75.Стаціонарні та нестаціонарні часові ряди. Основні характеристики часових рядів.

Динамічні ряди, характер яких не змін-я з часом, мають назву стаціонарних. Стаціонарність часового ряду пов’язана з вимогою того, що він має стале середнє значення, і його рівні колив-я навколо цього середнього зі сталою дисперсією. Якщо ряд вважається стаціонарним, то середнє, дисперсія і значення варіації ряду дисперсії мають бути такими ж, як і Yt. Якщо ж ці показники змінюватимуться з часом, то ряд буде нестаціонарним. Характ-ка динаміки. Динаміка зміни досліджуваного показника може бути охарактер-а стосовно якогось базисного (зазвичай 1-го) спостереж-я і величиною зміни сусідніх рівнів. Використовують такі характеристики: абсолютний базисний приріст, абсолютний ланцюговий приріст, темп росту, темп приросту, середня арифметична та ін.

76.Поняття системи економічних рівнянь. Приклади моделей на основі системи одночасних рівнянь

Наявність прям. і зворотніх зв. між екон. показниками вимагає побудови економетр. мод. на основі сист. рівнянь.Економетр. мод склад з 3 одночасних рівнянь – 2перших - регресійні, а 3-тє - тотожність.Вони опис-ь екон. процеси а отже і повинні мати спільний зв’язок, тобто економетр. модель містить сукупність рівнянь, які опис. зв1язки між екон. показниками. Багато екон. взаємозв’язків допускають моделюв-я одним рівн.м. Однак деякі економічні процеси модел-я не одним, а кількома рівн.ми. Співвіднош-я між екон. по-казниками можуть мати стохастич. і детермінов. характер. Стохастичні зв’язки між змінними опис-я регрес. рівн.ми, а детерміновані визнач.я тотожностями й не містять невідомих параметрів. У сист. рівнянь через наявність прям. і зворотних зв’язків залежна змінна одного рівн. може бути незалежн. змінною в інших рівн.х . Змінні, що стоять у лівій частині рівнянь, називендогенними, причому їх кількість не перевищує загальної кількості всіх рівнянь. Інші змінні, що входять до моделі, називекзогенними. Напр., повна кейнсіанська модель доходу складається з двох співвідношень: Ct = a0 + a1Yt + ut , Yt = Ct + Z  t , де Ct - витрати на споживання; Yt - дохід; a0 , a1 - невідомі па- раметри; ut -залишки моделі; Zt - неспоживчі витрати (інвестиції). Перше співвідношення - це регресійна функція споживання,а друге - тотожність доходу. Величина доходу Yt для першого рівн. є незалежн. змінною, для другого - залежною, а величина Ct -навпаки: у першому рівнянні вона є залежною змінною, у другому - незалежн.. Для системи загалом змінні Yt і Ct є ендогенними, а змінна Zt - екзогенною. Для систем одночасних рівнянь усі змінні, що можуть бути визначені із системи рівнянь, називендогенними, причому їх кількість не перевищує загальної кількості рівнянь. Для систем одночасних рівнянь усі змінні, які задаються за межами моделі або є заздалегідь відомими, називвідповідно екзогенними або предетермінованими. У розглянутій кейнсіанській моделі доходу величини Ct і Yt є ендогенними змінними, що визначаються всередині моделі. Змінна Ztзадається (визначається) поза моделлю, отже, вона є екзогенною.Із першого співвідношення цієї моделі видно, що змінна Ct залежить від доходу Yt і від залишків ut , а з другого співвідношення очевидна залежність доходу Yt від споживчих Ct і неспоживчих витрат Zt . Неважко помітити, що обидві змінні Ct і Yt можуть бути виражені через Zt і залишки ut.