- •0Министерство образования Российской Федерации
- •Московская финасово-юридическая академия
- •Учебное пособие по дисциплине «Математические методы в экономике»
- •Оглавление.
- •Введение в математические методы. Моделирование в экономике и его использование в развитии и формализации экономической теории.
- •Математическая модель и ее основные элементы (экзогенные и эндогенные переменные, параметры; виды зависимостей экономических переменных и их описание; уравнения, тождества, неравенства и их системы).
- •Модель Василия Леонтьева многоотраслевой экономики (балансовый анализ).
- •Задание.
- •Предмет и задачи исследования операций. Что такое исследование операций и чем оно занимается.
- •Основные понятия и принципы исследования операций.
- •Математические модели операций.
- •Прямые и обратные задачи исследования операций. Основные задачи ио.
- •Линейное программирование. Введение.
- •Примеры задач линейного программирования.
- •1.Задача об использовании ресурсов.
- •Задача составления рациона (задача о диете, задача о смесях).
- •Задания:
- •.Общая задача линейного программирования.
- •Геометрический смысл решений неравенств и их систем.
- •Графический метод решения злп.
- •Алгоритм решения злп графическим методом.
- •Задания:
- •Особые случаи задач линейного программирования. (графический метод) Неограниченность области допустимых решений.
- •Не единственность оптимального решения.
- •Системыmлинейных уравнений сnнеизвестными.
- •Основы симплекс - метода линейного программирования
- •Задачи.
- •Особые случаи симплексного метода Не единственность оптимального решения (альтернативный оптимум).
- •Появление вырожденного базисного решения
- •Отсутствие конечного оптимума.
- •Метод искусственных переменных (м-метод).
- •Задания.
- •Двойственные задачи
- •Свойства взаимно двойственных задач.
- •Алгоритм составления двойственных задач.
- •Объективно обусловленные оценки и их смысл.
- •Задания.
- •Модели целочисленного линейного программирования.
- •Методы отсечения.
- •Метод Гомори.
- •Алгоритм метода Гомори.
- •Понятие о методе ветвей и границ.
- •Задания
- •Транспортная модель.
- •Определение транспортной модели
- •Пример транспортной модели
- •Приведение любой транспортная модель к сбалансированной.
- •Решение транспортной задачи
- •Нахождение первоначального допустимого базисного решения.
- •I. Метод северо-западного угла
- •II.Метод минимальной стоимости.
- •Критерий оптимальности и нахождение переменной вводимой в базис. Метод потенциалов.
- •Нахождение переменной, выводимой из базиса.
- •Распределительный метод (построение замкнутого цикла).
- •Примеры задач транспортной модели. Модель производства за запасами
- •Задания.
- •Элементы теории игр.
- •Платежная матрица. Верхняя и нижняя цена игры.
- •Задания.
- •Решение игр в смешанных стратегиях.
- •Задания:
- •Нелинейное программирование. Классическое определение экстремума.
- •Глобальный экстремум.
- •Условный экстремум.
- •Метод множителей Лагранжа.
- •Выпуклые множества и выпуклые функции.
- •Задача выпуклого программирования.
- •Производная по направлению и градиент.
- •Методы спуска.
- •Градиентные методы.
- •Задания.
- •Динамическое программирование.
- •Общая постановка задач динамического программирования.
- •Принцип оптимальности.
- •Уравнения Беллмана.
- •Общая схема решения задач динамического программирования.
- •Задача о распределении средств между предприятиями.
- •Задания.
- •Модели сетевого планирования и управления.
- •Порядок построения сетевых графиков.
- •Задания.
- •Ключ к тесту.
- •Вопросы для подготовки к экзамену (зачету)
- •Список литературы.
Уравнения Беллмана.
Функциональные уравнения Беллмана – это математическая формулировка принципа оптимальности Беллмана
Будем считать, что мы ищем максимум целевой функции.
На n-ом шаге, то есть выигрыш наn-ом шаге зависит только от управленияна этом шаге.
На (n-1)-ом шаге
, то есть на (n-1)-ом шаге надо так подобрать управление, чтобы сумма выигрышей на (n-1) шагеи наnшагебыла максимальна. И т.д.
На k-ом шагето естьk-ом шаге надо так подобрать управление, чтобы сумма выигрышей наk-ом шагеи наn-kпоследующих шагахбыла максимальна.
