книги из ГПНТБ / Солодовников В.В. Статистическая динамика линейных систем автоматического управления
.pdf4] |
САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ |
СИСТЕМЫ |
499 |
|
мацию о входном |
сигнале, |
чем это возможно, например, в |
задаче, |
|
рассмотренной в |
§ 2 гл. |
VIII или в § |
2 настоящей главы. |
Отсюда |
очевидно, что в этих условиях можно получить и большую точность работы системы.
Особый интерес представляет эта задача в связи с рассмотрением самонастраивающихся систем.
Самонастраивающейся принято называть систему, обладающую свойством автоматически отыскивать в процессе своей эксплуатации и приобретаемого при этом «опыта» оптимальный или требуемый режим работы и изменять свои внутренние динамические свойства таким образом, чтобы оставаться все время вблизи этого режима работы при изменяющейся окружающей обстановке и других возму щающих факторах.
Очевидно, что такая система может в общем случае содержать: а) чувствительные элементы, анализирующие окружающую обста новку; б) вычислительное устройство, определяющее на основании информации, поступающей к нему от чувствительных элементов, оптимальные условия работы системы и вырабатывающее на основе сравнения с действительными характеристиками системы сигналы упра вления; в) управляющее устройство, реализующее оптимальные усло вия работы системы путем изменения ее структуры или параметров в соответствии с сигналами управления.
Если рассматривать в качестве окружающей обстановки воздей ствие на входе системы, то при наличии вычислительного устройства, определяющего предварительно некоторые неизвестные характери стики воздействия, указанные выше системы можно рассматривать как самонастраивающиеся. Такая система, рассчитанная предварительно на некоторый типичный, идеализированный входной сигнал, будет изменяться в соответствии с управляющими воздействиями вычисли тельного устройства, определяющего параметры действительного сигнала, и таким образом приближаться к оптимальному режиму работы. Преимущество системы, параметры которой зависят от мгно венных значений входного сигнала, состоит при этом в возможности учета и реализации всей дополнительной информации о входном воз действии, которая может быть получена. Отметим, что система, рас смотренная в § 2 настоящей главы, не позволяет использовать дополни тельные сведения о параметрах ck входного сигнала g (t) для изменения характеристик системы.
Перейдем теперь к математической постановке задачи. Пред положим, как и ранее, что на вход системы' поданы управляющее воздействие, состоящее из заданного аналитически' сигнала g(t) и случайного сигнала m(t) с нулевым средним значением и корреля ционной функцией Rm-(t, т), а также возмущающее воздействие или помеха n(t) с корреляционной функцией Rn (t, т). Система должна наплучшим образом воспроизводить полезный или управляющий сигнал y(t) = g(t) -\-т (t) и подавлять помехи n(t).
500 СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ [ГЛ. XI
Под наилучшим мы будем понимать такое воспроизведение, при котором сумма квадратов динамической ошибки eg (гл. VIII) и средне-
квадратической ошибки £ск с некоторым весом X(t) в каждый момент времени имеет минимум. Другими словами, в качестве критерия дина мической точности принимается выражение
|
£2W==S2(0 + |
X2( 0 4 W - |
|
|
(П.35) |
Этот |
критерий характеризует |
поведение |
системы |
не |
только |
в установившемся состоянии (как в гл. VI, VIII), но и в переходном |
|||||
процессе, протекающем непосредственно после |
момента |
приложения |
|||
воздействия. Путем соответствующего выбора |
в (11.35) |
множи |
|||
теля X(t), |
представляющего собой в общем случае функцию |
времени, |
|||
можно: а) изменять веса динамической и среднеквадратической оши бок во времени, б) получать заданную динамическую (или средмеквадратическую) ошибку в определенный момент времени.
