Тема 3 Выпуск денег

1. Объем денежной массы, находящейся в обращении на начало года, составляет 380 млрд.руб. Определить, как изменится объем денежной массы за год под влиянием инфляции, если среднемесячный уровень инфляции составил 2%.

2. Определить как изменится скорость обращения денег в будущем году, если скорость обращения отчетного года составляет 9,5 оборотов в год. Объем ВВП в текущем году составил 3650 млрд.руб., в будущем периоде он возрастет на 47%, а величина денежной массы увеличится в 1,5 раза.

3. Рассчитать величину денежного агрегата М2 на основе следующих данных: наличные деньги в обращении – 183,1 млн.руб.; денежные средства на расчетных, текущих и прочих счетах – 450,9 млн. руб.; срочные вклады в коммерческих банках – 22,3 млн.руб.; депозитные сертификаты – 0,5 млн.руб.; депозиты до востребования в Сбербанке – 44,9 млн.руб.

4. Рассчитать величину денежного агрегата М1 на основе следующих данных: остатки на текущих, расчетных счетах предприятий – 120 млн.руб.; срочные депозиты в Сбербанке РФ – 25 млн.руб.; наличные деньги в обращении – 103 млн.руб.; государственные краткосрочные облигации – 250 млн.руб.; депозиты до востребования в Сбербанке РФ – 35 млн.руб.

5. Рассчитать значение денежного мультипликатора, если объем денежной массы составляет 600 млрд. руб., а величина денежной базы – 25% от денежной массы.

6. Рассчитать скорость обращения денег в будущем году, если объем ВНП в будущем году возрастет в 1,3 раза. Скорость обращения денег отчетного года составляет 7,5 оборотов. Денежная масса в текущем году составляет 450 млрд.руб., в будущем периоде ожидается ее увеличения на 7%.

7. На основе следующих данных рассчитать показатели, характеризующие качество и структуру денежной массы: объем ВНП – 4854 млрд.руб.; величина денежной массы – 620 млрд.руб; величина денежной базы – 344 млрд. руб.; наличные деньги в обращении – 83,7 млрд.руб;

Тема 4 Инфляция

1. Три коммерческих банка предложили возможным клиентам следующие условие размещения депозитов: первый банк предлагает простые проценты из расчета 35% годовых, второй по ставке 30% при ежемесячном начислении процентов, третий – по ставке 32% и поквартальном начислении процентов. В какой банк клиенту выгоднее вложить 20 тыс.руб. на 1 год

2. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: в первый год начисляются 12% годовых, во второй – 12,5%, в третий – 13%, в четвертый 14% годовых. Рассчитать множитель наращения за весь период.

3. Банк принимает вклады на срочный депозит на следующих условиях: процентная ставка при сроке 35 дней – 45% годовых; при сроке 65 дней – 48% годовых; при сроке 90 дней – 50% годовых. Рассчитайте доход клиента при вкладе 50 тыс.руб. на указанные сроки при начислении точных процентов с точным числом дней в году. Год високосный.

4. Банковская ставка по депозиту составляет 17% годовых. Определить целесообразность вложения денежных средств в банк на 10 месяцев, если среднемесячный уровень инфляции составит 1,5%; 2%.

5. Коммерческий банк привлекает средства населения под простые проценты под 18% годовых. Клиент поместил 200 тыс.руб. на депозит с 12 марта по 30 июля. Определите сумму к погашению при начислении: а) точных процентов с точным числом дней; б) обыкновенных процентов с приближенным числом дней. Год не високосный.

6. Облигация государственного сберегательного займа номинальной стоимостью 1000 руб. с купонной ставкой 11% годовых и сроком обращения 2 года продается с дисконтом 14% годовых. Купонный доход выплачивается ежегодно. Определить финансовый результат от покупки облигации при среднегодовом уровне инфляции 12%.

7. Определить сумму, которую необходимо будет отдать заемщику, если была выдана ссуда в размере 300 тыс. руб. под 26% годовых на 2,5 года, при начислении простых процентов; при начислении сложных процентов.

8. -при начислении простых процентов;

9. -при начислении сложных процентов;

10. Рассчитать наращенную сумму и сумму начисленных процентов, если сумма вклада 100 тыс.руб., срок вклада 2 года, процентная ставка 19% годовых. Начисление процентов производится: а) поквартально; б) по полугодиям; в) один раз в год.

11. Финансовый вексель на сумму 17500 руб. реализуется с дисконтом 9% годовых. Срок обращения векселя 190 дней. Определить финансовый результат от приобретения векселя, если среднегодовой уровень инфляции за год составил 12%.

12. Банковский вексель эмиссионного синдиката номинальной стоимостью 25 тыс.руб. реализован дилерской фирме с дисконтом 15% годовых. Срок погашения векселя через 100 дней. По истечении 30 дней вексель продан частному лицу по цене 24300 руб. Среднегодовой уровень инфляции составил 10%. Рассчитать финансовый результат от приобретения векселя для дилерской фирмы и индивидуального инвестора.

