- •Донбасский инстиут техники и менеджмента
- •Тема 1. Риск как экономическая категория
- •1.1. Объективность постановки проблемы экономического риска, его сущность
- •1.2. Причины возникновения экономического риска и неопределенности. Элементы их классификации.
- •1.2.1. Типы экономического риска
- •Внешние
- •1.3. Риск, маневренность и надежность планов и управленческих решений.
- •1.4. Факторы неопределенности и риска, их значение в управлении социально-экономическими объектами.
- •1.5. Структура риска и поведение субъектов риска (менеджеров)
- •1.6. Проблемы принятия решений в условиях риска и неопределенности
- •Тема 2. Проблемы оценки и учета риска во времени принятия решений на различных уровнях экономического управления.
- •2.1. Риск в условиях формирования рынка и рыночной инфраструктуры
- •2.2. Экономика риска
- •2.2.1. Экономика приемлемого риска
- •2.2.2. Основные проблемы экономики риска
- •2.3. Риск в отраслевом планировании.
- •2.4. Методы оценки банковского риска
- •2.4.1 Банковские риски и их классификация
- •2.4.2. Кредитные риски
- •2.5. Валютный риск
- •2.5.2 Управление валютными рисками
- •Тема 3. Система количественных оценок экономического риска
- •3.1. Общие положения.
- •3.2. Коэффициент вариации риска
- •3.3. Допустимый, критический и катастрофический риски
- •3.4. Коэффициент чувствительности .
- •3.5. Коэффициент риска
- •Тема 4. Оценка нормы дисконта с учетом риска
- •4.1. Общие положения. Оценка имущества предприятия и норма дисконта.
- •4.2. Упрощенные методы учета риска на величину нормы дисконта.
- •4.3. Факторы риска, влияющие на норму дисконта.
- •Тема 5. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок в измерении риска
- •5.1. Как добывать информацию для принятия решения в условиях неопределенности
- •5.2. Общая схема экспертизы
- •5.3. Методы обработки экспертной информации
- •5.4. Рейтинговые методы выбора альтернатив на базе экспертной информации
- •Тема 6. Теория полезности и принятия решений в условиях риска
- •6.1. Концепция полезности. Приоритеты и их числовое выражение.
- •Теорема существования функции полезности
- •6.2. Полезность по фон-Нейману. Ожидаемая полезность
- •6.3. Различное отношение к риску и полезность
- •Тема 7. Моделирование экономического риска. Теория игр и статистических решений.
- •7.1. Основные понятия
- •7.2. Критерии принятия решений при известном распределении априорных вероятностей
- •7.3. Критерии принятия решений в ситуации, характеризующейся
- •Тема 8. Принятие многоцелевых решений в условиях риска и неопределенности.
- •8.1. Неопределенность целей и компромиссы Парето.
- •8.2. Структурная схема построения моделей многокритериальных задач.
- •1. Постановка задачи
- •8.3. Выявление системы приоритетов субъекта управления
- •Тема 9. Уровень риска при маневренности и адаптивности планов.
- •9.1. Системные свойства плановых решений.
- •9.2. Эластичность плановых решений
- •9.3. Надежность и рискованность планов развития и функционирования
- •9.4. Маневренность плановых решений и управление производством
- •Тема 10. Экономический риск в стохастических моделях оптимизации
- •10.1. Общие положения
- •10.2. Элементы классификаии задач стохастического программирования
- •10.3. Риск принятия решений в планировании.
- •Рекомендуемая литература
Теорема существования функции полезности
Если строго упорядоченное множество бесконечно, то для существования функции полезности необходимо и достаточно, чтобы оно имело в себе плотно упорядоченное подмножество.
Возьмем луч в пространстве потребительских товаров, который проходит через начало координат. Возьмем за полезность определенного набора расстояние от начала координат до точки на луче, которая принадлежит тому самому множеству безразличия, что и весь выбранный набор. Естественно, если такая функция существует, то она не единственная. Например, за функцию полезности может послужить любая монотонная строго растущая функция расстояния вдоль луча и вообще, если u(x) является функцией полезности, то ею может быть и φ[u(x)], где φ – строго растущая функция φ’ >0. Значит
au(x)+b,
где а, в – константы (а>0), так же, как и eu(x) могут быть функциями полезности. Выбор единицы измерения полезности естественен. Например, равные (значения) полезности, связаны с тремя наборами потребительских товаров и услуг А, В, с, могут быть отражены как 10, 5, 1 или как 3, 2, 1. Поскольку выбор может быть объяснен порядковым ранжированием уровней полезности, показатели 10, 5, 1 дают такую же информацию, что и показатели 3, 2, 1. Важно лишь их относительное ранжирование, которое задается после того, как выбрано множество значений функции полезности. Следовательно, составить функцию полезности можно с помощью какого-либо последовательного множества чисел, которому в соответствие поставлены множества безразличия так, что число, соответствующее «высшему» множеству безразличия (в направлении приоритетности), является бóльшим числа, которое соответствует «низшему» множеству. Такую функцию иногда называют порядковой функцией полезности, а значения, которые принимает эта функция, - порядковыми полезностями.
Нередки случаи, когда имеет смысл применять некоторые численные свойства функции полезности, в частности тогда, когда выбор осуществляется в условиях риска. В этом случае появляется концепция граничной полезности.
Граничная полезность измеряет дополнительное удовлетворение, которое получают от дополнительного количества товара. Например, граничная полезность, которая связана с ростом потребления от одной до пяти единиц еды, может равняться 10, от шести до десяти единиц – 5, а от одиннадцати до пятнадцати единиц – 3. Эти значения сочетаются с принципом снижения граничной полезности. С ростом потребления товара процесс дополнительного потребления дает все меньший и меньший прирост полезности. Например, при употреблении мороженого – граничная полезность снижается, после съедания двух или трех порций в день (и может стать отрицательной после некоторого бóльшего количества порций).
6.2. Полезность по фон-Нейману. Ожидаемая полезность
Подход фон Неймана-Моргенштерма базируется на общем использовании теории полезности и теории вероятностей и предназначен для количественного измерения полезности, которую называют кардинальной полезностью. Кардинальная полезность базируется на ординарной полезности, которая состоит в определении приоритетности векторов параметров без их количественной оценки.
Полезность согласно подходу фон Неймана-Моргенштерна базируется на аксиомах о вероятностной смеси наборов товаров. Результатом этого подхода является функция полезности, которая имеет определенные измеряемые свойства, используемые при решении проблем в условиях риска.
Основным понятием полезности по фон-Нейману является лотерея. Она определяется как множество наборов, каждый из которых можно получить с заданной вероятностью. Лотерея описывается вектором-рядом
L=(P1, x1: P2, x2; ……Ps, xs) (6.14)
И означает, что набор х1 можно получить с определенной вероятностью Р1; набор х2 – с определенной вероятностью Р2; … набор xs - Ps, где
Ps>=0, S=(6.15)
Ожидаемая полезность является суммой полезностей, связанных со всеми возможными результатами, взвешенными по вероятности каждого результата. Согласно с теорией ожидаемой полезности субъект управления, принимающий решения в условиях неопределенности и риска, должен максимизировать математическое ожидание полезности результатов.