Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии

..pdf
Скачиваний:
31
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
14.6 Mб
Скачать

например для модуля упругости при изгибе у\

SSi = 3642 + 3652 + . . . + 5582 = 6 275 327;

3) сумма квадратов итогов по фактору Хи деленная на л2,

2

 

2 * 2 ,

 

[~0

 

SS2 =

П2

Так, для показателя у i

(табл. 25)

 

SS2 =

43222 ч- 40912 +

43462

--------------- -

= 6 033742.

Таким же образом определялись эти величины для остальных факторов;

2 * 1 /

4) SS3- - ! = ^ — .

например, для у\ (табл. 25)

55>_ « 2 Е ± « д а ± з ш 1 _ 6053041;

2>х 1я

5) SS4 =

9 например, для у\ (табл. 25)

33852 + 42232 +51512 = б 2 0 2 7 5 0 ;

2

 

* 5

 

6) ss5= Z-0

 

 

например, для у\

(табл. 25)

 

SS5 =

12892 + 15162 + 14192 +

. . . + 15242

 

= 6 046886;

7) корректирующий член, равный квадрату общего итога, деленному на чис­

ло опытов,

3 \ 2 / 2 \ 2 / 3 \ 2 8 \ 2

SSQ= —

 

- /H

__

 

___

 

___

 

л з ____

/

^'

/у

 

s/-о0

\ j-o0

\\ q=*0

\ I/=»о0

например, д,ля у\t)i (табл. 25)

 

 

 

 

 

 

SSfi = (4322 4- 4091 4- 4346)2

(4528 4- 4339 4- 3892)2

(1289 4-

■.. + 1524)2

 

 

 

27

 

27

 

 

27

 

 

 

 

=

6 029 336;

 

 

 

 

Далее определялись суммы квадратов для всех источников дисперсии; 8) SSX^= SS2

например, для у\

9) SSXt = SS3 — SS6;

например, для y\

SSrj = 6 053 041 — 6 029 336 = 23 705;

10)SSX> = SS4 — SS6;

например, для y\

SSr = 6 202 750 — 6 029 336 = 173 414;

11) SSX< = SS5 — SS6;

например, для у i

SSXA = 6 046 886 — 6 029 336 = 17 547;

12) общая сумма квадратов равна разности между суммой квадратов всех наблюдений и корректирующим членом:

=

например, для у\

SSo6ui = 6 275 327 — б 029 336 = 245 991;

13) остаточная сумма квадратов служит для оценки ошибки эксперимента

SSQCT = SS0бщ — (SSXi + SSXа + S 5 Jtrjj + 5 5 ^ );

например, для у\

SSocr = 245 991 — (4406 + 23 705 + 17 341 + 17 547) = 26 919.

Результаты дисперсионного анализа для всех четырех показателей качества представлены в таблице.

Для выбора оптимальной композиции эффекты факторов на разных уровнях были сопоставлены при помощи множественного рангового критерияДункана. При этом поскольку тип добавки (х\) значимо влияет только на у2 (см. табли­

цу), была выбрана добавка, обеспечивающая максимальную прочность при изги­ бе. Нормированная ошибка среднего значения у2 равна

 

S—У2

V 5ош9

 

2,99.

 

Средние

значения

 

 

 

у2 для

уровней

$ > =

108

^ 2)= 116

фактора Х\

у £°> = 104

Ранги, г

(табл.

8

3,08

 

3,23

приложения)

 

 

г X s -

 

 

9,2

 

9,7

у2

 

 

 

 

 

 

«42*— У ^ =12>9,7 — различие значимо

 

 

<42*— У^ =8< 9,2 — различие незначимо

 

 

yty^

= 4 < 9 ,2 — различие незначимо

 

Была выбрана добавка типа ДСТ-30. Этот тип добавки существенно отли­ чается от добавки типа СКЭП и незначимо от ИСТ-30. В связи с тем, что фак­ торы х3, х2 и хАпо разному влияют на показатели качества (табл. 25), оптималь­

