4. Методические рекомендации по дисциплин

Изложение дисциплины предполагает четкую логическую последовательность рассматриваемых тем. Программа курса  предусматривает последовательное изучение трех взаимосвязанных тем, которые раскрывают сущность дисциплины (сведения из теории вероятностей, парный и множественный регрессионный анализ, нелинейные модели регрессии мультиколлинеарность, гетероскедастичность, динамические ряды).

Предлагается следующая последовательность в овладении курсом. Сначала следует ознакомиться с программой курса и методическими указаниями по его изучению; проработать учебный материал, затем следует обратиться к дополнительной литературе и публикациям в журналах.

5. Лекционный комплекс.

Тема 1. «Сведения из теории вероятностей и математической статистики».

Список рекомендуемой литературы:

1. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 320с.

2. Мухамедиев Б.М. Эконометрика и эконометрическое прогнозирование. – Алматы: Қазақ университеті. 2007. – 250с.

3. Эконометрика. Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2005.

ЛЗ1

План

1. Введение в эконометрику.

2. Особенности статистических данных. Источники информации.

3. Выборка и генеральная совокупность.

4. Проверка (тестирование) статистических гипотез.

5. Точечные и интервальные оценки параметров.

Вопрос 1. Введение в эконометрику.

Слово «эконометрика» представляет собой комбина­цию двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. «метрон» – правило определения расстояния между двумя точками в пространстве, «метрия» – измерение). Оно фор­мально означает «измерения в экономике». Однако об­ласть исследований данной дисциплины гораздо шире.

Эконометрика – это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и со­вершенствуются математические модели реальных эко­номических явлений.

Предметом исследования эконометрики являются экономичес­кие явления. Но в отличие от экономической теории эко­нометрика делает упор на количественные, а не на каче­ственные аспекты этих явлений.

Цель эконометрики – это эмпирический, то есть полученный методом учёта, пересчета и т.д. вывод экономических законов.

Главная задача эконометрики связана с построением экономических моделей и оцениванием их параметров, проверкой гипотез о свойствах экономи­ческих показателей и формах их связи.

Вопрос 2. Особенности статистических данных. Источники информации.

В классическом курсе эконометрики рассматривается два типа выборочных данных: пространственные данные и временные данные.

Пространственные данные – это данные по какому-либо эконо­мическому показателю, полученные от разных однотипных объектов (фирм, регионов и т.п.), но относящиеся к одному и тому же моменту времени (пространственный срез).

Временными данными является набор сведений, ха­рактеризующий один и тот же объект, но за разные пе­риоды или моменты времени.

Можно выделить три основных класса моделей, кото­рые используются в эконометрических исследованиях.

1. Модели временных рядов. В этих моделях результативный признак является функцией переменной времени или переменных, относя­щихся к другим моментам времени.

Модели временных рядов подразделяют также на мо­дели, построенные по стационарным и нестационарным временным рядам.

Стационарные временные ряды – это ряды, имеющие постоянное среднее значение и колеблющиеся вокруг него с постоянной дисперсией. В таких рядах рас­пределение показателя (уровня ряда) не зависит от вре­мени, то есть стационарный временной ряд не содержит трен­довой или сезонной компонент. В нестационарных вре­менных рядах распределение уровня ряда зависит от пе­ременной времени.

2. Регрессионные модели с одним уравнением. В таких моделях зависимая (объясняемая, результа­тивная) переменная y представляется в виде функции f(x,p) = f(x_r ..., x_m, β₁, …, β_k), где х₁, ..., x_m – независимые (объясняющие, факторные) переменные, а β₁,…, β_к – параметры.

3. Системы одновременных уравнений. Эти модели описываются системами уравнений. Систе­мы могут состоять из тождеств и регрессионных уравне­ний, каждое из которых может, (кроме объясняющих пере­менных) включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы.

Переменные, участвующие в эконометрической моде­ли любого типа, подразделяются на экзогенные (независимые), эндогенные (зависимые), лаговые, предопределенные.