15. Не депозитные источники ресурсов коммерческого банка

Депозиты- основные источники. Но с целью привлечения других ресурсов, более долгосрочных- используются другие источники.

• Выпуск собственных ценных бумаг- В первую очередь, речь идет об облигациях. Простая незатратная технология. Анализ рынка, государственная регистрация, эмиссия, риск не продать

• облигации - долгосрочные долговые ценные бумаги, являющиеся обязательством банка вернуть сумму облигации через указанный срок, а в течении срока выплачивать фиксированный процент

• вексель - долговое обязательство банка вернуть в срок указанную сумму; может быть использовано в качестве платежного средства. Абстрактность, бесспорность, безусловность. Индоссамент - передаточная надпись на векселе

• Ноты- краткосрочные ценные бумаги.

• депозитные и сберегательные сертификаты - похожи на срочный депозит только без права отзыва; ценная бумага банка, которая свидетельствует о вложении в банк определенной суммы денег и является обязательством банка вернуть эту сумму с % в указанный срок . Депозитный сертификат - для юридических лиц, сроком до 1 года ; свободно обращается на денежном рынке. Депозитный сертификат удостоветяет право на возврат суммы и получения процента с нее

• Операции РЕПО - покупка ценных бумаг с обязательством обратного выкупа. Прямое РЕПО- продажа ЦБ с правом выкупа. Обратное РЕПО- покупка ЦБ и решение продать оную

• Продажа банковских акцептов - согласие на платеж

• Получение кредитов на рынке МБК - используется для поддержания ликвидности; максимум 1 год

• Получение кредитов у ЦБ

16. Рынок межбанковских кредитов. Участники рынка мбк.

Во всех странах существует рынок межбанковских кредитов как особый сегмент денежного рынка. Межбанковский кредитный рынок -- это та часть рынка, на к-ом денежные средства совершают своё самостоятельное движение на условиях возвратности, срочности, платности только между кредитными орг-циями и прежде всего банками. Как показывает мировая практика, за счёт рынка МБК (межбанковских кредитов) формируется достаточная часть ресурсов банка. Банки-кредиторы получают существенную прибыль от этих операций. Рынок МБК опеспечивает поддержание ликвидности и платёжного баланса банка и позволяет банку бесперебойно выполнять свои обязательства. Когда банки кредитуют друг друга, между ними устанавливаются партнёрские отношения. Если рынок МБК развит и нормально ф-ционирует, это способствует укреплению банковской системы в целом.

Рынок МБК крайне неоднороден. Кредиты предоставляются на различные сроки - в целом на денежном рынке обращаются обязательства сроком до 1 года. Но на рынке МБК кредиты, как правило, не предоставляются на срок свыше 6 мес. Поэтому выделяют следующие сегменты:

• долгосрочные – от 3 мес. до 6 мес.;

• среднесрочные – от 1 до 3 мес.;

• краткосрочные – от нескольких дней до 1 мес.

Динамика доходности 1-ого вида МБК имеет следующ. хар-ные черты: наиб устойчивая тенденция; значительная связь с движением макроэкономических показателей.

Для 2-ого и 3-его: присуща ярко выраженная цикличность динамики объемов сделок; отмечается высокая ликвидность данных инструментов ден. рынка; доходность по данным кредитам связана с периодом времени предоставления.

Кредиторы: Центробанк; кредитные коммерческие банки.

Заемщики: банки, НКО. (подробнее см. вопрос № 16)

Рынок межбанковских кредитов:

• кредиторы

• заемщики

• операторы

• банки-диллеры сами берут кредит от своего имени за свой счет и затем эти деньги снова выдают в кредит

• операционные системы - специализированные кредитные учреждения, которые выступают как посредники, доход – комиссионные. Операционная система -- специализированное кредитное учреждение, к-ое оказывает участникам рынка чисто посреднические услуги, т.е. напрямую сводит банки-кредиторы и банки-заёмщики

Неосновные участники МБК:

• банки, операции кот на рынке МБК носят нерегулярный хар-р;

• рос. информационные и информационно-аналитические агентства и службы, обслуживающие рынок;

• иностр. агентства, действующие в России;

• иностр. банки, предоставляющие рос. банкам кредиты.

Ставки банка МБК: важный индикатор состояния денежно-кредитной сферы и условия кредитов и первичных депозитов.

• Официальная ставка ЦБ: ставка рефинансирования и учетная ставка

• Межбанковские объявленые ставки предложения ресурсов: LIBОR и MIBOR

• Межбанковские объявленые ставки по привлечению ресурсов: LIBОR и MIBOR - ставка банков-заемщиков , по которым они предлагают другим банкам разместить денежные средства у них на депозитах

• Средневзвешанная ставка по по фактически предоставленным кредитам MIACR

• Базисная ставка - кредиты для небанковских организаций

• Ставка RUONIA (ruble over night index average) - индикативная взвешанная ставка однодневных рублевых кредитов, которая отражает оценку стоимости необеспеченного рублевого заимствования на условиях «overnight» стандартным заемщиком из числа российских банков с минимальным кредитным рейтингом.