книги из ГПНТБ / Говар В.М. Математическое программирование учеб. пособие
.pdf- 200 - ных затрат. В качестве ограничений могут выступать и производствен.]
ные функции, указывающие на количественную взаимосвязь между "затратами различного рода лимитированных ресурсов и выпуском
соответствующей продукции.
Такие экономические показатели как, например, прибыль и
себестоимость в расчете на единицу продукции, различны, при из меняющихся объемах производства. С увеличением объема производ ства себестоимость производства единицы продукции, как правило,
снижается, а, следовательно, прибыль от реализации единицы про дукции (при пеизменных оптовых ценах) в этом случае возрастает.
Величина удельных капиталовложений в основные и оборотные фонды также зависит от величины производственных мощностей предприятия. В связи с этим включение в функцию цели задачи оптимального пла нирования указанных выше экономических показателей в виде линей ной зависимости не всегда правомерно, тогда как нелинейная функ ция цеди в этих случаях более точно отражает реальную экономичес кую ситуацию.
Нормы затрат ресурсов различного вида для производства еди ницы продукции также изменяются с увеличением (или уменьшением) объема производства. В связи с этим возникает необходимость вве дения условий нелинейности и в систему ограничений исследуемой на оптимум задачи. Повіому разработка методов нелинейного програм мирования должна сыграть существенную роль в практике планирова ния народного хозяйства.
- 201 - § 13. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Динамическое программирование представляет собой особый иагенатический аппарат, позволяющий осуществлять оптимальное пла нирование управляемых процессов. Под управляемыми подразумеваются (процессы, на ход которых мы можем влиять в той или иной степени. ІДля отыскания оптимального управления планируемая операция разби вается на ряд последовательных шагов или этапов. Сам процесс пла нирования становится многошаговым и развивающимся последовательно от этапа к этапу, при чем каждый раз управление оптимизируется только на одном шаге. Некоторые операции распадаются на этапы естественно; в других случаях это расчленение приходится вводить искусственным путем.
Первые работы, посвященные изучению многошаговых процессов принятия решений, появились в пятидесятых годах нашего вена. Основателем динамического программирования является американский математик Р.Беллман. Существенный вклад в развитие методов дина мического программирования сделан советскими математиками.
В основе динамического программирования лежит так называе мый принцип оптимальности: оптимальная стратегия обладает тем свойством, что для любого первоначального состояния и некоторого начального этапа решения последующие решения должны составлять оптимальную стратегию относительно состояния, к которому пришли в результате начального этапа решения, то есть,если некоторая по следовательность решений оптимальна, то на любом этапе остающиеся решения являются оптимальными по отношению к результату предшест вующих решений.
|
|
|
|
|
|
- 202 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ 203 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Сіраіѳгия |
определяется набором допустимых |
значений |
x-L |
і р м е |
следующим |
образом: |
|
|
|
|
^пользования |
|
количе- |
||||||||||||||||||
' |
|
|
|
наибольший |
общий доход |
W |
° |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
( L =1,2,•••» n )i являющихся решением имеющейся системы огращ |
Найти к . » . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
чений задачи динамического программирования. Идея метода динащр3 |
ресурса X первыми |
п |
различными способами |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
ческого программирования |
заключается в том, что стратегия на |
|
а з . i ) |
|
/ B c » - S x T 4 ë ï i ^ ) j |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
L -том шаге |
выбирается |
с учетом |
последующих за ней стратегий |
ри сл |
едующих |
ограничениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Оптимальная стратегия выражается системой |
