- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1 управление риском — новая отрасль знания
- •1.1. Понятие управления риском и краткая история развития дисциплины
- •1.2. Основные термины и определения
- •1.3. Риск и вероятность редких событий
- •1.4. Классификация рисков
- •Глава 2 организация процесса управления риском
- •2.1. Общая схема процесса управления риском
- •2.2. Общая характеристика методов воздействия на риск
- •2.3. Управление риском и страхование
- •2.4. Организация управления риском на предприятии
- •Глава 3 виды рисков
- •3.1. Промышленные риски
- •3.2. Экологические риски
- •3.3. Инвестиционные риски
- •3.4. Кредитные риски
- •3.5. Технические риски
- •3.6. Предпринимательские риски
- •3.7. Финансовые и коммерческие риски
- •3.8. Страновые риски
- •3.9. Политические риски
- •Глава 4 методы выявления риска
- •4.1. Основные подходы к выявлению риска
- •4.2. Опросные листы
- •4.3. Структурные диаграммы
- •4.4. Карты потоков
- •4.5. Прямая инспекция
- •4.6. Анализ финансовой и управленческой отчетности
- •Глава 5 методы оценки риска
- •5.1. Оценка вероятности неблагоприятных событий
- •5.1.1. Метод построения деревьев событий
- •5.1.2. Метод «События — последствия»
- •5.1.3. Метод деревьев отказов
- •Предохранительный клапан
- •Остальная часть процесса
- •5.1.4. Методы индексов опасности
- •5.2. Оценка ущерба
- •Глава 6 интегральная оценка риска
- •6.1. Интегральные характеристики риска
- •6.2. Статистические распределения ущерба
- •6.3. Статистическое представление средних и предельных характеристик риска
- •6.4. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия
- •6.5. Построение полей риска
- •Глава 7 финансирование риска
- •7.1. Затраты на риск
- •7.2. Источники финансирования риска
- •7.3. Структура затрат при различных методах управления риском
- •7.4. Финансирование риска и анализ эффективности методов управления
- •Глава 8 страхование
- •8.1. Основные понятия страхования
- •8.2. Страховые риски
- •8.3. Виды страхования
- •8.4. Методы страхования
- •8.4.1. Пропорциональное страхование
- •8.4.2. Непропорциональное страхование
- •Пример использования различных видов франшизы (величина франшизы составляет 15 тыс. Руб.)
- •8.5. Закономерности функционирования страховой компании
- •8.5.1. Источники средств страховой компании
- •8.5.2. Структура средств страховой компании
- •8.5.3. Инвестиционная деятельность страховых компаний
- •8.5.4. Устойчивость страховой компании
- •8.6. Преимущества страхования
- •8.7. Основные проблемы страхования
- •8.8. Внутренние недостатки, присущие страхованию
- •8.9. Разработка программы страхования предприятий
- •Глава 9 самострахование
- •9.1. Формирование фонда риска
- •9.2. Преимущества и недостатки самострахования
- •9.3. Кэптивные страховые компании
- •9.3.1. Причины и цели создания кск
- •9.3.2. Преимущества создания кск
- •9.3.3. Проблемы, возникающие при организации кск
- •9.3.4. Типы кэптивных страховых компаний
- •9.3.5. Способы деятельности кск
- •Глава 10 оценка эффективности методов управления риском
- •10.1. Общие подходы к оценке эффективности методов управления риском
- •10.2. Экономические критерии оценки эффективности управления риском
- •10.3. Анализ экономической эффективности страхования и самострахования
- •10.3.1. Методика анализа
- •10.3.2. Результаты анализа эффективности
- •Глава 11 промышленная безопасность и стратегия управления промышленными рисками
- •11.1. Основные нормативные документы в области промышленной безопасности
- •11.2. Декларация промышленной безопасности
- •11.3. Организация мероприятий по управлению риском на промышленном предприятии
- •11.4. Построение стратегии управления рисками промышленного предприятия
- •Глава 12 управление инвестиционными рисками
- •12.1. Общие закономерности управления инвестиционными проектами
- •12.1.1. Предынвестиционный этап проекта
