книги из ГПНТБ / Кориков А.М. Математические методы планирования эксперимента учеб. пособие
.pdf
|
- 60 |
- |
« |
M { ( Х т х Г Х ? д д т X ; Х Т Х ) - 1 } |
- |
= ( х т х г 1 х т м { д д т ) х ; х т х ) - 1 = |
||
- |
( Х Т Х ^ Х т Е б 2 { ^ ) Х ( Х Т Х . Г 1 |
- l X T I ) " V f y ) . |
При проведении |
преобразований |
здесь используется то обсто |
|||
ятельство, что |
матрица |
( Х Т Х ) |
симметрична и, |
следователь |
|
но |
|
|
|
|
|
а также то, что в силу |
статистической" независимости |
ком |
|||
понент вектора |
Д матрица М { д Д т } = Е ^ { ^ f |
» где |
Е - |
-единичная матрица.
Вразвернутом виде соотношение
M\[B-jb)ib-[b)T } = ^ X T X ) - 1 6 ^ }
запишется так
•г |
|
|
сохгфЛ |
б 1 |
. . . с о и - (6, W |
|
'01 |
C ok. |
|
|
|
|
|
|
" 1 1 |
|
|
Отсюда мы видим, что |
|
|
|
4 |
V - J |
- C; « * { » ) • |
( 2 . I I ) |
|
|
|
(2.12) |
и коэффициент |
корреляции |
|
- |
61 |
- |
|
C i j |
|
|
|
V c . г.. |
|
|
(2.13) |
Диагональные элементы матрица |
(X X) |
определяют дис |
|
персии коэффициентов регрессии, |
недиагональные элементы - |
ковариации соответствующих им коэффициентов регрессии. По
этому матрица |
(ХТХ)~* обычно называется м а т р и ц е й |
|
о ш и б о к , |
или к о р р е л я ц и о н н о й |
м а т р и |
ц е й ' . |
|
|
Из формул |
( 2 . I I ) - (2.13) получаем следующие выраже |
ния для оценок дисперсии, |
ковариации и коэффициентов кор |
|||
реляции коэффициентов регрессии: |
|
|
||
bZik) |
- С и Ь » Д О . |
|
( 2 . Ш ) |
|
C O i r { M j } |
- 4 j |
b{i)y |
|
(2.128) |
|
|
C i |
, • |
(2.13а) |
|
|
ц |
||
|
V c T c |
|
|
Для ортогональных планов корреляционпая матрица (ХТ Х)""^
становится диагональной и в случае планов первого порядка,
рассмотренных в § § 1-2, |
1-5, имеем |
|
|
' |
X |
(2. |
14) |
т . е . дисперсии всех коэффициентов равны друг другу, |
тая |
|
как они зависят только от ошибки опыта и числа опытов. Ко эффициенты регрессии, полученные с помощью планов предыду щей главы, являются некоррелированными.
Формулы ( 2 . I I ) - (2.13) дают возможность расположить
-б г -
фактори, входящие Б уравнение регрессии, в зависимости от их роли з процессе. Дня этого вычисляют " t . по уравнению
(2 . 15) Факторы, имеющие большие значения " t t , оказывают более
существенное влияние на процесс. Сравнение величины " t L с
табличным значением критерия Стьюдента, взятым из таблицы П.4 Приложения, дает возможность установить, отличается ли
значимо коэффициент регрессии от нуля. Если \ |
окажется |
|
меньше t T i 6 j , для выбранного уровня значимости |
и числа с т е |
|
пеней свобода для |
, то соответствующие коэффициенты |
|
регрессии незначимы. |
|
|
Проверку значимости коэффициентов регрессии можно осу ществлять s построением доверительного интервала. В случае ортогонального планирования первого порядка доверительный интервал
Здесь t - табличное |
значение |
критерия Стьюдента |
при |
числе степеней свободы, |
о которым определялась S * { ^ t . и |
||
выбранном уровне значимости. . |
|
|
|
Доверительный интервал задается верхней и нижней дове |
|||
рительными границами |
+ д о и i |
^ - й ^ . |
|
Коэффициент значим, если его абсолютная величина боль |
|||
ше 'доверительного интервала. |
|
|
|
Если некоторые коэффициенты регрессии признаны |
незна- |
|
|
|
|
- |
5 i |
- |
|
|
|
|
|
|
4i^c.:v;., |
гс- |
;-;-c^t.—-vsyx'isie члены |
могут |
быть вкзедвя» |
z:; |
сс~ |
||||||
-зтсза ypaitK2H-«r, Згу процедуру |
