1.1. Понятие управления риском и краткая история развития дисциплины

Управление риском — синтетическая научная дисциплина, которая изучает влияние на различные сферы деятельности чело­века случайных событий, наносящих физический и материальный ущерб.

Точнее было бы говорить об управлении риском не как о науке, а как о методологии, обладающей собственным набором терми­нов, классификацией, единым подходом к анализу различных рис­ков. Основные свои понятия и методы теория управления риском почерпнула прежде всего из техники и инженерии, теории машин и механизмов, страхового и биржевого дела.

Наверное, впервые понятия «риск» и «ущерб» применительно к деловой сфере деятельности человека были сформулированы в страховом деле, а позднее и в биржевом. Традиционные области механики, в частности теория машин и механизмов, имеют дело с изучением надежности различных устройств. Из этой сферы в тео­рию управления риском перешли такие методы выявления риска, как деревья событий и деревья отказов. Менеджмент в качестве науки управления привнес в новую область знаний понимание то­го, как должен быть организован процесс анализа и оценки риска, а также такие специфические подходы, как потоковые и струк­турные диаграммы. При анализе широкого спектра деловых рис­ков используются методы финансового и инвестиционного анализа. И конечно, в управлении риском широко применяются понятия и методы теории вероятностей и математической стати­стики, факторного анализа, теории принятия решений.

Риск-менеджмент оформился в отдельную науку во второй по­ловине XX в. Характерно, что каждый очередной этап консолида­ции знаний в этой области и дальнейшего развития теории инициировался какой-нибудь крупной промышленной катастро­фой. Впервые серьезные исследования, приведшие к созданию ме­тодики оценки рисков опасных производств, были проведены после известной катастрофы, произошедшей на газохранилище в Кливленде (США) в 1944 г. Перечислим далее в хронологическом порядке крупнейшие промышленные катастрофы, стимулировав­шие развитие риск-менеждмента:

1974 г., Фликсборо (Великобритания). Взрыв циклогексано- вого облака на заводе по производству полиэтилена: полное раз­рушение завода, 28 погибших, более 400 раненых.

Убытки составили около 200 млн долл. США в современных ценах.

1984. г., Бхопал (Индия). Утечка токсичных газов на заводе по производству пестицидов: 2300 погибших, 20 000 раненых.

Было выплачено в виде компенсаций 470 млн долл. США.

1984. г., Чернобыль (Украина). Авария на атомной электро­станции: заражена территория, на которой проживает 6,5 млн че­ловек.

По оценкам белорусских ученых, убытки достигают 700 млрд руб. в ценах 1992 г. (по оценкам зарубежных экспертов, они со­ставляют 100 — 150 млрд долл. США).

1988 г., Пайпер Альфа (Северное море). Взрыв и разрушение платформы для бурения скважин на шельфе Северного моря: 167 погибших.

Убытки — 1200 млн долл. США. Платформа была застрахова­на на сумму 800 млн долл.

1.2. Основные термины и определения

Терминология риск-менеджмента еще не устоялась в полной мере. Это связано с разнообразием видов рисков, которые являют­ся объектом для рассмотрения и которые необходимо объединить в рамках общего подхода. Например, своя терминология сущест­вует для страховых рисков. Собственная терминология существует в математической статистике, и она не совпадает полностью с сис­темой понятий, принятых в риск-менеджменте, также как и стра­ховая. Дополнительные сложности создает наличие обывательских трактовок понятий «риск», «убыток» и др.

Определим прежде всего основное понятие: риск — событие или группа родственных случайных событий, наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском. Данное определение сра­зу влечет за собой необходимость расшифровки понятий, в него входящих.

Случайность (иногда говорят — непредсказуемость) наступле­ния события означает невозможность точно определить время (а иногда и место) его возникновения.

Под объектом понимается материальный объект или имущест­венный интерес. В качестве материального объекта может высту­пать человек или какое-либо имущество, а имущественного интереса — некое нематериальное свойство объекта, например прибыль. Иногда под объектом — носителем риска может пони­маться какое-либо его свойство.

Ущерб — ухудшение или потеря свойств объекта. Так, если объектом выступает человек, то ущерб может выражаться в виде ухудшения его здоровья или смерти. Потеря свойств имущества выражается в его разрушении, ухудшении потребительских свойств, потере стоимости. В предпринимательской практике ущерб имущественным интересам часто выражается в виде потери или снижении прибыли. Ущерб может быть выражен в натураль­ном виде (физический) или в стоимостном выражении (экономиче­ский).

Для построения научной схемы риск-менеджмента очень важ­но, что большинство неблагоприятных событий обладает свойст­вом вероятности их реализации. Вероятность события — это его математический признак, означающий возможность рассчитать частоту наступления события при наличии достаточного количест­ва статистических данных (наблюдений).

Таким образом, риск как отдельное событие обладает дву­мя наиболее важными с точки зрения риск-менеджмента свой­ствами — вероятностью и ущербом. Риск как совокупность событий обладает набором (дискретным или непрерывным) его реализаций, каждая из которых обладает своей вероятностью и размером ущерба.

Каждое неблагоприятное событие порождается некоторым на­бором исходных причин, т.е. инщдентов. Цепочка последователь­ных шагов, ведущих от инцидента к конечному событию, называемому главным, — это сценарий. Зная вероятность возник­новения исходных инцидентов и промежуточных шагов, можно рассчитать вероятность реализации данного сценария и соответст­вующего ему главного события.