- •Донбасский инстиут техники и менеджмента
- •Тема 1. Риск как экономическая категория
- •1.1. Объективность постановки проблемы экономического риска, его сущность
- •1.2. Причины возникновения экономического риска и неопределенности. Элементы их классификации.
- •1.2.1. Типы экономического риска
- •Внешние
- •1.3. Риск, маневренность и надежность планов и управленческих решений.
- •1.4. Факторы неопределенности и риска, их значение в управлении социально-экономическими объектами.
- •1.5. Структура риска и поведение субъектов риска (менеджеров)
- •1.6. Проблемы принятия решений в условиях риска и неопределенности
- •Тема 2. Проблемы оценки и учета риска во времени принятия решений на различных уровнях экономического управления.
- •2.1. Риск в условиях формирования рынка и рыночной инфраструктуры
- •2.2. Экономика риска
- •2.2.1. Экономика приемлемого риска
- •2.2.2. Основные проблемы экономики риска
- •2.3. Риск в отраслевом планировании.
- •2.4. Методы оценки банковского риска
- •2.4.1 Банковские риски и их классификация
- •2.4.2. Кредитные риски
- •2.5. Валютный риск
- •2.5.2 Управление валютными рисками
- •Тема 3. Система количественных оценок экономического риска
- •3.1. Общие положения.
- •3.2. Коэффициент вариации риска
- •3.3. Допустимый, критический и катастрофический риски
- •3.4. Коэффициент чувствительности .
- •3.5. Коэффициент риска
- •Тема 4. Оценка нормы дисконта с учетом риска
- •4.1. Общие положения. Оценка имущества предприятия и норма дисконта.
- •4.2. Упрощенные методы учета риска на величину нормы дисконта.
- •4.3. Факторы риска, влияющие на норму дисконта.
- •Тема 5. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок в измерении риска
- •5.1. Как добывать информацию для принятия решения в условиях неопределенности
- •5.2. Общая схема экспертизы
- •5.3. Методы обработки экспертной информации
- •5.4. Рейтинговые методы выбора альтернатив на базе экспертной информации
- •Тема 6. Теория полезности и принятия решений в условиях риска
- •6.1. Концепция полезности. Приоритеты и их числовое выражение.
- •Теорема существования функции полезности
- •6.2. Полезность по фон-Нейману. Ожидаемая полезность
- •6.3. Различное отношение к риску и полезность
- •Тема 7. Моделирование экономического риска. Теория игр и статистических решений.
- •7.1. Основные понятия
- •7.2. Критерии принятия решений при известном распределении априорных вероятностей
- •7.3. Критерии принятия решений в ситуации, характеризующейся
- •Тема 8. Принятие многоцелевых решений в условиях риска и неопределенности.
- •8.1. Неопределенность целей и компромиссы Парето.
- •8.2. Структурная схема построения моделей многокритериальных задач.
- •1. Постановка задачи
- •8.3. Выявление системы приоритетов субъекта управления
- •Тема 9. Уровень риска при маневренности и адаптивности планов.
- •9.1. Системные свойства плановых решений.
- •9.2. Эластичность плановых решений
- •9.3. Надежность и рискованность планов развития и функционирования
- •9.4. Маневренность плановых решений и управление производством
- •Тема 10. Экономический риск в стохастических моделях оптимизации
- •10.1. Общие положения
- •10.2. Элементы классификаии задач стохастического программирования
- •10.3. Риск принятия решений в планировании.
- •Рекомендуемая литература
7.3. Критерии принятия решений в ситуации, характеризующейся
антагониситическими интересами среды.
В отличие от «пассивной» среды, активная среда стремится к выбору таких состояний из множества, для которых функционал оценивания принимает минимальное значение из множества своих максимально возможных значений. Субъект управления при этом придерживается такой основной тенденции: стараться обеспечить себе гарантированные уровни значений функционала оценивания, т.е. свести риск к нулю.
Процесс принятия решений здесь принимается по основным правилам теории антагонистических игр.
Таким образом, неопределенность целиком обусловлена тем, что субъекту управления неизвестно, в каком состоянии из множества пребывает экономическая среда. Кроме того, в теоретической модели степень неопределенности уменьшена благодаря допущению, что экономическая среда активно противодействует достижению наиболее эффективных решений, которые принимаются набором таких состояний, что максимальная эффективность процесса управления минимизируется.
Критерий Вальда. Базируется на максимини принципе, имеет место то преимущество, что является чрезвычайно консервативным, т.е. безрисковым в такой ситуации, когда рисковать нецелесообразно.
Критерий минимального риска Севиджа. Этот критерий был предложен в 1951 году и теперь является одним из основных критериев, удовлетворяющих принципу минимакса.
Критерий Гурвица. Критерии Вальда и Севиджа пессимистичны в том понимании, что при каждом решении субъекта управления они объединяют то состояние среды, которое приводит к гарантированным (безрисковым) последствиям. При этом можно попробовать учесть поведение среды, которое считается наилучшим для субъекта управления, взвешенной комбинацией наилучшего и наихудшего.
Такой подход к выбору критерия принятия решений известен как критерий показателя пессимизма – оптимизма, впервые был сформулирован Гурвицем. Особенностью этого критерия является то, что он предусматривает не полный, а частичный антагонизм среды. В этих случаях поведение среды в некоторой мере сравнимо с поведением «умного» или «совсем бездарного» соперника. Если принимать во внимание, что эти случаи являются крайними, то истинное положение ситуации (состояние среды) будет промежуточным и характеризоваться
Критерий Ходжеса-Лемана. Ходжес и Леман отстаивают ту точку зрения, что в практике принятия решений в условиях неопределенности информации о состоянии среды часто случается, что информация находится между полным незнанием и точным знанием априорного распределения.
Критерий Ходжеса-Лемана дает возможность использовать возможную информацию, имеющуюся у субъекта управления, и одновременно обеспечивает заданный уровень гарантии тогда, когда эта информация неточна. В некотором смысле критерий Ходжеса-Лемана является «смесью» критериев Байеса и Вальда.
Принцип «байесификации» минимаксного критерия. Термин «байесификация» означает операцию учреждения критериев принятия решений, которая сохраняет байесовский тип решения. Под этим термином понимается выбор между использованием байесовского типа решения с одной стороны, и использованием минимаксного (максиминного) решения – с другой стороны.