- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1 управление риском — новая отрасль знания
- •1.1. Понятие управления риском и краткая история развития дисциплины
- •1.2. Основные термины и определения
- •1.3. Риск и вероятность редких событий
- •1.4. Классификация рисков
- •Глава 2 организация процесса управления риском
- •2.1. Общая схема процесса управления риском
- •2.2. Общая характеристика методов воздействия на риск
- •2.3. Управление риском и страхование
- •2.4. Организация управления риском на предприятии
- •Глава 3 виды рисков
- •3.1. Промышленные риски
- •3.2. Экологические риски
- •3.3. Инвестиционные риски
- •3.4. Кредитные риски
- •3.5. Технические риски
- •3.6. Предпринимательские риски
- •3.7. Финансовые и коммерческие риски
- •3.8. Страновые риски
- •3.9. Политические риски
- •Глава 4 методы выявления риска
- •4.1. Основные подходы к выявлению риска
- •4.2. Опросные листы
- •4.3. Структурные диаграммы
- •4.4. Карты потоков
- •4.5. Прямая инспекция
- •4.6. Анализ финансовой и управленческой отчетности
- •Глава 5 методы оценки риска
- •5.1. Оценка вероятности неблагоприятных событий
- •5.1.1. Метод построения деревьев событий
- •5.1.2. Метод «События — последствия»
- •5.1.3. Метод деревьев отказов
- •Предохранительный клапан
- •Остальная часть процесса
- •5.1.4. Методы индексов опасности
- •5.2. Оценка ущерба
- •Глава 6 интегральная оценка риска
- •6.1. Интегральные характеристики риска
- •6.2. Статистические распределения ущерба
- •6.3. Статистическое представление средних и предельных характеристик риска
- •6.4. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия
- •6.5. Построение полей риска
- •Глава 7 финансирование риска
- •7.1. Затраты на риск
- •7.2. Источники финансирования риска
- •7.3. Структура затрат при различных методах управления риском
- •7.4. Финансирование риска и анализ эффективности методов управления
- •Глава 8 страхование
- •8.1. Основные понятия страхования
- •8.2. Страховые риски
- •8.3. Виды страхования
- •8.4. Методы страхования
- •8.4.1. Пропорциональное страхование
- •8.4.2. Непропорциональное страхование
- •Пример использования различных видов франшизы (величина франшизы составляет 15 тыс. Руб.)
- •8.5. Закономерности функционирования страховой компании
- •8.5.1. Источники средств страховой компании
- •8.5.2. Структура средств страховой компании
- •8.5.3. Инвестиционная деятельность страховых компаний
- •8.5.4. Устойчивость страховой компании
- •8.6. Преимущества страхования
- •8.7. Основные проблемы страхования
- •8.8. Внутренние недостатки, присущие страхованию
- •8.9. Разработка программы страхования предприятий
- •Глава 9 самострахование
- •9.1. Формирование фонда риска
- •9.2. Преимущества и недостатки самострахования
- •9.3. Кэптивные страховые компании
- •9.3.1. Причины и цели создания кск
- •9.3.2. Преимущества создания кск
- •9.3.3. Проблемы, возникающие при организации кск
- •9.3.4. Типы кэптивных страховых компаний
- •9.3.5. Способы деятельности кск
- •Глава 10 оценка эффективности методов управления риском
- •10.1. Общие подходы к оценке эффективности методов управления риском
- •10.2. Экономические критерии оценки эффективности управления риском
- •10.3. Анализ экономической эффективности страхования и самострахования
- •10.3.1. Методика анализа
- •10.3.2. Результаты анализа эффективности
- •Глава 11 промышленная безопасность и стратегия управления промышленными рисками
- •11.1. Основные нормативные документы в области промышленной безопасности
- •11.2. Декларация промышленной безопасности
- •11.3. Организация мероприятий по управлению риском на промышленном предприятии
- •11.4. Построение стратегии управления рисками промышленного предприятия
- •Глава 12 управление инвестиционными рисками
- •12.1. Общие закономерности управления инвестиционными проектами
- •12.1.1. Предынвестиционный этап проекта
- •12.1.2. Критерии оценки инвестиционного проекта
- •12.1.3. Оценка экономической эффективности проекта
- •12.1.4. Применение методов дисконтирования для оценки экономической эффективности проекта
- •12.1.5. Учет неопределенности и оценка риска проекта
- •12.2. Методы оценки инвестиционных рисков
- •12.2.1. Методы оценки ставки дисконта
- •12.2.2. Модель оценки капитальных активов
- •12.2.3. Метод кумулятивного построения ставки дисконта
- •12.2.4. Учет страновых рисков при оценке инвестиционных проектов
- •12.3. Оценка экономической эффективности страхования инвестиционных рисков
- •12 .3.1. Методология оценки эффективности страхования инвестиционных рисков
- •12 .3.2. Пример оценки эффективности страхования политических рисков
- •12.4. Практика страхования инвестиционных рисков
- •12.4.1. Страхование от политических рисков
- •12.4.2. Страхование инвестиций от финансовых и коммерческих рисков
- •12.5. Выводы
- •Вопросы для повторения
- •Глава 1. Управление риском — новая отрасль знания
- •Глава 2. Организация процесса управления риском
- •Глава 3. Виды рисков
- •Глава 4. Методы выявления риска
- •Глава 5. Методы оценки риска
- •Глава б. Интегральная оценка риска
- •Глава 7. Финансирование риска
- •Глава 8. Страхование
- •Глава 9. Самострахование
- •Глава 10. Оценка эффективности методов управления риском
- •Глава 11. Промышленная безопасность
- •Глава 12. Управление инвестиционными рисками
- •Рекомендуемая литература
Глава 4 методы выявления риска
Для того чтобы оценить риск и принять соответствующее решение, необходимо собрать исходную информацию об объекте — носителе риска. Эта первичная стадия носит название «выявления риска» и включает два основных этапа: сбор информации о структуре объекта и выявление опасностей или инщдентов.
Некоторые из описываемых в данной главе методов применимы для выявления любых рисков, другие — только для отдельных видов, например промышленных.
Наличие достаточно полной и должным образом структурированной информации о рисках является основой для выработки эффективных мер по управлению ими. При оценке промышленных рисков соответствующие сведения должны содержаться и в декларации промышленной безопасности, о которой пойдет речь в главе 11.
4.1. Основные подходы к выявлению риска
Существует множество методов, каждый из которых помогает получить информацию о характеристиках отдельных рисков, присущих определенному виду деятельности. Поэтому целесообразно использовать комплекс методов, чтобы решить поставленную задачу. Необходимо постоянно следить за эффективностью использования таких методов, чтобы вносить в них усовершенствования, которые могут оказаться полезными в дальнейшем.
Невозможно однозначно указать, какие методы будут наиболее эффективными в каждом конкретном случае, но это достигается легче, если риск-менеджер является специалистом-практиком в данной области хозяйственной деятельности, будь то промышленное производство, финансы или коммерция.
Работа по сбору информации и выявлению рисков помогает идентифицировать большинство опасностей, но, как правило, через некоторое время обнаруживаются новые. Это может быть связано с накоплением опыта и статистических данных, а также с внедрением новых технологий и использованием других материалов. Поэтому важной составной частью организации деятельности в данной области является создание специальной программы по контролю и выявлению новых рисков. Такая программа должна планироваться отделом предприятия по управлению риском или риск-менеджером.
Какой бы план ни был выработан, он должен иметь собственный бюджет и экономическое обоснование, чтобы затраты на выявление рисков не превысили ущерб от них.
Одни методы базируются на анализе статистических, финансовых, управленческих и иных отчетных документов предприятия, другие требуют непосредственной инспекции мест расположения источников опасности. Существуют методы, которые больше подходят к послесобытийным, чем к дособытийным ситуациям. Некоторые методы выявления риска строятся на количественном анализе, а другие используют только качественные подходы. Однако все они направлены на одно — выявить и описать существующие в организации риски.
Надо отметить, что поставленная задача является достаточно трудоемкой и требует специальных знаний. Оптимальным в такой ситуации является привлечение для работы независимых фирм или экспертов в области оценки рисков и страхования (например, работа по выявлению и оценке рисков на крупном нефтеперерабатывающем предприятии Московского региона проводилась в течение года группой, куда входило до восьми специалистов).
Итак, к основным методам получения исходной информации о производственных объектах следует отнести:
стандартизованный опросный лист;
рассмотрение и анализ первичных документов управленческой и финансовой отчетности;
анализ данных ежеквартальных и годовых финансовых отчетов;
составление и анализ диаграммы организационной структуры предприятия;
составление и анализ карт технологических потоков производственных процессов;
инспекционные посещения производственных подразделений;
консультации специалистов в данной технической области;
• экспертизу документации специализированными консалтинговыми фирмами.
Каждый из перечисленных методов способен дать достаточно большое количество информации, которая должна быть надлежащим образом проанализирована и структурирована. Основная цель такой работы — установить взаимосвязи между отдельными данными, содержащимися в различных источниках.
Ряд особенностей имеет выявление финансовых и коммерческих рисков предприятия. Основное значение в данном случае приобретает анализ финансовой документации предприятия. Для этого необходимо готовить специфические опросные листы, а также адаптировать и ряд других методов выявления риска.