1) Очікувана норма прибутку:

m = ∑ p_*r

дер-імовірність;

г - норма прибутку.

2) дисперсія - це зважена величина квадратів відхилення випадкової величини X від її математичного сподівання т. Дисперсія характеризує міру розсіяння випадкової величини X навколо її математичного сподівання т.

Д = ∑ p_i (r_i-m)²

де r_i - норма прибутку.

Чим меншим є значення дисперсії, тим меншим є розсіяння значень норми прибутку від середнього значення, а отже, тим меншим є ризик.

3) середіьоквадратичиє відхилених - показує, як в середньому буде відхилятись норма прибутку від середньої

σ=√Д

Чим менше значення, тим менший ризик.

4) семіваріаціа - це дисперсія додатних або від'ємних відхилень норми прибутку від середніх. Доцільно брати нижчі за середню значення, якщо нас цікавить ризик.

SV = ∑α_i*p_i*(x_i-m)²

5) семіквадратнчне підхилений - ураховує тільки ті

відхилення, що менші або більші за очікувану норму прибутку. Означає ризик отримання прибутку, меншого за середнє

SSV=√SV

Чим більше значення, тим більший ризик.

6) коефіцієнт варіації - хар-є норму прибутку одиницю ризику.

CV=m/σ

Чим менше значення, тим меншу норму прибутку ма> портфель на одиницю ризику.

6) коеф. семіваріації- аналогічний коефіцієнту варіації.

CSV=m/SSV

33. Назвіть об'єктивні та субєктнвні методи ідентифікації банківських ризиків

Ідентифікація ризиків спрямована на встановлення належності факторів ризику до певного виду банківської діяльності чи банківської операції, яка аналізується.

Ідентифікація ризиків проводиться за допомогою таких методів:

1) суб'єктивні:

• М-д аналогій;

• М-д аналізу чутливості;

• М-д імітаційного моделювання;

• М-д аналізу можливих збитків.

2) об'єктивні:

• Математичні м-ДИ;

• Статистичні м-ди.

Суб'єктивні методи спираються на використання оцінок і критеріїв, сформованих на підставі припущень, власних міркувань і досвіду менеджера, оцінок експертів, суджень консультантів, порад консалтингової фірми тощо. Суб'єктивні методи застосовуються тоді, коли ризики не піддаються кількісному вимірюванню - квантифікації.

Метод аналогії — метод аналізу ризику, яким може бути обтяжений новий проект, для чого вивчають дані щодо наслідків впливу несприятливих чинників ризику стосовно близьких за сутністю раніше виконуваних проектів, за допомогою досліджень літературних джерел, пошукових робіт, моніторингу, шляхом опитування фахівців, менеджерів проектів тощо. Включає в себе аналіз сценаріїв, за якими можуть розвиватися події у майбутньому. Такий аналіз грунтується на оцінці періоду, протягом якого банк наражається на конкретний вид ризику, а також ступеня впливу ризику та Ймовірності його реалізації. Наявність ризику означає існування кількох сценаріїв, які відрізняються як за ймовірністю настання події, так і за можливими наслідками. Самі сценарії мають бути описані та сформульовані на основі експертних оцінок.

Метод аналізу чутливості - метод, за допомогою якого з'ясовують, які саме чинники стосовно проекту можна віднести до „найризикованіших".

Аналіз чутливості передбачає 2 кроки:

3. формування моделі, яка визначає математичні співвідношення між змінними, що стосуються прогнозування очікуваних результатів;

4. аналіз чутливості, що дає змогу ідентифікувати найважливіші зміни в моделі оцінки об'єкта (проекту).

Метод імітаційного моделювання - метод оцінки коливання результуючого показника за випадкових змін вхідних величин з урахуванням рівня взаємозалежності вхідних величин.

Виділяють сім кроків аналізу:

8. формування моделі об'єкта (проекту), що розглядається;

9. визначення ключових аргументів, застосовуючи, зокрема, метод аналізу чутливості;

10. визначення можливих інтервалів відхилень прогнозованих значень параметрів від очікуваних;

11. визначення розподілу ймовірності випадкових значень аргументів;

12. виявлення залежності, яка на практиці може існувати між ключовими аргументами;

13. здійснення генерації випадкових сценаріїв відповідно до системи прийнятих гіпотез щодо чинників ризику та згідно з обраною на першрому кроці моделлю;

14. одержання розподілу астот для підсумкового показника.

Метод аналізу можливих збитків - здійснюється з позиції можливих збитків, певною мірою притаманних будь-якому проекту. Виокремлюють такі зони ризику:

5. безризикова зона;

6. зона допустимого ризику,

7. зона критичного ризику;

8. зона катастрофічного ризику.

Об'єктивні методи спираються на використання статистичних даних.

Математичні та статистичні методи: