2.3. Критерии измерения и показатели концентрации продавцов на рынке

Концентрация, по принятой в российской практике терминологии, выражает процесс сосредоточения производства на все более крупных предприятиях. Этот процесс характеризуется увеличением размеров пред­приятий и ростом доли крупных предприятий в общем выпуске продук­ции отрасли. Концентрация производства находится в тесной взаимосвязи с другими формами общественной организации производства и имеет среди них определяющее значение. Высокий уровень концентрации явля­ется обязательной предпосылкой применения новейшей высокопроизво­дительной техники, осуществления рациональных форм специализации, кооперирования и комбинирования. Сущность концентрации производст­ва проявляется в укрупнении размеров предприятий (абсолютная концен­трация) и в распределении общего объема производства отраслей между предприятиями разного размера (относительная концентрация). Относи­тельная концентрация формируется под воздействием абсолютной, по­этому при анализе и планировании первостепенное значение имеет опре­деление абсолютной концентрации. Концентрация производства может осуществляться в трех основных формах:

1. концентрация разнородных производств на предприятиях уни­версального типа;

2. концентрация производства однородной продукции на специали­зированных предприятиях;

3. концентрация на основе комбинирования взаимосвязанных про­изводств в рамках одного предприятия.

Рыночная концентрация продавцов (производителей) товара тради­ционно важна для идентификации рыночных структур в рамках системно­го подхода к анализу отраслевых рынков. Она отражает удельный вес крупных фирм, доминирующих на данном рынке, или удельный вес круп­ных фирм в отрасли, доминирующих по объему выпуска продукции и со­ответственно по объему продаж на рынке.

Существуют в мировой экономической теории два основных пара­метра для оценки уровня рыночной концентрации: численность продав­цов на рынке (производителей в отрасли) и распределение рыночных до­лей фирм, реализующих товар на данном рынке. Уровень концентрации считается выше, если на рынке функционирует меньшее число фирм. При одинаковом числе фирм на рынке уровень концентрации тем выше, чем больше неравномерность в распределении рыночных долей.

Для измерения рыночной концентрации используются показатели или индексы концентрации. Нельзя утверждать, что тот или иной индекс концентрации является наилучшим. Важно учитывать условия его приме­нения. Выбор индекса концентрации зависит от характера и структуры решаемой задачи. Однако в литературе по экономике отраслевых рынков сформулированы требования к индексам концентрации. Требования пер­вого порядка определены, исходя из удобства применения показателей, и заключаются в следующем:

• индекс концентрации не должен изменяться в зависимости от раз­мера рынка;

• лучше, если индекс концентрации легко рассчитать и легко интер­претировать;

• значение индекса концентрации должно изменяться в диапазоне от нуля (или от значения, близкого к нулю) до единицы, где нуль будет соответствовать случаю совершенной конкуренции, когда на рынке функ­ционирует большое число фирм одинакового размера, а единица будет соответствовать случаю монополии.

Требования второго порядка были разработаны на основе кривых концентрации.

При построении кривых концентрации по оси абсцисс (Ох) отража­ется кумулятивное число фирм, которые предварительно ранжированы по размеру от большего размера к меньшему. По оси ординат (Оу) нарас­тающим итогом отражается процент выпуска (или процент реализации) продукции, который можно рассматривать как показатель размера фирмы, функционирующей на рынке.

На рисунке 2.1 изображены кривые концентрации для трех гипоте­тических отраслей А, В и С. Кривые выпуклы вверх, поскольку вдоль оси абсцисс фирмы ранжированы от большей к меньшей. Кривая концентра­ции будет построена в виде отрезка прямой, если все фирмы, функциони­рующие на рынке, одинакового размера. Таким образом, степень вариа­ции размеров фирм отражается с помощью характера выпуклости кривой концентрации. Абсцисса точки пересечения кривой концентрации с пря­мой, параллельной оси абсцисс и соответствующей стопроцентному уровню выпуска (или реализации) продукции в отрасли, показывает число фирм на рынке. Согласно определению рыночной концентрации разумно предположить, что концентрация выше в той отрасли, для которой кривая концентрации на всем протяжении лежит выше кривой концентрации другой отрасли. В этом случае г крупных фирм в одной отрасли контро­лируют больший процент реализации продукции, чем г крупных фирм в другой отрасли, для любого значения параметра г. Чтобы сравнить уро­вень концентрации в отраслях В и С (см. рис. 2.1), необходимо ввести оценки значимости различных участков кривых концентрации рассматри­ваемых отраслей.

Авторы Ханна и Кей (3.1) предложили несколько критериев для оценки показателей рыночной концентрации. Наиболее важные из них:

1) критерий ранжирования отраслей с помощью кривых концентра­ции; 2)принцип трансферта объема продаж (передачи права на реализа­цию товара);

3. условие входа и выхода:

4. условие поглощения или слияния фирм.

В соответствии с первым критерием индекс концентрации должен принимать большее значение, если кривая концентрации отрасли на всем протяжении лежит выше кривой концентрации другой отрасли. Передача права на реализацию товара от маленькой фирмы к большой должна уве­личить уровень концентрации в отрасли. Такого рода трансферт приведет к увеличению выпуклости кривой концентрации на определенном участ­ке, как показано на рисунке 2.1. с помощью пунктирной линии.

При заданном распределении рыночных долей вход на рынок не­большой фирмы должен понизить уровень концентрации и, наоборот, вы­ход небольшой фирмы из отрасли должен увеличить уровень рыночной концентрации. Третье условие может не выполняться, если размеры фир­мы достаточно велики. Ханна и Кей считают, что вход на рынок копиро­вальной техники корпорации «Хегох» может служить практическим при­мером такого эффекта. Слияние (поглощение) двух и более фирм должно увеличить уровень концентрации, поскольку слияние можно рассматри­вать как передачу права на реализацию товара от маленькой фирмы к большой с одновременным выходом с рынка условно выбранной неболь­шой фирмы. Критерии, предложенные Ханна и Кеем, получили признание в среде специалистов по экономике отраслевых рынков, если не считать некоторых сомнений по поводу четвертого критерия.

Любой показатель рыночной концентрации можно рассматривать как некоторую обобщенную характеристику кривой концентрации. Все показатели можно подразделить на абсолютные и относительные.

Абсолютные показатели. Пусть в отрасли функционируют п фирм, объемы выпуска которых {q}, где i = 1,..., п ранжированы от большего к меньшему. Объем выпуска отрасли в целом составляет:

(2.1)

а рыночная доля каждой i-и фирмы равна:

(2.2)

где - рыночная доля i-ой фирмы.

Простейший индекс концентрации представляет - обратная вели­чина к числу фирм в отрасли - [1/n]. Он удовлетворяет всем перечис­ленным выше критериям, хотя трансферт объема продаж оставит этот ин­декс без изменения. Он ранжирует отрасли, кривые концентрации кото­рых изображены на рисунке 2.1, в следующем порядке: А, В, С - от боль­шего уровня концентрации к меньшему, не придавая никакого значения относительному размеру фирм в отрасли. Это подход определяет ограни­ченность практического применения данного индекса.

Коэффициент концентрации (concentration ratio) применим наи­более широко. Он рассчитывается как сумма рыночных долей первых г крупных фирм, функционирующих на рынке:

(2.3)

Показывая удельный вес выпуска г ведущих фирм в объеме реализа­ции отрасли в целом, коэффициент концентрации весьма популярен, по­скольку для его расчета требуется неполная статистическая информация о структуре выпуска отрасли. Главный недостаток коэффициента концен­трации - условность выбора параметра г (числа фирм для анализа). Тем более, что в процессе расчета рассматривается только одна абсцисса для всех кривых концентрации. В случае, когда кривые концентрации пересе­каются, коэффициент концентрации может по-разному ранжировать отрас­ли по уровню концентрации. Например, отрасли Д и С будут иметь одина­ковый уровень концентрации при г, равном г₀. Коэффициент концентрации для отрасли С будет выше, если г меньше г₀, и ниже, если г больше г₀.

Коэффициент концентрации нельзя признать удовлетворительным с точки зрения критериев Ханна и Кея, если при выборе параметра г исследо­ватель исключил из анализа часть фирм, определяющих результативность функционирования отрасли. Передача прав на реализацию товара или слия­ние фирм могут изменить уровень концентрации в отрасли, но оставить ко­эффициент концентрации без изменения, если указанные процессы не кос­нутся г ведущих фирм, выбранных для анализа. Кроме того, фиксируя толь­ко одну точку на кривой концентрации, коэффициент концентрации не учи­тывает относительные размеры г ведущих фирм, как и (п-г) остальных.

Индекс Герфиндаля-Хиршмана (.Herjindahl-Hirschman index (HHI)) был разработан сначала Хиршманом, впоследствии Герфиндалем. Он особенно популярен в последние десятилетия в американском законо­дательстве для антимонопольной политики, был индекс Херфиндала- Хиршмана (Herfindahl-Hirschman, НИ). Индекс Херфиндала-Хиршмана представляет собой сумму квадратов долей рынка каждой из компаний отрасли:

(2.4)

где Si - рыночная доля соответствующей компании.

В отличие от коэффициента концентрации он принимает во внима­ние все точки на кривой концентрации и представляет собой сумму квад­ратов рыночных долей всех n фирм в отрасли:

Возводя в квадрат рыночные доли, индекс Герфиндаля- Хиршмана фактически взвешивает рыночные доли при суммировании с помощью их собственных значений и тем самым придает наибольший вес в отрасли фирмам большего размера. Использование этого индекса вместо простых рыночных долей четырех или восьми крупнейших компаний отрасли дает более точную меру воздействия повышенной концентрации, которая бу­дет привнесена, например, слиянием двух конкурентов. Индекс Герфин- даля-Хиршмана обладает определенными свойствами (представленными ниже), которые делают его лучшим измерителем концентрации рынка при слияниях, чем простые коэффициенты концентрации:

1. С ростом числа компаний в отрасли индекс увеличивается.

2. Индекс суммирует квадраты долей компаний в отрасли. В резуль­тате более крупные компании получают большие веса, чем менее круп­ные. Возведение в квадрат большего числа оказывает непропорционально большее воздействие на индекс, чем возведение в квадрат меньшего чис­ла. Более того, слияние, которое увеличивает различия в размерах между компаниями, приведет к большему увеличению индекса, чем это было бы отражено простыми коэффициентами концентрации.

3. Поскольку большие компании оказывают большее влияние на индекс, индекс может давать полезные результаты, даже если нет полной информации о меньших компаниях отрасли.

Для оценки рыночной концентрации антимонопольные органы ус­танавливают цифровые диапазоны для оценки степени концентрации на конкретном рынке. Пример, рассмотрим отрасль, состоящую из 8 компа­ний, каждая из которых имеет долю рынка в 12,5%. В этом случае индекс Герфиндаля-Хиршмана равняется:

Если сливаются две из этих компаний равного размера, то рассчи­танный индекс будет следующим:

Формула Герфиндаля-Хиршмана может быть записана:

(2.5)

где с - коэффициент вариации размеров фирм.

Таким образом, данный индекс оценивает уровень концентрации в отрасли по двум основным параметрам. HHI-индекс зависит как от числа фирм на рынке (п), так и от распределения рыночных долей (измеренного с помощью с²). В случае монополии индекс Герфиндаля-Хиршмана дос­тигает наибольшего значения, равного единице. В случае, когда отрасль состоит из значительного числа небольших фирм одинакового размера, индекс понижается до своего минимального значения. В остальных слу­чаях значения индекса колеблются в интервале от нуля до единицы. Величина, обратная к НН1-индексу:

(2.6)

может быть интерпретирована как аналог числа фирм в отрасли. Выраже­ние (2.6) однозначно определяет число (n) фирм одинакового размера при с², равном нулю. Формула (2.6) позволяет выявить влияние параметров на уровень концентрации в отрасли. Предположим, что для некоторой от­расли индекс Герфиндаля-Хиршмана составляет HHI - 0,125, что соот­ветствует ситуации, когда в отрасли функционируют 8 фирм одинакового размера {10000/ 125 = 8}.

(2.7)

Индекс энтропии (entropy index) представляет показатель, обрат­ный к уровню концентрации:

Индекс взвешивает рыночные доли с помощью логарифмов от их обратной величины. В случае монополии индекс энтропии принимает наименьшее значение, равное нулю (поскольку s_t = 1). В случае п одина­ковых фирм в отрасли индекс энтропии принимает наибольшее значение, равное логарифму от числа фирм на рынке (Е - 1п(/?), поскольку s,_:- 1 hi). Такой показатель трудно интерпретировать на интуитивном уровне. Вме­сто него используют показатель относительной энтропии (relative entropy measure):

, который будет изменяться в стандартных для индекса кон­центрации пределах от куля до единицы.

