3. Эволюция взглядов на цикличность развития экономики. Основные виды и модели экономического цикла

Экономические циклы подразделяются на короткие, средние и длинные. Короткие циклы связаны с восстановлением равновесия на потребительском рынке страны, их продолжительность составляет в среднем 2-4 года. Средние циклы связаны с изменением спроса на активную и пассивную части основного капитала (оборудование; здания, сооружения), их продолжительность составляет примерно 10-12 лет. Длинные циклы связаны с изменением технологического способа производства, их продолжительность 50-60 лет.

У всех экономических циклов имеется ряд общих черт:

1. они не противоречат друг другу, а в процессе взаимодействия дополняют друг друга;

2. основой механизма кратко-, средне- и долгосрочных периодических колебаний является научно-технический прогресс (НТП);

3. все виды циклов имеют относительно синхронную форму движения и вместе образуют мировые экономические циклы;

4. короткие циклы экономического развития есть органическая часть средних циклов, которые, в свою очередь, являются частью длинных экономических циклов.

По проблемам причин колебаний экономической активности общества во времени существуют различные теории. Они представляют собой комплекс знаний, идей и взглядов, направленных на объяснение природы экономического цикла. Принято выделять неоклассическую, кейнсианскую и монетаристскую теории экономического цикла.

Согласно неоклассической теории, экономический цикл – это результат изменения совокупного предложения под влиянием таких факторов, как технология, наличие ресурсов и производительность.

Согласно кейнсианской и монетаристской теориям, экономический цикл есть результат изменения совокупного спроса. Но если у кейнсианцев в качестве обычного источника циклической неустойчивости выступают совокупные расходы, то у монетаристов – предложение денег.

В упомянутых теориях модели экономического цикла делятся на традиционные и современные.К традиционным моделям относятся:

• короткие циклы Дж. Китчина продолжительностью 2 г. 4 мес.;

• средние циклы К.Жугляра продолжительностью 10 лет;

• периодические циклы К.Маркса продолжительностью 10 лет;

• строительные циклы С.Кузнеца продолжительностью 18-25 лет;

• длинные циклы Н.Д. Кондратьева продолжительностью 50-60 лет.

Общим для всех моделей традиционного типа является то, что в них:

1. наличие экономического цикла доказывается эмпирически;

2. цикл рассматривается как единый процесс, в котором закономерно чередуются фазы кризисов и подъемов;

3. цикл представляется как многокомпонентный процесс;

4. цикл есть колебания, происходящие вокруг положения равновесия;

5. цикл – это не просто колебания, а колебания, независимые от долговременного экономического роста.

Среди разработчиков моделей традиционного типа наибольший вклад в развитие теории периодических колебаний внес русский экономист Н.Д. Кондратьев (1892-1938 гг.). Он на основе обобщения фактического материала по национальным экономикам трех стран – США, Англии и Франции за период 100-150 лет выделил три больших экономических цикла:

I цикл – с 1790 по 1850 гг.;

II цикл – с 1850 по 1890 гг.;

III цикл – с 1891 года, который с 1920 года перешел в понижательную фазу.

Теория "больших циклов конъюнктуры" Н.Д.Кондратьева основана на следующих положениях:

• развитие экономики характеризуется последовательным чередованием периодов замедленного и ускоренного роста, каждый из которых имеет продолжительность 20-30 лет;

• колебательный процесс является четырехфазным и имеет длину волны с периодом около 50 лет;

• ведущими элементами механизма, воспроизводящего большие циклы конъюнктуры, выступают оборот основного капитала с длительным сроком службы, накопление свободного денежного капитала и НТП;

• перед началом и в самом начале повышательной волны каждого большого цикла наблюдаются глубокие изменения в условиях экономической жизни страны: крупные научно-технические открытия и изобретения, изменения добычи золота и денежного обращения, развитие экономических связей с другими и странами и др.;

• на период повышательной волны каждого большого цикла приходится наивысшее число социальных потрясений в стране: войн, революций, переворотов и т.д.;

• периоды понижательной волны каждого большого цикла сопровождаются длительной депрессией аграрного сектора экономики;

• в периоды повышательной волны больших циклов наблюдаются малые и средние циклы, характеризующиеся короткой депрессией и интенсивностью подъема, а в периоды понижательной волны больших циклов имеет место обратная картина.

Н а основе циклов Н.Д.Кондратьева в мире сформировалась современная периодизация длинных волн (рис. 10.7).

Рис. 10.7. Периодизация длинных волн

I волна (продолжительность 52 года) характеризуется переходом от мануфактуры к фабрике, замене ручного труда машинной техникой и распространением паровых двигателей.

II волна (продолжительность 48 лет) связана с развитием тяжелой промышленности, железнодорожного транспорта, появлением акционерных обществ и капиталистических предприятий.

III волна (продолжительность 56 лет) знаменует собой промышленную революцию на рубеже XIX-XX веков (появление двигателей внутреннего сгорания, самолетов, автомобилей, использование электроэнергии), а также монополизацию производства.

IV волна (продолжительность 45 лет) определяет обеспечение массового производства для потребителя, расцвет государственного монополизма, динамизм экономики, кейнсианскую теорию государственного регулирования экономики.

V волна (продолжительность с 50-х до 80-х гг. ХХ века) характеризуется нарушением процесса воспроизводства, обесценением капитала в энерго- и материалоемких отраслях народного хозяйства, массовой безработицей, инфляцией, энергетическим, сырьевым и валютным кризисами, приватизацией, теориями "системы свободного рынка" (М. Фридмен) и "социальной рыночной экономики" (Л.Эрхард).

Наряду с традиционными, существуют современные модели экономического цикла. Они описывают колебания деловой активности общества во времени в трех аспектах:

• в аспекте воздействия изменения величины автономного спроса или объема денежной массы на экономическую конъюнктуру;

• в аспекте влияния динамики объемов сбережений и инвестиций на экономическую конъюнктуру;

• в аспекте воздействия поведения субъектов хозяйствования на экономическую конъюнктуру.

К основным современным моделям экономического цикла относят:

1. модели экономического цикла, основанные на взаимодействии мультипликатора и акселератора (модель Хикса-Самуэльсона и модель Тевеса);

2. модели экономического цикла, основанные на нелинейности функций сбережения и инвестиций (модель Н.Калдора);

3. модели экономического цикла, основанные на теории игр (игровая модель).

Модель Хикса-Самуэльсона представляет собой динамическую модель экономического цикла, в основе которой лежит взаимодействие мультипликатора и акселератора на рынке товаров и услуг. Согласно данной модели, динамику колебания совокупного дохода определяют значения предельной склонности к потреблению (или мультипликатора) и акселератора. При этом, несмотря на то, что в модели время учитывается в явном виде, она остается краткосрочной: приращение объема инвестиций увеличивает только совокупный спрос, а воздействие инвестиций на совокупное предложение через вступление в строй новых производственных мощностей не учитывается (такое ограничение снимается в моделях экономического роста).

Характерные особенности модели Хикса-Самуэльсона:

• совокупный доход текущего периода связан с размерами индуцированного потребления, индуцированного инвестирования и автономного инвестирования;

• индуцированное потребление рассматривается как объем потребления в текущем периоде, определяемый величиной совокупного дохода в предшествующем периоде;

• индуцированное инвестирование представляет собой объем инвестирования в текущем периоде, определяемый величиной прироста совокупного дохода в предшествующем периоде;

• автономное инвестирование выступает как независящее от изменения совокупного дохода.

Математическая интерпретация модели Хикса-Самуэльсона:

,

где y_t – размер совокупного дохода в текущем периоде;

C_a –автономное потребление;

MPC – значение предельной склонности к потреблению (значение мультипликатора);

y_t-1 – размер совокупного дохода в предшествующем периоде.

