Новая институциональная экономическая теория - Шаститко А.Е

соответствуют разным видам неопределенности. Определение на­ правления модификации существующих в неоклассике моделей рационального выбора или построение принципиально новых ба­ зовых моделей требуют установления специфики каждого типа неопределенности. Характеристики неопределенности обусловли­ вают и особенности анализа процесса формирования институтов. Данный аспект более подробно будет рассмотрен в главе 6 при обсуждении водроса об вариантах институциональной реакции на трансакционные издержки.

Для начала отметим, что родовые признаки ситуации неопре­ деленности на стороне субъекта, принимающего решения (огра­ ниченность калькулятивно-интерпретативных возможностей по сравнению со сложностью и скоростью изменения окружающего и внутреннего мира человека), мы будем относить к неопреде­ ленности в широком смысле слова.

Первичная классификация неопределенности (см. рис. 4) ос­ нована на подходе Ф.Найта, изложенном в книге «Риск, неопре­ деленность и прибьшь». Все множество ситуаций делится на два подмножества: в одном из них любому элементарному, событию можно приписать определенное значение объективной вероятно­ сти его наступления, а во втором — нет. Способ определения ве­ роятности оказывается существенной характеристикой строящих­ ся с ее помощью моделей выбора в условиях неопределенности. В известном смысле можно говорить о существовании соответствия между содержанием вероятности и видом неопределенности.

В первом случае неопределенность в широком смысле слова сводится к риску. Причем здесь не имеет значения, идет ли речь о выигрышах или потерях (так как в других дисциплинах риск связывают с потерями, а неопределенность — с выигрышами). Если известна вероятность наступления каждого из фиксирован­ ного набора элементарных событий, то посредством страхования можно избавиться от возможных потерь, точнее, сделать их ш> стоянными. Таким образом, ситуация из неопределенной может превратиться в определенную для данного экономического агента.

Собственно, «смысл страхования», по Ф.Найту, «заключается в охвате деятельности большого числа лиц и превращении слу­ чайных убытков в постоянные издержки» [Найт Ф., 1994, с. 14}.

В связи с определением данного типа неопределенности сле­ дует выделить два вида соответствующих ей вероятностей: априор­ ные (или математические) и апостериорные (статистические). Ап­ риори можно определить вероятности тогда, когда* решена задача

80

выявления множества элементарных событий, а также их однород­ ности. Такая вероятность подпадает иод классическое определение, которое было дано Пьером Лапласом: «вероятность — число благо­ приятных исходов некоторого события, отнесенное к числу всех возможных элементарных исходов» [Шумейкер П., 1994, с. 39].

Наоборот, если заранее невозможно рассчитать вероятность наступления события, то используют свойство повторяемости для статистической оценки его вероятности. Если математическая, или априорная, вероятность практически никогда не встречается в хозяйственной практике, то статистическая вероятность воз­ можна тогда, когда, например, ситуация достаточно проста (в смысле множества элементарных событий) и относительно ста­ бильна или достаточно часто повторяется. Этому соответствуют условия хозяйственного оборота, определенные в «Теории эконо­ мического развития» Й.Шумпетера.

Тогда возможны, например, оценки, на основе которых оп­ ределяют величину ожидаемого дохода и полезности в моделях субъективной ожидаемой полезности. Характернр здесь и то, что определенной величине ожидаемого дохода может быть поставле­ но в соответствие значение достоверного эквивалента, если гово­ рить о< функции полезности в условиях неопределенности. Чем больше разница между ожидаемой величиной дохода и его досто­ верным эквивалентом, тем в большей степени человек уклоняется от риска или, наоборот, склонен к риску (проблема только в оп­ ределении знака разности). Однако абсолютный размер выделен­ ных отклонений не имеет принципиального значения для поста­ новки проблемы выбора в условиях неопределенности.

В соответствии с другим подходом к определению вероятно­ сти необходимо проводить различие между самим понятием, которое Я.Бернулли определял как «степень доверия», и его изме­ рением, которое основано на уточнении оценок неизвестных вероятностей посредством исследования объективных частот [Шумейкер П., 1994, с. 39].

