1. Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності

Джерело ризику – це фактори, які спричинняють невизначеність результатів рішень.

За джерелами виникнення ризики можна поділити на системний і несистемний.

Системний ризик є частиною загального ризику системи, залежить від стану економіки в цілому і зумовлюється макроекономічними чинниками, зокрема динамікою інвестицій, обсягами зовнішньої торгівлі, зміною подіткової політики, станом платіжного балансу, а тому супроводжує діяльніть усіх суб’єктів господарського процесу. Системний ризик називають недиверсифікованим або ринковим, системний ризик вимірюють за допомогою коеф. Β.

Несистемний ризик – пов’язаний з невизначеністю дільяності конкретного емітента, клієнта позичальника, тому він називається індивідуальним. Банк можу уникнути цього ризику, сформувавши ефективний портфель. Під ефективним портфелем розуміють такий набір активів, який дає змогу взаємно компенсувати коливання дохідності за різнимим інструментами, коли недоодержання доходів за одним активом компенсується підвищеною доходнісю іншого. Для зниження несистемного ризику застосовується метод диверсифікації. Ризик недиверсифікованого портфеля вимірюється стандарстним відхиленням.

2. Дайте характеристику ризику як економічній категорії.

Ризик як економічна категорія виник з появою товарно-грошових відносин і відображає подію, яка може відбутися або ні.

ризик – це ймовірність виникнення збитків, втрат або недоотримання прибутку порівняно з прогнозним варіантом.

Ризик – невизначеність, щодо здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. Ризик вимірюється ймовірністю того, що очікувана подія не відбудеться і це призведе до небажаних наслідків.

У контексті нагляду на основі оцінки ризиків Національний банк визначає банківський ризик за його впливом на капiтал i надходження. Ризик - це ймовiрнiсть того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капiтал та/або надходження банку.

Ризик (з точки зору банку) - це потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів. Такi збитки можуть бути прямими (втрата доходів або капіталу) чи непрямими (накладення обмежень на здатнiсть органiзацiї досягати своїх бiзнес-цiлей). Зазначені обмеження стримують здатність банку здійснювати свою поточну діяльність або використовувати можливості для розширення бізнесу;

ризик як економічна категорія прямо залежить від правових наслідків тих чи інших дій за зо­бов'язанням. Це подія, яка може відбутися, а може й не відбутися. Ре­зультати такої події можуть бути як негативними (шкода, збитки), так і позитивними (прибуток, дохід).

Ризики в банківській діяльності пов'язані зі специфікою банківських операцій, здійснюваних в умовах рин­кових відносин, та означають імо­вірність отримання доходів, менших він очікуваних, зниження вартості активів

3. Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?

Зовнішні ризики – не залежать від конкретного банку, а залежать від економічної та фінансової ситуації в цілу у країні. До зов. ризиків належать:

Системний ризик - ймовірність виникнення ланцюга неплатежів серед дебіторів Банку, що може призвести до зниження платоспроможності Банку. Як різновид системного ризику розглядається ризик виникнення економічної кризи в окремих галузях народного господарства чи економічної кризи всієї країни.

Ризик невідповідності умовам державного регулювання - ймовірність втрат Банку від нефінансових змін в сфері діяльності Банку. До нефінансових змін відносять:

• зміни в законодавстві;

• політичні зміни;

• зміни системи оподаткування.

Ризик країни - ризик, що виникає при діяльності Банку на ринках інших країн, що може призвести до втрат при неврахуванні політичних, економічних чи інших змін в країні, на ринку якої працює Банк.

Ризик конкуренції - ризик, що виникає в зв'язку з більш активною позицією конкурентів Банку на ринку банківських послуг, втратою Банком конкурентних переваг, клієнтської бази і зниженням прибутку.

Ризик втрати репутації - ризик, пов'язаний з невірними діями керівництва і персоналу Банку, що може призвести до недовіри або негативного сприйняття Банку діючими та потенційними клієнтами і контрагентами.

Внутрішні ризики – виникають у конкретному банку в ході проведення внутрішніх операцій та прийняття стратегічних рішень керівництвом конкретного ком. банку. Поділяються:

Ризик ліквідності - ризик виникнення втрат, які банк може понести у випадку зниження здатності вчасно і у повному обсязі виконувати свої фінансові зобов'язання перед клієнтами і контрагентами.

Кредитний ризик - ризик втрат, пов'язаних з погіршенням фінансового стану дебіторів Банку, контрагентів по угоді, емітентів цінних паперів, що призвело до невиконання своїх зобов'язань перед Банком.

 Процентний ризик - ризик втрат, обумовлених зміною процентних ставок на ринку, чи несприятливою структурою активів та пасивів.

 Ринковий ризик - ризик, що пов’язаний із зміною вартості спекулятивних активів/пасивів на ринку (форекс, операції з цінними паперами). Сюди ж відноситься і валютний ризик – ризик втрат, що пов’язані із зміною курсів валют.

 Стратегічний ризик - ризик, що виникає внаслідок невірно сформульованої, невідповідної ринковим реаліям стратегії керування Банком, що може призвести до негативних наслідків.

Операційний ризик - ризик втрат, пов'язаний з помилками в процесах проведення операцій і розрахунку по них, їхнього обліку, звітності, ціноутворення і т.д. Також сюди відноситься ризик втрат, обумовлених недосконалістю використовуваних технологій – недостатньою ємністю систем, їхньою неадекватністю проведеним операціям, неефективністю методів обробки даних і т.д. (т.зв. Технологічний ризик) та ризик, що виникає в зв'язку зі складністю розрахунку окупності витрат на впровадження нових технологій, і як наслідок, можливістю втрат у випадку невиправданих вкладень Банку у нові продукти .