10. Банковская система

1. Дайте оценку перспектив развития банковской системы РФ на основании бюллетеня банковской статистики на сайте Банка России и используя данные приложения Д о межрегиональном перераспределении финансовых ресурсов через их основные каналы: внебанковском перераспределение ресурсов (внутри холдингов от управляющих к производственным подразделениям корпораций); прямое обращение потребителей на рынки банковских услуг других регионов; банковские филиальные сети.

2. Сравните банковские системы России и Японии, учитывая исторические и современные аспекты развития в научных публикациях журналов, на сайтах в Интернете.

3. В банк Альфа вложено 150 млн.руб. на депозитные счета. Норма обязательных резервов, перечисляемых на счета в Центральном банке – 10%. В кассе коммерческого банка – 300 млн.руб. Определить фактические, обязательные и избыточные резервы банка «Альфа». На какую максимальную сумму может банк и вся банковская система увеличить денежное предложение, если все денежные средства будут обращаться внутри страны?

3. Определите сумму и чистый объем рублевых интервенций Банка России на 01.07.08, если известно изменение золотовалютных резервов по платежному балансу страны на 01.01.08 35 млрд. долл.США и прирост кредитов ЦБ РФ правительству для обслуживания внешнего долга составил на 01.07.08 25 млрд. долл.США, курс 1 долл.США = 28 руб.

4. Определить сумму избыточных резервов банков в России на 01.07.08 по рублевым, зная общую сумму банковских резервов 1689 млрд.руб. и общий размер ФОР (фонда обязательного резервирования) по рублевым и валютным депозитам на эту дату 1255 млрд.руб.

5. Определить фонд обязательного резервирования банков в России на 01.07.08 по рублевым депозитам, если известен размер узкой денежной базы на эту дату 255 млрд.руб. и остатки денежных средств банков на корреспондентских счетах в РКЦ Банка России 1354 млрд руб., агрегат М₀ равен 646 млрд.руб.

6. Центральный банк выкупил ранее размещенные облигации ГКО на сумму 12 млрд.руб., в том числе у коммерческих банков на 8 млрд.руб., у населения – 4 млрд.руб. Четвертая часть полученных денег в наличности у населения, а остальные на банковских счетах. Норма обязательных резервов, установленная Центральным банком – 10%. Как изменится предложение денег, если возможности банковской системы по созданию денег будут использованы полностью?

Тема 13. Коммерческие банки и их деятельность

1. Дайте оценку финансового состояния выбранного Вами банка на основе официально публикуемой отчетности (www.cbr), используя общепринятые методики оценки. Сделайте выводы и предложения по повышению эффективности деятельности банка.

5. Платежный и расчетный баланс страны

1. Американский импортер покупает 5 млн. евро, чтобы произвести платеж за товар. Сколько ему понадобится долларов США, если банк котирует долл./евро как 0,7590/0,7612?

2. Английская компания намерена приобрести американские доллары для оплаты поставки товаров из США. Банк котирует ф.ст./долл. как 1,9643/1,9655. По какому курсу будет произведен обмен: 1,9643 или 1,9655?

3. Английский экспортер получает платеж в швейцарских франках. Требуется определить, по какому курсу он обменяет франки на фунты стерлингов, если курсы этих валют к доллару США будут такими: ф.ст./долл. 1,2243 долл. и долл./швейц.фр. 1,2112.

4. Арбитражер заключает следующие сделки: покупает на бирже 10000 долл. США по курсу СПОТ 28,54 руб. за 1 долл. США и заключает форвардный контракт на продажу через три месяца по курсу 30,86 руб. за 1 долл. США. Размещает 10 000 долл. США на 3 месяца на международном денежном рынке по ставке размер которой составляет 3,16 % годовых. Определить сумму прибыли от купли-продажи валюты.

5. Арбитражер заключает следующие сделки: покупает на бирже 50000 долл. США по курсу СПОТ 28,34 руб. за 1 долл. США и заключает форвардный контракт на продажу через три месяца по курсу 31,80 руб. за 1 долл. США. Размещает 50 000 долл. США на 2 месяца на международном денежном рынке по ставке размер которой составляет 3,12 % годовых. Определить сумму прибыли от купли-продажи валюты.

6. Валютный дилер купил 1 млн. евро за доллары США по курсу 1,3176 долл. за 1 евро. В конце дня он продал евро по курсу 1,3154 долл. Каков будет результат этих 2- сделок для дилера?

7. Две компании заключили договор, по которому компания А соглашается раз в полгода платить компании Б фиксированную процентную ставку 10 % годовых от основной суммы 20 тыс. евро, получая взамен плавающую ставку ЛИБОР. Определить сумму взаимной задолженности между компаниями в первом полугодии, если ставка ЛИБОР составила 9 % годовых.

8. Докажите расчетами выгодность выбранного Вами варианта вложения туристской фирмой 52000 долл.США в банковский депозит: рублевый или валютный? Если: курс покупки – 27,75 руб. за 1 долл. США курс продажи – 28,24 руб. на дату помещения в депозит. Ожидаемый курсы покупки – 27,20 и 28,16 руб. за 1 долл. США через три месяца. Процентные ставки по трехмесячным депозитам: по рублевому –8%, по валютному депозиту- 6,3%. Какие ставки предложили бы Вы банку, чтобы результат от вложения был равнозначным?

9. Допустим, курс евро на спот-рынке составляет 1,2345долл. США. Банк покупает опцион “ПУТ” на 50 000 евро по курсу 1,4532 долларов за евро на срок 2 месяца. премия по опциону равна 0.06 долл. за евро, т.е. 600 долл. за 10 000 евро. При каком курсе исполнение опциона позволит компенсировать уплаченную продавцу опциона премию частично, при каком полностью и при каком курсе покупатель опциона получит прибыль?

10. Если 1 евро равен 1,3146 долл. США, то сколько евро будет стоить 1 долл.?

11. Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США, если: евро/долл. 1,3126, ф.ст./долл. 1,9343 долл.?

12. Внешэкономбанк должен приобрести евро для погашения государственного долга на 10 млрд. американских долларов. Текущий курс доллар/евро – 0,848. Годовые процентные ставки для доллара – 8,3%, для евро – 9,96%. Сколько евро получит Внешэкономбанк при форвардной сделке через месяц?