Общая схема решения задач динамического программирования.
Определяем все состояния системы при переходе из начального состояния в конечное состояние. На каждом шаге целевые функции имеют вид:и определено уравнение состояния:.
Из уравнения Беллмана для понаходим оптимальное управление на 1-ом шаге. Поиопределяем состояние системы после 1-ого шага:.
Из уравнения Беллмана для понаходим оптимальное управление на 2-ом шаге. Поиопределяем состояние системы после 2-ого шага:. И так далее.
Условно этот процесс можно представить так:
Задача о распределении средств между предприятиями.
Задача: между 4-мя предприятиями распределяется 60 миллионов рублей. Прирост выпуска продукции на каждом предприятии зависит от выделенной суммы средств X. Значения прироста задаются в виде таблицы. Найти такой план распределения средств между предприятиями, при котором общий прирост выпуска продукции будет максимальным.
Средства Х, млн. руб. |
Прирост выпуска продукции, млн. руб. | |||
g1(x) |
g2(x) |
g3(x) |
g4(x) | |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
7 |
6 |
14 |
14 |
40 |
23 |
23 |
21 |
20 |
60 |
31 |
30 |
34 |
35 |
Решение:
Начальное состояние . разобьем весь процесс выделения средств предприятиям на 4 шага.
На 1-ом шаге выделяем Х11-му предприятию. После этого останется.
На 2-ом шаге выделяем Х22-му предприятию. После этого останется.
На 3-ом шаге выделяем Х33-му предприятию. После этого останется.
На 4-ом шаге выделяем Х44-му предприятию.
Уравнения Беллмана будут иметь вид:
На k-ом шаге из оставшихсясредств надо выделитьXkсредствk-ому предприятию, чтобы прирост выпуска продукции наk-ом и оставшихся предприятиях был максимальным.
Если k=4, тогда.
Заполним таблицу:
S3\X4 |
0 |
20 |
40 |
60 |
Z4(S3) |
X*4 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
20 |
|
14 |
|
|
14 |
20 |
40 |
|
|
20 |
|
20 |
40 |
60 |
|
|
|
35 |
35 |
60 |
В столбце S3и строкеX4указаны все возможные значения. Все оставшиеся перед 4-ым шагом средства нужно выделить 4-му предприятию. Поэтому числа из столбцаисходной таблицы записываем в нашу таблицу в столбцы со 2-го по 5-ый. В столбцах со 2-ой по 5-ый определяем максимум в каждой строке, и результат пишем в 6-ой столбец. ТеX4, которым соответствуют числа 6-ого столбца, пишем в 7-ой столбец.
Пусть k=3, тогда.
Определим оптимальную стратегию при распределении средств между 3-м и 4-м предприятиями. Заполним новую таблицу:
S2\X3 |
0 |
20 |
40 |
60 |
Z3(S2) |
X*3 |
0 |
0+0=0 |
|
|
|
0 |
0 |
20 |
0+14=14 |
14+0=14 |
|
|
14 |
0 или 20 |
40 |
0+20=20 |
14+14=28 |
21+0=21 |
|
28 |
20 |
60 |
0+35=35 |
14+20=34 |
21+14=35 |
34+0=34 |
35 |
0 или 40 |
В 1-м столбце указано, сколько средств осталось для 3-го и 4-го предприятий. В строке X3дана информация о том сколько из этих оставшихся средств достанется 3-му предприятию. Поясним как заполняются столбцы со 2-го по 5-ый.
В клетке (2;2) на долю 3-го и 4-го предприятия приходится , из них на долю 3-го предприятия приходится. поэтому нужно сложить значения из исходной таблицы для(это 0) и из предпоследнего столбца предыдущей таблицы при, то есть 0+0=0.
В клетке (3;2) на долю 3-го и 4-го предприятия приходится , из них на долю 3-го предприятия приходится. поэтому нужно сложить значения из исходной таблицы для(это 0) и из предпоследнего столбца предыдущей таблицы при, (это 14) то есть 0+14=0. И т.д.
В столбцах со 2-ой по 5-ый определяем максимум в каждой строке, и результат пишем в 6-ой столбец. Те X3, которым соответствуют числа 6-ого столбца, пишем в 7-ой столбец.
Пусть k=2, тогда.
