19. Задачі на прогнозування, задачі оптимізації, задачі оцінки інвестицій, фінансові задачі.

Прогнозування за допомогою сценаріїв. Сценарієм у MS Excel називають набір нових вхідних значень, що впливають на кінцевий результат, шляхом підстановки у відповідні клітинки таблиці. Сценарії використовують для прогнозування поведінки моделі. Так можна створити і зберегти для подальшого використання одразу декілька сценаріїв для одної таблиці і потім переключатися між ними, оцінюючи кінцевий результат.

Прогнозування за допомогою статистичних функцій. Для проведення прогнозування за допомогою статистичних функцій в MS Excel використовується регресивний аналіз. Він полягає в підборі графіка для набору спостережень за допомогою методу найменших квадратів. Регресія використовується для аналізу впливу на окрему змінну значень однієї (парна регресія) чи більше незалежних змінних (множинна регресії).

В цьому розділі розглянута лінійна парна регресія. Для апроксимації набору спостережень використовується пряма лінія y=a*x+b. Методом найменших квадратів треба обчислити такі значення коефіцієнтів a та b, щоб пряма лінія щонайкраще відповідала наявним даним. Для розв’язування цієї задачі в MS Excel є статистична функція

ЛИНЕЙН(извест_значен_у;извест_значен_х;конст;статистика)

Аргументи извест_значен_у; извест_значен_х – це множини значень, які отримані в результаті спостережень. Обов’язковим є тільки масив {у}. Якщо множина {х} опущена, то передбачається що це масив {1, 2, 3,…} такого ж розміру, як масив {у}.Третій і четвертий аргументи можна опустити.

Значення коефіцієнтів лінії регресії функція ЛИНЕЙН повертає у вигляді вектора – рядка (a, b). Для його обчислення треба виділити дві суміжні клітинки у рядку електронної таблиці і застосувати формулу масиву.

20. Зміст і призначення основних фінансових функцій в Excel. Навести приклади.

За допомогою фінансових функцій здійснюються такі типові фінансові розрахунки,як обчислення суми платежу по позиці, обсяг періодичних платежів по вкладенню або позиці,вартість вкладення або позики по завершенні всіх вкладених платежів.

Фінансові функції M Excel за призначенням поділяються на декілька груп:-визначення накопиченої суми(майбутньої вартості);-визначення початкового значення(поточна вартість);-визначення строку платежів і відсоткової ставки.

=БС(ставка;к-сть виплат;виплата;поточна вартість;тип)-вираховує майбутнє значення вкладуна основі постійної відсоткової ставки.Н.Розрахувати,яка сума буде на рахунку,якщо 27 тис.грн покрадені на 33 роки під 13,5% річних.Відсотки нараховуються кожні пів року.

=БС(норма;к-сть виплат;поточна вартість)=БС(13,5%/2;33*2;;-27000).

=ПС(ставка;к-сть платежів;виплата;майбутня вартість;тип)-для розрахунку поточної вартості єдиної суми складення(позики) і фіксованих періодичних платежів(обернена до БС).

Н.Фірмі будуть 5000грн через 12 років. Зараз фірма має гроші і готова покласти їх на рахунок єдиним вкладом,щоб через 12 років він досяг величини 5000грн.Обчислити необхідну суму до вкладення,якщо % ставка становить 12% на рік.

=ПС(ставка;к-сть платежів;майбутня вартість)=ПС(12%;12;5000).

=ЧПС(ставка;сума 1;сума2;...;сума К)-оцінює ефективність інвестицій і дозволяє визначити нижню межу прибутковості і використати її як критерій при оцінці найефективнішого проекту.

Н.Інвестиції у проект на кінець першого року його реалізації становитимуть 10000грн. На наступні 3 роки очікуються річні доходи по проекту 3000грн,4200,6800грн.Витрати залучення капіталу 10%.Розрахувати чусту поточну вартість проекту.

=ЧПС(10%;-10000;3000;4200;6800).

=КПЕР(ставка;виплата;поточне значення;майбутнє значення;тип)-для розрахунку строку платежів.

Н.Розрахувати,через скільки років вклад розміром у 1млн грн. досягне значення 1 млрд грн.,якщо річна ставка%=16,79%,а % нараховуються щоквартально.

=КПЕР(ставка;поточна вартість;майбутня вартість)=КПЕР(16,79%/4;-1000000;10000000)/4.

=СТАВКА(к-сть платежів;виплата;поточна вартість;майбутня вартість;тип)-для розрахунку відсоткової ставки.

Н.Фірмі будуть потрібні 100млн грн. через 2 роки.Фірма готова вкласти 5 млн гре одразу і по 2,5 млн кожного наступного місяця.Розрахувати %ставку,щоб отримати необхідну суму в кінці 2го року.

=СТАВКА(к-сть платежів;виплата;початкова вартість;майбутня вартість)=СТАВКА (24;-2500000;-5000000;10000000)*12.