- •12.1.2. Критерии оценки инвестиционного проекта
- •12.1.3. Оценка экономической эффективности проекта
- •12.1.4. Применение методов дисконтирования для оценки экономической эффективности проекта
- •12.1.5. Учет неопределенности и оценка риска проекта
- •12.2. Методы оценки инвестиционных рисков
- •12.2.1. Методы оценки ставки дисконта
- •12.2.2. Модель оценки капитальных активов
- •12.2.3. Метод кумулятивного построения ставки дисконта
- •12.2.4. Учет страновых рисков при оценке инвестиционных проектов
- •12.3. Оценка экономической эффективности страхования инвестиционных рисков
- •12 .3.1. Методология оценки эффективности страхования инвестиционных рисков
- •12 .3.2. Пример оценки эффективности страхования политических рисков
- •12.4. Практика страхования инвестиционных рисков
- •12.4.1. Страхование от политических рисков
- •12.4.2. Страхование инвестиций от финансовых и коммерческих рисков
- •12.5. Выводы
- •Вопросы для повторения
- •Глава 1. Управление риском — новая отрасль знания
- •Глава 2. Организация процесса управления риском
- •Глава 3. Виды рисков
- •Глава 4. Методы выявления риска
- •Глава 5. Методы оценки риска
- •Глава б. Интегральная оценка риска
- •Глава 7. Финансирование риска
- •Глава 8. Страхование
- •Глава 9. Самострахование
- •Глава 10. Оценка эффективности методов управления риском
- •Глава 11. Промышленная безопасность
- •Глава 12. Управление инвестиционными рисками
- •Рекомендуемая литература
4.2. Опросные листы
Существуют два типа опросных листов. Универсальный (стандартизованный) опросный лист содержит в себе позиции общего характера и годится для большинства типов производств. Это и преимущество, и недостаток такой формы опроса. Преимущество заключается в том, что предлагается некая универсальная форма, которая охватывает все стороны деятельности предприятия. Однако никакой универсальный вопросник не в состоянии предусмотреть все возможные виды ущерба для конкретной отрасли или предприятия. Специализированные опросные листы разрабатываются обычно для конкретных видов деятельности с учетом их особенностей и детализации отдельных положений.
М ировая практика показывает, что стандартизованные опросные листы чаще всего разрабатываются и используются международными ассоциациями консультантов или страховщиков для унификации статистических данных, которые после этого становятся доступны для всех членов такой ассоциации. В частности, в США широко распространены опросные листы, разрабатываемые Американской ассоциацией менеджеров (American Management Association) и публикуемые с одобрения Общества управления риском и страхованием (Risk and Insurance Management Society). В таком листе обычно содержится более 500 вопросов.
Основные разделы типичного опросного листа приведены на рис. 4.1.
Каждый раздел опросного листа должен включать подробный перечень вопросов, позволяющий составить полное представление о структуре и количественных показателях объекта. На рис. 4.2 представлен один из разделов опросного листа — Перечень имущества, а на рис. 4.3 — опросный лист, применяемый страховыми фирмами для предварительного выявления имущественных рисков.
На рис. 4.2 показан достаточно детализованный раздел стандартного опросного листа. К преимуществам такого способа сбора сведений относится то, что при грамотном составлении вопросов на них может ответить даже служащий, не имеющий достаточного опыта в области выявления рисков. Отдел или подразделение по управлению риском должно обеспечить рассылку таких опросных листов во все подразделения и территориальные единицы предприятия (филиалы, отделения) с дальнейшим их анализом и обработкой. ] Существенным недостатком стандартных опросных листов является то, что они не стимулируют респондентов выявлять характерные для их подразделения особенности рисков, выходящие за рамки поставленных вопросов.