ная композиция была выбрана на основании факторного анализа обобщенной функции желательности D. Были определены нормированная ошибка среднего значения D:

для факторов х2 и Хг

SD ~

0,035,

Свой­

Источник дисперсии

Число

Сумма

Средний

Проверка значимости

ство

степеней

кпадратов

квадрат

 

 

свободы

 

 

 

Х\

2

4 406

2203

*2

2

23705

11853

У1

2

173414

86 707

Хз

Х4

8

17547

2 193

Ошибка

12

26919

2 243

Общая сумма

26

245 991

 

XI

2

741

370

х 2

2

65

33

У2

2

761

 

х 3

381

х 4

8

4 949

619

Ошибка

12

964

80

Общая сумма

26

7 480

 

Х \

 

3098

1549

Х2

 

38 617

19 309

Уз

 

 

 

Хз

 

654 929

327 465

х 4

 

120 054

15 007

^ < 1

5 ОШ

4 X2

= 5,284

5 2 ^ ош

S2 х 3

= 38,657

• 1

< 1

 

s lm

 

Л =■

: 4,625

Ъ = - 2

< 1

ОШ

 

2

 

Т-з = - ^ - = 4 , 7 6 3

ОШ

£

FA= - *4 = 7,730

л = .

г.2.

 

< 1

^2 =

г - =

3,838

Р з =

=

65,089

 

ОШ

 

 

9

 

^ = -

5“

 

=

2,983

ОШ

Свой­

Источник

Число

Сумма

 

Средний

Проверка значимости

ство

дисперсии

степеней

квадратов

квадрат

 

 

 

свободы

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошибка

 

12

60 375

5 031

 

 

 

 

Общая сумма

 

26

877 073

 

 

 

 

 

 

 

 

Х\

 

2

0

 

0

 

Л <

 

1

 

 

 

Х2

 

2

0,058

 

0,029

F 2 =

2,636

 

D

 

 

 

2*

0,299

 

0,150

^ 3 =

13,636

 

 

*4

 

8

0,307

 

0,154

Fa = 14,00

 

Ошибка

 

12

0,130

 

0,011

 

 

 

 

Общая сумма

 

26

0,794

 

 

 

 

 

 

 

для фактора х4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч- V

U,U11

 

:0,061.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Уровни фактора х2

 

1

2

 

 

 

 

 

 

Средние

значения

0,480

0,554

 

0,598

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Ранги, г

 

 

 

 

3,08

 

 

3,23

 

 

 

 

г X sp

 

 

 

 

0,107

 

0,113

 

 

 

 

 

 

£>(°>_£)(1) = 0,118>0,113 — различие значимо

 

 

 

 

 

£)(°) — £)(2) =0,044<0,107 — различие незначимо

 

 

 

 

 

/)(2) — /)(х) =0,074<0,107 — различие незначимо

 

 

 

 

Уровни фактора х3

0

 

 

1

2

 

 

 

 

Средние

значения

0,403

 

0,582

0,653

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

ъ {2) — 5 (0) =0,250>0,113 — различие значимо

 

 

 

 

 

£)(2) —

=0,071 <0,107 — различие незначимо

 

 

 

 

 

£>(1)—

=0,179> 0,107 — различие значимо

 

 

 

Уровни фак­

2

8

0

7

4

3

 

 

1

5

тора Х4

6

 

 

Средние зна-.

0,457

0,463

0,527

 

0,573

0,575

0,642

0,643

0,697

чения

D

0,336

 

Ранги, г

 

3,08

3,23

3,33

 

3,36

3,40

3,42

3,44

3,44

r X s £

 

 

0,187

0,197

0,201

 

0,205

0,208

0,209

0,210

0,22Q

D(5) — £)(6) =0,331 <0,210 — различие значимое

/)(5) — D^ =0,240>0,210 — различие значимое

£)(5) — /)(8) =о,234>0,209 — различие значимое

£)(5) — £)(°) =о,170<0,208 — различие незначимое

£)(5) — £)(?) =0,124<0,205 — различие незначимое

/)(5) — /)(4) =0,122<0,'201— различие незначимое

£)(5) — Z)(3> = 0,055<0,197 — различие незначимое

D (5)— Z>(1* = 0,054<0,187— различие незначимое D*1) — 5 (6) = 0,307>0,210— различие значимое 5(П — £)(2) = 0,186<0,209— различие незначимое

D ^ = 0,180<0,2€8— различие незначимое 5 (1) — D = 0,116<0,205— различие незначимое £>(!) — /)(7) =О,07О<О,2О1— различие незначимое

б (4) = 0,068>0,197— различие незначимое 5 (1)— D(3) = 0,001 <0,187 — различие незначимое

£>(3) — = 0,306>0,209 — различие значимое

/)(3) — 5 (2) = 0,185<0,208— различие незначимое

2)(3) — 5

(8) = 0,179<0,205 — различие незначимое

5 ( 3) — 5

(0)

=0,115<0,201 — различие незначимое

]Q(3) — 5 (7)

= 0,069<0,197 — различие незначимое

5 (3) — 5 (4) = 0,067<0,187 — различие незначимое £>(4) — =0,239>0,208 — различие значимое

25(4) — 5 (2) = 0,118<0,205 — различие незначимое /)(4) — £>(8) =0,112<0,201— различие незначимое

D(4) —

=0,048<0,197 — различие незначимое

£>(4) — D

= 0,002<0,187 — различие незначимое

5<7>— Z5<6> =0,237 >0,205 — различие значимое

D^

=0,116<0,201 — различие незначимое

/)(7)

) = о >1Ю<0,197 — различие незначимое

^^ =0,046<0,187 — различие незначимое

£>(°) ) =о,191 <0,201— различие незначимое

£)(°) — о ( 2) =о,070<0,197 — различие незначимое £)(°)__£)(8) = 0,064<0,187 — различие незначимое £>(8) — D(6) =о, 127<0,197 — различие незначимое

£>( 8) __ £)(2) = 0,006<0,187 — различие незначимое £)(2) — £)(6) =0,121 <0,187 — различие незначимое

На основании дисперсионного и факторного анализа были выбраны следую­

щие композиции:

(Т А= 1

1)4-10 ДСТ-30;

 

 

1)

ПЭВД4-10%

 

 

2)

ПЭВД4-15%

(Т : А = 1

1)4-10% ДСТ-30;

 

 

3)

ПЭВД4-10% (Т : А = I : 0,5)4-10% ДСТ.

 

 

Свойства оптимальных композиций приведены в таблице.

 

Номер компози­

у,, кгс/см3

Уа, кгс/см3

Уз, Г

Формуемость

 

ции

 

1-

545

135

450

Отличная

 

2

576

125

400

Хорошая

 

3

498

130

470

Отличная

МЕТОДЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО

ИРЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

1.Стохастическая связь. Между случайными величинами обыч­ но существует такая связь, при которой с изменением одной вели­

чины меняется распределение другой. Такая связь называется сто­ хастической. Изменение случайной величины Y, соответствующе^ изменению величины X, разбивается при этом на две компоненты; стохастическую (связанную с зависимостью Y от X) и случайную. Если первая компонента отсутствует, то величины Y и X независи­ мы. Если отсутствует вторая компонента, Y и X связаны функцио­ нальной зависимостью. При наличии обеих компонент соотношение между ними определяет силу (тесноту) связи. В общем виде зада-: ча выявления и оценки силы стохастической связи в математиче­ ской статистике не решена. Существуют показатели, оценивающие те или иные стороны стохастической связи. Из них важнейшим является коэффициент корреляции.

Если две случайные величины независимы, то дисперсия суммы равна сумме дисперсий этих величин:

 

D { X + Y) =

D{X\ + D[Y\.

(IV. 1)

Из определения

дисперсии

и математического

ожидания сле­

дует:

 

 

 

D {Х + Г} =

М [X + Y — М (X + Г)]2 = М [Л"— МХХ)]2 +

+ 2М {{Х — М (* )] М (Г)]} + М [Y — М (Г)]2 =

£>(Х) +

+ 2М

+ D ( Y ) .