Необходимо подчеркнуть следующее важное различие между кри терием динамической точности, положенным в основу метода опре деления оптимальных характеристик в предыдущих параграфах (а также в гл. VIII), и критерием динамической точности (11.35). Ранее задача ставилась следующим образом. Найти оптимальные характеристики, обеспечивающие минимальное значение среднеквадратической ошибки еск совместимое с заданным значением или законом изменения динамиче
ской |
ошибки sg воспроизведения или преобразования |
составляю |
|
щей |
g(t) |
полезного сигнала. Таким образом, если мы, например, |
|
требовали, |
чтобы динамическая ошибка равнялась нулю, |
то это могло |
|
повлечь за собой достаточно высокую случайную ошибку.
В случае критерия (11.35) обеспечивается минимум квадрата такой ошибки E2(t), соотношение же между динамической sg(0 и случай
ной е^(/) |
ошибок |
вытекает из этого |
условия. Другими словами, |
в случае |
критерия |
(11.35) мы, вообще |
говоря, не можем требовать, |
чтобы динамическая ошибка имела заданное значение или изменялась по заданному закону, так как это требование в большинстве случаев будет несовместимо с условием минимума полной ошибки.
На искомую импульсную переходную функцию оптимальной
системы k(t, т) мы будем накладывать только |
требование |
физической |
||
осуществимости, как в § 2 (см. |
(11.3)), т. е. |
рассматривать системы |
||
с «бесконечной памятью». |
|
|
|
выражение |
Определим условия минимума E2(t). Согласно (11.6) |
||||
для динамической ошибки |
можно представить |
в виде |
|
|
|
|
1 |
|
|
— |
— f |
g(t)k{t, z )d i — r{t), |
(11.36) |
|
где |
tn |
|
|
|
|
|
|
|
|
/ ■ ( 0 = 2 |
gn)(i)k0i(t, t), |
|
(11.37) |
|
|
/=о |
|
|
|
4] |
|
|
|
САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ |
|
|
|
501 |
|||||||
а выражение для |
случайной ошибки |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
есл (4 — т (4 — / |
\т (4 + |
11 (41 Я (4 |
t ) d i — Я (t), |
(11.38) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
t0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где Я (О обозначено согласно (11.13). |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Следовательно. В2(() выражается через импульсную |
переходную |
|||||||||||||
функцию к ((, т) следующим образом: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Я2 (4 = % (4 + |
^2 (0 £ |
(О - |
^ (О+ |
г2 (4 + >.2 (4 Яя (С 4 4 - |
|
||||||||||
|
|
+ |
X* (О Я 44 - |
2 |
(0 /- (о 4 - X2 (О Я (0 m (01 - |
|
|
||||||||
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
2 |
f {Ig(0-r(t)]g(T) + V(t)8m(t. 4 - |
|
|
|||||||||
|
|
- |
[m (4 4 - я (41 Я (4} Я (4 |
4 * H |
- / / {g-(0.)^(4 + |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*0 |
4) |
|
|
|
|
|
+ |
Я2(4[Я „,(4 |
0) + |
Я„(4 0)]) Л(f, |
х)Л(Л 0)dtd0. |
(11.39) |
||||||||
Здесь |
предполагается, |
что |
п (t) |
и яг (/) |
не коррелированы. |
|
|||||||||
|
Минимизируя |
это |
выражение |
относительно |
k (t, |
х) |
аналогична |
||||||||
тому, |
как это |
делалось |
в § 2 |
гл. VI, получим, что |
необходимое и |
||||||||||
достаточное условие минимума |
Я2 (() сводится |
к |
тому, чтобы к (t , т) |
||||||||||||
удовлетворяла |
интегральному уравнению |
|
|
|
|
|
|||||||||
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
У |
д‘Я (t, х) |
Я ( 4 ^ ( 4 ] Я/ (t, |
4 = |
|
|
|
|
|
||||||
>^(0 |
dtl |
+ |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
g V ) g W - \ - K V ) R mV. 4 . |
^ > x. |
(11.40) |
||||||
где |
обозначено |
Я (Л *) = |
Rm(t, |
|
|
т). |
|
|
|
|
|
||||
|
Рассмотрим |
метод |
решения |
этого |
интегрального |
уравнения для |
|||||||||
класса случайных процессов, корреляционная функция которых Я (С т) связана известным образом с функцией Грина х) обыкновенного диф ференциального уравнения.