Графически влияние изменяющихся значений мультипликатора и акселератора на характер динамики совокупного дохода можно представить следующим образом (рис. 10.8.):

1

1 2 3

Рис. 10.8. Модель Хикса-Самуэльсона

Устремляется ли значение y_t к некоторой конечной величине или уходит в бесконечность, зависит от значения последнего слагаемого характеристического уравнения. Если  (акселератор) < 1, то равновесие установится на определенном уровне. При > 1 нарушенное один раз равновесие больше не восстановится. Когда  = 1, тогда значение y_t будет колебаться с постоянной амплитудой. В результате все множество сочетаний MPC и  можно разделить на пять областей (рис. 10.8).

Основными формами колебаний совокупного дохода выступают:

1. монотонное движение величины совокупного дохода к новому равновесию (область I) (рис. 10.9.);

Рис. 10.9. Область I

2. затухающие колебания величины совокупного дохода в сторону достижения нового равновесного уровня (область II) (рис.10.10.);

Рис. 10.10. Область II

Рис. 10.10. Область П

3. взрывные колебания величины совокупного дохода (область III) (рис. 10.11.);

Рис. 10.11. Область III

4. монотонный бесконечный рост величины совокупного дохода (область IV) (рис. 10.12.);

Рис. 10.12 Область IV

5. равномерные незатухающие колебания величины совокупного дохода (область V) (рис. 10.13.).

Рис. 7.9. Область V

Модель Тевеса, как и предыдущая модель экономического цикла, тоже основана на взаимодействии мультипликатора и акселератора на товарном рынке, но через ставку процента. Иными словами, она дополнена механизмом денежного рынка (в соответствии с моделью IS-LM) и по существу показывает возможности банковской системы в регулировании конъюнктурных колебаний экономической активности.

Основные положения модели Тевеса:

• внешним источником конъюнктурных колебаний выступает изменение объема денежной массы;

• спрос на деньги бывает двояким: спрос на деньги для сделок и спрос на деньги в качестве имущества;

• спрос на деньги для сделок зависит от размера совокупного дохода в предшествующем периоде;

• спрос на деньги в качестве имущества зависит от текущей ставки процента;

• ставка процента есть функция времени, а величина автономных инвестиций – функция от ставки процента.

Математическая интерпретация модели Тевеса:

где L_t – размер общего спроса на деньги;

L_y – размер спроса на деньги для сделок;

y_t-1 – размер совокупного дохода в предшествующем периоде;

L_i – размер спроса на деньги в качестве имущества;

i_t – ставка процента в текущем периоде.

В данной модели устойчивость или неустойчивость совместного динамического равновесия на рынках благ зависит от значения суммы  + , при этом:

где I_i – индуцированные инвестиции.

Если  + < 1, то равновесие устойчиво, при  + > 1 после нарушения равновесия оно не восстановится, а при  +  = 1 экзогенный толчок в виде приращения автономного спроса приведет к равномерным незатухающим колебаниям эффективного спроса около своего равновесного значения.

Поскольку по своей природе  величина положительная, то теперь разделительная линия проходит выше, чем в модели Хикса-Самуэльсона (рис. 10.14). Но так как предельная склонность к потреблению не может превышать единицу, все точки, лежащие выше линии MPC = 1, не имеют экономического смысла.

мультипликатор

1

1 2 3

Рис. 10.14. Модель Тевеса

МодельТевеса показывает:

- при включении в модель экономического цикла денежного рынка область устойчивого равновесия сокращается на заштрихованную площадь (рис. 10.14); это уменьшение тем больше, чем выше .;

- одновременно со сдвигом вправо линии, отделяющей области неустойчивого равновесия от устойчивого, вниз сдвигается линия, которая отделяет колебательные изменения совокупного дохода от монотонного его изменения;

- область устойчивого равновесия сужается при увеличении:

а) эластичности инвестиций по ставке процента;

б) эластичности спроса на деньги по доходу;

- увеличение эластичности спроса на деньги по ставке процента сдерживает сужение области устойчивого равновесия.