значений |
Х{_ |
|
|
|
|
о |
|
= x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
(13.-2)с-і |
E Ï , |
|
|
|
равно 1 и |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
p G C 3 p |
c 0 B |
|
|
|
|
|
|||||||
( І =1,2,..., n ) , удовлетворяющих |
имеющимся ограничениям, при |
іо есть |
общее |
количество |
|
|
= |
1,2,••• ' |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
которых функция цели |
задачи динамического программирования дост] |
(13.3) |
|
|
|
|
О, где |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
гает экстремума |
(максимума или минимума). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Задача |
распределения |
ресурсов. |
|
|
|
U e , |
|
связывающее |
|
|
ff K l1 |
|
J ^ < |
|
^ ( Q |
^ ^ |
é |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
1 п |
способом |
( 0 ^ x K é X), |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ количество ресурсов, используемого . |
|
|
^ |
|
_ |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество |
|
|
остается |
величина ресурсов, у |
|
|
|
|
|||||||||
Пусть имеется некоторое |
количество ресурса |
X, которое можно *0 д л я |
(к-І) способов |
|
|
ресурса |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Г |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
можно |
получить |
при использовании |
|||||||
использовать |
и |
различными способами. При этом ресурсы могут баи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
самые различные |
(земля, машины, денежные средства и т.п.) так se ( X |
_ Х к ) |
от первых |
(к |
|
I ) |
|
|
к _ . о v п е р в ы |
х ( к _ І } |
с |
п о |
с |
0 б о в , |
|||||||||||||||||
как и способы их использования. Введен обозначения: |
|
|
Д ] І „ |
максимизации |
Сварного |
до»Д |
|
|
|
|
соотношение: |
||||||||||||||||||||
х- |
- количество ресурса, |
используемого по |
'L -тому |
способу |
еобходим |
выбрать |
xR |
каким |
образом, |
чтобы |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юдимо |
B M U J ; » - -к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
( І. = 1,2,..-i |
m ) ; |
|
|
|
|
|
|
|
|
(13.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
9i |
^ ~" Ф у н |
в д и |
я полезности, равная, например, |
величин^где |
|
к = 2 , 3 , . . . , и . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
дохода от использования |
ресурса |
х^ по L -тому |
способу; |
|
|
|
|
Задачи по распределению |
ресурсов могут решаться не только по |
||||||||||||||||||||||
|
^ к (х) |
- |
наибольший доход, |
который можно получить при ис |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
пользовании количества |
ресурсов X от первых "к" различных спосо{отысканию максимума |
функции |
цели, но и по критерию минимизации. |
||||||||||||||||||||||||||||
бов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^Введем для удобства |
следующие |
обозначения: |
|
|
|
|
|
||||||||||||
Если в задаче рассматриваются |
ресурсы нескольких |
видов, то |
|
|
|
X - количество распределяемого ресурса, |
которое |
можно исполь- |
|||||||||||||||||||||||
предполагается, |
что все доходы измеряются в одинаковых |
единицах |
|
зовать |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
X: Г) |
|
различными способами; |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
и общий доход равен сумме доходов, |
полученных от использования |
} |
|
|
-"г |
- |
количество" ) » |
ресурса, |
используемого |
по \ -тоцу |
способу |
||||||||||||||||||||
каждого |
способа. Необходимо максимизировать общий доход от исполь- |
( 1 |
= |
' |
до" |
функция |
расходов, |
равная, например, |
Величине затрат |
||||||||||||||||||||||
зования |
ресурса |
всеми |
способами. |
|
|
|
• |
|
' 1 |
|
|
„„ ,-ппплъзовании ресурса х;, |
по j, |
•тому способу; |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
: |
на производство |
при ілпол |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Сформулированную |
выше задачу можно записать |
в математической I |
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 204 -
fK (X) - наименьшие затраты, которые нужно произвести при использовании ресурса X первыми "к" различными способами.