К этому классу принадлежат рассмотренные в гл. X нестационар ные случайные процессы на выходе линейных систем с перемен ными параметрами, описываемых дифференциальными уравнениями
типа |
(10.1) при |
М( р, t) = const. В этом случае можно показать, что |
!) |
Н а й м а р к |
М. А., Линейные дифференциальные операторы, Гостех- |
издат, |
1954. |
|
502 СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ [ГЛ. XI
корреляционная функция таких процессов имеет свойства функции Грина самосопряженного дифференциального уравнения
|
|
|
D l ( p . t ) y ( t ) |
= 0. |
|
|
(П.41) |
||||
где |
оператор D, (/?,/) определен |
(11.18). |
|
|
|
||||||
|
Это |
непосредственно |
следует |
из |
свойств |
R(t, т), |
изложенных |
||||
в § |
5 гл. X, при т = |
0 ’)■ |
|
очевидно, и корреляционная функ |
|||||||
|
Этими же свойствами обладает, |
||||||||||
ция |
случайного процесса на выходе линейной системы с |
постоянными |
|||||||||
коэффициентами. Более того, легко видеть, что при Л4, (р), |
отличном |
||||||||||
от постоянной, корреляционная функция R(t,x) |
связана с |
корреля |
|||||||||
ционной |
функцией R0(t, |
х), |
соответствующей М х (/>) — const, |
соотно |
|||||||
шением |
R(t,x) = N*Ml ( p)R0(t,x), |
|
|
(11.42) |
|||||||
|
|
|
|
||||||||
где |
N 2 = |
const. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действительно, так |
как R0(t, |
х) соответствует спектральная плот |
||||||||
ность S0(co)= 1/Dj (со), |
то |
по формуле (3.36) имеем: |
|
|
|||||||
|
|
|
|
1 |
|
СО |
|
и—':) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Г |
|
|
|
|
||
|
|
* о (^ ) = 4 |
— J |
“ |
D |
|
|
(1МЗ) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
СО
Применяя к обеим частям оператор А/2Ж ,(р), получим:
|
ОО |
N^Ml (p)R0 (t, т) = ^ / |
( П. 44) |
— СО
так как из (11.15) следует, что R(t,x) соответствует спектральная плотность
s W = 3 T $ f - |
( 1 | -45> |
Следовательно, корреляционная функция R(t, х) стационарного процесса с дробно-рациональной спектральной плотностью 5 (о>), определяемой (11.15), является преобразованием (11.42) функции Грина дифференциального уравнения (11.41), где D ,(p )— оператор, соот ветствующий знаменателю S ( со), а М {(р) — числителю.
Итак, решим уравнение (11.40) для случая, когда R ( t , x ) опре деляется равенством (11.42).
г) Непосредственно случай т = |
0 рассмотрен в статье, |
цитированной на |
||||
стр. 491. |
Строгое доказательство в стационарном случае см. |
в работе: |
Г е л ь |
|||
ф а н д |
И. |
М., |
Яг л о м А. М., О вычислении количества информации |
о слу |
||
чайной функции, содержащейся в |
другой такой функции, Успехи матем. |
|||||
наук, |
т. XII, |
вып. 1, 1957. Отметим |
также, что это интегральное уравнение |
|||
может |
быть |
решено и для случая, |
когда оператор Л4 (р , I) отличен от по |
|||
стоянной |
(см., например, гл. VIII книги, цитированной на стр. 464). |
|
||||
4] |
|
|
|
|
САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ |
СИСТЕМЫ |
|
|
503 |
||||
Учитывая |
(11.42), |
|
уравнение (11.40) |
можно |
переписать |
в виде |
|||||||
|
|
|
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l 2( t ) N 2 |
f M , ( p ) R 0(т, |
0)ft(f, |
0)d0 + |
|
|
|
|
||||||
|
|
A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
х2(0Л ^лг1(р) |
|
S |
dtl |
0 A? ( f , 0 - ^ ( 0 |
Я * ( f . *) = |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
/= 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
|
|
я |
|
|
(o *? (/, о |