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА Здание № Место расположения № |
|||
1. Механизмы, оборудование, инструменты |
|||
а) Наименование единицы |
|
||
Ь) Первоначальная стоимость |
|
||
с) Текущая стоимость |
|
||
d) Стоимость замены на новый |
|
||
е) Является ли предметом залога |
|
||
f) Ответственное лицо |
|
||
2. Мебель, движимое имущество, оргтехника и материалы |
|||
а) Наименование единицы |
|
||
Ь) Первоначальная стоимость |
|
||
с) Текущая стоимость |
|
||
d) Стоимость замены на новую единицу |
|
||
е) Является ли предметом залога |
|
||
f) Ответственное лицо |
|
||
3. Усовершенствования и модернизации |
|||
а) Описание |
|
||
Ь) Дата проведения |
|
||
с) Первоначальная стоимость |
|
||
d) Стоимость замены на новый |
|
||
е) Текущая стоимость |
|
||
4. Запасы (сырье, полуфабрикаты, готовая продукция) |
|||
|
Цена единицы |
Общ. стоимость |
|
а) Текущие |
|
|
|
Ь) Средние |
|
|
|
с) Максимальные |
|
|
|
d) Минимальные |
|
|
|
5. Имущество других организаций (включая товары, предназначенные для отправки) |
|||
а) Имеются ли договорные отношения, предусматривающие вашу вашу ответственность за эти ценности? |
|
||
Ь) Имущество концессионеров |
|
||
с) Имущество грузоотправителей |
|
6. Имущество персонала |
|
7. Бумажная документация и информация иа магнитных носителях |
|
а) Описание |
|
Ь) Местонахождение |
|
с) Стоимость |
|
d) Стоимость восстановления |
|
е) Наличие дубликатов |
|
8. Выставочные и рекламные материалы |
|
9. Предметы залога, попечительства, опеки |
|
а) Заложенное имущество |
|
Ь) Юридическая ответственность за сохранность имущества |
|
с) Особо ценное или уникальное оборудование |
|
10. Произведения искусства |
|
11. Животные |
|
12. Продукты питания |
|
13. Арендованное или находящееся в лизинге оборудование |
|
а) Какая ответственность за это имущество предусмотрена договорными отношениями? |
|
14. Прошлые данные о стоимости ремонта или замены поврежденного оборудования |
|
15. Возможный ущерб |
|
а) От залива имущества |
|
Ь) От землетрясения |
|
с) От пожара или перегрева |
|
d) От переохлаждения |
|
е) От криминальных действий |
|
16. Обеспечение безопасности в помещениях |
|
а) Наличие систем безопасности от пожара |
|
Ь) Наличие систем безопасности от залива |
|
с) Наличие систем безопасности от криминальных действий |
|
Рис.4.2. Один из разделов стандартного опросного листа
№ |
Вопрос |
Да |
Нет |
1 |
Есть ли у вас печатные материалы, описывающие ваш бизнес или продукцию |
|
|
|
|
|
|
2 |
Ваша деятельность ограничивается только одним типом производства? |
|
|
|
|
|
|
3 |
Вы выпускаете только один тин продукции? |
|
|
4 |
Являются ли производственные помещения вашей собственностью? |
|
|
|
|
|
|
5 |
Арендуете ли вы помещения? |
|
|
6 |
Сдаете ли вы помещения в аренду? |
|
|
7 |
Планируете ли вы новое строительство? |
|
|
8 |
Зафиксирована ли стоимость вашего имущества юридически? |
|
|
|
|
|
|
9 |
Имеете ли вы в собственности землю? |
|
|
10 |
Расположена ли ваша недвижимость в социально нестабильных регионах? |
|
|
|
|
|
|
II |
Расположены ли производственные помещения в затопляемых или сейсмически опасных районах? |
|
|
|
|
|
|
12 |
Оборудованы ли помещения системами безопасности? |
|
|
13 |
Имеются ли пожаро- и взрывоопасные производственные процессы (сварочное производство, нефтегазохранилища, сосуды под давлением, системы с высокой кинетической энергией и т.д.)? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Проводится ли ежегодная инвентаризация оборудования |
|
|
15 |
Арендуете ли вы механизмы (кроме самодвижущихся) и оборудование? |
|
|
|
|
|
|
16 |
Производится ли инвентаризация сырья и готовой продукции? |
|
|
|
|
|
|
17 |
Можете ли вы ежемесячно производить инвентаризацию стоимости имущества? |
|
|
|
|
|
|
18 |
Покупаете, продаете или храните ли вы товары или оборудование особенно высокой стоимости (золото, радио активные материалы и т.д.)? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Используется ли на вашем производстве сырье, мате риалы или оборудование, поставка которых занимает длительное время? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Занимаетесь ли вы экспортом или импортом продукции? |
|
|
21 |
Покупаете или продаете ли вы товары, подлежащие вод ной транспортировке? |
|
|
|
|
|
|
22 |
Покупаете или продаете ли вы товары, подлежащие воз душной транспортировке? |
|
|
|
|
|
|
23 |
Имеете ли вы дело с легкопортящимися или имеющими ограниченный срок годности материалами? |
|
|
|
|
|
Рис. 4.3. Опросный лист для выявления имущественных рисков