- •Донбасский инстиут техники и менеджмента
- •Тема 1. Риск как экономическая категория
- •1.1. Объективность постановки проблемы экономического риска, его сущность
- •1.2. Причины возникновения экономического риска и неопределенности. Элементы их классификации.
- •1.2.1. Типы экономического риска
- •Внешние
- •1.3. Риск, маневренность и надежность планов и управленческих решений.
- •1.4. Факторы неопределенности и риска, их значение в управлении социально-экономическими объектами.
- •1.5. Структура риска и поведение субъектов риска (менеджеров)
- •1.6. Проблемы принятия решений в условиях риска и неопределенности
- •Тема 2. Проблемы оценки и учета риска во времени принятия решений на различных уровнях экономического управления.
- •2.1. Риск в условиях формирования рынка и рыночной инфраструктуры
- •2.2. Экономика риска
- •2.2.1. Экономика приемлемого риска
- •2.2.2. Основные проблемы экономики риска
- •2.3. Риск в отраслевом планировании.
- •2.4. Методы оценки банковского риска
- •2.4.1 Банковские риски и их классификация
- •2.4.2. Кредитные риски
- •2.5. Валютный риск
- •2.5.2 Управление валютными рисками
- •Тема 3. Система количественных оценок экономического риска
- •3.1. Общие положения.
- •3.2. Коэффициент вариации риска
- •3.3. Допустимый, критический и катастрофический риски
- •3.4. Коэффициент чувствительности .
- •3.5. Коэффициент риска
- •Тема 4. Оценка нормы дисконта с учетом риска
- •4.1. Общие положения. Оценка имущества предприятия и норма дисконта.
- •4.2. Упрощенные методы учета риска на величину нормы дисконта.
- •4.3. Факторы риска, влияющие на норму дисконта.
- •Тема 5. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок в измерении риска
- •5.1. Как добывать информацию для принятия решения в условиях неопределенности
- •5.2. Общая схема экспертизы
- •5.3. Методы обработки экспертной информации
- •5.4. Рейтинговые методы выбора альтернатив на базе экспертной информации
- •Тема 6. Теория полезности и принятия решений в условиях риска
- •6.1. Концепция полезности. Приоритеты и их числовое выражение.
- •Теорема существования функции полезности
- •6.2. Полезность по фон-Нейману. Ожидаемая полезность
- •6.3. Различное отношение к риску и полезность
- •Тема 7. Моделирование экономического риска. Теория игр и статистических решений.
- •7.1. Основные понятия
- •7.2. Критерии принятия решений при известном распределении априорных вероятностей
- •7.3. Критерии принятия решений в ситуации, характеризующейся
- •Тема 8. Принятие многоцелевых решений в условиях риска и неопределенности.
- •8.1. Неопределенность целей и компромиссы Парето.
- •8.2. Структурная схема построения моделей многокритериальных задач.
- •1. Постановка задачи
- •8.3. Выявление системы приоритетов субъекта управления
- •Тема 9. Уровень риска при маневренности и адаптивности планов.
- •9.1. Системные свойства плановых решений.
- •9.2. Эластичность плановых решений
- •9.3. Надежность и рискованность планов развития и функционирования
- •9.4. Маневренность плановых решений и управление производством
- •Тема 10. Экономический риск в стохастических моделях оптимизации
- •10.1. Общие положения
- •10.2. Элементы классификаии задач стохастического программирования
- •10.3. Риск принятия решений в планировании.
- •Рекомендуемая литература
Тема 5. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок в измерении риска
5.1. Как добывать информацию для принятия решения в условиях неопределенности
Каждый предприниматель или менеджер устанавливает для себя приемлемый (допустимый) уровень риска, когда оценивает альтернативные варианты решений в условиях неопределенности.
Неопределенность характерна для многих решений, которые приходится принимать в быстро изменяющихся обстоятельствах. При этом можно в точном соответствии с прошлым опытом на основании интуиции принять цифровое (от нуля до единицы) допущение о вероятности события и действовать соответствующим образом. Такой совет заслуживает внимания только тогда, когда нет времени для сбора дополнительной информации.
В экономике очень часто факторы, которые необходимо учитывать, настолько новые и сложные, что достаточная информация о них просто отсутствует, а вероятность того или иного результата невозможно обсчитать статистическими методами.
Сталкиваясь с необходимостью принятия решения в такой ситуации, можно попробовать достать дополнительную информацию, еще раз проанализировав проблему. При этом субъект управления, опираясь на собственный опыт или (и) на советы экспертов, может некоторым альтернативным результатам придать гипотетическую вероятность («прикинуть на глаз»). В этом случае проблема (или ее решение) переносится из сферы классической теории вероятности в субъективную вероятность.
Субъективная вероятность события – это уровень уверенности менеджера в том, что событие произойдет.
Статистический метод обсчета степени риска требует наличия значительного массива данных, которых в распоряжении субъекта управления просто нет, причем добыть их зачастую невозможно (нет статистики, они сознательно утаиваются, изменяются во времени и т.д.).
В некоторых разработках предлагается опираться на заключение экспертов о вероятности возникновения определенных размеров убытков, на базе которых можно было бы отыскать средние значения экспертных оценок и на их базе построить кривую распределения субъективных вероятностей., т.е., с помощью экспертных оценок необходимо найти показатели наиболее возможных допустимых, критических и катастрофических убытков, имея в виду как их значения, так и соответствующие субъективные вероятности.
Экспертный метод можно реализовать, обработав суждения опытных предпринимателей и специалистов. Эксперт играет роль определенного прибора (устройства), который или делает приоритетный выбор, или устанавливает логическую связь, объективно существующую между причиной и следствием.
Таким образом, субъективная вероятность дает возможность установить связь между неопределенностью и случайностью.
Собственно в задачах критериально- экспертного выбора, которые возникают в новых усложненных риском ситуациях, субъект управления нуждается прежде всего в аналитической поддержке.
Аксиоматические методы. Эти методы базируются на построении функции полезности субъекта управления. Формулируют утверждение о виде функции полезности, а также о важнейших ее свойствах. Эти утверждения называются аксиомами. Всю информацию, которую получают от субъекта управления, рассматривают как способ проверки гипотезы о виде функции полезности. В этом методе любой многокритериальный вариант получает оценку полезности.
Прямые методы. Состоят в том, что вид зависимости функции полезности от оценок по многим критериям задается без теоретических обоснований, а параметры этой зависимости или задаются, или непосредственно оцениваются субъектом управления.
Наиболее распространенными из прямых методов следующие:
метод взвешенной суммы оценок критериев;
метод деревьев решений (этот метод предусматривает, что субъект управления дает оценки полезности и субъективной вероятности каждому варианту решения).
Наиболее приемлемым вариантом для решения практических задач является, очевидно, комбинация статистического и экспертного способов добычи информации, необходимой для принятия решений с учетом риска.