Необходимо минимизировать общую величину затрат при освое нии ресурса У. всеми способами, то есть найти:
(13.1) |
^ |
( |
« |
^ x t ê î i W } |
|
|
|||||
при следующих |
ограничениях: |
|
|
|
|
|
|||||
(13.2) |
|
И х . - |
= X |
и |
|
|
|
|
|
||
(13.3) |
|
|
х ѵ - |
° ' |
г д е |
І- = |
І ' 2 , |
n |
" |
||
Тогда |
рекуррентное соотношение, |
связывающее |
-f< ( X ) и |
||||||||
^ . |( |
X ) |
для случая |
минимизации |
примет |
следующий вид: |
||||||
(13.4*) |
- f K ( x ) |
= ^ |
П х |
{ ^ И + |
^ ( Х - х , ) ] |
||||||
где |
к = 2,3, |
|
. . • |
, п • |
|
|
|
|
|
||
|
Рекуррентные |
соотношения вида |
(13.4) |
и (13.41 ) являются ос |
|||||||
новными в динамическом |
программировании. |
Они позволяют, вместо |
очень трудоемкой операции вычисления экстремума (максимума или
минимума) по Я переменным исходной задачи, решить іі задач, в
каждой из которых экстремум находится только по одной переменной.
С помощью (13.4) или (D.4*) может решаться и ряд таких задач, для которых этот способ является единственно возможным. _
Задача о капиталовложениях.
Необходимо распределить 10 денежных единиц (например, милли онов рублей) между четырьмя отраслями таким образом, чтобы полу чить максимальный суммарный доход от их использования.
Для упрощения расчетов |
будем предполагать, что распределение |
||
капиталовложений должно проводиться в целых числах, |
то есть |
||
s = 0,І,2,3,4у5»6,7,8,9,І0 |
денежных |
единиц. При этом |
значения |
^ ( х : ) приведены |
в таблице |
(13.I). |
|
|
|
|
|
- |
205 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица |
13.1 |
|
|
X { 0 1 I I 2 І |
3 |
4 ! 5 j 6 |
j 7 j 8 j |
Э I 10 |
|||||||
<j,(X){ |
0 |
JO,42 |
0,59 |
|
' |
i |
1 |
|
1 |
1 |
ÎI.52 |
C,V9 0.92J |
ï , C 4 J l , I b |
!1,2УЦ,37|1,4ь |
|||||||||
|
|
|
|
|
î |
j |
І |
' |
1 |
' |
|
|
0 |
і0,39'0,55 |
C,b9 |
0,79J |
C,89J0,94 |
jC,99|I,C2jI,04 |
jl,C4 |
||||
£3 (X) |
0 |
j0,2SJ0,39 |
|
I |
|
1 |
|
•i |
|
|
|
C,bbjc,b4j |
C,VojC',SY |
Jo,9b |
І,04ІІ,І0 |
|l,14 |
|||||||
ач(Х) |
0 |
1 |
S |
0,5b |
0,b2 |
1 |
\ |
|
j |
|
(0,96 |
0,34J0,45( |
0,b7j0,70 |
J0,Y2 |
0,79J0,85 |
||||||||
Для решения задачи будем использовать |
рекуррентное |
соотношение |
|||||||||
(13.4). |
Очевидно, |
что |
если |
капмталовлоиенкя |
выделить только |
первой |
|||||
отрасли, |
то |
f. (X) = >"«Л |
'û,(x,.)-Q,(X> |
|
|
|
|
|
и максимально возможный доход от использования 10 денежных единиц равен 1,52 ден.ед.