Ееобхоглжэ производи |
с |
|
|||||||||
- ; с '- |
-.'• |
•-'•-von-io я сссровожда'хь аогторяык зкчколенаек |
||||||||||
зос41'*Щиек2Сз |
^равййния к кроззряо* адекватноетя нового |
ургг- |
||||||||||
згг.яя с.-«к«рьл!ентаяьным дг-.чннм.- При наличии значительной |
г |
|||||||||||
ксн.рчыыцки кс-:хду к-ээф£щиектйми регрессия величиск |
остагь- |
|||||||||||
ных л-.-.-йк.-квкгоз регрессии могут существенно изменяться, |
||||||||||||
вплоть до поременя ьнака, Сртогснаяьное г-ланировакдэ по- |
|
|||||||||||
зьоляв,? :х-5е.*ать различных непркя';-ностей при статистичес |
||||||||||||
кой обработке |
данных. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5 2 - 5, |
И а г е"'р с р е т а д и я |
р |
е з |
у л |
ь |
|
|
|||||
|
|
|
|
т а т о в |
|
|
|
|
|
|
||
интерпретация модели - |
это |
ее |
естественное |
($язяческое" |
||||||||
истолкованиеили, точнее говоря, это терезод моделг с аб |
||||||||||||
страктно хо ттеяатического |
языка на я м к |
экспериментатора. |
||||||||||
Лнтерш;в;гл^я |
- СЛОЕНЫЙ таорчески2 процесс |
и зггэ г-к рао- |
||||||||||
;мотр.-.-й ьросгеЗ&шй случай интерпретация адекватное яаяе2- |
||||||||||||
зой ксдел;:, 2;-эТ)^ЦЕвкш по.~::-:ока являются частными грогг- |
||||||||||||
зодге;;-; ^уккшш селишка по еоответствуюслл |
пзрекс-нвт. От |
|||||||||||
сюда г.;-!Гэ:-::'.от, |
что больший |
по абсолютной |
величине КОЗЗЙЕ- |
|||||||||
дзент ссють^стзре? более существенно^ изменение парамет |
||||||||||||
ра опт.л-"тззции при изкенении данного фактора! |
|
|
|
|
||||||||
Задачу интерпретации решают в несколько |
этапов. |
|
Кг |
|
||||||||
г s р в о u |
|
D I S S S |
усганазяиБается.в |
какой мере каж |
||||||||
дый из а-актсров влияет на сараиегр сптимазапив. Величина |
|
|||||||||||
козйц'кцяента |
регрессии - яслпчес-твеЕная |
мера этого |
влияния. |
О характере влияния факторов говорят знаки лоафакоиентов.. Знак "плюс" овадетельствует о том, что с увеличением зна чения фактора растет аелгчзяа параметра оптимизации, а яри
знаке "минус" - убывает, Интерпретация ЗЕОКОБ яри оптими
зации зависит от того, ищем ли мы максимум или минимум
функции |
отклика. |
|
|
|
|
|
|
Далое 2;«сняется, как располоалть совокупность факто- |
|||||||
роз з ряд по силе их влияния на параметр |
оптимизации» Фак |
||||||
торы, коэффициенты которых, не |
значиш, не |
зитерпретирувтоя |
|||||
и о нзх |
можно сказать только, |
что при дзнздх |
интервалах |
|
|||
изжк-знгя |
и ашбке |
воспроизводимости они не |
оказывают |
су - |
|||
оественпого |
злгяния |
на параметр огтяшшазга. |
|
|
|||
На |
в т о р о м |
э т а п е |
проверяется |
правильность |
|||
зЕриорках предстагяенгй с механизме процесса. |
Например, |
е с |
ли ожидается, что с росток температуры должно происходить увеетченяе параметра оптимизации, а коэффициент регрессии имеет знак "минус", то возникает противоречие. Возможны две причины возникнозеЕКя такой ситуация: либо 2 зкспери-
меяте дэпуще??. ошибка и ЭЕ дслхен |
быть подвергнут |
резизии, |
|
либо неверны апргораае предст-ззлекш. |
|
||
Когда имеется больпая априорная информация,. позволяю |
|||
щая выдвигать гипотезк о механизме |
явлений, можно |
перейти |
|
к т р е т ь е м у |
э т а п у : |
проверка гипотез о ме |
|
ханизме явлений z |
выдзиЕеяае новых |
гипотез. |
|
З А Д А Ч И
2 . I , Зычаслите кйофйЕглентн уравнения регрессии с ас мощью ьигрицы чи^ггрсвагпи, приведенной з табл.2.1.