Модель Н.Калдора – это динамическая модель экономического цикла, основанная на нелинейности функций сбережения и инвестиций на рынке товаров и услуг. С позиций данной модели равновесные состояния на товарном рынке имеют вид (рис. 10.15):

Рис. 10.15. Модель Н.Калдора

График модели Н.Калдора иллюстрирует:

1. объем сбережений является нелинейной возрастающей функцией от дохода;

2. на товарном рынке равновесие устанавливается приравниванием объемов сбережений (S) и инвестиций (I);

3. кривые сбережений и инвестиций пересекаются в трех точках A, B, C, представляющих собой варианты статического равновесия в определенный момент времени;

4. вариант статического равновесия В неустойчив, ибо если S>I, то на товарном рынке образуется избыток благ, обусловливающий сокращение производства; если I>S, то на товарном рынке возникает дефицит благ, стимулирующий расширение производства;

5. варианты статического равновесия А и С устойчивы, поскольку отклонение от данных точек:

а) вправо – приводит к избытку благ и сокращению производства;

б) влево – приводит к дефициту и расширению производства;

6. при долговременном устойчивом состоянии конъюнктуры растет благосостояние субъектов и увеличиваются размеры их сбережений. Это вызывает смещение кривой сбережения вверх при одновременном смещении вниз кривой инвестиций в связи с приближением к оптимальным размерам объема капитала;

7. в результате встречного движения кривых сбережений и инвестиций равновесие национальной экономики превращается из устойчивого в неустойчивое, что знаменует собой начало очередного экономического цикла.

Рассмотрим процесс изменения экономической конъюнктуры согласно модели Н.Калдора. Пусть в исходном моменте национальный доход равен y₀ (рис. 10.15). Поскольку в этом случае инвестиции превышают сбережения, на рынке благ образуется дефицит, который стимулирует рост производства. Когда национальный доход возрастет до y_C, тогда установится устойчивое равновесие. Если такое состояние конъюнктуры сохранится надолго, то вследствие длительного роста благосостояния домашние хозяйства увеличат размер сбережений и кривая S сместится вверх. Одновременно кривая инвестиций вследствие приближения объема капитала к оптимальному размеру начнет сдвигаться вниз. Встречное движение графиков функций сбережений и инвестиций приведет к совмещению точек B и C (рис. 10.16).

Рис. 10.16. Смещение кривых I и S в фазе бума

В результате краткосрочное равновесие из устойчивого превратится в неустойчивое. Как только национальный доход станет меньше y_B,C, сбережения будут превышать инвестиции и из-за возникшего избытка на рынке благ производство начнет сокращаться, пока национальная экономика не достигнет нового краткосрочного устойчивого равновесия в точке A. На некоторое время установится устойчивое равновесие при низком уровне экономической активности.

При такой экономической конъюнктуре через некоторое время размер сбережений начнет сокращаться, что отразится сдвигом кривой S вниз. Кроме того, если в течение ряда лет объем производства сохранится на низком уровне, то запасы готовой продукции постепенно сократятся. В определенный момент возникнет дефицит благ, и это послужит сигналом к расширению производства и увеличению спроса на инвестиции; начнется сдвиг кривой I вверх.

Встречное движение кривых S и I совместит точки A и B (рис. 10.17), и установится неустойчивое равновесие. Поэтому, когда при оживлении экономики объем производства будет превышать y_A,B, на рынке благ возникнет дефицит, стимулирующий рост национального дохода до y_C.

Рис. 10.17. Смещение кривых I и S в фазе подъема

Таким образом, пройдя через конъюнктурный цикл, экономика на некоторое время снова стабилизируется при высокой экономической активности. Со временем по вышеназванным причинам кривая S начнет движение вверх при одновременном смещении кривой I вниз, что будет означать начало очередного экономического цикла.