Еще одна попытка определения вероятности была предпри­ нята логической школой, которую представлял Дж.Кейнс. В соот­ ветствии с его подходом «каждое множество эмпирических дан­ ных находится в логическом, объективном отношении к истинно­ сти некоторой гипотезы, даже если эти данные сами по себе не позволяют прийти к определенным выводам. Вероятность изме­ ряет силу этой связи, с точки зрения рационального индивида» [Шумейкер П., 1994, с. 40].

81

Большинство ситуаций р деловой жизни не поддается стати­ стической оценке (или в принципе, или из-за того, что это слиш­ ком дорого). Данные ситуации и формируют область действи­ тельной неопределенности. В этом случае возникает проблема группировки событий по принципу однородности в силу уни­ кальности значительной части событий в сфере бизнеса. Отсюда использование только субъективных вероятностей для оценки возможного наступления событий, соответствующих тому фено­ мену, который Ф.Найт называл неопределенностью: «именно эта истинная неопределенность придает экономической организации характерную форму «предприятия» и объясняет существование специфического дохода предпринимателей» [Найт Ф., 1994, с. 26]30. Кроме того, она позволяет отказаться от теоретического анализа экономической системы только посредством метода сравнительной статики.

Следующий шаг в объяснении экономической организации в связи с существованием неопределенности, выраженной в издерж­ ках использования механизма цен, был сделан Р.Коузом сначала в статье «Природа фирмы», опубликованной в журнале «Экономика» в 1937 году, а затем в статье «Проблема социальных издержек», вышедшей в «Journal of Law and Economics» в 1960 году.

Но и это еще не все. Р.Ланглоа предлагает разделить неопре­ деленность, по Ф.Найту, на два типа: параметрическую и струк­ турную. Если для параметрической неопределенности в принципе возможно использование субъективных вероятностей, которые не обязательно должны совпадать с объективными и применимы в том числе к неповторяющимся событиям, то для структурной не­ определенности использование вероятностей затруднено, по­ скольку открытым оказывается множество возможных событий, так что сумма вероятностей в случае признания факта открытости множества будет меньше единицы3' [Langlois R., 19906, р. 228].

30 Субъективная деформация вероятностей и вытекающие из нее следствия — от­ дельная теоретическая проблема, изучение которой, с одной стороны, весьма пер­ спективно, поскольку позволяет преодолеть жесткость традиционной теории ожи­ даемой полезности (основы которой представлены практически в любом совре­ менном учебнике по микроэкономике), однако, с другой стороны, требует более изощренных методов оценки направления, степени психологической деформации вероятностей в различных ситуациях выбора

я Единственный возможный вариант —- приписать невыявленному множеству событий вероятность, которая в сумме с известными событиями даст единицу Иными словами, перед нами ситуация, в которой определяют вероятность страте­ гической неожиданности Однако это лишь формальное решение проблемы, по­ скольку стратегическая неожиданность оказывается внутри себя неструктуриро­ ванной С этой точки зрения речь может идти об известной степени приближения к параметрической неопределенности

82

Это означает, что экономический агент, принимающий решения, подвержен риску стратегической неожиданности. Различные виды ситуаций выбора в зависимости от достоверности событий пред­ ставлены на рис. 4.

В данном случае наиболее интересна структурная неопреде­ ленность, поскольку именно для нее наиболее затруднительным оказывается объяснение того, как решается проблема координа­ ции между отдельными экономическими агентами, если они не только не могут определить субъективную вероятность, соответст­ вующую ее объективному значению, но и не могут с большей или меньшей степенью уверенности говорить о некотором замкнутом множестве элементарных исходов. Сначала вкратце рассмотрим субъективную версию определения вероятности. В соответствии с ней вероятности — это степени убежденности в том, что наступят те или иные события, как повторяющиеся, так и уникальные (на­ пример, третья мировая война, досрочные парламентские выбо­ ры, импичмент президента).

