81. Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?

Функціональні ризики - виникають внаслідок неможливості здійснення своєчасного та повного контролю за фінансово-господарським процесом. Функціональні ризики пов'язані з процесами створення й упровадження нових банківських продуктів і послуг, збору, обробки аналізу й передавання інформації, підготовки кадрового потенціалу та виконанням інших адміністративно-господарських операцій. Функціональні ризики важче виявити та ідентифікувати, а також виміряти кількісно й виразити в грошових одиницях, ніж фінансові. Однак функціональні ризики небезпечні не менш, ніж інші види банківських ризиків, причому зрештою вони також призводять до фінансових втрат. Банки намагаються знизити функціональні ризики, удосконалюючи системи внутрішнього аудиту, розвиваючи схеми документообігу, розробляючи внутрішні методики та техніко-економічне забезпечення окремих операцій. Зниженню таких ризиків сприяє також продумана ресурсна, матеріально-технічна та кадрова політика.

Функціональні ризики банку можуть бути мінімізовані завдяки посиленню систем контролю та внутрішнього аудиту; застосуванню спеціального програмного забезпечення, що виявляє помилки та локалізує збої в комп’ютерних мережах; відпрацю­ванню систем повноважень і посадових інструкцій; удосконаленню технічних засобів зв’язку та передавання інформації тощо.

Якщо рівень ризику з якоїсь причини не вдається мінімізувати, керівництво банку може прийняти рішення про його обмеження. Обмеження ризику або його зниження до допустимого рівня досягається обмеженням обсягів операцій, у зв’язку з якими виникає ризик, і (або) скороченням періоду часу, протягом якого банк наражається на відповідний ризик. Обмеження обсягів операцій забезпечує зменшення розмірів можливих втрат, а скорочення ризикового періоду дає змогу знизити ймовірність настання негативної події.

82. Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.

Стратегічний ризик пов'язується з помилками у реалізації функцій стратегічного менеджменту. Передусім ідеться про неправильне формулювання цілей і стратегій банку, помилки під час розробки стратегічного плану, неадекватне ресурсне забезпечення реалізації стратегій, а також хибний підхід до управління ризиками в банківській практиці. Амбіційна мета в разі неналежного забезпечення кадровими чи фінансовими ресурсами може обернутися збитками й навіть втратою репутації банку. Класичний приклад стратегічного ризику – надмірні інвестиції в нерухомість або невиправдано швидке розширення мережі філій без ретельних маркетингових досліджень.

Система управління стратегічним ризиком банку складається із регламентних документів – політик, положень, процедур, процесів тощо, – які затверджуються відповідно до обраної ним форми корпоративного управління, з урахуванням розміру банку та складності його операцій.

Система управління стратегічним ризиком банку повинна, як мінімум, включати такі компоненти:

• процес стратегічного планування, який враховує характер ризиків діяльності банку та потенційну дохідність від операцій, які наражають банк на ризик. Кінцевою метою процесу стратегічного планування є створення стратегічного плану, який оновлюється принаймні щорічно відповідно до змін ринкових умов і визначає потреби банку щодо фінансових, операційно-технологічних та кадрових ресурсів, а також юридичного супроводу, і, де необхідно, включає кількісні параметри ризику поряд з іншими фінансовими параметрами;

• процес оцінки нових стратегічних ініціатив у співставленні з існуючим стратегічними планами і наступний моніторинг виконання поставлених завдань або змін, які дають підстави для перегляду нової ініціативи або існуючого стратегічного плану

Для підвищення ефективності управління стратегічним ризиком рекомендується додаткове розроблення аналітичного процесу (схожого на процес SWOT (визначення сильних сторін, слабких сторін, загроз і можливостей) для визначення економічних загроз для банку.