Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Солодовников В.В. Статистическая динамика линейных систем автоматического управления

.pdf
Скачиваний:
45
Добавлен:
30.10.2023
Размер:
19.04 Mб
Скачать

4 9 6 СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ [ГЛ. XI

Подставляя теперь

(11.21)

в

исходное интегральное

уравнение

(11.14), имеем:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

t!

 

 

2

 

 

 

 

dt‘

 

 

 

 

Г Г о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

]£ ъ(0< Р *С О + Я ,п (*. т),

t > x ,

 

(11.22)

где р = rf/dx,

ft =0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R(t. T ) = R m(t,

x) +

Rn (t, т)

 

 

 

(11.23)

вследствие

некоррелированности

m(t)

и

n(t)\

q =

n — m — l. Вы­

нося М (j>)

за знак интеграла, получим:

 

 

 

 

 

 

 

Mi

 

D f1 (р) [3 (х

a)] k(t,

 

G) d9-\-

 

 

 

 

 

 

 

4

i

 

 

 

 

 

МГ 1( P) Я

 

 

)

 

 

- f 2

£г [ОГ1(P) 3

( / - X ) ]

ft?(t, t) -

т ( f .

X )

1

 

 

,=o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

2

 

?*(■=).

t > - .

(11.24)

В этом выражении второй член

в фигурных

скобках

обращается

в нуль вследствие юго, чю рассматривается интервал

времени до

приложений дельта-функций. Следовательно,

переписывая

(11.24)

в виде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mj Gp)

/ ОГ1 (Р) [3 (X -

0)] k (/.

0) d 0 -

M f1{p) Rm(C

 

 

 

 

“A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

2 ] т* (0 ? аСО.

- t > *

 

(11.25)

 

 

 

 

 

 

k=0

 

 

 

 

 

 

 

рассматривая его, далее,

как дифференциальное уравнение порядка 2/и

с постоянными коэффициентами и обозначая его общее

 

решение

через

Q(t, х), будем иметь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f D r1Go)3(x— 0)ft(/. 6)d9—MZi ip)Rm{t. X ) = Q(/, x),

 

 

t > x.

. *0

(11.26)

3]

РЕШЕНИЕ

ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ

 

497

Воздействуя на

обе части этого равенства оператором D^p),

полу­

чаем окончательно:

 

 

 

 

 

kit,

i) = Dy{ p ) m t , т) +

МГ1 (р) Rm (t, т)],

(11.27)

где р - ^ г , t >

х, так как D1(р)

1ip) —

1.

 

 

Таким образом, мы получили выражение,

устанавливающее

связь

между оптимальной импульсной переходной функцией k(t,

t) и

реше­

нием линейного дифференциального уравнения (11.25).

 

 

Это решение содержит

г - + - 1- +

- 2 т произвольных

постоянных

и q-\- 1 скачков, которые могут быть определены подстановкой (11.27) в исходное интегральное уравнение и моментные равенства (11.10), а также из условий, что решение дифференциального уравнения (11.25)

вместе с его т-\-

1 производными обращается в нуль при

t — t0, т. е.

d*Q (б т)

=

0,

 

а = 0,

1,

т — 1.

(11.28)

 

 

 

 

Рассмотрим некоторые свойства полученной оптимальной системы

на примере, когда n{t) является «белым» шумом, т. е.

 

Rn (t, х) =

N 4

(t -

 

х),

т it) =

0

и

g Ц) =

2

с / .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*=о

 

Предположим, что git) поступает

на

вход

системы

при ^о = 0.

В этом случае

(10.14)

 

можно

записать в виде

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

f

R„(*.

б) k it, б) db =

2

it) x*,

 

(11.29)

 

to

 

 

 

 

 

A' = 0

 

 

 

так как все k°iif, t) равны

нулю.