Игровая модель экономического цикла (рис. 10.18) основана на теории игр и имеет следующие особенности:

• имитирует соперничество национальных субъектов, преследующих свои стратегические цели при ожидаемом поведении контрагентов;

• каждый из национальных субъектов выбирает стратегию, но не знает стратегии других субъектов;

• стратегия национального субъекта – это инструкция о действии в различных экономических ситуациях;

• национальные субъекты стремятся получить гарантированный результат независимо от действий других субъектов;

• наибольшей выгоды национальные субъекты достигают только путем соглашения между собой;

• самостоятельные решения каждого из национальных субъектов приводят их к начальному состоянию;

• возврат национальных субъектов в начальное состояние свидетельствует, что экономика переходит в новый экономический цикл;

• отсутствие координации деятельности национальных субъектов ведет к спаду производства.

Графически игровая модель экономического цикла представлена на рис. 10.18.

S, I S

I

C

B

A

0 y_a y_b y_c y

Рис. 10.18. Игровая модель экономического цикла

Модель Крафта-Вайзе. В этой модели используются элементы теории игр, поскольку при определении вариантов поведения субъекты опираются на свои прогнозы ответных реакций контрагента. Возникновение конъюнктурных колебаний в экономике объясняется изменением стратегии поведения хозяйствующих субъектов.

Предположим, что общество состоит только из двух хозяйствующих субъектов: предпринимателей и домашних хозяйств, причем последние на рынке рабочей силы представлены профсоюзом.

Изменение экономической стратегии предпринимателей сводится к переходу от большого объема инвестиций (I +) к малому их объему (I –) и обратно. Профсоюз, исходя из текущей конъюнктуры и оценивая перспективы, должен принять решение: требовать ли в данный момент высокую (W +) или низкую (W –) ставку заработной платы. В зависимости от выбранной каждым из субъектов стратегии поведения в национальной экономике возникает одна из четырех хозяйственных ситуаций (табл. 10.1).

Таблица 10.1

Варианты экономической конъюнктуры в зависимости от стратегии поведения предпринимателей и домашних хозяйств

		Стратегия домашних хозяйств
		W–	W+
Стратегия предпринимателей	I +	I	II
	I –	III	IV

Ситуация I возникает тогда, когда профсоюз согласен на низкую ставку заработной платы, а предприниматели делают большие инвестиции. В таких условиях занятость будет очень высокой (избыточной), поэтому фонд заработной платы будет большим, несмотря на низкую цену рабочей силы. Большой фонд оплаты труда и высокая инвестиционная активность создают большой совокупный спрос на рынке благ, что вместе с низкими издержками на единицу труда обеспечивает предпринимателям большую прибыль.

Поскольку условия благоприятствуют повышению заработной платы, то с течением времени ситуация I перейдет в ситуацию II. Когда ставка зарплаты достигнет максимума, тогда в национальной экономике установится полная занятость. Доля труда в национальном доходе достигает максимума. Так как возрастут затраты на оплату труда, то прибыль будет небольшой. И раз объем инвестиций большой, то объем прибыли, выплачиваемой на дивиденды, будет очень маленьким. Это может послужить причиной перехода национальной экономики в ситуацию III или IV.

Если при низкой инвестиционной активности предпринимателей профсоюз согласен на низкую ставку заработной платы, то сложится ситуация III. Данная ситуация характеризуется ниже перечисленными признаками: а) появлением неполной занятости, так как совокупный спрос ниже нормального из-за малого объема инвестиций: б) наличием конъюнктурной безработицы, что вместе с низкой ставкой зарплаты снижает долю труда в национальном доходе до минимума; в) увеличением прибыли, большая часть которой распределяется на дивиденды.

