Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Игнатов, В. А. Статистическая оптимизация качества функционирования электронных систем

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
21.10.2023
Размер:
9.05 Mб
Скачать

мации 2—5% во всей области реальных отклонений па­ раметров.

Пример 3-1. Зависимость интенсивности отказов при­ емно-усилительных ламп (ПУЛ) от нестабильности на­ пряжения накала Хі = ипи~1в0 на интервале [0,9; 1,1] опи­ сывают законом 12-й степени [Л. 44]

 

■Цхі) =.Яо(0,4+0,6«1*і).

Разложение

і) в ряд Тейлора в окрестности точки

*ю=1

 

Ц х д =Яо[1 +7,2(*і—1) +39,6 (*і1)2+ 132 (хі—1) 3+

...]

и использование первых трех членов

ряда дает погреш­

ность аппроксимации не более 14%.

Использование

че­

тырех членов приводит к погрешности не более 4%. Рассмотренный для наихудшего случая пример и не­

которые результаты применения параболической аппро­ ксимации показывают, что она обеспечивает требуемую точность в инженерных расчетах. В общем случае этот вывод справедлив и для интенсивностей ТО. Поэтому в дальнейшем мы будем использовать линейные и пара­ болические зависимости интенсивностей марковских мо­ делей от параметров режимов.

Динамика режимов функционирования радиоэлек­ тронной аппаратуры описывается различного вида слу­ чайными процессами. Разнообразие условий эксплуата­ ции порождает необходимость применения большого чис­ ла различных моделей стационарных и нестационарных процессов. Мы используем наиболее удобное, на наш взгляд, неканоническое аддитивное представление слу­ чайных процессов, предложенное В. И. Чернецким [Л. 43].

Сущность его заключается в том, что случайный про­ цесс представляют в виде суммы двух детерминирован­ ных функций времени, одна из которых зависит от слу­ чайных параметров. Первая функция отражает измене­ ние математического ожидания процесса, т. е. основную закономерность, вторая — случайное изменение парамет­ ра относительно математического ожидания, которое

рассматривают как стационарный процесс с нулевым ма­ тематическим ожиданием.

В отличие от канонических разложений [Л. 21], кото­ рые являются линейными формами и используют теоре­ тически бесконечное число случайных величин, некано­ ническое разложение использует нелинейные функции

80

ограниченного числа случайных аргументов, позволяет представить случайный процесс в компактной аналитиче­ ской форме и обеспечивает абсолютную точность в рам­ ках корреляционной теории [Л. 43].

Записывая случайный процесс изменения параметра режима в неканонической форме, получим:

X (t) =m(t) -гАХ (t) =m(t) + Л1sin ш/+/42 cos at, (3-2)

где m(t) — математическое ожидание Х (/); А и А2 и ш — независимые случайные параметры. В соответствии с тео­ ремой В. И. Чернецкого М[А^\— М (Л2]= 0, D[Ai]= = D[/42]= D\X(^)]; законы распределения Ai и А2 произ­ вольны; закон распределения со определяет нормирован­ ная корреляционная функция г(т) стационарной добавки АХ (О [Л. 43]

СО

 

/ (ш) = 2^Г J r (^) e~h 'dx‘

(3-3)

—00

Параметры представления (3-2) определяют вероят­ ностными и статистическими методами по семейству реализаций процесса. Для стационарной части АХ({) параметры А\, А2 и со определить нетрудно, используя полученную из опыта корреляционную функцию этого процесса. Определение аналитического вида математи­ ческого ожидания имеет ряд особенностей, на которых целесообразно остановиться более подробно.

Прежде всего следует отметить, что в исходных дан­ ных сглаживающая кривая m(t) может быть представ­ лена в двух различных формах: в виде аналитической непрерывной функции — полином, рациональная дробь, периодическая функция и т. п., и в виде последователь­ ности m(ti), отражающей результаты наблюдений в мо­

менты времени ti, г'=0, п. Для удобства расчетов эти обе формы желательно свести к одной, имеющей простое аналитическое выражение. Такое представление дает аппроксимация зависимости m(t) обобщенным полино­ мом Фурье |Л. 40], обладающим наименьшим квадрати­ ческим отклонением по сравнению с другими полинома­ ми того же порядка.