13. Вклад в сумме 150 тыс.руб. помещен в банк на 4 месяца с ежемесячным начислением сложных процентов. Годовая ставка по вкладам 10%. Уровень инфляции 0,5% в месяц. Определить: сумму погашения вклада, индекс инфляции за 4 месяца, реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности.

14. Вклад в сумме 50 тыс.руб. помещен в банк на 3 месяца с ежемесячным начислением сложных процентов. Годовая ставка по вкладам 8%. Уровень инфляции 1% в месяц. Определить: сумму погашения вклада, индекс инфляции за 3 месяца, реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности.

15. Вкладчик имеет возможность вложить 40 тыс.руб. на 2 года на следующих условиях: – купить иностранную валюту по курсу 28,54 руб. за 1 долл. США, с учетом того, что через 2 года курс доллара возрастет на 204 пункта. – вложить денежные средства на депозит в финансовую компанию под 8% годовых с ежеквартальной капитализацией процентов.– приобрести облигацию промышленной корпорации по цене 90% от номинала с ежегодной выплатой процентов по ставке 6% годовых.

16. Выбрать наиболее оптимальный вариант вложения средств, если среднегодовой уровень инфляции составит 7%.

17. Выписан вексель на 100 млн. руб. сроком погашения по предъявлении, но не ранее 8 месяцев, под 30% годовых. Определить предельный уровень месячной инфляции, при котором векселедатель не окажется в убытке.

18. Годовой уровень инфляции составил 12%. Рассчитать среднемесячный уровень цен.

19. Как изменятся цены за месяц, если темп инфляции в данном месяце составит 25%?

20. Коммерческий вексель торговой компании номинальной стоимостью 40 тыс.руб. сроком погашения через 95 дней реализуется с дисконтированной ставкой дохода 16% годовых и. Среднегодовой уровень инфляции 11%. Целесообразна ли покупка данного векселя?

21. Коммерческий вексель торговой компании реализуется по номинальной стоимости 50000 рублей с дисконтированной ставкой дохода 17% годовых и сроком погашения через 91 день. Среднегодовой уровень инфляции 11%. Целесообразна ли покупка данного векселя?

22. Объем денежной массы, находящейся в обращении на начало года, составляет 4566 млрд.руб. Определить, как изменится объем денежной массы за год под влиянием инфляции, если среднемесячный уровень инфляции составит 0,3%?

23. Объем денежной массы, находящейся в обращении на начало года, составляет 600 трлн.руб. Определить, как изменится объем денежной массы за год под влиянием инфляции, если среднемесячный уровень инфляции составит 0,8%?

24. Определите номинальную процентную ставку, если реальная доходность финансовых операций составляет 20%, а ожидаемая ставка инфляции -12%; 1) 34,4 %; 2) 8,0 %.

25. Определите, как изменятся цены за 5 месяцев при постоянном темпе инфляции 2,7%.

26. Определить, как изменится сумма денежных средств в размере 10000 руб. через 7 лет, если среднегодовой уровень инфляции составит 10 %?

27. Определить, как изменится сумма денежных средств в размере 8000руб. за 4 месяца, если индекс цен за каждый из первых трех месяцев составил 1,17%, а в четвертом месяце темп инфляции был равен 4%.

28. Пусть приросты цен по месяцам составят 1,4; 1,7; 1,3; 1,25%, в остальные 8 месяцев отчетного года приросты цен равны 1,31%. Найти темп инфляции за год и определить ее тип.

29. Рассчитать целесообразность вклада в банк отчислений в связи с приобретением автомобиля стоимостью 350 тыс.руб. и для дальнейшей его замены на новый через 6 лет, если среднегодовой уровень инфляции составляет 10%, банковская ставка по депозиту составляет 9% годовых при условии начисления сложных процентов ежемесячно, размер отчислений при шестилетнем сроке определен линейным методом .

30. Рассчитать целесообразность вложения средств в размере 150 тыс.руб. на 6 лет в банк, если среднегодовой уровень инфляции составляет 10%, банковская ставка по депозиту составляет 9% годовых при условии начисления сложных процентов ежемесячно.

31. Рассчитать целесообразность кредитования в размере 250 тыс.руб. на 5 лет в банке, если среднегодовой уровень инфляции составляет 11%, банковская ставка по кредиту составляет 7% годовых при условии начисления сложных процентов ежемесячно (используйте аннуитет).

32. С использованием формулы эффективной процентной ставки рассчитайте годовую величину инфляции, если индекс цен за три месяца составил 1,04: 1)16,0 %; 2) 12,0 %; 3) 17,0 %.

33. Сумма ссуды 10 тыс. руб., реальная доходность ссудной операции определена в размере 5 %, срок 10 лет. Проценты начисляются ежегодно. Определить наращенную сумму, компенсирующую инфляцию, если общий темп инфляции за период равен 1,5.