
- •Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності
- •Дайте характеристику ризику як економічній категорії.
- •Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- •3, Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- •4, Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.
- •5. Охарактеризуйте зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку
- •6. Дайте характеристику кількісних (квантифікованих) та якісних (неквантифікованих) ризиків банку
- •7. Чим відрізняються фінансові та функціональні ризики банку?
- •8. Охарактеризуйте системний та несистемний ризики.
- •9. Які складові портфельного ризику?
- •10, Наведіть приклади класифікаційних взаємозв язків банківських ризиків
- •11. Як ризики впливають на фінансові результати діяльності банку?
- •12 Визначте зміст понять «передбачувані та непередбачувані збитки від реалізації банківських ризиків».
- •13 Назвіть мету та завдання управління банківськими ризиками.
- •14. Визначте сутність стратегій управління банківськими ризиками.
- •15, Як взаємозв’язані прибуток та ризик банку?
- •16. Принципи управління банківськими ризиками.
- •17. Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.
- •18. У чому полягає зміст стратегічного управління банківськими ризиками?
- •19. У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?
- •20. Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками.
- •20, Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками
- •Вкажіть складові системи ризик-менеджменту в банку.
- •Принципи побудови системи ризик-менеджменту в банку.
- •Вимоги нбу до побудови систем ризик-менеджменту в комерційних банках.
- •Обов’язкові нормативи нбу спрямовано на обмеження банківських ризиків?
- •Завдання Спостережної ради і Правління банку в процесі розроблення та запровадження комплексної системи управління ризиками.
- •Схарактеризуйте способи взаємодії виконавчих органів ризик-менеджменту з керівництвом банку.
- •Назвіть принципи корпоративного управління та можливості їх впровадження у банках.
- •Організаційна структура системи ризик-менеджменту банку.
- •Вимоги до внутрішньобанківських нормативних актів з управління банківськими ризиками.
- •Розподіл функцій, обов’язків та повноважень з ризик-менеджменту між структурними підрозділами і персоналом банку.
- •31. Завдана фронт-офісу, нідл-офісу та бек-офісу банку щодоунравліинн ризиками
- •32. Дайте характери стмку методам ідентифікації банківськії ризиків
- •1) Очікувана норма прибутку:
- •33. Назвіть об'єктивні та субєктнвні методи ідентифікації банківських ризиків
- •1) Очікувана норма прибутку:
- •37. Класифікація методів управлінні банківськими ризиками
- •38. Якими способами банк ноже уникнути ризиків
- •40. Охарактеризуйте методі: самостійного протистояння банківськім ризикам
- •Назвіть переваги та недоліки способів передачі (продажу) банківських ризиків.
- •42. Які існують способи обмеження банківських ризиків?
- •43. Дайте порівняльну характеристику традиційної та сучасної портфельних теорій.
- •44. У чому полягає сутність фундаментального аналізу?
- •45. Охарактеризуйте зміст та прийоми технічного аналізу.
- •46. У чому полягають відмінності між активним та пасивним управлінням інвестиційним портфелем банку?
- •47. Які статистичні показники ризикованості Вам відомі?
- •48. У чому полягає сутність «альфа», «бета» і «гама» коефіцієнтів? Який існує між ними зв’язок?
- •49. Як впливає коефіцієнт кореляції на коефіцієнт детермінації?
- •50. Основні положення портфельної теорії г. Марковіца.
- •51. У чому полягає економічний зміст поняття «безризикова ставка»?
- •52. Зв’язок між якими показниками описує модель в. Шарпа?
- •54,Назвіть відомі Вам багатофакторні моделі. У чому полягає їх сутність?
- •54. У чому полягає зміст процесу хеджування ризиків?
- •55. Мета та зміст процесу досконалого хеджування ф’ючерсами.
- •56. У чому полягає сутність моделі Блека-Шоулза та коефіцієнта «дельта»? Який між ними зв’язок?
- •57. Як діє механізм хеджування свопами?
- •58. Для чого призначені угоди типу cap, floor, collar?
- •59. Як визначається ефективність хеджування?
- •60. Як визначається ефективність управління хеджевим портфелем банку?
- •61, Які методи прогнозування динаміки валютних курсів може використати банк?
- •62,Які методи прогнозування відсоткових ставок вам відомі?Геп
- •63. У чому полягає сутність VаR-методології
- •64. Охарактеризуйте зв'язок між дюраяцією і банківськими ризиками
- •66. У чому полягає сутність моделі управління гепом?
- •67. Які ризики супроводжують кредитну діяльність банку?
- •68. Дайте порівняльну характеристику традиційному та нетрадиційному підходам до управління ризиками кредитного портфеля банку.
- •69, Які етапи процесууправління ризиками кредитного портфеля банкувам відомі?
- •71. Схарактеризуйте модель carm.
- •72. Дайте характеристику z-моделі Альтмана.
- •73. У чому полягає сутність моделі Чессера?
- •74. Назвіть переваги та недоліки класифікаційних моделей кредитного ризику.
- •75. Охарактеризуйте системи кредитних рейтингів.
- •76. Які методи управління кредитним ризиком у банку Вам відомі?
- •77. Охарактеризуйте методи управління банківською ліквідністю.
- •78. Які Ви знаєте способи оцінювання потреби у ліквідних коштах.
- •79, Як ризик ліквідності пов'язаний з іншими ризиками?
- •80. Які причини виникнення функціональних ризиків.
- •81. Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?
- •82. Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.
- •83. Опишіть способи управління технологічним банківським ризиком.