Таолзца 2 . I
опата |
: 1 —— |
35
32
2» к, Вччг.слито лиЕе&гуа модель с зсмодав матрица хж - з:г.х>гаяя:я, зри уеденной в табл. 2*. 2 .
ГаОлпза 2 . 2
опята. ; х , |
j |
х., |
; |
к,, |
|
|
|
i |
|
26
1'Д
2 . 3. С заысзко матрицы планированяЕ 2°~*, заданной геяерируюциьйс соотношениями х д » х , хгх^ж х ? = - х . х а . достройте лнке2нув иодзль* Запишите лкра*ензя для совмаст-
-66 -
яых оценок такол четверть-реплжкж.
* |
опыта; |
X 0 |
Г |
X |
|
|
|
X 3 |
|
r |
|
|
T " |
X 5 |
! |
* |
|
i |
T |
|
|
|
|
|
|
i |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1 |
+ |
j |
_ |
! |
|
|
- |
|
j |
_ |
|
i |
_ |
J50 |
|
|
I |
; |
|
|
|
|
j |
||||||||||
|
2 |
! |
+ |
j |
+ |
•. |
- |
• |
|
{ |
_ |
|
* |
- |
|
57,2 |
|
|
з |
! |
+ |
j |
- |
|
+ |
|
j |
+ |
|
{ |
- |
|
48,1 |
||
|
4 |
1 |
+ |
j |
+ : - |
! |
+ |
|
i |
- |
|
\i |
+ |
|
|
||
|
5 |
j |
+ |
• |
- |
' |
+ |
J |
+ |
|
iI. |
- |
|
j |
+ |
|
64,8 |
|
5 |
j |
+ |
|
+ |
' |
- |
j |
- |
|
+ |
|
! |
+ |
! |
45,3 |
|
|
7 |
: |
+ |
|
- |
! |
+ |
, i |
ч |
|
j |
+ |
|
j |
+ |
1 |
54,8 |
|
8 |
: |
+ |
' |
+ |
! " + |
! |
+ |
|
+ |
|
|
- j 53 |
||||
|
. |
1 |
|
A. |
|
mJLm |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2 . |
4 |
С помощью матрицы планирования 2'~*f |
заданно! |
|||||||||||||
генерирующими |
соотношениями |
x ^ |
^ |
x |
^ j |
- |
, |
x s |
« |
|
|||||||
x |
= X j i s - , |
x^xXfHiocтроите |
линейную модель. Выпишите обобщаю- |
||||||||||||||
!гзй определяющий |
контраст для данной решшкн. |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г |
|
|
|
|
|
т — |
|
|
|
та |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! |
x „ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.1 |
6 |
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
I |
|
• |
4- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,3 |
|
2 |
|
! + |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
+ |
: |
+ |
!23,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
| |
- |
|||||||
|
3 |
|
I |
- |
|
|
|
|
|
|
- |
I |
+ |
1.31,3 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4 |
|
|
|
|
|
- |
|
i |
|
|
- |
i |
+ |
!l2,8 |
||
|
5 |
|
i |
- |
|
|
|
|
|
+ |
|
+ i . |
- |
132 |
|||
|
|
|
+ |
|
|
! ! ! |
|
||||||||||
|
о |
|
|
- |
i |
|
|
! |
: |
i |
: |
*U4 |
|||||
|
|
|
|
|
|
+ |
i |
- |
I |
|
i |
~ |
J25 |
||||
|
|
|
|
|
i |
- |
|
|
- |
1 |
|
+ |
|
|
|
|
J30.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
•
2 . 5. Пусть |
= 5,14 для |
\ * 7 я |
£ |
• |
6, |
|
S* = 0,324 для |
к = 6 к |
£ |
= |
5 . |
Верна ли гипотеза об однородности этих дисперсий для уров
ня значимости 0,05? |
|
|
|
|
2 . 6. Пусть & * » $ * = |
1,444; |
S*= |
0,062; S*» |
1,62 |
S*» |
0,046; |
S*« |
S** 0,246; |
S * . 0,106. |
Проверьте гшотезу однородности выборочных дисперсий по
критерию Кохрека. Если гипотеза однородности подтвердится,
рассчитайте |
оценку дисперсии |
воспроизводимости; |
|
||||||||
|
|
2 . 7 . |
Дана матрица планирования |
2 |
с |
различным чис |
|||||
лом повторных |
опытов. (См.табл.2.5)*- |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблша 2.5 |
|
П/П} |
Матрица |
f |
Ч1 |
|
|
j |
* ж |
j |
» ' |
||
планирования- |
1 |
« * |
|||||||||
|
1 |
|
|
|
|
1 |
_ |
I |
|
||
i |
о |
|
j |
. 87,31 |
• |
86,01 |
|
||||
i |
|
i |
• |
| |
|
||||||
2 |
i |
а "ос |
; |
S2,3 |
. |
91,8 |
|
||||
з |
i |
i |
|
j |
87,2 |
j |
88,7 |
! |
87,5 |
: |
88 |
4 |
j |
|
|
|
84 |
|
84,9 |
• |
84,2 |
• |
- |
Посчитайте выборочные дисперсии в каждом опыте и оценку дисперсии воспроизводимости (если не возникнет предполо жение, что выборочные .дисперсии неоднородш).