Определим оптимальную стратегию при распределении средств между 2-м, 3-м и 4-м предприятиями. Заполним новую таблицу:
S1\X2 |
0 |
20 |
40 |
60 |
Z2(S1) |
X*2 |
0 |
0+0=0 |
|
|
|
0 |
0 |
20 |
0+14=14 |
6+0=6 |
|
|
14 |
0 |
40 |
0+28=28 |
6+14=20 |
23+0=23 |
|
28 |
0 |
60 |
0+35=35 |
6+28=34 |
28+14=37 |
30+0=30 |
37 |
40 |
В 1-м столбце указано, сколько средств осталось для 2-го, 3-го и 4-го предприятий. В строке X2дана информация о том, сколько из этих оставшихся средств достанется 2-му предприятию. Поясним, как заполняются столбцы со 2-го по 5-ый.
Например, в клетке (5;4) на долю 2-го 3-го и 4-го предприятия приходится , из них на долю 2-го предприятия приходится. поэтому нужно сложить значения из исходной таблицы для(это 23) и из предпоследнего столбца предыдущей таблицы при, (это 14) то есть 23+14=37. И т.д.
В столбцах со 2-ой по 5-ый определяем максимум в каждой строке, и результат пишем в 6-ой столбец. Те X2, которым соответствуют числа 6-ого столбца, пишем в 7-ой столбец.
Пусть k=1, тогда.
Определим оптимальную стратегию при распределении средств между предприятиями. Заполним новую таблицу:
S0\X1 |
0 |
20 |
40 |
60 |
Z1(S0) |
X*1 |
0 |
0+0=0 |
|
|
|
0 |
0 |
20 |
0+14=14 |
7+0=7 |
|
|
14 |
0 |
40 |
0+28=28 |
7+14=21 |
23+0=23 |
|
28 |
0 |
60 |
0+37=37 |
7+28=35 |
28+14=37 |
31+0=31 |
37 |
о или 40 |
В 1-м столбце указано, сколько средств. В строке X1дана информация о том, сколько из этих оставшихся средств достанется 1-му предприятию. Поясним, как заполняются столбцы со 2-го по 5-ый.
Например, в клетке (4;3) на долю предприятий приходится , из них на долю 1-го предприятия приходится. поэтому нужно сложить значения из исходной таблицы для(это 7) и из предпоследнего столбца предыдущей таблицы при, (это 14) то есть 7+14=21. И т.д.
В столбцах со 2-ой по 5-ый определяем максимум в каждой строке, и результат пишем в 6-ой столбец. Те X1, которым соответствуют числа 6-ого столбца, пишем в 7-ой столбец.
Максимальное значение . Если.
Из таблицы при k=2 инаходим в последнем столбце, тогда.
Из таблицы при k=3 инаходим в последнем столбце. Еслитогда.
Из таблицы при k=4 инаходим в последнем столбце.
Получен оптимальный вариант распределения средств:
Если тогда. Из таблицы приk=4 инаходим в последнем столбце.
Получен еще один оптимальный план распределения средств: .
Если . Из таблицы приk=2 инаходим в последнем столбце, тогда. Действия прирассмотрены выше.
Получим еще два оптимальных варианта распределения средств:
и
Для наглядности сведем оптимальные решения в таблицу:
Х*1 |
Х*2 |
Х*3 |
Х*4 |
0 |
40 |
0 |
20 |
0 |
40 |
20 |
0 |
40 |
0 |
0 |
20 |
40 |
0 |
20 |
0 |
Общий прирост выпуска продукции в каждом из вариантов равен 37 млн. руб.
Замечание: такие результаты были бы получены и при любом другом порядке распределения денег между предприятиями.
Замечание:такие результаты были бы получены и при любом другом порядке распределения денег между предприятиями.
Задача: между 4-мя предприятиями распределяется 60 миллионов рублей. Прирост выпуска продукции на каждом предприятии зависит от выделенной суммы средств X. Значения прироста задаются в виде таблицы. Найти такой план распределения средств между предприятиями, при котором общий прирост выпуска продукции будет максимальным.
Средства Х, млн. руб. |
Прирост выпуска продукции, млн. руб. | |||
g1(x) |
g2(x) |
g3(x) |
g4(x) | |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
6 |
5 |
12 |
10 |
40 |
21 |
19 |
22 |
20 |
60 |
29 |
31 |
33 |
34 |