Когда при малых объемах инвестиций профсоюз добивается высокой оплаты труда (ситуация IV), то безработица становится очень большой; занятыми останутся лишь наиболее квалифицированные и опытные работники. В этом случае и фонд зарплаты, и прибыль будут небольшими, так как производимый национальный доход невелик.

В систематизированном виде конъюнктурные характеристики четырех перечисленных состояний национальной экономики представлены в табл. 10.2.

Таблица 10.2

Характеристики состояния конъюнктуры

Ситуация	Занятость	Номинальная ставка зарплаты	Фонд зарплаты	Распределяемая прибыль
I	Избыточная	Низкая	Большой	Большая
II	Полная	Максимальная	Максимальный	Минимальная
III	Неполная	Минимальная	Минимальный	Максимальная
IV	Минимальная	Высокая	Маленький	Маленькая

Каждый из хозяйствующих субъектов ранжирует возможные рыночные ситуации в соответствии со своей функцией полезности.

Допустим, накануне собрания акционеров предприниматели первостепенное значение придают размеру распределяемой на дивиденды прибыли, поэтому их предпочтения выразятся следующим образом:

U_I⁰: III>I>IV>II.

Домашние хозяйства в это же время стремятся максимизировать фонд заработной платы и их предпочтения распределяется так:

U_D⁰: II > I > IV > III.

Предполагается, что каждой из сторон известны предпочтения другой стороны и после принятия решения о поведении в текущем периоде ни одна из сторон не может его изменить. Такая ситуация в теории игр известна как "дилемма заключенного".

В описанных условиях домашние хозяйства рассуждают так. Если согласиться на низкую ставку зарплаты, то из двух возможных в экономике ситуаций I и III предприниматели выберут III, а при требовании высокой ставки им придется выбирать между ситуациями II и IV и они остановятся на последней. Следовательно, от решения домашних хозяйств зависит, возникнет ли в экономике ситуация III или IV. При сложившихся предпочтениях они выберут ситуацию IV. Состояние экономической конъюнктуры будет характеризоваться большой безработицей и сокращением объема реального капитала из-за недостаточного инвестирования.

Длительное пребывание в такой ситуации может побудить домашние хозяйства изменить систему своих предпочтений. На переговорах с предпринимателями профсоюз будет ориентироваться не только на величину зарплаты, но и на уровень занятости. Тогда шкала ценностей домашних хозяйств изменится и примет следующий вид:

U_D¹: I > II > III > IV.

Так как предпочтения предпринимателей не изменились, то домашние хозяйства по-прежнему могут выбирать лишь между ситуациями III и IV. При новой системе предпочтений они выберут ситуацию III, которая и установится в национальной экономике.

Вследствие снижения ставки зарплаты и прироста занятости у предпринимателей возрастут прибыли. В ожидании подъема национальной экономики предприниматели при выборе стратегии поведения будут делать упор на рост инвестиций. Это изменит шкалу их предпочтений следующим образом:

U_I¹: I > II > III > IV.

Поскольку предпочтения сторон оказались одинаковыми, то в национальной экономике сложится ситуация I.

Обнаружив высокий уровень занятости, сочетающийся с низкой ставкой зарплаты, домашние хозяйства вернутся к своей первоначальной шкале ценностей U_D⁰. Оценивая по этой шкале ситуации I и II, которые предприниматели могут реализовать исходя из своих предпочтений U_I¹, домашние хозяйства предпочтут ситуацию II, и национальная экономика перейдет в очередную фазу экономического цикла.

Вследствие снижения объема прибыли при экономической ситуации II предприниматели со временем станут предпочитать прибыль инвестициям и вернутся к исходной шкале своих предпочтений U_I⁰. Теперь можно говорить о начале очередного конъюнктурного цикла подобного рассмотренному.

Таким образом, экономике присущи циклические колебания конъюнктуры, не сводимые к сезонным перепадам производства. При этом основные модели экономических циклов позволяют проследить за тем, как под воздействием отдельных факторов в экономике возникают циклические колебания.