(IV .2)

Зависимость между X и Y вытекает из неравенства

 

M [ ( X - m x) ( Y - m y)] * 0 .

(IV .3)

Величина (IV.3) называется корреляционным моментом, моментом связи или ковариацией cov {AT}, (covxy) случайных величин X и

У. Безразмерная величина

г = ---------------------------M [ ( X - m M Y - m u)]

(.iv.4)

Чх Ч у

 

называется коэффициентом корреляции. Для независимых случай­ ных величин коэффициент корреляции равен нулю, но он мон^ет быть равен нулю для некоторых зависимых величин, которые При этом называются некоррелированными. Для случайных величин, имеющих нормальное распределение, отсутствие корреляции озца. чает и отсутствие всякой зависимости.

Коэффициент корреляции не меняется от прибавления к X и у каких-либо неслучайных слагаемых, от умножения X и Y на поло­ жительные числа. Если же одну из величин, не меняя другой, ум. ноэрить на —1, то на —1 умножится и коэффициент корреляции.

Коэффициент корреляции характеризует не всякую зависимость, а только линейную. Линейная вероятностная зависимость случайных величин заключается в том, что при возрастании одной случайной величины другая имеет тенденцию возрастать (или убывать), по линейному закону. Коэффициент корреляции характеризует степень тесноты линейной зависимости. Если случайные величины X и Y связаны точной линейной функциональной зависимостью у = = bo+ b[X, то гху= ± 1; причем знак соответствует знаку коэффи­ циента Ь\. В общем случае, когда величины X и У связаны произ­ вольной стохастической зависимостью, коэффициент корреляции может иметь значение в пределах

 

 

 

 

 

 

— 1 < г ^ < 1 .

( I V . 5)

При гху> 0 существует положительная корреляционная связь меж­

ду величинами X и У, при гху< 0 — отрицательная.

 

 

Коэффициент

корреляции

 

 

 

одинаково отмечает и слишком

 

 

 

большую долю случайности, и

 

 

 

слишком

большую

криволи-

 

 

 

нейность

этой связи.

Зависи­

 

 

 

мость между X и У может быть

 

 

 

строго

функциональной,

а ко­

 

 

 

эффициент корреляции все еще

 

 

 

будет

меньше 1.

О

наличии

 

 

 

или

отсутствии

корреляции

 

 

 

между

двумя случайными ве­

 

 

 

личинами

качественно

можно

 

 

 

судить по виду поля корреля­

 

 

 

ции.

Положительная

корреля­

 

 

 

ция

между случайными

вели­

 

 

 

чинами

представлена на рис.

Рис. 23. Поле корреляции случайной ве­

23,

а. Еще более

ярко

выра­

женная

положительная

корре­

личины

 

 

ляция,

близкая

к

линейной

 

 

 

функциональной, показана на рис. 23, б. На рис. 23, в приведен

пример

 

сравнительно

слабой

отрицательной корреляции,

а на

рис. 23, г — пример практически некоррелированных случайных ве­

личин.

 

 

 

 

 

 

 

коэффи­

2.

 

Выборочный коэффициент корреляции. Выборочный

циент корреляции г* определяется так же, как и генеральный коэф­

фициент г, только при этом используются выборочные

средние и

дисперсии. Допустим, что проведено п испытаний и при каждом от­ мечались значения двух случайных величин. Если через х и у обо­ значить средние значения

п

\_

п

то выборочный коэффициент корреляции равен

 

 

П

_

_

 

 

2

t o — •*) to — у)

 

 

г* =

----------------»----

 

 

 

(Л — 1) SxSy

 

где sx2 и sv2— выборочные дисперсии:

 

 

 

 

т2 to — *)2,

 

 

 

/=1

 

 

При вычислениях удобно пользоваться формулами:

п

 

п

П

П

 

2

0/

^

to — *) t o —7) = ^

•*/«// — ——^

/-1

^

/-1

 

 

(IV.6)

(IV .7)