Если известен аналитический вид т ( /) , то аппрокси­ мирующий обобщенный полином Фурье

Qn{t) = t ß M t ) ,

(3-4)

ft= 0

 

6— 385

81

где cpft(0 — система функций, ортогональных на отрезке аппроксимации {а, b]\ k = 0, п,

ь

т (t) %(0 dt

 

j

 

= ^

-------------.

(3-5)

j ?!(<) d t

а

Если известна последователіность tn(ti), i = 0, п, то аппроксимирующий обобщенный полином Фурье

т

Qm(0 = s CkPh(t), (3-6) ft

где Pk (t) — система ортогональных полиномов, а

т

S т(іі)РиѴі)

 

Ск= ~~т----------- . k = 07tn, т < п.

(3-7)

Е РУг)

 

і=0

 

Вид координатных функций в (3-4) и ортогональных полиномов в (3-6) определяется характером m(t)'. Если функция m(t) непериодическая, то в качестве ортого­ нальной системы функций в (3-4) и (3-6) целесообразно применять систему полиномов Чебышева, которые обес­ печивают хорошее совпадение аппроксимирующей зави­ симости и обобщенного полинома Фурье на всем интер­ вале аппроксимации. Если m (t) — периодическая функ­ ция, то в (3-4) применяют гармонические функции и (3-4) является рядом Фурье, а в (3-6) применяют три­ гонометрические полиномы.

При скачкообразном изменении параметра режима (так, например, изменяется нагрузка элементов во вре­ мя коммутаций, при выходе из строя элементов в резер­ вированном соединении и т. п.) для аппроксимации из­ менения математического ожидания удобно применять

каноническую регуляризацию [Л. 45] (см. § 3-3),

тогда

m( t ) = t <Pfc(0ek(0.

(3-8)

&=о

 

82

где sfe (t) = o(tk+1 — t ) — a(th — t); <pft (t) — изменение мате­

матического ожидания на k-м интервале непрерывности; th — момент к-то изменения.

Таким образом, задача отыскания аналитических за­ висимостей интенсивностей марковских моделей от вре­ мени по исходным статистическим данным в рассматри­ ваемой постановке распадается на две задачи: задачу определения параметров аналитического представления (3-2) и задачу определения коэффициентов ряда Тейло­ ра (3-1). Преимуществами такого подхода являются про­ стота получения исходных статистических данных, регу­ лируемая точность аппроксимации и наглядность анали­

тических

представлений — каждый параметр имеет

очевидный

физический смысл.

Пример

3-2. Рассмотрим изменение температуры

Т. Сглаживание исходных статистических данных по ее изменению за год дает следующее аналитическое пред­ ставление:

 

 

Т (t) — T0+Ti cos Ш + Т гэт и^ + Г3 cos соt,

 

где

To+ TicosQt=m(t), Гг sin ccrf + TiCos a i — AT(t).

 

 

Величины То, Ті

и Q характеризуют «медленные»

(го­

довые)

изменения

температуры, а Т2, Т3

и а — «быст­

рые» (суточные) изменения.

 

 

 

что

 

Используя

три

члена ряда (3-1), с учетом того,

номинальное значение Тя=То, получим:

 

 

 

 

Y(t) = Y (Г0)

Т , cos Ш +

Т2sin К

+

?) +

 

~^~W2^

COs2 ^

“ Ь

cos Ü/ sin (<» t-\- f) +

P

sin2 (ait -(- <p),

 

 

_______

 

 

 

(3-9)

где

T = Y t \ + T \ , <p = arctg

.

