Новая институциональная экономическая теория - Шаститко А.Е

упорядочить наборы благ, но лишь в рамках определенного под­ множества допустимых наборов потребления. В частности, это может соответствовать ситуациям выбора, в которых наиболее часто оказывается человек, или когда время позволяет упорядо­ чить наборы, или же само по себе упорядочение оказывается про­ изводительной (в смысле полезности) деятельностью. Кроме того, здесь возникает вопрос: какие факторы обусловливают фор­ мирование данного подмножества благ, являющихся объектом выбора человека в повседневной жизни? Для ответа на данный вопрос важно выяснить, чем определяется направленность ис­ пользования внимания как ресурса, являющегося в условиях реального выбора ограниченным. В этом случае мы сталкиваемся с необходимостью включения в анализ институтов, а также иссле­ дования рекламы как инструмента управления вниманием потре­ бителя.

2. Транзитивность. Наборы благ могут сравниваться не толь­ ко непосредственно, но и косвенно. Например, если набор X предпочитается набору Y, а набор Y набору Z, то набор X пред­ почитается набору Z. Эта предпосылка имеет принципиальное значение для обеспечения последовательности в действиях потре­ бителя при повторении выбора и отражения данной последова­ тельности в модели. Она использовалась не только в традицион­ ных моделях поведения потребителя, где предполагалось, что сис­ тема предпочтений известна, но и в модели, где известны только бюджетные ограничения и результаты выбора. Эта модель была сформулирована несколько десятилетий назад П.Самуэльсоном и получила название «теория выявленных предпочтений»9. В отсут­ ствие свойства транзитивности ни слабая, ни сильная аксиомы выявленных предпочтений смысла не имеют, поскольку не удает­ ся показать, что поведение человека является логичным, последо­ вательным, разумным.

Общезначимость данной предпосылки для построения моде­ лей выбора следует из использования ее в качестве одной из ак­ сиом в теории субъективной ожидаемой полезности, предложен­ ной Нейманном и Моргенштерном. Единственным отличием от традиционного подхода является сопоставление полезностей не­ достоверных альтернатив.

Вместе с тем нельзя не отметить попытки доказательства то­ го, что аксиома о транзитивности предпочтений не является ни

9 Более подробно об этой модели см.: Вэриан X., 1997; Розанова Н.М., Шастит1 ко А Е., 1996, с 122—131; Фролова Н Л , Чеканский А.Н , 1996, с. 83-101.

60

необходимым, ни ограничивающим допущением в теории пове­ дения потребителей для анализа экономического равновесия [Hodgson J., 1988, p. 76].

Сложность использования предпосылки о транзитивности предпочтений при объяснении поведения потребителя обусловле­ на еще и/тем, что человек не может одномоментно выявить все свои предпочтения. Как правило, он осуществляет локальный выбор между благами, которые составляют незначительную часть множества видов благ, оказывающихся объектом его выбора в те­ чение продолжительного периода. Вот почему предпорылка о транзитивности предпочтений должна быть дополнена новым до­ пущением, учитывающим наличие пределов транзитивности. В связи с этим следует выделять две разновидности транзитивности: стохастическую и ограниченную.

3. Независимость. Данная предпосылка состоит из двух час­ тей. Одна основана на определенном отношении человека к ок­ ружающему миру, другая — на отношении к самому себе. Рас­ смотрим каждую из них подробнее.

А. Величина полезности одного человека непосредственно не зависит от величины полезности другого10. В данном случае независимость предпочтений позволяет говорить о поведении человека безотносительно учета им влияния на полезность дру­ гих, во-первых, и не рассматривать происхождение предпочте­ ний (если ставить вопрос об их независимости более широко), во-вторых.