Неопределенность в широком смысле слова

Неопределенность в узком смысле слова

Рис. 4. Типы ситуаций выбора

Однако в соответствии с основной аксиомой совместимости в субъективной вероятности — согласованности предпочтений — «вероятности элементарных событий дают в сумме единицу и

...взаимодополняющие или взаимоисключающие события настуцают с вероятностью, равной соответственно произведению и сумме элементарных вероятностей. Как таковые, субъективные

83

вероятности с математической точки зрения ничем не отличаются от других типов вероятности» [Шумейкер П., 1994, с. 41].

С тем чтобы получить наиболее наглядное представление о структурной неопределенности, необходимо разграничить кон­ цептуально лицо, принимающее решение, и субъекта, наблюдаю­ щего за ситуацией выбора, принятием и выполнением решений (см. рис. 5). Классификация ситуаций выбора определяется в рамках данного гипотетического тандема, в котором лапласовский наблюдатель вездесущ и всеведущ, его осведомленность простирается бесконечно во времени и в пространстве".

|Лицо, принимающее решения

Лапласовский наблюдатель

Рис. 5. Лапласовский наблюдатель и неопределенность

Предположим, что в будущем должно произойти j-e событие, причем] = 1, 2, ..., N. Данное множество по определению извест­ но лапласовскому наблюдателю. Лапласовский наблюдатель — воображаемый субъект, для которого отсутствует неопределен­ ность ввиду наличия полной информации о детерминантах пове­ дения соответствующих элементов системы. Если указанное мно­ жество также известно и человеку, принимающему решения, то он оказывается в ситуации риска (если есть распределение объек­ тивных вероятностей, которое ему известно) или параметриче­ ской неопределенности (когда существует лишь распределение субъективных вероятностей).

Если же существует подмножество событий, которое лицо, принимающее решение, не учитывает, иными словами, если есть

32 Проецирование свойств лапласовского наблюдателя на лицо, принимающее решение (как это происходит в моделях оптимизации, см. § 5 главы 2), затрудняет понимание особенностей ситуаций структурной неопределенности. Аналогичная проблема возникает и в том случае, если характеристики хозяйствующего субъекту проецируются на наблюдателя

84

подмножество, не рассматриваемое как компонент ситуации вы­ бора, то решение принимается в условиях структурной неопреде­ ленности.

Всвязи с этим возникает ряд вопросов.

1.Является ли множество видимых событий фиксированным

иэкзогенным?

2- Если оно не фиксировано, то от чего зависит состав мно­ жества, видимого лицом, принимающим решения?

3. Если человек осознает, что возможно возникновение собы­ тий, которые в настоящее время на основе имеющейся информа­ ции не могут быть специфицированы, но могут произойти, мож­ но ли каким-то образом осознание такой возможности отразить в правиле принятия решения?

Использование предпосылки о фиксированности и экзогенности яодмножества ожидаемых событий позволяет представить идею о структурной неопределенности в наиболее простой форме. Вместе,с тем она не позволяет использовать идею о том, что си­ туация выбора не существует вне контекста, который в данном случае выражается через изменение количества альтернатив, учи­ тываемых при принятии решения. Кроме того, использование указанной предпосылки сохраняет практически ничем не ограни­ ченную возможность использования в качестве объясняющего инструмента «репрезентативного субъекта». Последующие вопро­ сы во многом носят провокационный характер, так как ответ на них зависит от множества частных допущений, используемых в моделях принятия решений. Отчасти ответы на них можно найти в следующих разделах.

Источником структурной неопределенности могут быть не только непредсказуемые изменения в природе, но и поведение других людей (хотя в действительности зависимости имеют более сложную форму, поскольку изменения в природе, относящиеся к данному человеку или группе людей, могут быть вызваны, на­ пример, поведением других людей в прошлом, причем воздейст­ вие может быть как преднамеренным, так и непроизвольным). Существование структурной неопределенности позволяет поста­ вить вопрос: в какой степени фундаментальное положение эко­ номической теории (со времен появления «Исследования о при­ роде и причинах богатства народов» А.Смита) о производитель­ ности обмена может быть объяснено и подтверждено в условиях, когда взаимодействие между людьми порождает проблемы уси­ ления неопределенности, обусловленной непредсказуемыми из-

85

менениями в природе33, а также в них самих (как результат обу­ чения).