Приступим к выяснению оптимальной стратегии .при распределении
капиталовложений |
только между |
первыми двумя отраслями. При этой |
|||||||||||
(13.4) |
будет иметь вид: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Для дальнейшего |
решения дополним |
таблицу (13.I) строками для |
|||||||||||
заполнения значений |
|
f~ |
(X) |
и х^ |
. В |
полученную таблицу |
(13.2) |
||||||
будем |
записывать |
результаты |
значений. |
|
|
|
|
||||||
Очевидно, |
что |
fg (0) |
= 0. |
Чтобы определить |
| 2 |
(I) надо вычис- |
|||||||
ЛИТЬ |
\U(І) |
+ |
Ь (0) |
= |
0,35 |
+ |
0 |
= |
°*3^' пш х г = Іѵ' |
|
|
||
|
]_р W |
+ |
f Ш |
= 0 |
+ |
°.^2 -0,42, при х 2 |
= 0 |
, |
|
||||
следовательно, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\S$ |
{h |
^ |
|
+ |
/• |
= 0,42,при ъ |
ш о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- 206 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вычисляем |
|
$п(2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
fjjj С2) t |
f, (С) = 0,55 + 0 = 0,55, |
при |
|
х 2 |
= |
|
2, |
|
|
|
|
||||||||||
J jjj (I) + /. ( I ) = 0,39 + 0,42 = 0,81,при |
х 2 |
= |
I , |
|
|
|
|
||||||||||||||
I^S, (0) *" f, (2) |
= 0 |
+ |
0,59 = 0,59,при |
х 2 |
= |
О, |
|
|
|
|
|||||||||||
следовательно, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
^ ( 2 ) |
= WOÄ |
J j a |
(х 2 ) + |
f,(2 - x 2 )j= |
0,81, |
при х 2 = I . |
|
|
||||||||||||
|
Аналогично |
вычисляем |
f;?(3), |
••• |
|
, |
fz |
(10) |
и найденные |
|
|||||||||||
числа |
заносим |
в соответствующие |
клетки |
строк |
|
fz |
(X) и х 2 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 13.2 |
|
|
|||||
i |
|
Ю і I ! 2 f 3 f 4 * 5 ! 6 ; 7 і 8 : S |
|
l |
|||||||||||||||||
х |
|
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
! |
I |
|
1 |
|
• |
|
i |
|
|
|
|
|
i |
i _ |
|
|
1,52 |
= |
|
|
|
|
ОДх)!°і0,42Іс*5* |
|
|
С,52ІІ,С4!і,І6 |
|
j 1,27! 1,37;i,46 |
|||||||||||
|
|
1 i |
|
|
- |
i' |
|
ii |
|
|
ii |
|
;' |
ji |
|
|
|||||
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
? Ä |
(X) |
!0 |
J0,3S|C,55 |
|
! |
0,79!С,Е9|0,94 |
! |
jO,S9jI,02iI,04 |
1,04 |
|||||||||||
|
|
|
|
i |
t |
|
|
|
|
i |
|
I |
|
|
|
i |
i |
|
|
||
|
|
|
0 |
i 0,2910,39 |
С 5 5 ) | 0 , 6 4 ! 0 , 7 б ] 0 , 8 7 |
|
j Q,9b\I, |
C4JI,I0, 1,14 |
|||||||||||||
|
|
|
0 |
|
|
0,45 |
0,56 |
|
• |
|
|
|
|
i |
|
! |
І |
1 |
|
||
|
|
|
|
|
0,62| 0,67,-0,70 |
;С,72!С,75ІС,Ь5!0,56 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
I |
i |
|
i |
|
|
|
; |
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h w |
0 |
jC,42JC,8I |
JC.98 |
І,І8ІІ,34|Г,48 |
|
!l,6l|i,73ll,85jI,S6 |
||||||||||||||
|
x 2 |
|
! • |
Г |
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
f |
i |
! |
|
' |
||
|
0 j 0 |
I |
|
|
1 |
2 |
|
3 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
3 j 3 |
3 ; 3 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
i |
|
! |
|
|
1 |
|
1 |
! |
|
|
|
M » |
o|o,42 |
0,81 |
j l , I 0 |
|
|
1,63 |
|
|
||||||||||||
|
1,2711,47 |
|
!l,77,! I,:0i2,03!2,I6 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
i |
|
|
о ! i • |
|
1 |
|
|
|
|
I i |
i • |
{I |
f |
|
|||
|
ъ |
|
0 j 0 |
|
I |
I |
|
|
I |
|
|
I j I i 3 i 3 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
f |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! |
І |
1 |
|
|
fyCX) |
0 |
jO.42 o,ei |
1 |
|
1,44 I , 6 I | I , 8 I |
|
|
|
||||||||||||
|
j i , i 5 |
|
|I,?7j2,II!2,24j2,37 |
||||||||||||||||||
|
H |
0 j 0 |
|
0 |
I |
|
I j . I j I |
|
j I j I j I |
|
I • |
||||||||||
|
Строка x2 определяет оптимальную стратегию,соответствующую |
||||||||||||||||||||
максимальному |
доходу |
^ |
(X) |
при данных |
капищлгдвлонеппях |
только в |
|||||||||||||||
первые две отрасли, |
при этом число, |
находящиеся в строке х 2 показы |
|||||||||||||||||||
вают величину |
капитальных влокинпЯ во вторую |
отрасль. |
|
|
|
* |
- 207 - |
Например, |
если в первые две отрасли вместе вложить 10 денежных |
единиц, іо во вторую отрасль надо направить 3 денежных единицы, а в первую Xj = 10 - х 2 = 10 - 3 = 7 ден. ед.