 

 

 

Пример показывает, что даже в самом простом слу­ чае аналитическое выражение для интенсивности полу­ чается довольно сложным — из-за нелинейного преобра­ зования расширяется спектр частот. С увеличением чис­ ла учитываемых параметров режима эти выражения еще более усложняются. Из (3-9) следует, что стационарные режимы, в которых интенсивности постоянны, являются частным случаем нестационарных режимов, когда или параметры режимов не зависят от времени, или интен­ сивности не зависят от этих параметров.

6*

83

Так как интенсивности являются коэффициентами дифференциальных уравнений, очевидно, что возможно­ сти исследования динамических режимов ограничены возможностями решения дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами довольно сложной структуры. Ясно, что общие случаи, в которых учитывают несколько параметров режимов, должны изучаться с по­ мощью вычислительных машин.

Итак, в этом параграфе рассмотрены особенности аппроксимации зависимостей интенсивностей марковских моделей от параметров режимов и особенности аналити­ ческого представления случайных процессов изменения этих параметров. Показано, что приемлемую для инже­ нерных расчетов точность дает параболическая аппро­ ксимация интенсивностей с помощью разложения в ряд Тейлора в окрестности точки, соответствующей номиналь­ ному режиму, и что удобным аналитическим представ­ лением является неканоническое разложение В. И. Чер­ нецкого.

3-3. Каноническая регуляризация

Канонической регуляризацией в теории обобщенных функций называют преобразование кусочно-непрерывных и недифференцируемых в обычном смысле функций в обобщенные с помощью введения специальных элемен­ тарных обобщенных функций — единичной, дельта-функ­ ции и т. п. [Л. 45]. В дальнейшем в качестве такой эле­ ментарной функции будем рассматривать

е і ( х ) = а ( х і+і—х)—а(хі—х),

(3-10)

которая равна единице на интервале [хи гң-il Обобщенная эпсилон-функция выполняет роль инди­

катора интервалов непрерывности функций, имеющих разрывы первого рода.

Каноническое разложение по эпсилон-функциям об­ ладает следующими основными свойствами (см. прило­ жение 2):

лг^(-*) = в' (*) = 8 (д * -

гі0;

2.j Sі )■dz = / хц ( X ) Х і \

0

І-'-г+і — X i'i

?

 

1

і 1

О

Х і > Х \

лг- < х < л гЧі;

(3-11)

(3-12)

3.

Если f{ (jc) — локально

интегрируемая на

і-ш

ин-

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

тервале

функция и

J / (т) d t =

F

( х ),

то

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U (t) н (t) d t — F i (.x)si ( х )

J F i ( t) s 'i (т) d t,

 

 

т. е.

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0;

oJ

 

 

 

X i > x ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

I

(-Ф* (•*) —

(Xi);

 

X i< x< C xi+1;

(3-13)

 

 

I F i (-Х-г+і)

F { (X i);

 

 

x F ' X i + l .

 

 

4. Если fi(x) имеет производную

на интервале

рсг-,

х і+,\

,то

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[fi (х>і (Л)] =

Fi (X) Si (л) + fi (x) S'i (x).

(3-14)

5.

S

J fi (x) si (x) dx — J S

fi (x) ®i(x)

(3-15)

 

i—1 0

 

0 i=l

 

 

 

 

 

 

 

 

ft

 

ft

 

 

 

 

 

 

 

6- si S

(x)e‘ { x ) = S

^

[h {x) 4 wl-

(3'16)

 

 

i=l

 

i= 1

 

 

 

 

 

 

Таким образом, каноническая регуляризация является линейной и непрерывной операцией. Обобщенные функ­ ции вида

f(x) = t u ( x ) 4 ( x )

(3-17)

і=і

являются удобной математической моделью дискретно­ непрерывных процессов. Очевидно, что обычная, интег­ рируемая во всей области существования функция явля­ ется частным случаем обобщенной функции (3-17), ког­ да і = 1, Хі — а, %%=Ь, где интервал [а, b] определяет об­ ласть существования обычной функции. Следовательно, методы теории обобщенных функций представляют бо­ лее универсальный математический аппарат, который позволяет успешно исследовать как непрерывные и дис­ кретные, так и дискретно-непрерывные процессы.