Что касается первой части тезиса, то ответной реакцией нео­ классической теории стало рассмотрение полезности одного че­ ловека как аргумента функции полезности другого наряду с бла­ гами или антиблагами:

Ц' = /(Х„ Х2, ... XN, U„ U2, .'.., Ц, ..., UM), j Ф L

Это не значит, что зависимости вообще нет или она не учитывается в неоклас­ сических моделях. Например, она может быть учтена в виде потребительской экстерналии. Однако в этом случае одна и та же вещь является аргументом функции полезности разных экономических агентов [Вэриан X., с. 610—612; Eggertsson Т., 1990, р. 106—107]. В качестве другого примера, показывающего возможность мо­ дификации неоклассической модели, можно привести гипотезу Х.Марголиса о уществовании двух типов функции полезности: индивидуалистической (или эгоитической) и альтруистической [Норт Д., 1997; Margolis H., 1982]. Отметим, что альтруизм в экономической теории определяется следующим образом: желание со­ кратить собственное потребление ради увеличения потребления других [Becker G., 1976].

61

Тогда альтруистичность человека, действующего в соответст­ вии с собственными интересами, будет выражаться в соотноше­ нии ЭЦ/ЭЦ > 0.

Вторая часть сформулированного выше тезиса означает, что в модели принятия индивидуального решения история не имеет значения, что сказывается на всех последующих построениях в рамках main stream. Конечно же, речь идет не об экзогенности и стабильности предпочтений по отношению к конкретным набо­ рам благ, а о неизменности фундаментальных аспектов выбора. Вот что об этом говорит Г.Беккер [Беккер Г., 1993, с. 27]:

«Стабильность предпочтений предполагается по отношению не к рыночным товарам и услугам вроде апельсинов, автомобилей или меди­ цинского обслуживания, а к основополагающим объектам выбора, кото­ рые производит каждое домохозяйство, используя для этого рыночные товары и услуги, собственное время и прочие ресурсы. Эти предпочтения определяются через отношение людей к фундаментальным аспектам их жизни, таким, как здоровье, престиж, чувственные наслаждения* добро­ желательность или зависть... Предпосылка стабильности предпочтений обеспечивает надежную основу для предсказания реакций на те или иные изменения и не дает исследователю возможности поддаться иску­ шению просто постулировать необходимый сдвиг в предпочтениях, «объ­ ясняя» таким образом любые очевидные расхождения с его предсказа­ ниями».

Таким образом, предполагается неизменность фундаменталь­ ных аспектов жизни человека, что и позволяет обеспечить предска­ зуемость его поведения11. Кроме того, в соответствии с результата­ ми исследований в социобиологии и биоэкономике человек изна­ чально обладает биологической и генетической наследственностью, которая проявляется в наличии потенциала и предрасположенности к поведению определенного типа [Бруннер К., 1993, с. 55].

Данный подход вполне соответствует основополагающей идее методологического индивидуализма о первичности целесообраз­ ной деятельности человека, который вместе с тем не принимает

1' Композиционный метод объяснения социальных явлений предполагает не толь­ ко использование объективной функции полезности, как это представлено у Г.Беккера, но и объяснение изменений сдвигами предпочтений, проистекающими от самого индивида. [Hodgson J , 1988, p. 54—55]. Суть композиционного метода состоит в том, что строительство теории начинается с данных элементов, из кото­ рых составляется картина институтов или социальных целостностей С этой точки зрения философские корни неоклассики в рамках проблемы целого и части уходят в концепцию меризма.

62

во внимание проблемы объяснения формирования самой цели. Тогда реклама, которая направлена на формирование вкусов по­ требителя, может рассматриваться как средство, воздействующее только на «верхушку айсберга» (так же как и попытки социально­ го инжиниринга). Однако использование данной предпосылки, кажущейся на первый взгляд безобидной, приводит к тому, что поведение человека в своей основе должно рассматриваться вне зависимости от реального времени и обстоятельств.

Осмыслить существо проблемы позволяет постановка вопро­ са о рациональности, предложенной Анной Мэйо (Anne Mayhew). В модели выбора предполагается, что предпочтения предшеству­ ют выбору. Одна из используемых альтернатив в неоклассическом подходе — рассмотрение предпочтений как данных (экзогенных). Они появляются как бы из «черного ящика». Тогда нет необхо­ димости анализировать значительную часть многообразия в чело­ веческой жизни.