Значения Xj = 7 и х^ = 3 определяютоптимальную стратегию при рас пределении капиталовложений только между первыми двумя отраслями.
Переходим к следующему этапу, на котором определяем оптималь ную стратегию для случая, когда капитал л распределяется меэд первыми тремя отраслями по рекуррентной формуле
Оптимальная стратегия относительно первых двух отраслей уже найдена. Теперь определяем оптимальную стратегию при распределен
нии капиталовложений одновременно между третьей и первыми двумя
отраслями. Вычислим, например, |
. А |
(4) : |
|
|
|
||||||
|
|
|
+ f. G» |
= |
0,64 + 0 = 0,64, |
ПРИ Xj |
= 4, |
||||
|
|
|
*№ |
= |
0,55 * 0,42=0,97, |
ПРИ Xj |
3, |
||||
< |
|
|
= 0,39 + 0,81=1,20, |
при х^ |
2, |
||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ +V3) |
= |
0,2S + 0,98=1,27, |
ПРИ Xj |
= If |
||||
|
|
ЗзСО) |
+ hw = |
0 + 1,18'= |
1,18, |
ПРИ X-j |
= 0, |
||||
следовательно, |
fee*) |
= max |
f o 3 |
(x3 ) |
|
x 3 ) l |
|||||
= 1,27, |
при х 5 |
= I . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналогично вычисляем все значения |
fj № |
0 /• |
X ^ 10 и |
||||||||
заполняем |
строки |
|
и х з |
таблицы |
( Б . 2 ) - |
Таким образом, оп |
|||||
тимальная |
стратегия при распределении |
капитала X только между |
|||||||||
первыми |
тремя |
отраслями |
|
наьдена: х 5 |
= 3; х 2 |
=* 3 и х т |
= 4 ден.ед. |
||||
На |
следующем этапе |
|
находиі.; оптимальную |
стратегию распределе- |
ния капиталовложений между четвертой и первыми тремя отраслями по Формуле: »
|
|
- |
208 |
- |
|
|
|
|
|
Вычислим, например, |
f4 |
(5) |
: |
|
|
|
|
||
' у„(5) + ft (С) = 0,67 |
+ |
0 |
= 0,67, |
при х 4 |
= |
5, |
|||
<jv(4) |
+ f, (I) |
= 0,62 |
+ |
0,42 |
= 1,04, |
при х 4 |
= |
4, |
|
J4 (3) |
+ fi (2) |
= 0,56 |
+ 0,Ы » 1,37, |
при х 4 |
= 3 , |
||||
1 J¥ (2) |
+ fi (3) |
= 0,45 |
+ |
1,10 |
= 1,55, |
при х 4 |
= 2, |
||
<J4 (I) |
* f^(4) |
= 0,34 |
+ |
1,27 |
= 1,61, |
при х 4 |
= I , |
|
|
j«(0) + |
M 5 ) |
= |
0 |
+ І.*7 - It*7, при х 4 |
= О, |
|
|
|
|
|||||||||||
іо есть |
|
f,(5) |
= |
|
(^ч (х 4 ) |
+ |
^ |
(5-x4 )J |
= |
1,61,при х 4 |
=1. |
|||||||||||
По аналогии вычисляем все значения |
f4 |
(х) при |
0 é |
х і |
10 |
и |
||||||||||||||||
заполняем |
строки |
| ч ( X ) и х 4 |
|
таблицы |
(13.2)- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Ктак, максимально возможная величина дохода при сложении 10 |
|||||||||||||||||||||
ден.единиц в четьре |
отрасли |
равна |
2,37 |
ден.ед. |
При этом |
четвертой |
||||||||||||||||
отрасли |
надо |
ассигновать х 4 |
= I ден . ед . , |
при этом |
^ ч |
(I) |
= |
0,34. |
||||||||||||||
На долю первых |
трех |
отраслей |
остается |
+ х 2 + |
х^ = ю |
- |
х 4 |
= S |
||||||||||||||
ден.ед. |
Находим в таблице (13.2) |
f,(9) |
= 2.03 ден . ед . , |
при атом |
||||||||||||||||||
Хт, = 3 ден.ед. В первые две отрасли |
направляется |
Xj + х 2 |
= 9 - 3= 6 |
|||||||||||||||||||
