10.3. Риск принятия решений в планировании.

Абсолютная и вероятностная концепции гарантии реализации плана.

Принимая решение о номенклатуре и объемах производства продукции, руководители предприятия (корпорации) должны считаться с тем, что неопределенность всегда существует как в характеристиках возможных технологических операций, так и во внешней экономической ситуации и вносит в планирование элемент риска. Как отмечалось в предыдущих разделах, для предприятий, которые функционируют в условиях риска, установление внутреннего плана (программы), как правило, сводится к заключению контрактов, причем нарушение таковых приводит не только к явно выраженным экономическим убыткам для фирмы в виде уплаты штрафов, неустоек, а и к другим негативным последствиям, например. «потеря интереса и приоритета у потребителя».

Одной из важнейших характеристик плана должен быть уровень гарантии его выполнения или обратная величина – риск невыполнения принятых обязательств.

Разрабатывая план производственно-экономической системы, необходимо учитывать не только неопределенность в характеристиках технологического комплекса (внутреннюю неопределенность), а и неопределенность внешней среды (сырье, полуфабрикаты, спрос на конечную продукцию и т.п.).

Задание неопределенности фиксированием возможной области изменений параметров дает возможность использовать такой вариант постановки задачи, при котором выполнение плана является абсолютно гарантированным при любых комбинациях неопределенных параметров ω. Такой подход к задаче оптимального планирования в условиях неопределенности называют принципом абсолютно гарантированного результата (безрисковым).

Пусть х – вектор управления, характеризующий план (компонентами его могут быть, например, объемы разных видов производимой продукции, интенсивности технологических способов и т.д.).

Пусть ω – вектор параметров, характеризующих неопределенность внутренней и внешней ситуаций, о которых в момент принятия плана известно лишь то, что они могут принимать любые значения ω из области Ώ (ω).

Эффективность системы, естественно, зависит как от х, так и от ω. План х^*, который является наилучшим при наихудших соотношениях ω, должен быть решением этой задачи:

max x {min ω (f(x, ω) / ω), x}, (10.4)

где: f(x, ω) – эффективность,

а х – допустимая область изменения параметров.

Задачи максиминного типа (10.4) ранее интерпретировались как задачи выбора наилучшей стратегии в игре против Природы.

Математическая сложность задачи (10.4) состоит в том, что необходимо решать “внутреннюю” параметрическую задачу, т.е. найти

min ω (f(x, ω) / ω), (10.5)

при любых x.

Для проблем оптимального планирования характерна наиболее сложная ситуация, когда область возможных изменений управляющих параметров Х зависит от параметров ω:

Х=Х(ω)

При стремлении к гарантированному результату приходится строить план, ориентируясь на нижний уровень цен и ресурсов, а также на гранично высокие показатели ресурсов на единицу выпускаемой продукции.

Такой, целиком свободный от риска подход не может нас удовлетворить, поскольку реализация цен и ресурсов на нижайшем уровне, а также неудачная реализация технологических процессов могут быть маловероятными событиями, которые приводят к риску неиспользованных возможностей.

Потому более рациональными являются подходы, базирующиеся на вероятностной характеристике неопределенности и гарантии реализации плана (допускаемый риск) с достаточно высокой вероятностью.