2 . 8 . В четырех опытах с неравным числом повторных наблюдений получены результаты, приведенные в- табл.2.6. Рассчитайте S ^ j n критерий Бартлета, а затем ответьте на вопрос, верна ли гипотеза об однородности выборочных дисперсий для уровня значимости 0 , 0 5 ;
|
|
- 6*> |
|
- |
|
|
|
|
Та-блаца 2 , 6 |
|
! |
Ы |
! |
h |
I |
1 |
3,5 |
! |
4 |
2 |
! |
4,22 |
! |
5 |
3 |
! |
5,88 |
! |
3 |
4 |
! |
и . 3 6 |
! |
3 . |
|
1 |
|
» |
|
2 . 9 , Пустх, ставился полный факторный эксперимент 2
с двумя параллельными опытами в каждой строке. Один из па раллельных опытов пришлось отбросить. Матрица планировапия
имеет |
следующий |
вид |
(см . табл . 2 . 7) . |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2 . 7 |
|
* |
|
1 |
- о |
| |
|
. |
|
\ |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
_ |
- |
|
1 |
4 , 5 |
j |
5,5 |
I - |
! |
|
+ |
j1 |
|
j |
|||||
о |
|
! |
|
j |
|
|
|
- |
|||
|
+ |
: - |
4. |
|
i |
|
|
||||
|
|
|
|
1 |
— |
j |
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
+ |
j |
+ |
iI |
2 |
|
2 |
||
|
|
|
+ |
j |
+ |
0,5 |
j |
1.5 |
|||
4 |
|
|
+ |
j |
j |
||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
Постройте .дшей^ую модель объекта исследования и про
верите |
ее адекватность |
для. уровня |
рчачииюстл 0 , 0 5 . |
|||
2 . |
1 0 . |
Проверьте |
значимость'коэффициентов |
линейной |
||
модели для задачи 2 . 2 , |
если |
oZ ^iiW 3 , 0 6 . |
|
|||
2 . I I . |
Проверьте |
значимость |
коэффициентов |
линейной |
||
модели для задачи 2 . 3 , |
если |
|
I » |
|
||
'2 . |
Т2. |
Проверьте |
значимость |
коэффициентов |
линейной |
|
модели |
д>1я задачи 2 . 4 , |
если: |
Ьг /ц1- I . |
|
- 6 9 |
- |
2 . 1 3 . Б сднсфакторной задаче |
проводился эксперимент ь |
з шести точках (в каадоЁ точке ставилось два параллельных
ЕзшренЕя ц. з |
ij. ) |
з |
получены результаты, |
приведеЕВне в |
|||
табл.2.8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.8 |
я точки |
j |
X |
|
• - г |
т |
|
|
|
|
|
|
I |
г |
|
|
г |
| |
5,0 |
1 |
53 |
! |
= |
|
|
|||||||
2 |
|
7 ,0 |
|
43 |
' |
41 |
|
-5 |
! |
- 3 , 5 |
|
114 |
|
118 |
|
4 |
!( |
1,5 |
|
79 |
' |
82 |
|
5 |
; |
- 2 , С |
|
104 |
1 |
101 |
|
• 6 |
"'10,0 |
1 |
2С • |
t |
2С |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Рассчитайте |
выборочную дисперсию в |
каждой точке,, про |
верьте однородность выборочных ддсперсий по критерию Кохрена для уровня значимости 0,05 и вычислите сценку дислерсзз зоспрсизводимости. Затем вычислите коэффициента лине*- ной регрес%а ж проверьте адекватность уравнения регрессий опытнык данкяИ дла уровня значимости 0,05 .
2. 14 . Пусть оценка ддсзерсзз воспроизводимости рав на 183,4 при 15 степенях свободы. После получения линей ного уравнения сказалось, что дисперсия адекватности рав на 218,9 зри 4 степенях свободы. Адекватно ли полученное уравнение?
2,- 15 . В одной из задач сценка дисперсии воспроиз водимости составляла 16,8 зри 9 стезезях свободы. После получения линейного уравнения сказалось, что остаточная