- •Вопрос 1. Модель capm и ее ценовое представление. Плата за рыночный риск и реальные инвестиции.
- •Вопрос 2. Место системы внутрифирменного планирования и управленческого учета в риск-менеджменте
- •Вопрос 3. Методы оценки рисков редких событий, показатели риска типа var. Их использование в банковской сфере
- •Вопрос 5. Постулаты capm и реальность. Ставка дисконта как темп падения двойственных оценок. Большой и малый проект, границы использования критерия npv.
- •Вопрос 6. Использование маржинальной теории и эффекта операционного рычага в управлении рисками.
- •Вопрос 7. Модели одномерных временных рядов с сезонной и циклической составляющей. Методы построения и прогнозирования.
- •1. По видам хозяйственной деятельности в соответствии с международными стандартами учета
- •2. По направленности движения денежных средств фирмы
- •3. По методу исчисления объема
- •4. По уровню достаточности объема
- •5. По методу оценки во времени
- •6. По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде
- •7. По масштабам обслуживания хозяйственного процесса
- •Вопрос 10. Однофакторные стохастические процессы. Основные виды моделей. Выбор аналитической формы модели. Оценка параметров. Критериальная проверка качества.
- •Модели авторегрессии Общий вид модели ар(k):
- •Модели скользящего среднего
- •Модели авторегрессии-скользящего среднего
- •Вопрос 11. Корреляционно-дисперсионный анализ переменных, выраженными количественными и качественными показателями.
- •Вопрос 12. Структурные риски организации. Роль профессиональных рисков при исполнении обязательств компании. Кредитные риски организации.
- •Вопрос 13. Модели бинарного выбора (логит, пробит)
- •Вопрос 14.Математические модели на сетевых графиках и коммуникационных сетях в условиях определенности, риска и неопределенности. (по лекциям Косорукова)
- •Сетевые графики
- •Коммуникационные сети
- •Вопрос 15. Интегральные показатели эффективности. Npv, irr, pp, pi
- •Вопрос 16. Методология анализа страновых рисков ihs Energe Group. Методология анализа политических рисков компании beri.
- •Вопрос 17. Основные подходы к оценке эффективности мер по управлению рисками. В чем состоит различие подходов, основанных на соотношениях «затраты-выгода», «затраты-риск», «эффективность затрат».
- •Вопрос 18. Неопределенность и риск. Ожидаемая полезность. Неприятие риска и плата за риск, критерий.
- •Вопрос 20. Понятие риска в экономике. Подходы, принципы и методы оценки рисков. Меры рисков. Дисперсия как мера риска. Примеры оценки рыночных, финансовых, предпринимательских рисков.
- •Вопрос 22. Сущность и виды банкротства. Причины банкротства предприятий с позиции риск-анализа. Системы диагностики угрозы банкротства предприятия.
- •Вопрос 23. Использование финансово-экономического анализа для выявления рисков
- •Вопрос 24. Глобальные риски. Определение. Показатели тяжести. Основные проблемы управления глобальными рисками. Пути снижения глобальных рисков.
- •1. Масштабы и степень воздействия (последствия) глобальных рисков.
- •2. Природа воздействия - экономические или социальные, или оба типа рисков одновременно.
- •3. Неопределенность
- •4. Необходимость реагирования многих заинтересованных сторон (стейкхолдеров)
- •Вопрос 25.Особенности организации проектов в атомной энергетике, гидроэнергетике, строительной и нефтегазовой отрасли.
- •Вопрос 26. Модель социального движения населения. Краткое введение и условные обозначения
- •Модели социального движения
- •Модели социального движения с другими показателями социального движения (модифицированная модель социального движения)
- •Вопрос 27. Организационно–экономические механизмы управления охраной природы. Какие показатели выражают ущерб окружающей природной среде? Оценка стоимостных характеристик ущерба.
- •Вопрос 28. Сравнительный анализ процентного и кредитного риска.
- •Вопрос 29. Сущность затрат и расходов. Анализ безубыточности как инструмент управления финансовыми рисками. Использование маржинальной теории в управлении рисками.
- •Вопрос 30. Обоснование критерия npv для малых реальных проектов. Реальные и номинальные беты. Интервальная неопределенность и критерий Гурвица.
- •Вопрос 31. Анализ риска ликвидности и неплатежеспособности. Анализ ценового риска в портфеле производных финансовых инструментов.
- •Ликвидность как характеристика финансового состояния предприятия
- •Ликвидность бухгалтерского баланса
- •Вопрос 32. Чистые и спекулятивные риски. Особенности управления этими видами рисков в предпринимательской сфере. Критерии и постановки задач оптимального управления чистыми и спекулятивными рисками.
Вопрос 12. Структурные риски организации. Роль профессиональных рисков при исполнении обязательств компании. Кредитные риски организации.
Структурные риски организации (или организационные), риски, связанные с ошибками менеджмента компании, ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, то есть риски, связанные с внутренней организацией работы компании. Т.е. это несоответствие структуры системы выполняемым ею функциям. В применении к экономической системе это может означать, например, слабый контроль, ошибки планирования и проектирования, выбор нерациональной стратегии, ошибки в подборе кадров, неправильный выбор рыночной ниши, неверная ценовая политика. А для социальной системы: нерациональное распределение ролей, прав и ответственности; невозможность обеспечить развитие и адаптацию и т.п.
