- •Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності
- •Дайте характеристику ризику як економічній категорії.
- •Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- •3, Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- •4, Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.
- •5. Охарактеризуйте зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку
- •6. Дайте характеристику кількісних (квантифікованих) та якісних (неквантифікованих) ризиків банку
- •7. Чим відрізняються фінансові та функціональні ризики банку?
- •8. Охарактеризуйте системний та несистемний ризики.
- •9. Які складові портфельного ризику?
- •10, Наведіть приклади класифікаційних взаємозв язків банківських ризиків
- •11. Як ризики впливають на фінансові результати діяльності банку?
- •12 Визначте зміст понять «передбачувані та непередбачувані збитки від реалізації банківських ризиків».
- •13 Назвіть мету та завдання управління банківськими ризиками.
- •14. Визначте сутність стратегій управління банківськими ризиками.
- •15, Як взаємозв’язані прибуток та ризик банку?
- •16. Принципи управління банківськими ризиками.
- •17. Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.
- •18. У чому полягає зміст стратегічного управління банківськими ризиками?
- •19. У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?
- •20. Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками.
- •20, Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками
- •Вкажіть складові системи ризик-менеджменту в банку.
- •Принципи побудови системи ризик-менеджменту в банку.
- •Вимоги нбу до побудови систем ризик-менеджменту в комерційних банках.
- •Обов’язкові нормативи нбу спрямовано на обмеження банківських ризиків?
- •Завдання Спостережної ради і Правління банку в процесі розроблення та запровадження комплексної системи управління ризиками.
- •Схарактеризуйте способи взаємодії виконавчих органів ризик-менеджменту з керівництвом банку.
- •Назвіть принципи корпоративного управління та можливості їх впровадження у банках.
- •Організаційна структура системи ризик-менеджменту банку.
- •Вимоги до внутрішньобанківських нормативних актів з управління банківськими ризиками.
- •Розподіл функцій, обов’язків та повноважень з ризик-менеджменту між структурними підрозділами і персоналом банку.
- •31. Завдана фронт-офісу, нідл-офісу та бек-офісу банку щодоунравліинн ризиками
- •32. Дайте характери стмку методам ідентифікації банківськії ризиків
- •1) Очікувана норма прибутку:
- •33. Назвіть об'єктивні та субєктнвні методи ідентифікації банківських ризиків
- •1) Очікувана норма прибутку:
- •37. Класифікація методів управлінні банківськими ризиками
- •38. Якими способами банк ноже уникнути ризиків
- •40. Охарактеризуйте методі: самостійного протистояння банківськім ризикам
- •Назвіть переваги та недоліки способів передачі (продажу) банківських ризиків.
- •42. Які існують способи обмеження банківських ризиків?
- •43. Дайте порівняльну характеристику традиційної та сучасної портфельних теорій.
- •44. У чому полягає сутність фундаментального аналізу?
- •45. Охарактеризуйте зміст та прийоми технічного аналізу.
- •46. У чому полягають відмінності між активним та пасивним управлінням інвестиційним портфелем банку?
- •47. Які статистичні показники ризикованості Вам відомі?
- •48. У чому полягає сутність «альфа», «бета» і «гама» коефіцієнтів? Який існує між ними зв’язок?
- •49. Як впливає коефіцієнт кореляції на коефіцієнт детермінації?
- •50. Основні положення портфельної теорії г. Марковіца.
- •51. У чому полягає економічний зміст поняття «безризикова ставка»?
- •52. Зв’язок між якими показниками описує модель в. Шарпа?
- •54,Назвіть відомі Вам багатофакторні моделі. У чому полягає їх сутність?
- •54. У чому полягає зміст процесу хеджування ризиків?
- •55. Мета та зміст процесу досконалого хеджування ф’ючерсами.
- •56. У чому полягає сутність моделі Блека-Шоулза та коефіцієнта «дельта»? Який між ними зв’язок?
- •57. Як діє механізм хеджування свопами?
- •58. Для чого призначені угоди типу cap, floor, collar?
- •59. Як визначається ефективність хеджування?
- •60. Як визначається ефективність управління хеджевим портфелем банку?
- •61, Які методи прогнозування динаміки валютних курсів може використати банк?
- •62,Які методи прогнозування відсоткових ставок вам відомі?Геп
- •63. У чому полягає сутність VаR-методології
- •64. Охарактеризуйте зв'язок між дюраяцією і банківськими ризиками
- •66. У чому полягає сутність моделі управління гепом?
- •67. Які ризики супроводжують кредитну діяльність банку?
- •68. Дайте порівняльну характеристику традиційному та нетрадиційному підходам до управління ризиками кредитного портфеля банку.
- •69, Які етапи процесууправління ризиками кредитного портфеля банкувам відомі?
- •71. Схарактеризуйте модель carm.
- •72. Дайте характеристику z-моделі Альтмана.
- •73. У чому полягає сутність моделі Чессера?
- •74. Назвіть переваги та недоліки класифікаційних моделей кредитного ризику.