ден.ед. |
|
| 2 |
(6) |
= 1,48 |
ден.ед. |
при х 2 |
= 3 ден.ед. |
Следовательно, |
||||||||||||||
в первую отрасль |
необходимо |
направить Xj = 6 - |
3 = 3 |
ден.ед. |
|
|
||||||||||||||||
|
Таким образом, |
оптимальная стратегия заключается в распределе |
||||||||||||||||||||
нии |
капиталовложений |
следующим образом: Xj = 3 ; |
= 3> х^ = |
|
3;х4 =І. |
|||||||||||||||||
При |
этом |
от |
отраслей |
будет |
получен |
доход: |
(j, (3)= |
0,79; |
|
$г(3)=0,69; |
||||||||||||
^(3) |
= |
0,55; |
|
д ч (І ) |
= 0,34. |
всего 2,37 |
ден.ед. |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Соответствующие |
величины доходов |
от использования |
капиталовло |
жений в каждой из четырех отраслей выделены в таолице (13.2) крузочкаыи.
":'аким образом, с точки зрения экстремума функции цели, за всю операцию ыоано выбрать оптимальным только последний шаг. При усло вии оптимальности последнего к-го шага можно спланировать (к-І)шаг.
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
209 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
іак, чтобы обеспечиіь экстремум функции |
цели за Два последних |
|||||||||||||||||
шага |
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Решение, |
приведенное в таблице (13.2), |
позволяет |
выбирать |
|||||||||||||
оптимальную |
стратегию и в тех случаях, когда |
объем капиталовложе |
||||||||||||||||
ний будет составлять |
не |
только 10, но и S>,8,Y,t> . . . ден. единиц. |
||||||||||||||||
|
|
Например, |
|
при X = 8, по таблице |
(13.2) |
находим, |
что Д ( 8 ) = |
|||||||||||
= |
2,11, |
при х^ = 1. На долю |
первых трех |
отраслей остается 7 |
денеж |
|||||||||||||
ных единиц, |
при этом |
-/І (У) = 1,77, |
при х^ = I . На долю первых |
|||||||||||||||
двух |
отраслей |
остается о денежных единиц, при этом |
|
(ь) » |
1,48, |
|||||||||||||
при |
- |
3- |
Следовательно, |
в первую |
отрасль надо направить |
капи |
||||||||||||
таловложения |
в количестве трех денежных |
единиц, то есть х т = 3. |
||||||||||||||||
Таким образом, |
|
оптимальная |
стратегия |
при X = 8 будет |
следующей: |
|||||||||||||
Xj = 3, |
х 2 = 3, |
х 3 |
= I и X/, s i . При этом |
у х (3 ) = 0,75; ^(3) = |
||||||||||||||
= |
0,ь9; |
^(1 ) |
= 0,29 |
и |
# у ( І ) ~ 0,34, |
то есть |
^ ( 8 ) |
= 0,79 + |
||||||||||
+ |
0,ь9 + 0,29 + 0,?4 = 2,11 |
деи.ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Задача |
о загрузке |
корабля |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Требуется |
|
загрузить |
корабль |
водоизмещением W тонн. На при |
||||||||||||
стани |
имеется |
Я |
видов |
неделимых |
товаров, |
например, |
станки, |
холо |
||||||||||
дильники, шкафы и т.п. Для единицы груза |
t |
-того вида |
заданы его |
|||||||||||||||
цена |
с ' |
и вес |
р^ |
. Задача состоит |
в том, чтобы загрузить ко |
рабль таким образом, чтобы общий вес товаров не превышал ьодоизмѳ-