Вторая альтернатива предполагает существование некоторых естественных, биологических ценностей. Данное допущение дела­ ется, как правило, по умолчанию, хотя в приведенной выше ци­ тате Г.Беккера (см. с. 62) оно выражено эксплицитно. Но тогда предпочтения человека должны быть жестко детерминированы его биологическими особенностями. Наконец, третья альтернати­ ва: объявить, что предпочтения определяются существующей культурой [Mayhew A., 1994, р. 118]. Такой подход еще раз под­ черкивает статическую природу неоклассических моделей (с точ­ ки зрения реального времени), анализирующих поведение чело­ века, поскольку проблема состоит в объяснении предпочтений в рамках экзогенно данной культуры.

Вместе с тем критические выводы, сделанные А.Мэйо12, явно недооценивают аналитические возможности неоклассической тео­ рии. Проблема состоит в формировании механизма инкорпориро­ вания результатов в смежных с экономической теорией областях с

12 В частности, А.Мэйо отмечает, что (1) выбор, который делает человек, в не­ оклассических моделях несовместим с эмпирическими наблюдениями, состоящи­ ми в том, что человек не выбирает язык, структуру семьи, в которой родился, представления о природе физического мира — это дело культуры; (2) формальные правила максимизации не позволяют дать реалистичное описание социального поведения; (3) существуют достаточно весомые свидетельства относительно того, что человеческое мышление и поведение не могут быть представлены с помощью Модели максимизации и концепции действия как рационального [Mayhew A., Г994, р. 118]. Здесь мы выходим на уровень неверифицируемых вкусовых различий исследователей

63

минимально возможными потерями, позволяющими поддержи­ вать операциональность моделей на удовлетворительном уровне13.

Сдвиги в предпочтениях существенным образом изменяют поведение человека, что выражается в новых результатах выбора при неизменной внешней ситуации. Однако в отличие от бюд­ жетных ограничений предпочтения не поддаются непосредствен­ ному интерсубъективному измерению (этим обстоятельством и обусловлено использование метода интроспекции14, позволяюще­ го определить предпочтения безотносительно бюджетных ограни­ чений). Тогда применяется старый прием, о котором говорил Ф.Хайек: что не поддается измерению — объявляется несущест­ венным15. Таким образом, приращение содержательного знания оказывается в прямой и достаточно жесткой зависимости от раз­ вития техники измерения и количественной оценки, способа проверки гипотезы.

Применительно к проблемам макроэкономической политики это означает, что следует ожидать более или менее однозначной реакции на использование инструментов бюджетно-налоговой, кредитно-денежной политики или же институциональной поли­ тики в любой экономике16. Тогда возникает необходимость до­ полнительной расшифровки данного допущения. И здесь мы вновь выходим на факт доминирования одного из чистых типов поведения, а именно целерационального. В отличие от него цен­ ностно-рациональное поведение оказывается производным от существующих в обществе ценностей, определяющих как систему допустимых целей, так и учитываемые при этом ограничения. Поскольку любой тип реального поведения культурно обуслов-

Характеристики процесса определения степени соответствия фактического уровня операциональности удовлетворительному во многом зависят от способа взаимодействия конкурирующих подходов к построению моделей и интерпрета­ ции полученных с их помощью результатов. Как правило, данный уровень оказы­ вается, с одной стороны, результатом исследовательской конвенции, а с другой — следствием естественного отбора теорий.

14Видимо, проблематичность использования интроспекции при построении моде­ ли поведения потребителя и экономического выбора вообще обусловила появле­ ние теории выявленных предпочтений.

15Это напоминает ситуацию, которую рассказывают как анекдот. Смысл ее состо­ ит в том, что человек, потерявший монету в темное время суток, ищет ее под фо­ нарем Почему? Не потому, что она там должна быть, а потому, что там светло.

16Необходимость такого вывода будет тем более очевидна, чем жестче определены микроэкономические основания макроэкономики, а сама микроэкономика осно­ вана на допущениях, соответствующих жесткому ядру неоклассики, а именно предпосылке о максимизации индивидуальной полезности

64

лен, то необходимость сохранения его индивидуальности в моде­ ли зависит от решения вопроса о статусе самой культуры в моде­ ли поведения17. В дальнейшем изложении мы продемонстрируем возможности инкорпорирования модели традиционного поведе­ ния в теорию экономического выбора.

