1) Очікувана норма прибутку:

m = ∑ p_*r

дер-імовірність;

г - норма прибутку.

2) дисперсія - це зважена величина квадратів відхилення випадкової величини X від її математичного сподівання т. Дисперсія характеризує міру розсіяння випадкової величини X навколо її математичного сподівання т.

Д = ∑ p_i (r_i-m)²

де r_i - норма прибутку.

Чим меншим є значення дисперсії, тим меншим є розсіяння значень норми прибутку від середнього значення, а отже, тим меншим є ризик.

3) середіьоквадратичиє відхилених - показує, як в середньому буде відхилятись норма прибутку від середньої

σ=√Д

Чим менше значення, тим менший ризик.

4) семіваріаціа - це дисперсія додатних або від'ємних відхилень норми прибутку від середніх. Доцільно брати нижчі за середню значення, якщо нас цікавить ризик.

SV = ∑α_i*p_i*(x_i-m)²

5) семіквадратнчне підхилений - ураховує тільки ті

відхилення, що менші або більші за очікувану норму прибутку. Означає ризик отримання прибутку, меншого за середнє

SSV=√SV

Чим більше значення, тим більший ризик.

6) коефіцієнт варіації - хар-є норму прибутку одиницю ризику.

CV=m/σ

Чим менше значення, тим меншу норму прибутку ма> портфель на одиницю ризику.

6) коеф. семіваріації- аналогічний коефіцієнту варіації.

CSV=m/SSV

37. Класифікація методів управлінні банківськими ризиками

Методи управління банківськими ризиками поділяються на такі дві групи:

1. методи уникнення банківських ризиків;

2. методи прийняття банківських ризиків:

• методи зниження банківських ризиків,

• методи самостійного протистояння банківським ризикам;

• методи передання банківських ризиків.

На практиці доцільно використовувати ие окремі методи зниження ризику, а комбінацію їх, застосовуючи як зовнішні, так і внутрішні способи.

Наведена класифікація методів управління банківськими ризиками дає загальне уявлення про різноманітність та різноплановість підходів до їх зниження, проте не може охопити всіх існуючих способів управління, оскільки банки активно працюють над розробкою нових прогресивних методів, механізмів та інструментів управління ризиками.

38. Якими способами банк ноже уникнути ризиків

Методи уникнення банківських ризиків:

1. Відмова від певної банківської діяльності. Однак навіть у цьому разі можуть виникати ситуації, коли уникнути ризиків неможливо чи уникнення одного виду ризику може призвести до появи інших.

2. Виконання банківської діяльності іншим (нетрадиційним) способом. Найчастіше мова йде про заміну старих технологічних схем (карт) продуктів та послуг банку новими. Однак зміна існуючої банківської діяльності потребує суттєвих внутрішніх змін, перерви в роботі й навіть зумовлює істотне подорожчання банківських операцій чи послуг.

3. Зміна місця виконання банківської діяльності. Методи уникнення банківських ризиків можуть використовуватись і на рівні ризиків, зумовлених технічно-організаційними проблемами банку, такими як відмова від сумнівних комп'ютерних технологій, відмова у працевлаштуванні особам, професійні якості котрих викликають сумнів, тощо.

Методи ухилення від ризиків досить активно використовуються комерційними банками, однак застосування цих методів можливе лише у тому разі, якщо банк має повну інформацію про ризики. Насамперед ідеться про те, що необхідно знати як якісні, так і кількісні параметри ризику.

39. Які існують методи зниженні банківських ризиків Методи зниження банківських ризиків дають змогу банку знизити або ймовірність збитків, або величину негативних на­слідків. Процес управління ризиками, як правило, має на меті не усунення ризику, а лише Його зниження та спрямований на отримання банком відповідної винагороди за прийняття ризику. Існують такі методи зниження банківських ризиків:

• удосконалення організаційної структури та авторизація;

• підвищення кваліфікації персоналу;

• удосконалення технічних засобів;

• диверсифікація;

• лімітування;

• моніторингта контроль;

• лобіювання банківських інтересів.