Например, проблема структурной неопределенности возника­ ет при разработке условий контракта, регламентирующего пере­ дачу прав на использование новых технологий. В частности, речь идет о лицензионных соглашениях. Проблема состоит в том, что ex ante далеко не все способы применения рассматриваемой тех­ нологии ожидаемы и тем более наблюдаемы, чтобы каким-то об­ разом отразить их в системе расчетов между лицензиаром и ли­ цензиатом [Bessy Ch., Brousseau E., 1998, p. 463]. Вместе с тем участники соглашения вполне могут осознавать возможность воз­ никновения неучитываемых в контрактных обязательствах выгод и издержек, что является важнейшей характеристикой неполных контрактов, которые рассматриваются в рамках теории трансакционных издержек.

В дальнейшем мы будем говорить о возможности устранения части структурной неопределенности, которая связана с поведе­ нием других людей, а также о специфической форме обмена, ко­ торая позволяет повысить благосостояние каждого из его участ­ ников. Такой подход позволяет не только детализировать характе­ ристики «невидимой руки» А.Смита, но и определить границы е,е возможностей, необходимость дополнения «видимой рукой» (по А.Чанддеру).

В общем плане средством снижения уровня структурной не­ определенности могут быть институты, которые ограничивают наборы альтернатив для экономических агентов, определяя тем самым множество возможных событий для каждого игрока. С этой точки зрения институты можно рассматривать как условия рационального поведения экономического агента. По мнению Д.Норта, «институты уменьшают неопределенность, структурируя повседневную жизнь» [Норт Д.С., 1997а, с. 18]. Можно сказать, что они позволяют сэкономить на мышлении. С этоц точки зре­ ния правила, рутина, используемые при построении экономиче­ ских моделей, позволяют добиться аналогичного результата.

Однако здесь сразу же следует оговориться, что снижение уровня неопределенности не предполагает однозначной опреде­ ленности результатов взаимодействия между людьми, во-первых,

С формальной точки зрения повышение неопределенности сопряжено с повы­ шением значения стандартного отклонения, которое в рамках портфельного под­ хода в теории спроса на деньги является индикатором степени рискованности, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня ожидаемой полезности

86

и Парето-оптимальности, во-вторых. Пример тому — существен­ ные различия в траектории развития Англии и Испании XVII— XIX веков, Латинской Америки и США, Северной и Южной Ко­ реи, Западной и Восточной Германии и т.д.

В противном случае трудно было бы объяснить долговремен­ ный экономический застой, а также почему при наличии при­ мерно одинаковых стартовых условий экономические системы развиваются не по параллельным, а по расходящимся траектори­ ям и даже попытки заимствования существенных элементов ин­ ституционального обрамления процесса производства и обмена не дают желаемых результатов.

Кроме того, структурная, или радикальная, неопределенность может рассматриваться не только в связи с объяснением основа­ ния возникновения институтов как механизмов, координирующих действия людей, но и для объяснения таких специфических ин­ ститутов, как неполные контракты.

Для объяснения поведения человека в условиях неопределен­ ности, а также взаимодействия между людьми необходима моди­ фикация разработанного в неоклассической теории инструмента­ рия. Отчасти данная проблема решается за счет результатов ана­ лиза, полученного в рамках традиционного институционализма. В частности, неопределенность рассматривается как существенный элемент в объяснении форм хозяйственной организации (в рам­ ках экономической теории трансакционных издержек), поскольку она является одним из трех ключевых характеристик трансакций, выделяемых О.Уильямсоном. В свою очередь, именно трансакция оказывается базовой единицей анализа в современной институ­ циональной теории (см. главу б).

Однако в силу фундаментальных различий в подходах к оп­ ределению исследовательской программы нового и традиционно­ го институционализма неизбежна корректировка смысла осново­ полагающих понятий, что является одной из задач последующих глав.