 

 

 

 

 

 

Отсюда в случае «белого»

шума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

kit,

=

 

 

 

 

t > x ,

 

(11.30)

 

 

 

4

( 0 = 2

ъ ( 0 ^ -

 

 

(ii.3 i)

 

 

 

 

 

 

*=о

 

 

 

 

 

Подставляя (11.30)

в

моментные равенства (11.10), получаем при

4) = 0 систему

алгебраических уравнений

 

 

 

^ а =

2 ] т * ( 0

k +

i++ \

>

 

/ =

0* 1........ г%

 

А=О23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Зак. 1083. 6. В. Солодовников

498

СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

СПЕРЕМЕННЫМИПАРАМЕТРАМИ

[ГЛ. ХГ

отсюда

а,, т

 

 

 

 

 

(П.32)

 

Та(0 = - ^ й- .

 

где

Ak — поствянные.

 

 

 

 

Следовательно.

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

к=О

 

' > т-

(П-ЗЗ)

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ У. Аи

 

(11.34)

 

= С Л ( L ) ------

*=4

 

 

£

 

Таким образом, полученная оптимальная система с «бесконечной» памятью имеет затухающую со временем импульсную переходную функцию, т. е. является устойчивой в каждый момент времени. Поэтому практическое осуществление такой системы не вызывает принципиаль­ ных затруднений, как это имеет место в случае систем с «конечной» памятью, рассмотренных в гл. VIII.

Кроме того, что особенно важно, в отличие от всех рассмотрен­ ных ранее оптимальных систем дисперсия на выходе полученной системы убывает с ростом t асимптотически, стремясь к нулю при t -» со.

Легко также проверить, что полученная оптимальная система обеспечивает точное воспроизведение воздействия g(t) сразу после момента его поступления на вход. Таким образом, мы видим, что за счет переменности параметров в принципе возможно устранить влия­ ние переходных процессов на динамическую точность.

4. Метод определения оптимальных характеристик динамических систем, параметры которых изменяются

в зависимости от входного сигнала (самонастраивающиеся системы) ')

Как уже указывалось выше, существенный практический интерес представляет постановка задачи, основанная на предположении, что управляющее воздействие состоит из двух составляющих — случайной и заданной. Это объясняется тем, что во многих случаях возможно выделить некоторый типовой входной полезный сигнал и рассматри­ вать действительные сигналы на входе системы как случайные откло­

нения от

него. В этом случае система

может

проектироваться

в расчете

на заданный входной сигнал с

учетом

возможных откло­

нений реальных управляющих сигналов. Эта задача имеет то пре­ имущество, что она позволяет учитывать большую априорную инфор-

!) См. статью, цитированную на стр. 495.

4]

САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ

СИСТЕМЫ

499

мацию о входном

сигнале,

чем это возможно, например, в

задаче,

рассмотренной в

§ 2 гл.

VIII или в §

2 настоящей главы.

Отсюда

очевидно, что в этих условиях можно получить и большую точность работы системы.

Особый интерес представляет эта задача в связи с рассмотрением самонастраивающихся систем.

Самонастраивающейся принято называть систему, обладающую свойством автоматически отыскивать в процессе своей эксплуатации и приобретаемого при этом «опыта» оптимальный или требуемый режим работы и изменять свои внутренние динамические свойства таким образом, чтобы оставаться все время вблизи этого режима работы при изменяющейся окружающей обстановке и других возму­ щающих факторах.

Очевидно, что такая система может в общем случае содержать: а) чувствительные элементы, анализирующие окружающую обста­ новку; б) вычислительное устройство, определяющее на основании информации, поступающей к нему от чувствительных элементов, оптимальные условия работы системы и вырабатывающее на основе сравнения с действительными характеристиками системы сигналы упра­ вления; в) управляющее устройство, реализующее оптимальные усло­ вия работы системы путем изменения ее структуры или параметров в соответствии с сигналами управления.