щѳния и чтобы ценность |
загруженных |
вещей была бы наибольшей. |
|||||||
Если через % . |
обозначить количество предметов |
с -зво типа, |
|||||||
загружаемых на корабль, |
то математически |
задачу |
можно |
записать |
|||||
следующим образом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найти (13.5) |
= m |
ß |
X |
{ І |
|
= W " X |
* 5 |
С'ЛЛ |
|
при следующих |
условиях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
(D . b) |
|
~r. |
р, |
X • £ W |
, ю есть вес груза не может |
||||
|
|
L |
1 |
превышать |
.водоизмещения |
||||
|
|
L ~ |
|
|
|
корабля; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 210 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(13.7) |
x.и SM 0 , 1 , 2 , . . ° |
» so ѳсіь предметы неделимы. |
|||||||||||||||
|
Решение начнем с рассмотрения случая загрузки корабля прадме! |
|||||||||||||||||
гани только пѳрього |
типа при условии |
(13.8) |
|
Pj Xj ~ |
и |
|
||||||||||||
(13.9) |
xj= |
0,1,2,... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
нувно найти (13.10) |
f. M) - max g. (x/* mtfx (c,x; ) |
|
|
|
||||||||||||||
Из (13.8) |
следует, |
что Xj |
^ Ä L , a для нахождения |
максимума Xj |
||||||||||||||
ВДЖНО ВЗЯТЬ ВОЗМОЖНО бОДЪШИМ,-' |
ТО ЯСНО, ЧТО Xj = |
j^'p^" |
|
• Г Д 9 |
||||||||||||||
W |
1 есть |
наибольшее целое число, не превосходящее |
у£. |
• |
|
|||||||||||||
Тогда |
(13.10) MOSHO переписать з виде |
(13. I I ) |
f ДѵѴ> С, •[ ѵ £ | |
|
||||||||||||||
где |
fi(y{) |
|
есть ыаксимальная |
ценносіь |
груза, |
|
если корабль |
загружа |
||||||||||
ется грузами только первого типа. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Будем рассматривать теперь загрузку корабля предметами только |
|||||||||||||||||
первого |
и второго |
типов. При этом веі. предметов |
второго типа |
будет |
||||||||||||||
равен |
Р2Х2,и, следовательно, |
предметов |
первого |
типа |
можно |
загру |
||||||||||||
зить |
тогда |
|
несо* не более, чем ( ѴѴ- Ѵ^г^' |
Т |
о г д а |
максимальная |
||||||||||||
ценность загружаемых предметов первого типа |
будет f, (ѵ^-ргхі) |
» а |
||||||||||||||||
общая стоимость груза, |
состоящего |
из предметов первых двух |
іипов |
|||||||||||||||
Остается, определить х.,. Ясно, |
что величина |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
(13.12) |
|
ЪМ=0ю«*{ь(*г)Ч, |
|
|
|
(«-Pi**)} |
|
|
|
|
|
|||||||
?о?йа для |
к-вого |
шага |
моано |
записать |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
rge |
$ (w\- |
ааксимальная |
стоимость |
груза, |
состоящего-из |
|
|
|||||||||||
|
1 К Ч |
; |
|
предметов |
керзых "к" типов; |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
$я{Ді)-Сй*аГ отсамость вместе вэяівс предметов к-го гипа; |
|
|
||||||||||||||||
P. JW„ w у |
|
«акешальная |
сгошосгъ |
груза, |
состоящего |
из предмегоь |
||||||||||||
Т и ѵ * а а р д а х |
£ s - ïj |
8инол с дбщим лесом |
не более |
( vV- PE _xR ). |