31. Завдана фронт-офісу, нідл-офісу та бек-офісу банку щодоунравліинн ризиками

Фроит-офіси представлені підрозділами з кредитування та казначейством банку (валютні операції, операції з розміщення коштів та купівлі-продажу цінних паперів). Вони повинні Проводити банківські операції з дотриманням установлених лімітів. Крім того, до функцій казначейства входить також поточне управління ліквідністю.

Підрозділи бек-офісу, що супроводжують активні операції, виконують у процесі управління ризиками функцію безпосереднього контролю за дотриманням установлених лімітів.

В окремих банках функцію контролю за дотриманням установлених лімітів виконує окремий підрозділ, так званий мідл-офіс. У цьому разі функції бек-офісу зводяться лише до документарного супроводження укладених угод, Розмежування компетенції та доступу до інформації у сфері управління ризиком вимагас взаємодії фронт-офісів, мідл-офісів та бек-офісів. Фронт-офіси, що відповідають та відносини з клієнтами та контрагентами і приймають рішення щодо проведення операцій, не повинні мати можливості здійснювати фінансовий облік та аналіз результативності своїх операцій. Мідл-офіс відповідає за моніторинг та аналіз ризику, а також розроблення заходів активного управління. Бек-офіс здійснює операції ведення внутрішнього та зовнішнього обліку, контролю за дотриманням лімітів при проведенні операцій, підтвердження цих операцій та складання звітності.

32. Дайте характери стмку методам ідентифікації банківськії ризиків

Ідентифікація ризиків спрямована на встановлення належності факторів ризику до певного виду банківської діяльності чи банківської операції, яка аналізується.

Ідентифікація ризиків проводиться за допомогою таких методів:

1) суб'єктивні:

• М-д аналогій;

• М-д аналізу чутливості;

• М-д імітаційного моделювання;

• М-д аналізу можливих збитків.

2) об'єктивні:

• Математичні м-ДИ;

• Статистичні м-ди.

Суб'єктивні методи спираються на використання оцінок і критеріїв, сформованих на підставі припущень, власних міркувань і досвіду менеджера, оцінок експертів, суджень консультантів, порад консалтингової фірми тощо. Суб'єктивні методи застосовуються тоді, коли ризики не піддаються кількісному вимірюванню - квантифікації.

Метод аналогії — метод аналізу ризику, яким може бути обтяжений новий проект, для чого вивчають дані щодо наслідків впливу несприятливих чинників ризику стосовно близьких за сутністю раніше виконуваних проектів, за допомогою досліджень літературних джерел, пошукових робіт, моніторингу, шляхом опитування фахівців, менеджерів проектів тощо. Включає в себе аналіз сценаріїв, за якими можуть розвиватися події у майбутньому. Такий аналіз грунтується на оцінці періоду, протягом якого банк наражається на конкретний вид ризику, а також ступеня впливу ризику та Ймовірності його реалізації. Наявність ризику означає існування кількох сценаріїв, які відрізняються як за ймовірністю настання події, так і за можливими наслідками. Самі сценарії мають бути описані та сформульовані на основі експертних оцінок.

Метод аналізу чутливості - метод, за допомогою якого з'ясовують, які саме чинники стосовно проекту можна віднести до „найризикованіших".

Аналіз чутливості передбачає 2 кроки:

1. формування моделі, яка визначає математичні співвідношення між змінними, що стосуються прогнозування очікуваних результатів;

2. аналіз чутливості, що дає змогу ідентифікувати найважливіші зміни в моделі оцінки об'єкта (проекту).

Метод імітаційного моделювання - метод оцінки коливання результуючого показника за випадкових змін вхідних величин з урахуванням рівня взаємозалежності вхідних величин.

Виділяють сім кроків аналізу:

1. формування моделі об'єкта (проекту), що розглядається;

2. визначення ключових аргументів, застосовуючи, зокрема, метод аналізу чутливості;

3. визначення можливих інтервалів відхилень прогнозованих значень параметрів від очікуваних;

4. визначення розподілу ймовірності випадкових значень аргументів;

5. виявлення залежності, яка на практиці може існувати між ключовими аргументами;

6. здійснення генерації випадкових сценаріїв відповідно до системи прийнятих гіпотез щодо чинників ризику та згідно з обраною на першрому кроці моделлю;

7. одержання розподілу астот для підсумкового показника.

Метод аналізу можливих збитків - здійснюється з позиції можливих збитків, певною мірою притаманних будь-якому проекту. Виокремлюють такі зони ризику:

1. безризикова зона;

2. зона допустимого ризику,

3. зона критичного ризику;

4. зона катастрофічного ризику.

Об'єктивні методи спираються на використання статистичних даних.

Математичні та статистичні методи: