47. Банк как агент валютного контроля

Банки как агенты вал.контроля выполняют след-щие функции:

-контроль за своевременным предоставлением отчётности по валютным операциям и её соответствие требованиям валютного закон-ва;

-контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного закон-ва;

-контроль за предоставлением клиентами документовпо валютным операциям;

-приостановление операций по счетам клиентов на сумму, по которым не представлена документация о проводимых операциях;

-уведомление органов валютного контроля о поступлении клиентам ден ср-в по валютным операциям, которые проводятся с нарушением законодательства;

В процессе исполнения фунцкий агента валютного контроля банк обязан получить документы, относящиеся к проводимой операции и оценить порядок проведения операции по различным параметрам на соответствие представленным документам.Возможны различные варианты нарушений и действий банка.Банк вправе приостанавливать операции по открытию у него счета на сумму не представленных документов.При поступлении клиенту ден ср-в по валютной операции с нарушением законодательсав, банк по факту нарушения в течение 6 дней напраляет для уведомления формуляр учёта поступления ден ср-в по данной операции в КГК

48. Валютный риск и управление им.

Вал риск представляет собой возможность денеж­ных потерь в результате колебаний вал курсов.

Самыми распространенны­ми методами страхования вал рисков являются:

• хеджирование, т.е. создание компенсирующей вал позиции для каждой рисковой сделки.;

• валютный «своп»,

С целью ограничения валют риска и К за состоя­нием открытой вал позиции НБ установил след ограничения:

• размер суммарной открытой вал позиции по всем видам ин валют и драг металлов (за исклю­чением мерных слитков) не может превышать 20 % СК банка;

• размер чистой открытой вал позиции по каждому виду ин валюты и драг металла (за исключе­нием мерных слитков) отдельно не может превышать 10 % СК банка;

• размер чистой открытой вал позиции по форвард­ным сделкам по каждому виду ин валюты и драг металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 % СК банка.

Требования банка в ин валюте, драг ме­таллах (за исключением мерных слитков) опр-ся след образом. По балансовым требованиям учитывается ак­тивная часть баланса по счетам, на кот ведется учет опера­ций с ин вал и драг металлами (за ис­ключением мерных слитков), кроме счета для отражения от­крытой вал позиции.

Требования банка в ин валюте (драг ме­таллах) ум-ся на А банка, классифицированные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке форм-я и исп-я банками и НКФО спец резервов на по­крытие возможных убытков по А и операциям, не отра­женным на балансе: по II группе риска — в размере 10 %; по Ш -- 30 %; по IV -- 50 %; по V - - 100 %, по кот не сформирован спец резерв на покрытие возм убытков в соотв ин валюте. Аналогичным образом при расчете открытой вал позиции следует под­ходить к исключению из требований банка ц.б., клас­сифицированных с целью создания резерва.

Обязательства банка в ин валюте, драг металлах (за исключением мерных слитков) опр-ся сле­д образом. По балансовым обязательствам учитывает­ся пассивная часть баланса по счетам, на которых ведется учет операций с ин валютой и драг металлами (за исключением мерных слитков), кроме счета для отражения открытой вал позиции.

Суммарная открытая позиция по вал риску равна сумме след значений:

• наиб размера из общей длинной или общей короткой валютной позиции;

• наиб размера из общей длинной или общей короткой позиции в драгметаллах (за искл мерн. слитков).

Методы страхования валх рисков — это операции, позволяющие либо полностью или частично уклониться от рис­ка убытков, возникающего в связи с ожидаемым изменением вал курса, либо получить спекулятивную прибыль, ос­нованную на подобном изменении.

К методам страхования валютных рисков можно отнести:

• структурную балансировку (активов и пассивов, креди­торской и дебиторской задолженностей); изменение срока платежа; форвардные сделки; операции типа «своп»; финансовые фьючерсы; кредитование и инвестирование в иностранной валюте; реструктуризацию валютной задолженности; лизинг; дисконтирование требований в иностранной валюте; самострахование.

Следует иметь в виду, что методы: изменение срока плате­жа; форвардные сделки; операции типа «своп»; опционные сделки; финансовые фьючерсы и дисконтирование требований в иностранной валюте — применяются для краткосрочного хед­жирования, в то время, как методы: кредитование и инвестиро­вание в иностранной валюте; реструктуризация валютной за­долженности; самострахование — используются для долгосроч­ного страхования рисков. Метод структурная балансировка (ак­тивов и пассивов, кредиторской и дебиторской задолженнос­тей) может использоваться во всех случаях.

Структурная балансировка заключается в стремлении под­держивать такую структуру А и П, которая позво­лит перекрыть убытки от изменения вал курса при­былью, получаемой от этого же изменения по другим позициям баланса. Иначе говоря, подобная тактика сводится к стремле­нию иметь максимально возможное количество «закрытых» позиций, минимизируя таким образом валютные риски.

50. Нормативы безопасного функционирования, утанавливаемые НБРБ банкам.

№	Нормативы безопасного функционирования	Установленные значения	Примечания
	Минимальный размер УФ для вновь создаваемого (реорг.) банка	В белорусских рублях, эквивалент 5млн.евро	ежедневно
	Предельный размер имущественных вкладов в УФ	20% УФ	на дату регистрации
	Минимальный размер нормативного капитала для действующего банка	5 млн.евро– эквивалент в бел. руб. (банки) 25млн.евро– привлечение денежных средств ФЛ (НКФО).	на первое число месяца
	Нормативы ликвидности:		ежедневно
	Мгновенная	Минимум 20%
	Текущая	Минимум 70%
	Краткосрочная	Минимум 1
	Минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов	Минимум –20%
	Нормативы достаточности Капитала:		на первое число месяца
	- достаточность нормативного капитала	12%- первые два года 8%- в последующие	ЧислоА=8,3 ЧислоА=12,5
	- достаточность основного капитала	6%- первые два года 4%- в последующие	Число А=16,7 ЧислоА=25
	Нормативы ограничения кредитных рисков:		ежедневно
	Максимальный размер риска на одного должника	20% НК- в первые два года 25% НК- в последующие
	Суммарная величина крупных кредитных рисков	Не более 600%НК	10% НК – крупный риск
	Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера с связанных с ним лиц	ФЛ–и связ.ФЛ–2% НК ФЛи связ.Ю.Л., а такжеЮЛ и связ.ЮЛ – 10% НКв первые два года и15%последующие
	Суммарная величина кредитных рисков на инсайдеров и связанных с ними лицами	ФЛ и ФЛ – 5% НК ФЛ и ЮЛ,ЮЛ и ЮЛ – 50%НК
	Максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу «А»	100% НК
	Норматив участия банка в уставных фондах других коммерческих организаций	Доля в УФ одного 5% НК В совокупности – 25%НК	на первое число месяца
	Нормативы ограничения валютного риска	20% НК– величина суммарной ОП по всем видам ИВ и ДМ (кроме мерных слитков) 10% НК– величина чистой ОП по каждому виду ИВ и ДМ 10% НК– величина чистой ОП по форвардным сделкам по каждому виду ИВ и ДМ	ежедневно
	Максимальный размер собственных вексельных обязательств	50% НК	ежедневно
	Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском	Не более 1 устанавливается для банков и НКФО, имеющих право на осуществление банковских операций по привлечению денежных средств ФЛ, не являющихся ИП, во вклады (депозиты), открытию и ведению банк-х счетов таких ФЛ	Активы с ограниченным риском – активы 1-4 групп риска из достаточности. на первое число месяца