В практике расчетов также используют относительные показате­ли, характеризующие степень неравномерности распределения рыночных долей. Их можно рассматривать как некоторое обобщающее представле­ние кривой Лоренца. При построении кривой Лоренца по оси абсцисс (Ох) нарастающим итогом отражается процент числа фирм в отрасли, ко­торые предварительно ранжированы по размеру от меньшего размера к большему. По оси ординат (Оу) также нарастающим итогом отражается процент выпуска (или процент реализации) продукции. На рисунке 2.2 диагональ OA соответствует ситуации, когда все фирмы в отрасли одина­кового размера. В этом случае на z % фирм приходится z % рыночного выпуска отрасли для любого z, где 0 < z < 100%.

Рис. 2.2 Диаграмма Лоренца

На данном рисунке изображена кривая Лоренца для некоторой ги­потетической отрасли. Кривая выпукла вниз относительно диагонали OA, поскольку вдоль оси абсцисс фирмы ранжированы от меньшей к большей. Чем больше различие фирм по размеру, тем дальше кривая Лоренца отстоит от диагонали OA. Диаграмма Лоренца не учитывает число фирм, функционирующих на рынке. Это отчетливо видно для отрасли, состоя­щей из фирм одинакового размера. В этом случае кривая Лоренца будет совпадать с диагональю OA при любом количестве фирм в отрасли. Дан­ный показатель обладает существенным недостатком: он измеряет только относительные размеры фирм; его значение будет одним и тем же для трех одинаковых фирм рынка и для десяти, хотя очевидно, степени кон­куренции для трех и для десяти фирм различны.

Рассмотрим несколько относительных показателей концентрации.

Коэффициент Джини (Gini coefficient) можно представить сле­дующим образом:

(2.8.)

Это отношение площади фигуры, заштрихованной на рисунке 2.3., к площади треугольника OA В. Показатель имеет прямое отношение к диа­грамме Лоренца. Чем больше неравномерность распределения рыночных долей, тем больше площадь заштрихованной на диаграмме фигуры, а, сле­довательно, тем большее значение принимает коэффициент Джини в пре­делах от нуля до единицы. Коэффициент Джини равен нулю в случае, ко­гда все фирмы в отрасли одинакового размера и единице в случае моно­полии.

Коэффициент вариации (coefficient of variation) есть отношение стандартного отклонения в распределении рыночных долей (а ) к средне­му значению размера фирмы (q^-):

(2.9.)

Он оценивает меру разброса в распределении рыночных долей.

Разброс логарифмов рыночных долей (variance of the logarithms of firm size) рассчитывается по следующей формуле:

(2.10.)

где q - среднее геометрическое объемов выпуска фирм в отрасли.

Этот показатель особенно важен для случаев логарифмически нор­мального распределения фирм по размеру. Ханна и Кей подчеркивали не­удовлетворительный характер относительных показателей концентрации с точки зрения критериев, которые они сформулировали. Например, условие входа (выхода) и условие слияния (поглощения) выполняться не будут, по­скольку ни один из показателей не учитывает число фирм на рынке.

В условиях открытой экономики и либерализации внешней торгов­ли иностранная конкуренция играет роль фактора, понижающего уровень концентрации в отрасли и монопольную власть отечественных произво­дителей на рынке. Напротив, наличие устойчивого канала экспорта для отечественных производителей понижает уровень их конкуренции на внутреннем рынке, создает возможности эффективной ценовой дискри­минации и приводит к повышению цен - а, следовательно, и монопольной власти на внутреннем рынке. Поэтому все показатели концентрации для таких рынков надо корректировать на величины импорта и экспорта. При определении показателей концентрации на внутреннем рынке необходимо учитывать не только собственно внешнеторговые операции фирм, но и передачу ими готовой продукции по соглашениям типа толлинга.

Толлинг - долгосрочный контракт, предусматривающий, что право собственности на произведенный, например, алюминий принадлежит по­ставщикам сырья (глинозема). Произведенный алюминий вывозится за рубеж, однако, в отличие от собственно экспорта, продается не предпри­ятиями-производителями, а их партнерами-поставщиками сырья.