Профессиональный риск – вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти, связанная с исполнением обязанностей по трудовому договору (контркту) и в иных установленных законом случаях. «Профессиональный» - связанный с особенностями профессии работника или определенной группы профессий (например, «профессиональные навыки», «профессиональные заболевания» и др.). В этом случае так или иначе понятие «профессиональный» связано с работником, с личностью и личными интересами человека или определенного круга лиц, занятых вполне определенным видом профессиональной деятельности, отличающимся особенными условиями производства.
Изучение темы профессиональных рисков - одной из разновидностей техногенных рисков, особенно актуально. В первую очередь это связано со становлением страховых механизмов обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формированием обязательных профессиональных пенсионных систем.
С другими видами (сегментами) социального страхования данные страховые институты объединяет общность целей, принципов организации, методов работы и выполнение важнейших функций по социальной защите: замещения утраченного заработка (в форме пенсий и пособий), предоставления медицинской помощи, восстановления (по мере возможности) поврежденного здоровья и утраченной трудоспособности, а также проведения профилактических мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков. Создание предпосылок для становления и эффективного функционирования указанных страховых институтов предполагает решение ряда сложных проблем.
Во-первых, необходимо разработать качественно новую для нашей страны систему анализа профессиональных рисков (научный инструментарий оценки рисков, страховые механизмы их выявления, федеральные и региональные центры оценки и учета рисков, соответствующую научную и информационную инфраструктуру).
Во-вторых, требуется сформировать систему взаимосвязанных организационных, медико-социальных, финансовых и правовых механизмов управления профессиональным риском.
Что касается первой проблемы - анализа профессиональных рисков, то масштаб требующих своего решения вопросов обусловлен сложной природой профессиональных рисков, значительным их многообразием, труднопредсказуемыми и длительными последствиями. Так, специалисты МОТ и ВОЗ выделяют более 150 классов профессиональных рисков и приблизительно 1 тыс. их видов, которые представляют реальную опасность для 2 тыс. различных профессий. При этом считается, что данная классификация является неполной и охватывает только отдельные аспекты безопасности и гигиены труда.
Столь широкое распространение профессиональных рисков объясняется высоким уровнем развития индустриального труда, когда активное применение техники и технологии, химических и биологических веществ, различных видов энергии и проникающего излучения приводит к тому, что практически все сферы жизнедеятельности людей (в том числе и непроизводственные) буквально пронизаны рисками. Многие ученые говорят о том, что полностью избежать рисковых ситуаций в процессе труда в сфере материального производства сегодня уже невозможно.
В этой связи определение факторов профессионального риска, фундаментальные и прикладные исследования их воздействия на работающих, мониторинг здоровья и безопасности на рабочих местах, организация работы по изучению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на государственном уровне и ряд других вопросов входит в круг задач по оценке профессионального риска.
Пространство профессионального риска должно покрываться спектром выработанных мировой практикой механизмов защиты: законодательной и контрольной функциями государства, организационно-технической работой предприятий, компенсационно-реабилитационной деятельностью систем социального страхования от несчастных случаев на производстве.
Объективная оценка последствий профессиональных рисков позволяет выработать рекомендации при проектировании оборудования, технологических процессов (эргономический подход) и стратегические ориентиры - при разработке инвестиционных программ.
Вопросы управления профессиональным риском включают в себя набор механизмов и институтов по управлению производственной средой, безопасностью, гигиеной труда и здоровьем работающих. Сфера действия управленческих воздействий в контексте профессионального риска охватывает выбор приоритетов, решений и действий по предупреждению и устранению причин производственного травматизма и нарушения здоровья, профилактике несчастных случаев, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости.
На уровне предприятий управление профессиональным риском включает набор различных приемов: измерение концентрации пыли и уровня содержания химических веществ в воздухе рабочей зоны, проведение биомаркерного мониторинга, регистрацию происшествий.
Если использовать язык практики страхования, то анализ профессионального риска включает в себя задачи по определению, идентификации и оценке степени его опасности, а управление этим "явлением" - набор механизмов и институтов, способствующих снижению, компенсации и контролю риска.
Профессиональный риск тесно связан с неопределенностью и вероятностными характеристиками объектно-субъектных взаимосвязей: проявлением сложного комплекса взаимоувязанных факторов условий труда и трудового процесса (воздействие технической системы на человека), биологического состояния человека и его здоровья (восприятие рисков), развитости механизмов и институтов защиты от рисков (охрана и медицина труда, социальное страхование и реабилитационное обеспечение). Каждую из сфер риска - формирующую профессиональный риск (техническая система), воспринимающую риск (профессиональные группы работников) и управляющую риском (институты техники безопасности, охраны и медицины труда, страхования) - важно изучать как по отдельности, так и в комплексе: в форме результирующего эффекта взаимодействия существующих видов и уровней рисков, субъектов рисков и "культуры" управления безопасностью.
Уровень профессионального риска характеризуют:
вероятность (частота для данной профессиональной группы работающих за определенный период времени) наступления страховых случаев, приводящих к утрате заработков из-за несчастных случаев на производстве;
виды (нозология) и продолжительность повреждения здоровья (утраты трудоспособности);
набор компенсационных выплат, медицинских и реабилитационных услуг, требующихся для конкретной профессиональной группы работающих.
Кредитные риски - риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства в полной мере в срок. Эти риски существуют как у банков (риск не возврата кредита), так и у предприятий, имеющих дебиторскую задолженность, и у организаций, работающих на рынке ценных бумаг Он имеет место в финансовой деятельности организации при предоставлении им товарного (коммерческого) или потребительского кредита покупателям. Формой его проявления является риск неплатежа или несвоевременного расчета за отпущенную организацией в кредит готовую продукцию.