Если рассматривать в качестве окружающей обстановки воздей­ ствие на входе системы, то при наличии вычислительного устройства, определяющего предварительно некоторые неизвестные характери­ стики воздействия, указанные выше системы можно рассматривать как самонастраивающиеся. Такая система, рассчитанная предварительно на некоторый типичный, идеализированный входной сигнал, будет изменяться в соответствии с управляющими воздействиями вычисли­ тельного устройства, определяющего параметры действительного сигнала, и таким образом приближаться к оптимальному режиму работы. Преимущество системы, параметры которой зависят от мгно­ венных значений входного сигнала, состоит при этом в возможности учета и реализации всей дополнительной информации о входном воз­ действии, которая может быть получена. Отметим, что система, рас­ смотренная в § 2 настоящей главы, не позволяет использовать дополни­ тельные сведения о параметрах ck входного сигнала g (t) для изменения характеристик системы.

Перейдем теперь к математической постановке задачи. Пред­ положим, как и ранее, что на вход системы' поданы управляющее воздействие, состоящее из заданного аналитически' сигнала g(t) и случайного сигнала m(t) с нулевым средним значением и корреля­ ционной функцией Rm-(t, т), а также возмущающее воздействие или помеха n(t) с корреляционной функцией Rn (t, т). Система должна наплучшим образом воспроизводить полезный или управляющий сигнал y(t) = g(t) -\-т (t) и подавлять помехи n(t).

500 СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ [ГЛ. XI

Под наилучшим мы будем понимать такое воспроизведение, при котором сумма квадратов динамической ошибки eg (гл. VIII) и средне-

квадратической ошибки £ск с некоторым весом X(t) в каждый момент времени имеет минимум. Другими словами, в качестве критерия дина­ мической точности принимается выражение

 

£2W==S2(0 +

X2( 0 4 W -

 

 

(П.35)

Этот

критерий характеризует

поведение

системы

не

только

в установившемся состоянии (как в гл. VI, VIII), но и в переходном

процессе, протекающем непосредственно после

момента

приложения

воздействия. Путем соответствующего выбора

в (11.35)

множи­

теля X(t),

представляющего собой в общем случае функцию

времени,

можно: а) изменять веса динамической и среднеквадратической оши­ бок во времени, б) получать заданную динамическую (или средмеквадратическую) ошибку в определенный момент времени.

Необходимо подчеркнуть следующее важное различие между кри­ терием динамической точности, положенным в основу метода опре­ деления оптимальных характеристик в предыдущих параграфах (а также в гл. VIII), и критерием динамической точности (11.35). Ранее задача ставилась следующим образом. Найти оптимальные характеристики, обеспечивающие минимальное значение среднеквадратической ошибки еск совместимое с заданным значением или законом изменения динамиче­

ской

ошибки sg воспроизведения или преобразования

составляю­

щей

g(t)

полезного сигнала. Таким образом, если мы, например,

требовали,

чтобы динамическая ошибка равнялась нулю,

то это могло

повлечь за собой достаточно высокую случайную ошибку.

В случае критерия (11.35) обеспечивается минимум квадрата такой ошибки E2(t), соотношение же между динамической sg(0 и случай­

ной е^(/)

ошибок

вытекает из этого

условия. Другими словами,

в случае

критерия

(11.35) мы, вообще

говоря, не можем требовать,

чтобы динамическая ошибка имела заданное значение или изменялась по заданному закону, так как это требование в большинстве случаев будет несовместимо с условием минимума полной ошибки.

На искомую импульсную переходную функцию оптимальной

системы k(t, т) мы будем накладывать только

требование

физической

осуществимости, как в § 2 (см.

(11.3)), т. е.

рассматривать системы

с «бесконечной памятью».