Обращаясь вновь к вопросу о значении рассматриваемой предпосылки, можно сказать, что она позволяет абстрагироваться от одного из важнейших, по Д.Норту, источников институцио­ нальных изменений в экономической истории. Поскольку пред­ почтения являются в значительной степени результатом сформи­ ровавшихся у людей идей, идеологических убеждений, представ­ лений, то окружающая среда должна рассматриваться так, как будто она соответствует естественному положению вещей.

Б. Независимость предпочтений в рамках отношения челове­ ка к самому себе означает, что не существует внутри человека си­ лы, которая Могла бы серьезно повлиять во времени на поведение человека. Это освобождает от необходимости анализа «автоном­ ного комплекса», отражающего вместе с тем архетипические свойства человека18. Данная предпосылка вынуждает пренебречь существенными различиями в привычках, являющихся индиви­ дуализированными правилами поведения, как в историческом плане, так и в одно и то же время у представителей различных наций. Однако данное допущение, как и все допущения, пере­ численные выше, может иметь силу в том случае, если исходить из существования индивидуального равновесия, отражающего адекватность привычек особенностям «социального архетипа». Тогда в принципе личность можно рассматривать как нерасчлененное целое, «черный ящик».

Если сравнивать данное допущение с первыми двумя, то отказ от него не ведет прямо к невозможности анализа поведения инди-

17На эту проблему можно было отреагировать следующим образом. Если предпо­ ложить, что трансакционныё издержки равны нулю, что и делается в неоклассиче­ ских моделях, то правила и нормы (которые как раз и 'являются культурнопроизводными) либо не существуют, либо не имеют значения, либо имеет значе­ ние только одна из реальных норм (тогда другие — неправильные, неэффектив­ ные, не имеющие права на существование и т п.).

18Видимо, на этом основании неоклассическая теория в такой малой степени инкорпорировала в свой инструментарий результаты, полученные в области соци­ альной психологии, концепции коллективного бессознательного, а также эконо­ мической психологии

65

вида в терминах максимизации полезности". Однако поведение, осуществляющееся в разных системах координат, не может быть оценено на основе единой критериальной функции. Вот почему при построении рабочей модели человека так или иначе возникает вопрос об однородности или сопоставимости системы координат.

4.Монотонность. Данное допущение означает, что увеличе­ ние количества одного из благ, входящих в набор, при прочих равных условиях приводит к тому, что второй набор благ будет предпочтительнее первого. Исключение составляет случай совер­ шенной взаимодополняемости, когда блага могут потребляться в фиксированных пропорциях. Однако при изменении количества благ в одном и том же направлении сформулированное допуще­ ние сохраняет силу и для указанного случай-

Данная предпосылка соответствует более общему допущению экономической теории об ограниченности благ, которое «заявле­ но» в определении предмета экономической теории. Вместе с тем, как и во многих других случаях, инструментарий неоклассической теории позволяет продемонстрировать возможность нарушения монотонности предпочтений и существования точки насыщения.

5.Непрерывность. Смысл данной предпосылки состоит в том, что каждой точке полуоси может быть поставлена в соответствие величина полезности как функция от количества двух благ. Ука­ занная предпосылка является производной от евклидова предпо­ ложения (хотя она и оказывается более строгой, поскольку вклю­ чает в качестве дополнительного момента определенную техноло­ гию потребления), что позволяет использовать дважды диффе­ ренцируемые функции полезности или кривые безразличия, так

что предельная норма замещения одного блага на другое в по­ треблении непрерывно дифференцируется20. В результате приня-

9 В данном случае мы используем тезис о максимизирующем поведении как ре­ зультате естественного отбора. Этот тезис применялся Г.Беккером для защиты основополагающих постулатов неоклассики. Вместе с тем нельзя не отметить, что последние исследования Д.Норта показывают, что данный процесс естественного отбора действует для культурных образований в высшей степени несовершенно, чему причиной являются феномен зависимости от траектории движения (pathdependence); отсутствие действенного механизма обратной связи, корректирующе­ го субъективные представления людей, на основе которых они формулируют свои модели и планы действий; эффекты возрастающей отдачи, препятствующие пере­ ходу к более эффективным моделям поведения.