87

ГЛАВА 3 ЕДИНИЦА АНАЛИЗА

в новой ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Расхождения в методологических аспектах неоклассической экономической теории и новой институциональной экономиче­ ской теории соответствуют различиям в том, что и как определя­ ется в каждом из них в качестве единицы анализа'. В рамках не­ оклассической теории основной единицей анализа является ин­ дивид (откуда, собственно, такая популярность «робинзонад»). Причем он определен в виде «упорядоченного набора предпочте­ ний», что отражает специфику концепции рациональности в до­ минирующем направлении экономической теории. Именно нео­ классическому направлению принадлежит приоритет в система­ тическом анализе феномена редкости (ограниченности) ресурсов, экономического выбора, альтернативных издержек, равновесия и т.д. Таким образом, фактически в неоклассической теории еди­ ницей анализа являются результаты выбора экономических аген­ тов, которые затем могут быть агрегированы и изучены методом сравнительной статики на основе предпосылки об экзогенности и стабильности предпочтений (см. главу 2).

В данной главе будут рассмотрены различные аспекты опре­ деления единицы анализа в рамках новой институциональной экономической теории. Значение данного определения будет конкретизировано с помощью моделей из теории игр и экспери­ ментальной экономики.

§ 1. ИНСТИТУТЫ И ПРОБЛЕМА КОММУНИКАЦИИ

Единицей анализа в институциональном варианте экономи­ ческой теории оказываются институт [Dugger W., 1979, р. 312], трансакция [Coase R., 1988, р. 35; Commons J., 1931, p. 652; 1950, p. 52; Williamson О., 1995, p. 88], являющаяся мельчайшей едини­ цей деятельности и взаимодействий между экономическими аген­ тами2. Их определение позволяет понять содержание связанных с

1О сравнительном анализе неоклассической и институциональной методологии см : Шаститко А.Е., 1996а, с. 37—46; Dugger W., 1979.

2В дальнейшем изложении станет ясно, что трансакция как единица анализа мо­ жет быть сведена к институту

88

ними других понятий, использующихся в рамках рассматриваемо­ го направления: организации, трансакционных издержек, правил и прав собственности, контрактов, оппортунистического поведе­ ния, а также соотношения между данными категориями.

Ввиду особенностей институционального подхода, связанного с изменением «фокусировки» взгляда на хозяйственную жизнь, достаточно сложно вычленить общепринятое определение поня­ тия «институт». В другой работе {Шаститко А.Е., 1996а, с. 47] приведен перечень используемых в экономической теории опре­ делений понятия «институт».

Здесь также возникает проблема поиска компромисса между широтой определения понятия «институт» и его операциональностью, так как неоинституционализм в целом можно рассматри­ вать как выражение компромисса между реалистичностью пред­ посылок институциональной теории и операциональностью ис­ пользуемых понятий в неоклассической теории. В соответствии с подходом, реализованным традиционными институционалистами, институт может быть выражен в виде трех элементов, взаимодо­ полняющих друг друга: правил, стандартов поведения и стереоти­ пов мышления [Neale W., 1987, р. 1183]. В связи с этим возникает ряд методологических трудностей, присущих «литературным» тео­ риям. В основном они связаны с низкой «работоспособностью» понятий ввиду недостаточно четкого определения содержания, трудностей решения задачи идентификации при объяснении из­ менений в поведении экономических субъектов.

В рамках новой институциональной экономической теории используется определение института, которое свидетельствует о неоклассических корнях неоинституционализма [Eggertsson Т., 1990]. Так, Д.Норт определяет институт как созданные человеком ограничения3, которые структурируют политическое, экономиче­ ское и социальное взаимодействие [Норт Д.С, 1997а, с. 17], или как «правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаи­ модействия между людьми» [Норт Д.С, 1993а, с. 73], а также как «формальные правила, неформальные ограничения и способы обеспечения действенности ограничений» [Норт Д.С, 19936, с. 307]. Обращаясь к последнему определению, следует отметить,

3 Именно в рамках неоклассической теории поведение человека было структуризовано в терминах предпочтений и ограничений Другое дело, что сами ограниче­ ния рассматривались в достаточно узком аспекте (цены и доход)

89