 

 

 

выражение

Определим условия минимума E2(t). Согласно (11.6)

для динамической ошибки

можно представить

в виде

 

 

 

1

 

 

— f

g(t)k{t, z )d i — r{t),

(11.36)

где

tn

 

 

 

 

 

 

/ ■ ( 0 = 2

gn)(i)k0i(t, t),

 

(11.37)

 

/=о

 

 

4]

 

 

 

САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ

 

 

 

501

а выражение для

случайной ошибки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

есл (4 — т (4 — /

(4 +

11 (41 Я (4

t ) d i — Я (t),

(11.38)

 

 

 

 

 

 

t0

 

 

 

 

 

 

 

 

где Я (О обозначено согласно (11.13).

 

 

 

 

 

 

 

Следовательно. В2(() выражается через импульсную

переходную

функцию к ((, т) следующим образом:

 

 

 

 

 

 

Я2 (4 = % (4 +

^2 (0 £

(О -

^ (О+

г2 (4 + >.2 (4 Яя (С 4 4 -

 

 

 

+

X* (О Я 44 -

2

(0 /- (о 4 - X2 (О Я (0 m (01 -

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2

f {Ig(0-r(t)]g(T) + V(t)8m(t. 4 -

 

 

 

 

-

[m (4 4 - я (41 Я (4} Я (4

4 * H

- / / {g-(0.)^(4 +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*0

4)

 

 

 

 

 

+

Я2(4[Я „,(4

0) +

Я„(4 0)]) Л(f,

х)Л(Л 0)dtd0.

(11.39)

Здесь

предполагается,

что

п (t)

и яг (/)

не коррелированы.

 

 

Минимизируя

это

выражение

относительно

k (t,

х)

аналогична

тому,

как это

делалось

в § 2

гл. VI, получим, что

необходимое и

достаточное условие минимума

Я2 (() сводится

к

тому, чтобы к (t , т)

удовлетворяла

интегральному уравнению

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

У

д‘Я (t, х)

Я ( 4 ^ ( 4 ] Я/ (t,

4 =

 

 

 

 

 

>^(0

dtl

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

g V ) g W - \ - K V ) R mV. 4 .

^ > x.

(11.40)

где

обозначено

Я (Л *) =

Rm(t,

 

 

т).

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим

метод

решения

этого

интегрального

уравнения для

класса случайных процессов, корреляционная функция которых Я (С т) связана известным образом с функцией Грина х) обыкновенного диф­ ференциального уравнения.

К этому классу принадлежат рассмотренные в гл. X нестационар­ ные случайные процессы на выходе линейных систем с перемен­ ными параметрами, описываемых дифференциальными уравнениями

типа

(10.1) при

М( р, t) = const. В этом случае можно показать, что

!)

Н а й м а р к

М. А., Линейные дифференциальные операторы, Гостех-

издат,

1954.

 

502 СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ [ГЛ. XI

корреляционная функция таких процессов имеет свойства функции Грина самосопряженного дифференциального уравнения

 

 

 

D l ( p . t ) y ( t )

= 0.

 

 

(П.41)

где

оператор D, (/?,/) определен

(11.18).

 

 

 

 

Это

непосредственно

следует

из

свойств

R(t, т),

изложенных

в §

5 гл. X, при т =

0 ’)■

 

очевидно, и корреляционная функ­

 

Этими же свойствами обладает,

ция

случайного процесса на выходе линейной системы с

постоянными

коэффициентами. Более того, легко видеть, что при Л4, (р),

отличном

от постоянной, корреляционная функция R(t,x)

связана с

корреля­

ционной

функцией R0(t,

х),

соответствующей М х (/>) — const,

соотно­

шением

R(t,x) = N*Ml ( p)R0(t,x),

 

 

(11.42)

 

 

 

 

где

N 2 =

const.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действительно, так

как R0(t,

х) соответствует спектральная плот­

ность S0(co)= 1/Dj (со),

то

по формуле (3.36) имеем:

 

 

 

 

 

 

1

 

СО

 

и—':)

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

* о (^ ) = 4

J

D

 

 

(1МЗ)

 

 

 

 

 

 

 

СО

Применяя к обеим частям оператор А/2Ж ,(р), получим:

 

ОО

N^Ml (p)R0 (t, т) = ^ /

( П. 44)

— СО

так как из (11.15) следует, что R(t,x) соответствует спектральная плотность

s W = 3 T $ f -

( 1 | -45>

Следовательно, корреляционная функция R(t, х) стационарного процесса с дробно-рациональной спектральной плотностью 5 (о>), определяемой (11.15), является преобразованием (11.42) функции Грина дифференциального уравнения (11.41), где D ,(p )— оператор, соот­ ветствующий знаменателю S ( со), а М {(р) — числителю.

Итак, решим уравнение (11.40) для случая, когда R ( t , x ) опре­ деляется равенством (11.42).

г) Непосредственно случай т =

0 рассмотрен в статье,

цитированной на

стр. 491.

Строгое доказательство в стационарном случае см.

в работе:

Г е л ь ­

ф а н д

И.

М.,

Яг л о м А. М., О вычислении количества информации

о слу­

чайной функции, содержащейся в

другой такой функции, Успехи матем.

наук,

т. XII,

вып. 1, 1957. Отметим

также, что это интегральное уравнение

может

быть

решено и для случая,

когда оператор Л4 (р , I) отличен от по­

стоянной

(см., например, гл. VIII книги, цитированной на стр. 464).

 

4]

 

 

 

 

САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ

СИСТЕМЫ

 

 

503

Учитывая

(11.42),

 

уравнение (11.40)

можно

переписать

в виде

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l 2( t ) N 2

f M , ( p ) R 0(т,

0)ft(f,

0)d0 +

 

 

 

 

 

 

A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

х2(0Л ^лг1(р)

 

S

dtl

0 A? ( f , 0 - ^ ( 0

Я * ( f . *) =

 

 

 

 

 

 

 

 

/= 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

я

 

 

(o *? (/, о

 

 

 

 

 

g(t) g(y) —

 

g(x)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/«0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- /ffC O ff(0 )A (* . 0)d0,

/7 = ^ .

(11.46)

Отсюда,

так как переменные 1, т и 0 независимы, получаем:

 

X2 (г1)

Л/2М

 

 

/?0(т, 0)ft(f, 0) dO-|~

 

 

 

 

 

 

 

у

df/?o (т, о

bUt, О

- ^ л г г 1

 

 

 

 

 

 

 

^

 

cfe1'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11.47)

 

 

=

g<?)

г е о — 2 Л о * ? ( < . о

у 1г(0)А (Л

0) </0

 

 

 

 

 

 

 

*«0

 

 

*0

 

 

 

где

через M f1^ ) обозначен

оператор, обратный MjQ?).

 

Обозначая для сокращения отношение выражений

в квадратных,

скобках

правой

и левой частей (11.47) с

множителем

X2(t)N2 через

Q (t , т), приходим к неоднородному линейному дифференциальному уравнению порядка 2т:

 

M y(p)Q{t, t) =

g ( d .

(11.48)

Наложим на его общее решение условия

 

 

(t,

х)

р =

0,

1......... т — 1,

(11.49)

дх*

= 0.

x=ta

 

 

 

 

из которых определяются т произвольных

постоянных.

 

-504

СИНТЕЗ

ЛИНЕЙНЫХ

СИСТЕМ

С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

[ГЛ. XI

 

Далее,

на

основании

(11.47)

получаем:

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ я

0(т, 0) * ('. 0) rf0 =

^ £ j7 7 r X

 

 

 

 

 

^0

 

(

 

 

ч

 

 

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

\ g

(0 -

^

g V) (О *V (Л 0 -

J

g (0) /г (Л 0)dd

-

 

 

 

i

 

 

'=0

 

 

 

to

 

 

J

 

 

 

 

-

]£ —

J r -

 

 

М Г ’ (p) Яи (/, x).

(11.50)

 

 

 

 

1=0

 

 

 

 

 

 

 

 

Но так как R0(t, т)

является’ функцией Грина, то,

применяя к

обеим

частям оператор

D1(p, -с), получаем:

 

 

 

 

 

k (Л. х) =

(Q^

[

 

 

?

(/)

 

1

т) Q (Лт) -

 

 

(0 _ V

(*, 0 |Dj{р,

 

 

 

 

 

V

 

 

i = О

 

 

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

-

I4 tW

 

J ° 1(/;’ т) [<э (^’ T)1

(0) А (Л 0)

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

tfaD iO>. т)Л4Г1(/>)Яга(Л х).

(11.51)

Таким образом, получаем неоднородное интегральное уравнение Фредгольма второго рода с вырожденным ядром.

Пользуясь обычными методами ‘), можно показать, что решение этого уравнения имеет вид

 

г-

 

 

(

 

 

 

D 1 ( Р . t) Q (/. т)

A

( 0

- f

D ,

( л

0)

0 ) ^ ( 0 ) rfO

 

/

 

 

 

 

 

_ 1 _

 

 

 

 

 

 

^

М Ч

- /

о ,

( Л ,

0)

[ Q

(t,

0 ) ] ^ ( 0 ) r f 0

+

(р, х) ЖГ1 (р) Rm (t,

X),

(11.52)

где

 

 

 

 

A{t) = g ( t ) — ^ g

{i\ t ) k U t , t ) , / > х .

 

(11.53)

i = 0

 

 

 

 

Из (11.48) и (11.53) ясно, что

k (t, т) содержит /я -)- q

1

произ­

вольных постоянных. Эти постоянные определяются из

т -J- q

1

алгебраических уравнений, которые можно получить, подставляя

най-

!) См., например, П р и в а л о в И. И., Интегральные уравнения, ГИТТЛ, 1938.

4]

 

 

 

САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ

 

5 0 5

денное выражение

для

k ( t , r )

в

исходное

интегральное уравнение

(11.40).

 

 

 

подставляя

k(t,

т) в (11.40) и применяя

формулу

Действительно,

Грина *),

можно

показать

прямыми вычислениями, что при выполнении

условий,

наложенных

на

R(t,

т),

Q(t,

т)

и входной

сигнал g(t),

произвольные постоянные и скачки

(t , t) определяются

при т (t) = 0

из условия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г = о

 

 

(/. /)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

п

 

2 v - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

X

V „2

 

у (

 

1 ) f e -

, d ft/ ? ( x ,

0 d ^ - b - ' Q V , а)

 

+

 

ал

 

*= 0

 

 

сНн

 

да2v-A-l

tJ=(

 

V = 1

Л—v

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

f D,(/j,

0) |Q {t,

0)] k (t, 0) d%

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/=0

dt<

 

0,

(11.54)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где q = n m — 1.

Рассмотрим некоторые частные случаи полученного решения.

В случае помех типа «белого шума»

и in (t) =

0 выражение (11.52)

принимает вид

 

 

 

 

k{t, т) =

---------Si>)_gSx) ---------t

t > z .

(11.55)

 

Xs (О N2+ f g2(<>) M

 

 

 

to

 

 

 

При этом все k^(t, t)

равны нулю, т. е.

импульсная переходная функ­

ция может иметь только скачки и не имеет разрывов второго рода

при t — т. Этим скачкам соответствует

наличие угловых точек в пере­

ходном процевсе.

 

 

 

 

Для этого случая

общая ошибка

на

выходе

системы при X2 = 1

из формулы (11.39)

равна

 

 

 

£ * ( / ) = А/2 ----------4

^

---------- •

(1 1 . 56)

 

№ + J g* (0) dO

 

to

Отсюда непосредственно следует, что ошибка будет уменьшаться со временем работы системы при любом входном сигнале. Это свой­ ство систем рассматриваемого класса сохраняется, как показывают примеры, и для класса шумов, отличных от «белого».'1

1) См. книгу, цитированную на стр. 501.

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