20 Здесь также не обходится без исключений. Примером такого рода исключения является леонтьевская функция полезности, где пропорции потребления фиксиро­ ваны и, следовательно, предельная норма замещения стремится к бесконечности, равна нулю или, что наиболее важно, неопределенна Другим примером являются лексикографические предпочтения

66

тие предпосылки о непрерывности позволяет пренебречь сущест­ вованием пороговых изменений в структуре потребительской кор­ зины, что вполне соответствует идее о неограниченности ресур­ сов, используемых индивидом для принятия решений, относи­ тельно сложности проблемы выбора.

В теории субъективной ожидаемой полезности это означает, что если сравниваются два исхода: X и Y, причем X > Y, то всегда существует такая вероятность р, что U(Z) - pU(X) + (1 — p)U(Y).

6. Выпуклость. Предложенное допущение означает, что набор благ, являющийся линейной комбинацией двух других наборов, соответствующих одному и тому же уровню полезности, более предпочтителен, чем каждый из этих двух наборов. Иными словами, если X = Х(Х,; Х2), Y = Y(YL; Y2) и X-Y, то Z = (АХ, + + (1 - A,)Y,; АХ2 + (1—A.)Y2) > X,Y, где 0 < X < 1. Это свойство соответствует выпуклости кривой безразличия в сторону начала координат, что говорит об убывании предельной нормы замеще­ ния одного блага на другое в потреблении21.

Данное ограничение позволяет использовать такое важное допущение в поведении потребителя, как несовершенная заме­ няемость благ, которая была выделена Дж.Хиксом в качестве од­ ной их базовых характеристик хозяйственной системы22, не по­ зволяющих говорить о ее совершенной стабильности. Именно оно позволило Хиксу использовать в качестве заменителя пре­ дельной полезности как ключевого элемента аналитического ин­ струментария, который не поддавался, по его мнению, количест­ венной оценке, предельную норму замещения одного блага на другое в потреблении.

7. Рефлективность. Это допущение состоит в том, что каж­ дый набор благ может быть оценен сам по себе. Смысл данной предпосылки заключается в объективности предпочтений, абст-

Здесь следует напомнить, что убывание предельной нормы замещения одного блага на другое в потреблении не связано жестко с убыванием предельной полез­ ности блага по мере роста его количества Доказательство тому было приведено Дж.Хиксом в работе «Стоимость и капитал».

22 Конечно, предпочтения могут быть и вогнутыми, так что неравенство в случае с линейной комбинацией благ будет иметь обратный знак. Тогда речь будет идти о благах, совместное потребление которых нежелательно, что является менее обшим случаем. Наконец, выпуклость не может обеспечиваться для лексикографического порядка предпочтений. Если в базовой модели сравниваются наборы в целом, то для некоторых лексикографических предпочтений требуется поэлементное срав­ нение. В частности, эта процедура сравнения альтернатив может быть применена при осуществлении выбора между различными институциональными соглашения­ ми или той или иной институциональной средой, которые являются многокомпо­ нентными общественными благами

67

ракции от обрамляющих эффектов, или эффектов крнтекста (framing effects). Данная предпосылка тесно связана с допущением о транзитивности, поскольку такж,е не допускает, чтобы один и тот же набор благ принадлежал различным кривым безразличия. Следует также отметить, что одним из оснований теории субъектив­ ной ожидаемой полезности является аксиома независимости: если X > Y, то рХ + (1— p)Z > pY + (1 — p)Z. Таким образом, превра­ щение двух простых лотерей, предпочтения в отношении которых определены, в сложную посредством добавления к каждой из простых лотерей новой лотереи с одними и теми же весами не должно изменить порядок предпочтений.

