- •2. Характеристика сущности банка и банковской деятельности
- •3. Виды банков, принципы организации их деятельности
- •4.Банковские операции их виды и классификация
- •5. Порядок государственной регистрации банка.
- •6. Порядок лицензирования банковской деятельности.
- •7. Реорганизация и ликвидация банка.
- •8. Банковские риски, их основные виды.
- •9. Риск внутреннего мошенничества и риск внешнего мошенничества ;
- •10. Риск форс-мажорных обстоятельств;
- •9. Методы оценки и управления банковскими рисками.
- •10. Содержание баланса банка, его виды и принципы построения
- •11. Содержание и методика составления баланса банка, публикуемого в печати
- •11. Экономическое содержание активов банка, состав, структура
- •12. Состав и структура активов банка, методика их исчисления
- •13. Качество активов банка, их оценка
- •14. Классификация активов банка по различным экономическим признакам
- •15 Сущность и значение пассивных операций банка
- •16.Операции по формированию соб-х источников банка и изменению их величины.
- •16.Собственные средства (капитал) банка, методика исчисления
- •17. Привлеч-е ресурсы (обязательства) банка, эк-кая характеристика, методика исчисл.
- •18.Депозитные операции и депозитная политика.
- •19.Привлечение ресурсов на основе выпуска долговых ценных бумаг
- •20 Гарантии сохранения (возмещения) банковских вкладов (депозитов) физических лиц.
- •21. Пассивы банка, состав, структура, методика исчисления
- •22.Нормативный капитал банка (нкб), его сущность и значение.
- •23. Методика расч. А банка, взвешенных на риск, и взвешенной суммы внебал. Обяз-в.
- •Процессы управления и система оценки операционного риска подвергаются регулярной проверке и независимому аудиту.
- •26. Понятие кредитных операций (КрО).
- •27. Кредитный портфель банка.(кп):содержание, анализ
- •28 Кредитный портфель(кп) и система управления кп(укп)
- •29. Механизм кредитования и его основные элементы.
- •33. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору
- •34. Залог и залоговое право
- •35. Гарантии, поручительства как способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору
- •36. Способы предоставления и погашения кредита в оборотные активы
- •36. Предост-е и погаш-е кредита при единовременной выдаче и в порядке кредитной линии
- •37. Факторинговые операции банка
- •38.Работа банка с проблемной кредитной задолженностью
- •39. Кредитные риски, способы их предотвращения и минимизации.
- •40. Нормативы ограничения кредитного риска, методика их исчисления.
- •41. Порядок формирования и использования специального резерва на покрытие возможных убытков по операциям, не отраженным на балансе.
- •42.Корреспондентские отношения банков, сущность и значение
- •- Порядок открытия и ведения счетов;
- •44. Межбанковские кредитные отношения
- •45 Пассивные и активные операции банка с ценными бумагами, их классификация.
- •46. Виды валютных операций банка, их классификация.
- •47. Банк как агент валютного контроля
- •48. Валютный риск и управление им.
- •49. Понятие ликвидности банка, баланса банка и банковской системы.
- •50. Экономическая сущность нормативов ликвидности банка, методика их расчета.
- •65,66. Нормативы мгновенной и текущей ликвидности банка, методика их исчисления.
- •67. Краткосрочная ликвидность банка, методика ее исчисления.
67. Краткосрочная ликвидность банка, методика ее исчисления.
Кр/ср ликвидности (не <1)= Фактическая ликвидность/ Требуемая ликвидность
Фактическая ликвидностьрассчитывается путем корректировки А на установленный % ликвидности (А1*1+А2*0,8+А3*0,5)
Первая группа включает активы, имеющие 100 %-ную ликвидность, т.е. в расчет фактической ликвидности они включаются в размере стоимости по балансу. В нее входят:
наличные ДС, драгоценные металлы;
ср-ва в НБ РБ, в т ч ср-ва на счете ФОР, депонир-ые сверх сумм, причитающихся по расчету;
средства в ЦБ стран группы «А», м/н финансовых организациях и банках развития;
МБК и депозиты в бел. рублях, обеспеченные гарантиями, залогом ц.б. Прав-ва, НБ РБ в бел. рублях;
ц.б. Прав-ва, НБ РБ в бел. рублях;
ср-ва до востребования в банках группы «А», ц. б. до востребования банков группы «А» и др.
Вторая группа включает активы, имеющие 80 %-ную ликвидность. В расчет фактической ликвидности они включаются с корректировкой стоимости по балансу. В нее входят:
МБК и депозиты в инвалюте, обеспеч гарантиями, залогом ц.б. Прав-ва, НБ РБ в бел. рублях;
МБК и депозиты в бел. рублях, инвалюте, обеспеч. залогом ц.б. Прав-ва, НБ РБ, выраж в инвалюте;
ср-ва до востребования в ЦБ стран группы «В», банках группы «В»;
ц.б. Прав-ва, НБ РБ в инвалюте, правительств, центральных банков стран группы «В» и др.;
Третья группа включает активы, имеющие 50 %-ную ликвидность. В нее входят:
ср-ва до востребования в банках РБ;
ср-ва до востребования в центральных банках стран группы «С», банках группы «В»;
МБК и депозиты, обеспеченные гарантиями, поручит-ми, залогом ц.б. правительств, ЦБ-ов стран гр. «С»;
ц.б. правительств, центральных банков стран группы «С» и др.;
Требуемая ликвидность состоит из 2 величин:
Рассматривается по обязательствам, работающим в режиме д/в. Для расчета её величины необходимо обязательства по балансу умножить % риска одновременного снятия.
Рассчитывается по сумме отрицат. несоответствий непокрытых положит. разницами предыдущих периодов, скорректиров. на % риска одновременного снятия.
По сути это длинная/короткая позиция по А и обязательствам.
Чистая длинная «+»
Чистая короткая «-»
|
|
До 30 дней |
От 31 до 90 |
От 91 до 180 |
От 181 до 1 года |
|
Активы |
300 |
500 |
1000 |
1200 |
|
Обязательства |
400 |
350 |
800 |
1500 |
|
Несоответствия |
-100 |
+150 |
+200 |
-300 |
|
Отрицат. непокрытая |
-100 |
- |
- |
- т.к. покрыв. положит. +350 предыд. периодов |
Суммарные несоответствия = 100
Требуемая ликвидность = Об1*0,2 + Об2.*0,6 + Об3*0,8(отрицательные несоответствия)+ Об.4*1
Соотношения ликвидных и суммарных активов (норматив=20%) = Ликвидные А / Суммарные А ;
По сути это резерв ликвидности.
Суммарные активы = Итого активы – Средства находящиеся на счете по учету ФОР