85

Для иллюстрации особенностей канонической регу­ ляризации определим надежность полупроводниковых приборов, функционирующих при случайной ступенчато изменяющейся нагрузке. Интенсивность внезапных отка­ зов полупроводниковых приборов

а. (Я) = 2 Л '( Я - Я 0)‘ ,

(3-18)

і—О

где Н0— номинальное значение нагрузки; А і — коэффи­ циенты ряда (3-1). При ступенчатом случайном измене­ нии нагрузки

Я (0 = 2 HkBk (t),

(3-19)

k=\

 

где Ни и tk — случайные величины.

Предполагая для простоты анализа закон изменения надежности транзисторов показательным, определим ве­ роятность безотказной работы, плотность распределе­ ния этой вероятности и среднее время безотказной рабо­

ты. Подставим значение Н (t)

в (3-18) и,

используя свой­

ства канонической регуляризации (см.

приложение 2),

получим:

 

 

П

 

 

я(0 = 2

*fc<*(0.

(3-20)

ft=l

 

 

т. е. *(0 также представляет собой ступенчатый случай­

ный процесс с

амплитудой kh=A0+Ai{Hh—Н0) +

+А2(НкНо)2, k= i,

п.

.Если в начальный момент времени транзисторы бы­

ли исправны, то вероятность безотказной работы в мо­ мент времени t\

t

— t X (л:) d x '

Р (0 = б

= 2 e - ( W ) eh(t),

(3-21)

где

k=i

 

k-\

 

k - \

 

 

 

Nk= S

xi (fi - u . t) - xhth_, = 2 и {Xi - Xi.,),

£=!

i= l

86

плотность распределения этой вероятности

f ( f ) = E

 

- “ (Wk+V)-' Д0> (3-22)

 

fe=l

А=1

 

 

среднее

время

безотказной работы

 

 

 

 

П—1

 

 

г ' =

1

1

(é?

г W 1 ).

г е

2 j A,

 

ft=l

(3-23)

Так как ки и 4 являются случайными величинами, то и функции (3-21) — (3-23) также будут случайными. Их точечные и интервальные оценки можно приближенно определить, иопользуя метод линеаризации и нормаль­ ную аппроксимацию.

Математические ожидания характеристик надежно­

сти

 

 

Л [ р « і = 2 e- <s-+V)i ( 0 ;

(3-24)

k=i

 

 

Af[fWl = Ë Г>е- 1"*+ѴІ7 , й +

2

; (3-25)

k=1

*=l

 

= _L д іѴ Ѵ « - ! 1 —

 

к

 

 

п —1

 

 

i - ß "»(ß

ß v ' - 1),

(3-26)

fe=i

 

 

где дефис обозначает использование математических ожиданий.

Дисперсии этих характеристик

 

6Я(0

2 .

(3-27)

 

 

О »

£=І

£=1 - 64

tft

 

 

 

 

df(t)

 

(3-28)

Й = 1

64

 

 

Й = 1

 

 

 

 

a2 >

(3-29)

fc=l

fc=l

th

 

 

 

87

где

^ - = -

{ t - t n - J e i W ) eh (

+

& - '* - , )

у . e - lN^ %

( t )

 

 

 

 

i=k+1

 

 

 

 

=

[1

_

я*(/ -

^_a)] er <iVfc+v>. fc (0

( 4 - 4 - х )

У V

- < V + V >

 

(t), k==[, n\

 

 

 

 

/=*+1

 

 

 

 

 

 

ÉI±— _^ft-i „ —<'Ып+\іп-л'>

+

дК

 

Л„

 

^

 

 

 

 

 

 

 

—/Ѵ„ г

X J

 

- (-гк(к-і’>

К UT ‘Й- Ч с

Ъ\а

h h

 

~ e — * ]-1-

+ 1^ft-*

h(4<? * Ä- 4 - V

**-*) +

 

 

 

п—1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2г.1 -N,

 

 

 

 

 

 

+ < 4І=Sк+11 v

 

 

 

 

 

І < а;

£ Z A = _ L ,-(iV*+V»-,> .

k — n\

ÖP(t) _

( 4

+1- 4 )

%

e - {N^

\

( t ) -

dtf =

 

 

 

 

i=k+1

 

 

 

 

_ {e- (V + V ) _ „ - (V - W x O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J S ( 4 - 0 , ft = l, л - 1 ; .