Суть обрамляющего эффекта состоит в том, что две фор­ мально идентичные ситуации психологически, субъективно ока­ зываются совершенно различными, что обусловливает различаю­ щиеся варианты выбора и поведения. Один из примеров, от­ носящихся к возникновению эффекта контекста, приводит П.Шумейкер, ссылаясь на результаты экспериментов, проведен­ ных Канеманом и Тверски [Шумейкер П., 1994, с. 56—57]:

«Представьте себе, что Соединенные Штаты готовятся к эпидемии необычайной азиатской болезни, которая, как ожидается, способна уне­ сти жизни 600 человек. Выдвигается два альтернативных плана борьбы с этим заболеванием: предположим, что последствия их таковы:

А: Если будет принята программа А, то будет спасено ровно 200 человек. В: Если будет принята программа В, то с вероятностью 1/3 будет

спасено 600 человек, а с вероятностью 2/3 не будет спасен никто.

Когда эти альтернативы были предложены 158 испытуемым, боль­ шинство (76%) предпочли план А. Сходной группе в 169 человек пред­ ложили такой же выбор, но слегка изменили формулировки:

А: Если будет принята программа А, то умрет ровно 400 человек.

В: Если будет принята программа В, то с вероятностью 1/3 не умрет никто, а с вероятностью 2/3 умрет 600 человек.

Хотя новая формулировка формально эквивалентна предыдущей, на этот раз план А набрал лишь 13% сторонников..; изменение формулиро­ вок может воздействовать на точку отсчета, которую люди, используют для оценки исходов»23.

J Приведенный пример показывает, что восприятие возможных потерь и выиг­ рышей в условиях неопределенности асимметрично Другой пример из той же области приводит К Эрроу. На этот раз предстояло выявить предпочтения людей, в том числе специалистов-врачей, относительно двух методов лечения раковых заболеваний: облучением и хирургическим вмешательством. Поскольку хирургиче­ ское вмешательство обеспечивает большую вероятность выживания в случае бла­ гополучного окончания операции, то выбор, представленный в форме набора ве­ роятностей выживания, обеспечил соотношение для двух форм 84 к . 16» Стоило только изменить формулировку и представить ситуацию в терминах возможных летальных исходов, как соотношение стало 1 к 1 (для врачей) [Эрроу К., 1994, с. 88J.

68

Если в первом случае большинство принимающих решение стремится избежать риска, то во втором случае, наоборот, они оказываются склонными к риску. Вместе с тем здесь нельзя не учитывать возможность различий в заявленных и реализованных предпочтениях.

Вот почему в более реалистичных моделях принятия решений относительно правил игры принципиальное значение имеет поря­ док вынесения вопросов на голосование (если речь идет о поли­ тическом процессе принятия решений), а также определение на­ бора голосуемых вопросов, поскольку последний означает обра­ зование контекста принятия решений отдельным игроком, что позволяет в определенном смысле манипулировать предпочте­ ниями.

На основе выделенных предпосылок относительно предпоч­ тений можно говорить о следующих характеристиках рациональ­ ности, в которых развертывается допущение о максимизирующем поведении: (1) инструментальность, (2) полнота, (3) независи­ мость и (4) постоянство. Таким образом, в данном случае приоб­ ретение ниток ничем принципиально не отличается от приобре­ тения таких сложных благ, как компьютер или автомобиль, или даже выбора формы государственного устройства.

§ 4. Возможности

Для доопределения ситуации выбора необходимо систему предпочтений дополнить характеристиками возможностей, имеющихся у потребителя. Возможности определяются через сис­ тему ограничении. Вот почему в любой модели, объясняющей поведение человека в том или ином виде, присутствуют ограни­ чения. Более того, исследовательские программы могут разли­ чаться по способу определения ограничений в ситуации выбора. Применительно к неоклассической модели выбора имеет смысл выделить четыре наиболее существенные, на наш взгляд, предпо­ сылки.

1. Экзогенность дохода и цен. Цены и доход в модели даны из­ вне, так что потребитель своими действиями на их величину по­ влиять не может. Относительно цен здесь как бы существует неяв­ ная предпосылка об обезличенности обмена, что исключает воз­ можность торга, как, например, на восточном базаре. Таким обра­ зом, имплицитно предполагается существование определенных ин­ ститутов, связанных с организацией массовой торговли.

69