- •Донбасский инстиут техники и менеджмента
- •Тема 1. Риск как экономическая категория
- •1.1. Объективность постановки проблемы экономического риска, его сущность
- •1.2. Причины возникновения экономического риска и неопределенности. Элементы их классификации.
- •1.2.1. Типы экономического риска
- •Внешние
- •1.3. Риск, маневренность и надежность планов и управленческих решений.
- •1.4. Факторы неопределенности и риска, их значение в управлении социально-экономическими объектами.
- •1.5. Структура риска и поведение субъектов риска (менеджеров)
- •1.6. Проблемы принятия решений в условиях риска и неопределенности
- •Тема 2. Проблемы оценки и учета риска во времени принятия решений на различных уровнях экономического управления.
- •2.1. Риск в условиях формирования рынка и рыночной инфраструктуры
- •2.2. Экономика риска
- •2.2.1. Экономика приемлемого риска
- •2.2.2. Основные проблемы экономики риска
- •2.3. Риск в отраслевом планировании.
- •2.4. Методы оценки банковского риска
- •2.4.1 Банковские риски и их классификация
- •2.4.2. Кредитные риски
- •2.5. Валютный риск
- •2.5.2 Управление валютными рисками
- •Тема 3. Система количественных оценок экономического риска
- •3.1. Общие положения.
- •3.2. Коэффициент вариации риска
- •3.3. Допустимый, критический и катастрофический риски
- •3.4. Коэффициент чувствительности .
- •3.5. Коэффициент риска
- •Тема 4. Оценка нормы дисконта с учетом риска
- •4.1. Общие положения. Оценка имущества предприятия и норма дисконта.
- •4.2. Упрощенные методы учета риска на величину нормы дисконта.
- •4.3. Факторы риска, влияющие на норму дисконта.
- •Тема 5. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок в измерении риска
- •5.1. Как добывать информацию для принятия решения в условиях неопределенности
- •5.2. Общая схема экспертизы
- •5.3. Методы обработки экспертной информации
- •5.4. Рейтинговые методы выбора альтернатив на базе экспертной информации
- •Тема 6. Теория полезности и принятия решений в условиях риска
- •6.1. Концепция полезности. Приоритеты и их числовое выражение.
- •Теорема существования функции полезности
- •6.2. Полезность по фон-Нейману. Ожидаемая полезность
- •6.3. Различное отношение к риску и полезность
- •Тема 7. Моделирование экономического риска. Теория игр и статистических решений.
- •7.1. Основные понятия
- •7.2. Критерии принятия решений при известном распределении априорных вероятностей
- •7.3. Критерии принятия решений в ситуации, характеризующейся
- •Тема 8. Принятие многоцелевых решений в условиях риска и неопределенности.
- •8.1. Неопределенность целей и компромиссы Парето.
- •8.2. Структурная схема построения моделей многокритериальных задач.
- •1. Постановка задачи
- •8.3. Выявление системы приоритетов субъекта управления
- •Тема 9. Уровень риска при маневренности и адаптивности планов.
- •9.1. Системные свойства плановых решений.
- •9.2. Эластичность плановых решений
- •9.3. Надежность и рискованность планов развития и функционирования
- •9.4. Маневренность плановых решений и управление производством
- •Тема 10. Экономический риск в стохастических моделях оптимизации
- •10.1. Общие положения
- •10.2. Элементы классификаии задач стохастического программирования
- •10.3. Риск принятия решений в планировании.
- •Рекомендуемая литература
ВнутренниеВнешние
Рис 1.1. Причины возникновения хозяйственного риска
1.2.2. Неопределенность ситуации состоит в том, что она зависит от многих изменяемых факторов – контрагентов, действие которых невозможно спрогнозировать с желаемой точностью. Влияет на неопределенность также и отсутствие четко заданных целей и критериев их оценки (смещение в общественных запросах и потребительском спросе, непредусмотренное появление новых технологий и техники, изменение конъюктуры мирового рынка, коррекция траектории движения экономики из соображений политической необходимости, непредсказуемость природных явления и т.п.).
Риск порождается неопределенностью и конфликтом и возникает лишь тогда, когда существует известная неопределенность (как недостаток информации и как индетерминантность – неясность целей и критериев выбора).
Неопределенность может быть последствием двух обстоятельств:
неполноты информации;
ограниченностью возможностей субъекта управления в отношении переработки добытой информации.
Причины возникновения неопределенности подразделяются на 3 группы.
Группа 1. Принципиально индетерминированные процессы (ход развития научно-технического прогресса, изменение климата, развитие моды, вкусов потребителя и т.п.).
Группа 2. Экономически оптимальная неполнота информации (связанная с принципиально точно измеряемыми факторами), т.к. нередко целесообразно работать с неполной информацией, чем собирать высококачественную, практически полную информацию (например, оценивать запасы полезных ископаемых).
Группа 3. “Организованная” неопределенность или асимметрия информации. Она объясняется тем, что нередко некоторые экономические агенты считают целесообразным “придержать” некоторую часть информации по экономическим, политическим или другим причинам. Часто встречается во внешнеторговых операциях, в особенности со стратегическими товарами.
Принятие решений является основной составляющей управления или руководства. Предметом теории принятия решений являются исследования законов превращения информации положения в количественные и качественные экономико-математические методы моделирования и оптимизации.
Основные понятия (категории) теории принятия решений следующие:
система управления;
управляемый объект;
орган управления и принятия решений;
среда управления;
состояние объекта и среды;
решение;
неопределенность;
риск;
функционал оценивания и матрица значений функционала оценивания;
ситуация принятия решений;
информационная ситуация;
источник информации;
критерий принятия решений и т.д.
Объектом риска называется экономическая система, эффективность и условия существования которой наперед точно неизвестны.
Субъект риска - это индивид (коллектив) который заинтересован в результатах управления объектом риска и имеет компетенцию принятия решений, относящихся к данному объекту.
Источник риска – факторы (явления, процессы), обуславливающие неопределенность информации.