- •84. Дайте характеристику управління ризиком підвищення операційних видатків.
- •85. Схарактеризуйте методи управління ризиком впровадження нових продуктів і технологій.
- •86. Які функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками?
- •89, Які заходи може вживати банк у разі перевишення допустимого рівня?
- •90, Як здійснюється контроль за ризиками, що не мають кількісних характеристик?
- •91, Охарактеризуйте підсистему моніторингу банківських ризиків.
- •92. Які існують підходи до ранжування банківських ризиків?
- •95. Як здійснюється контроль за рівнем ефективності системи ризик-менеджменту в банку?
Організаційна структура системи ризик-менеджменту банку.
Підрозділи, які задіяні в сис-мі оцінки ризиків: Спостережна Рада; Правління; КУАП, кредитний комітет, тарифний комітет, фронт-офіси, мідл-офіси, бек-офіси.
Роль Правління реалізується через: взаємодію зі Спостережною Радою: звітування і надання рекомендацій і консультацій; безпосередня організація процесу упраління ризиками:
-впровадження принципів
-сис-ми упр-ня ризиками внутр контролю
-затвердження політики з упр-ня окремими видами ризиків.
Розподіл функцій і повноважень щодо ризик-менеджменту в Банку охоплює всі рівні управління та відділи Банку. Велике значення надається розподілу функцій з ризик-менеджменту між Спостережною Радою і Правлінням. Крім того, інші підрозділи Банку залучаються до процесу ризик-менеджменту у межах їх функцій та повноважень згідно з внутрішнім положенням, яке визначає роль та функції кожного підрозділу.
Спостережна Рада банку:
-визначає основні засади організаційної структури банку, у тому числі кількість, обов’язки і повноваження комітетів спостережної ради та правління, а також порядок їх підпорядкування та підзвітність;
-забезпечує в організаційній структурі банку відокремлення системи управління ризиками від системи внутрішнього нагляду (внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту);
-забезпечує наявність необхідних заходів адміністративного та іншого контролю, які гарантували б виконання підрозділами ризик-менеджменту та внутрішнього нагляду (внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту) своїх завдань неупереджено та незалежно один від одного.
-погоджує основні засади організаційної структури банку;
планує наступництво керівників (забезпечує наявність кадрового резерву щодо керівників) банку;
-погоджує призначення та звільнення керівників окремих найважливіших виконавчих, функціональних чи територіальних підрозділів банку;
-проводить оптимізацію організаційної структури банку стосовно системи ризик-менеджменту та внутрішнього контролю на підставі рекомендацій внутрішнього та зовнішнього аудиту, служби банківського нагляду Національного банку.
-визначає і затверджує стратегію діяльності банку і його бізнес-плани, також проводити періодичну (як мінімум щорічну) оцінку адекватності стратегії діяльності банку напрямам та темпам його розвитку та коректує її;
-визначає стратегію банку в частині ризик-менеджменту;
-бере участь у розробленні та затвердженні політики управління капіталом необхідного для забезпечення поточних і запланованих операцій банку, а також періодично (принаймні раз на рік) переглядає її;
-бере участь у розробленні та затвердженні необхідних стратегій і положень щодо системи управління ризиками відповідно до організаційної структури та цілей діяльності банку.
-забезпечує, щоб всі політики, положення та інші регламентні документи банку, які визначають рівень ризику банку, були виваженими, обережними та відповідали поточній ситуації в банку та в економіці;
-здійснює регулярні заходи щодо отримання підтвердження наявності в банку безперервного, адекватного та ефективного процесу управління ризиками та капіталом.
Правління банку є виконавчим органом банку, що підзвітний Спостережній Раді банку, взаємодіє зі Спостережною Радою з питань ризик-менеджменту. Така взаємодія складається з двох складових – звітування та надання рекомендацій.
Щодо звітування перед Спостережною Радою правління банку:
-визначає суттєвість ризиків що є, та ризиків, які можуть виникнути у перспективі;
-подає своєчасні, змістовні, точні і повні звіти щодо реалізації стратегії діяльності банку і його бізнес-планів, щодо фактичних операційних та фінансових результатів банку в порівнянні з прогнозними;
-подає своєчасні, змістовні, точні і повні звіти щодо управління значними ризиками і щодо процедур та засобів контролю за управлінням цими ризиками;
-звітує перед Спостережною Радою за всіма ризиками, на які наражається банк, у тому числі в розрізі нових продуктів та послуг, нових сегментів ринку чи нових напрямів діяльності;
-здійснює процес звітування у формі офіційних зустрічей або нарад із залученням всіх членів Спостережної Ради.
Щодо надання рекомендацій Спостережній Раді Правління:
-розробляє і подає на розгляд і затвердження проекти завдань, стратегії діяльності і бізнес-планів банку, а також зміни до них.
-у разі потреби надає Спостережній Раді консультації та роз’яснення щодо процесів та методів управління ризиками;
Також Правління:
-розробляє та відображає у внутрішньобанківських нормативних документах власне бачення класифікації ризиків та карту ризику та не рідше одного разу на рік здійснює перегляд цих документів з метою їх актуалізації;
-розробляє та затверджує внутрішньобанківські нормативні документи щодо управління окремими ризиками
-розробляє та затверджує внутрішньобанківські положення та процедури щодо кількісної та якісної оцінки ризиків, періодично їх переглядає.
-установлює і застосовує належні й ефективні процедури і засоби контролю за процесом управління ризиками.