- •75. Охарактеризуйте системи кредитних рейтингів.
- •76. Які методи управління кредитним ризиком у банку Вам відомі?
- •77. Охарактеризуйте методи управління банківською ліквідністю.
- •78. Які Ви знаєте способи оцінювання потреби у ліквідних коштах.
- •79, Як ризик ліквідності пов'язаний з іншими ризиками?
- •80. Які причини виникнення функціональних ризиків.
- •81. Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?
- •82. Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.
- •83. Опишіть способи управління технологічним банківським ризиком.
- •84. Дайте характеристику управління ризиком підвищення операційних видатків.
- •85. Схарактеризуйте методи управління ризиком впровадження нових продуктів і технологій.
- •86. Які функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками?
- •89, Які заходи може вживати банк у разі перевишення допустимого рівня?
- •90, Як здійснюється контроль за ризиками, що не мають кількісних характеристик?
- •91, Охарактеризуйте підсистему моніторингу банківських ризиків.
- •92. Які існують підходи до ранжування банківських ризиків?
- •95. Як здійснюється контроль за рівнем ефективності системи ризик-менеджменту в банку?
40. Охарактеризуйте методі: самостійного протистояння банківськім ризикам
Методи самостійного Протистояння банківським ризикам (методи поглинання/прийняття банківських ризиків)
дають змогу банку покривати збитки у разі їх виникнення за рахунок власних коштів.
Створення резервного фонду та фондів сцсиіальиого призначення слід віднести до запланованого (свідомого) прийняття (поглинання) ризику. У такому разі банку відома частота можливих збитків і ці збитки покриваються з поточного прибутку, якщо в цілому вони невеликі.
Резервний фонд формується в процесі діяльності банку і призначений для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансових зобов'язань. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не меншим 5 % від чистого прибутку банку, а мінімальний розмір резервного фонду не може бути меншим 25 % регулятивного капіталу.
Назвіть переваги та недоліки способів передачі (продажу) банківських ризиків.
Існують такі методи передачі банківських ризиків:
Страхування
Хеджування
Продаж активів та секютиризація
Консорціумні та паралельні кредити
Договори гарантії та поруки
Факторинг та лізинг
42. Які існують способи обмеження банківських ризиків?
Удосконалення організаційної структури та авторизація .
Підвищення кваліфікації персоналу
Удосконалення технічних засобів
Диверсифікація- уникнення надмірної концентрації за одним портфелем.Передьачає пошук та поєднання портфелі в, які з однакових умов приводять до різних не обов’язково протилежних результатів.
Буває: галузева,географічна, портфельна, продуктів та послуг.
Лімітування-всановлення максимально допустимих розмірів для активно-пасивних операцій банку, певних галузей, клієнтів, регіонів, країн
Моніторинг та контроль- процес забезпечення організацією своїх цілей.
Лобіювання банківських інтересів – розвиток і вдосконалення банківського законодавства.шляхом співробітництва уряду з банками.
43. Дайте порівняльну характеристику традиційної та сучасної портфельних теорій.
В традиційній портфельній теорії управління інвестиційнм портфелем банку ґрунтується
На неформалізованих філософських методах пізнання , використовує в розрахунках коефіцієнтний аналіз, функціонує у будь-якому середовищі , простий, швидкий та дешевий у застосуванні.
Нетрадиційний ґрунтується на загальнонаукових методах(імовірністо-статистичний, моделювання, програмування, прогнозування) використовує в розрахунку теорію ймовірності , статистику, економетрію, функціонує у стабільному ринковому середовищі, складніший повільніший, та дорожчий порівняно з традиційним.
44. У чому полягає сутність фундаментального аналізу?
Фундаментальний аналіз — це аналіз економічного стану країни походження валюти, політичних подій і чуток. Економіка країни залежить від рівня інфляції і безробіття, відсоткової ставки центрального банку, податкової політики. Політична стабільність також відбивається на обмінному курсі. Особливу роль відіграє політика центрального банку: масовані інтервенції або відмова від них істотно впливають на курс обміну валюти.
Фундаментальний аналіз у широкому розумінні — це прогнозування зміни стану валютного ринку на підставі аналізу основних показників економічного розвитку країн, фінансових показників, оцінювання політичних подій, кризових явищ, природних та екологічних умов, поведінки споживачів тощо.
Предметом фундаментального аналізу є вивчення параметрів попиту та пропозиції певного об’єкта (це може бути реальний товар, валюта, акції тощо) з метою визначення його «дійсної» ціни. «Дійсна» ціна потім порівнюється з фактичною поточною ринковою ціною. На основі цього порівняння робляться висновки та прогнози щодо майбутньої зміни ціни. Якщо ринкова ціна вища за «дійсну», тобто оцінка об’єкта завищена, то в недалекому майбутньому слід очікувати корекції ринкової ціни у бік зменшення, а тому товар треба продавати. Якщо ж ринкова ціна нижча за «дійсну», то об’єкт недооцінений і можна очікувати його подорожчання, а тому товар краще купити, ніж продати.