- •Вопрос 1. Модель capm и ее ценовое представление. Плата за рыночный риск и реальные инвестиции.
- •Вопрос 2. Место системы внутрифирменного планирования и управленческого учета в риск-менеджменте
- •Вопрос 3. Методы оценки рисков редких событий, показатели риска типа var. Их использование в банковской сфере
- •Вопрос 5. Постулаты capm и реальность. Ставка дисконта как темп падения двойственных оценок. Большой и малый проект, границы использования критерия npv.
- •Вопрос 6. Использование маржинальной теории и эффекта операционного рычага в управлении рисками.
- •Вопрос 7. Модели одномерных временных рядов с сезонной и циклической составляющей. Методы построения и прогнозирования.
- •1. По видам хозяйственной деятельности в соответствии с международными стандартами учета
- •2. По направленности движения денежных средств фирмы
- •3. По методу исчисления объема
- •4. По уровню достаточности объема
- •5. По методу оценки во времени
- •6. По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде
- •7. По масштабам обслуживания хозяйственного процесса
- •Вопрос 10. Однофакторные стохастические процессы. Основные виды моделей. Выбор аналитической формы модели. Оценка параметров. Критериальная проверка качества.
- •Модели авторегрессии Общий вид модели ар(k):
- •Модели скользящего среднего
- •Модели авторегрессии-скользящего среднего
- •Вопрос 11. Корреляционно-дисперсионный анализ переменных, выраженными количественными и качественными показателями.
- •Вопрос 12. Структурные риски организации. Роль профессиональных рисков при исполнении обязательств компании. Кредитные риски организации.
- •Вопрос 13. Модели бинарного выбора (логит, пробит)
- •Вопрос 14.Математические модели на сетевых графиках и коммуникационных сетях в условиях определенности, риска и неопределенности. (по лекциям Косорукова)
- •Сетевые графики
- •Коммуникационные сети
- •Вопрос 15. Интегральные показатели эффективности. Npv, irr, pp, pi
- •Вопрос 16. Методология анализа страновых рисков ihs Energe Group. Методология анализа политических рисков компании beri.
- •Вопрос 17. Основные подходы к оценке эффективности мер по управлению рисками. В чем состоит различие подходов, основанных на соотношениях «затраты-выгода», «затраты-риск», «эффективность затрат».
- •Вопрос 18. Неопределенность и риск. Ожидаемая полезность. Неприятие риска и плата за риск, критерий.
- •Вопрос 20. Понятие риска в экономике. Подходы, принципы и методы оценки рисков. Меры рисков. Дисперсия как мера риска. Примеры оценки рыночных, финансовых, предпринимательских рисков.
- •Вопрос 22. Сущность и виды банкротства. Причины банкротства предприятий с позиции риск-анализа. Системы диагностики угрозы банкротства предприятия.
- •Вопрос 23. Использование финансово-экономического анализа для выявления рисков
- •Вопрос 24. Глобальные риски. Определение. Показатели тяжести. Основные проблемы управления глобальными рисками. Пути снижения глобальных рисков.
- •1. Масштабы и степень воздействия (последствия) глобальных рисков.
- •2. Природа воздействия - экономические или социальные, или оба типа рисков одновременно.
- •3. Неопределенность
- •4. Необходимость реагирования многих заинтересованных сторон (стейкхолдеров)
- •Вопрос 25.Особенности организации проектов в атомной энергетике, гидроэнергетике, строительной и нефтегазовой отрасли.
- •Вопрос 26. Модель социального движения населения. Краткое введение и условные обозначения
- •Модели социального движения
- •Модели социального движения с другими показателями социального движения (модифицированная модель социального движения)
- •Вопрос 27. Организационно–экономические механизмы управления охраной природы. Какие показатели выражают ущерб окружающей природной среде? Оценка стоимостных характеристик ущерба.
- •Вопрос 28. Сравнительный анализ процентного и кредитного риска.
- •Вопрос 29. Сущность затрат и расходов. Анализ безубыточности как инструмент управления финансовыми рисками. Использование маржинальной теории в управлении рисками.
- •Вопрос 30. Обоснование критерия npv для малых реальных проектов. Реальные и номинальные беты. Интервальная неопределенность и критерий Гурвица.
- •Вопрос 31. Анализ риска ликвидности и неплатежеспособности. Анализ ценового риска в портфеле производных финансовых инструментов.
