация о внешней экономической среде.
Цели, модели и выходная информация управления специфичны для каждого уровня в системе управления общественным производством.