|
|
|
|
|
|
g(t) g(y) — |
|
g(x) |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
/«0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- /ffC O ff(0 )A (* . 0)d0, |
/7 = ^ . |
(11.46) |
||||
Отсюда, |
так как переменные 1, т и 0 независимы, получаем: |
|
|||||||||||
X2 (г1) |
Л/2М |
|
|
/?0(т, 0)ft(f, 0) dO-|~ |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
у |
df/?o (т, о |
bUt, О |
- ^ л г г 1 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
^ |
|
cfe1' |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
я |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11.47) |
|
|
|
= |
g<?) |
г е о — 2 Л о * ? ( < . о |
у 1г(0)А (Л |
0) </0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
*«0 |
|
|
*0 |
|
|
|
где |
через M f1^ ) обозначен |
оператор, обратный MjQ?). |
|
||||||||||
Обозначая для сокращения отношение выражений |
в квадратных, |
||||||||||||
скобках |
правой |
и левой частей (11.47) с |
множителем |
X2(t)N2 через |
|||||||||
Q (t , т), приходим к неоднородному линейному дифференциальному уравнению порядка 2т:
|
M y(p)Q{t, t) = |
g ( d . |
(11.48) |
||
Наложим на его общее решение условия |
|
|
|||
(t, |
х) |
р = |
0, |
1......... т — 1, |
(11.49) |
дх* |
= 0. |
||||
x=ta |
|
|
|
|
|
из которых определяются т произвольных |
постоянных. |
|
|||
4] |
|
|
|
САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ |
|
5 0 5 |
||||||
денное выражение |
для |
k ( t , r ) |
в |
исходное |
интегральное уравнение |
|||||||
(11.40). |
|
|
|
подставляя |
k(t, |
т) в (11.40) и применяя |
формулу |
|||||
Действительно, |
||||||||||||
Грина *), |
можно |
показать |
прямыми вычислениями, что при выполнении |
|||||||||
условий, |
наложенных |
на |
R(t, |
т), |
Q(t, |
т) |
и входной |
сигнал g(t), |
||||
произвольные постоянные и скачки |
(t , t) определяются |
при т (t) = 0 |
||||||||||
из условия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г = о |
|
|
(/. /) |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
г |
п |
|
2 v - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
V „2 |
|
у ( |
|
1 ) f e - |
, d ft/ ? ( x , |
0 d ^ - b - ' Q V , а) |
|
+ |
|||
|
ал |
|
*= 0 |
|
|
сНн |
|
да2v-A-l |
tJ=( |
|||
|
V = 1 |
Л—v |
|
t |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
+ |
f D,(/j, |
0) |Q {t, |
0)] k (t, 0) d% |
X |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
/=0 |
dt< |
|
0, |
(11.54) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где q = n — m — 1.
Рассмотрим некоторые частные случаи полученного решения.
В случае помех типа «белого шума» |
и in (t) = |
0 выражение (11.52) |
||
принимает вид |
|
|
|
|
k{t, т) = |
---------Si>)_gSx) ---------t |
t > z . |
(11.55) |
|
|
Xs (О N2+ f g2(<>) M |
|
|
|
|
to |
|
|
|
При этом все k^(t, t) |
равны нулю, т. е. |
импульсная переходная функ |
||
ция может иметь только скачки и не имеет разрывов второго рода
при t — т. Этим скачкам соответствует |
наличие угловых точек в пере |
|||
ходном процевсе. |
|
|
|
|
Для этого случая |
общая ошибка |
на |
выходе |
системы при X2 = 1 |
из формулы (11.39) |
равна |
|
|
|
£ * ( / ) = А/2 ----------4 |
^ |
---------- • |
(1 1 . 56) |
|
|
№ + J g* (0) dO |
|
||
to
Отсюда непосредственно следует, что ошибка будет уменьшаться со временем работы системы при любом входном сигнале. Это свой ство систем рассматриваемого класса сохраняется, как показывают примеры, и для класса шумов, отличных от «белого».'1
1) См. книгу, цитированную на стр. 501.