- •Ликвидность как характеристика финансового состояния предприятия
- •Ликвидность бухгалтерского баланса
- •Вопрос 32. Чистые и спекулятивные риски. Особенности управления этими видами рисков в предпринимательской сфере. Критерии и постановки задач оптимального управления чистыми и спекулятивными рисками.
Вопрос 26. Модель социального движения населения. Краткое введение и условные обозначения
- общая численность населения на момент времени t.
- численность лиц k-ого пола, которым на момент времени t исполнилось (m-1)τ лет, но еще не исполнилось mτ лет.
m – номер возрастной группы, m = 1, …, M.
τ – длина интервала в годах.
k=1 соответствует мужчинам, k=2 – женщинам.
r – номер социального признака, r = 1, …, R.
Каждый социальный признак может принимать значение от 1 до .
В n-ую социальную группу включим лиц, обладающих определенным набором социальных признаков. Общее число возможных социальных групп составит
.
Соответственно, численность n-ой социальной группы можно обозначить 3.
Вектор половозрастного состава населения:
.
Вектор социального состава населения:
.
Вектор социально-половозрастного состава населения:
.
– сальдо миграции за период [t; t+1].
Под социальным движением понимается переход из одной социальной группы в другую, например, смену профессии, повышение уровня образования.
- вероятность перехода из r-ой социальной группы в n-ую социальную группу.
.
Вместо показателей перехода, социальное движение может быть описано выходом из группы.
- число лиц, вышедших из социальной группы r.
- число лиц, вошедших в социальную группу n.
- вероятность выхода из r-ой социальной группы.
- вероятность входа в n-ую социальную группу.
.
- число вошедших в группу n из числа вышедших из группы r.
- вероятность перехода для вышедших из r-ой социальной группы в n-ую социальную группу.
.
Все характеристики естественного движения объединены в матрице А, все характеристики социального движения – в матрице F.
Модели социального движения
Опишем социальное движение по-другому в модели динамики социально-половозрастного состава.
Показатели социального движения описываются показателями выхода из группы и входа в группу.
- диагональная матрица, описывает выход из группы.
Содержит только вероятности выхода.
По главной диагонали – показатели выхода для разных возрастных групп из n-ой социальной группы.
– прямоугольная матрица.
- диагональный вид, на диагонали показатели входа в группу.
При выводе предыдущей формулы учитывалось, что
Второй вариант – если рассмотреть выход из группы и переход для вышедших.
Матрица – такая же, как и в предыдущей модели.
Матрица содержит вероятности перехода для вышедших.
При выводе предыдущей формулы учитывалось, что
Модели социального движения с другими показателями социального движения (модифицированная модель социального движения)
Запишем модель с учетом выхода из группы и входа в группу.
- вероятности выхода из группы.
- вероятности входа в группу.
При выводе предыдущей формулы учитывалось:
1) - состав вышедших.
2) - состав вошедших.
3)
3я форма модели социального движения. Учитываем выход и переход для вышедших.
Модель социального движения в матричной форме:
Возвращаемся к 3ей форме.
- без изменений.
При выводе предыдущей формулы учитывалось, что .
Для матриц F, F1 и F2 необходимо доказать эквивалентность по архитектуре и по соблюдению свойства, что сумма элементов столбца равна 1.
Эквивалентно по архитектуре – эквивалентно по распределению нулевых и ненулевых элементов.
Эквивалентно по выполнению свойства «сумма по столбцу равна 1».
Выбор конкретного типа модели зависит от исходной информации, т.е. от ее наличия, допустимых перерабатываемых объемов, точности оценки и т.п. С точки зрения содержания модели по-разному отражают социальные переходы.
Модель с матрицей F рассматривает переходы между социальными группами, но не учитывает перехода, совершаемого внутри социальных групп.
Если рассматривается матрица F1, то модель учитывает процессы выхода из группы и входа в нее, не различая при этом индивидуумов по месту прибытия и выбытия.
Наиболее подробную картину социального движения описывает матрица F2, т.к. она учитывает факты выхода из всех социальных групп и позволяет установить для всех вышедших их новую социальную группу. С точки зрения объема необходимой информации наиболее экономичной является модель с матрицей F1. Если всего N социальных групп, то в матрице F нужно задать N2 элементов, в матрице F2 необходимо задать N2+N элементов, а в матрице F1 всего 2N элементов. Поэтому использование матрицы F1 наиболее эффективно в задачах большой размерности.