VW

 

(^ft+i— 4 )

£

Це

(W’+V>8j (0

dt*

 

-< ^+ 40

 

 

/ =

Ä +

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8( 4 - 0 , fc=-T7^=T

- [я*“ ^ +ѵ> -

 

 

 

 

 

jZ l —V +»—

/=*+1

X ( e ' > 4 - e - V < - ) e - \ k < n - 1;

88

 

 

 

дТ,

 

 

4 l - l g ^ я + Ч Х - О ^ ^Я - 1

Яп \ у

 

 

 

dtn- 1

 

 

Яя

 

 

 

 

 

 

Я-1

 

 

 

Х(е'

 

 

 

 

g\>-l4-2^ _J_ g

 

(ЛЯ-1

\t-l-V » ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

дТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:/г

 

-0,

k — ѣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?4

 

 

 

 

 

 

Пример

3-3.

Пусть

п 2,

?0 =

0,

?, =

1 000<г, #а =

=

3 000ч,

atl =

200#,

0,2=

600«,

 

Ѵ = 1 0 - 4« Л

£ = 4 Х

X 1 Ö - V 1, Я ^=1,5-10-4« -1, а ^ О . 2 . 1 0 - 4 - 1,

аХ2= 0 ,8 Х

Х Ю -Ч -1, ом = 0 ,3 -1 0 -4« - ‘.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М [Р (t)\ =

e -'°'X(t) +

е - 4-10'4* • 1,35U2 {t) +

 

 

 

 

 

 

 

+

0.638в_1*5,1^ ( / ) ;

 

 

 

 

 

 

 

М \f (t)] =

IO '4 [e-'°~X(t) +

5,44e_4,1<rV (f) +

 

 

+

o,957e- ,-5-10-4^ (o ]

- 2

<T("i+V )sX 0;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i — \

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М [Г0]=458О #;

с[Г0]=976

 

«; ѴГ = 0,213.

 

 

Запишем для

иллюстрации

выражения для производ­

ных от P(t) по Я,

и f,:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^

=

-

[fe“ 10"4«, (0 +

1,351 • КХГ4-10'1^

(f)+

 

 

 

 

 

+

0,638Ю3е~1,5‘10’^ Т9 (г1)];

 

 

 

^ 2 1

= 3. ІО’ 4 [І.ЗбІе-4'10'4^

) +

 

О.бЗве“ 1-6'10"*s,(f)] -

 

 

 

 

 

-

 

(в—10"1' — 1)8(10» — 0-

 

 

 

 

 

Для оценки

влияния

вариации Я& и 4 на характери­

стики

надежности

рассмотрим

 

три

случая:

1) Ѵ4 =

=

0,2 - 0 ,4 ,

^ = 0 , 2 ;

 

2)

V „ = 0,2 =

0,4,

 

V(ft= 0,2;

3)

Vu = 0 ,2 -f-0,4,

 

Vik =

0,2-f-0,4.

Для

первого

случая

расчеты

дают

Ѵто—0,152-н0,303,

для

второго — Ѵто~

= 0,087^-0,246,

для

третьего — Уто= 0,196-г-0,39.

Следо­

вательно, вариация амплитуд интенсивностей (в конеч­

ном итоге, вариация амплитуд нагрузки)

в данном

при-

■мере в

меньшей степени

увеличивает

вариацию

То.

С ростом

отношений Xk%~li,

tht~li вариация То увеличи­

вается.

 

 

 

 

8 9

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