При достаточно большом объеме выборки п выборочный коэф­ фициент корреляции г* приближенно равен генеральному коэффи­ циенту г. Однако оценить возникающую при этом погрешность затруднительно. Для этого нужно знать распределение г* как слу­ чайной величины. Это распределение зависит от генерального, ко­ эффициента корреляции г, который неизвестен. Для проверки гипо­ тезы об отсутствии корреляции необходимо проверять, значимо ли отличается г* от нуля. Для проверки нулевой гипотезы Н0:г = О можно использовать нормальное распределение со стандартом:

V ~ 0

(IV .8)

Если в качестве доверительной вероятности взять (3 = 0,95, ко­ эффициент корреляции находится в следующих доверительных границах:

.

1,96 (1 — г*2)

< Г < Г* +

1,96 (1 — г*2)

г* —

-------- — -----

-----------II------

V п

Уп

С вероятностью 0,95 можно утверждать, что зависимость меж­ ду случайными величинами существует, если 0 не содержится внут­ ри доверительного интервала, т. е. если

к*1

1,96(1 —г*2)

(IV. 10)

—— ^ ---- - > 0

 

 

При малом числе экспериментов и сравнительно высокой кор­ реляции распределение коэффициента корреляции существенно от-

Рис. 24. Плотность распределения выборочного коэффициента корреляции

личается от нормального (рис. 24, а). Для построения доверитель­ ного интервала можно воспользоваться преобразованием Фишера:

e2z— 1

r* = ihz = — ------- ,

(IV .ll)

e2z + 1

 

отсюда

z =

1 +/•♦

(IV .12)

1 —г*

 

 

Распределение z является почти неизменным по форме при меняю­ щихся г* и п и с возрастанием п быстро приближается к нормаль­ ному (рис. 24, б) со средним, равным

1

, 1 + г

 

 

mz==T

п Т ^ 7

(1УЛЗ)

и со стандартом

 

 

 

У п - 3

 

(IV. 14)

 

 

Тогда с доверительной вероятностью

р значение

неизвестного

mz находится в пределах

 

 

 

где щ — квантиль нормального распределения. При доверительной вероятности Э = 0,95, ыр = 1,96, отсюда

1,96

1,96

(IV. 16)

< mz < г +

----- —

У п - З

После нахождения доверительных границ для mz

Zi =

1,96

Z

 

У п 3

и

(IV .17)

 

У п - З

можно найти доверительные границы для генерального коэффици­ ента корреляции, подставляя z { и z2 в формулу (IV.11).

3. Регрессия. Зависимость между случайными величинами пол­ ностью определяется условной функцией распределения. Для си­ стемы двух случайных величин условная функция распределения F(x, у) является функцией двух переменных и т. д. Использование условных функций распределения в практических случаях затруд­ нительно. Поэтому на практике обычно пользуются условными средними ту и условными дисперсиями оу2. Зависимость дисперсии (Ту2 от параметра х называется скедастической зависимостью. Ис­ пользуется эта зависимость редко. На практике, если дисперсии однородны, их усредняют. Зависимость условного среднего пгу от л* называется регрессией.

При обработке эксперимента находят уравнение приближенной регрессии, оценивая при этом величину и вероятность этой прибли­ женности. Задача ставится таким образом: по данной выборке объема п найти уравнение приближенной регрессии и оценить до­ пускаемую при этом ошибку. Эта задача решается методами рег­ рессионного и корреляционного анализа.

4. Метод наименьших квадратов. Уравнение приближенной рег­

рессии существенно зависит от выбираемого метода приближения. В качестве такого метода обычно выбирают метод наимень­ ших квадратов. Пусть задан некоторый класс функций f{x), накладывающих на выборку одинаковое число связей I. Число свя­ зей / равно числу неопределенных коэффициентов, входящих в ана­ литическое выражение этой функции. Чаще всего используют мно­ гочлены различной степени. Наилучшее уравнение приближенной регрессии дает та функция из рассматриваемого класса, для кото­ рой сумма квадратов

п

ф= 2 [*<-/(*/)]* /-1

имеет наименьшее значение.

130