- •0Министерство образования Российской Федерации
- •Московская финасово-юридическая академия
- •Учебное пособие по дисциплине «Математические методы в экономике»
- •Оглавление.
- •Введение в математические методы. Моделирование в экономике и его использование в развитии и формализации экономической теории.
- •Математическая модель и ее основные элементы (экзогенные и эндогенные переменные, параметры; виды зависимостей экономических переменных и их описание; уравнения, тождества, неравенства и их системы).
- •Модель Василия Леонтьева многоотраслевой экономики (балансовый анализ).
- •Задание.
- •Предмет и задачи исследования операций. Что такое исследование операций и чем оно занимается.
- •Основные понятия и принципы исследования операций.
- •Математические модели операций.
- •Прямые и обратные задачи исследования операций. Основные задачи ио.
- •Линейное программирование. Введение.
- •Примеры задач линейного программирования.
- •1.Задача об использовании ресурсов.
- •Задача составления рациона (задача о диете, задача о смесях).
- •Задания:
- •.Общая задача линейного программирования.
- •Геометрический смысл решений неравенств и их систем.
- •Графический метод решения злп.
- •Алгоритм решения злп графическим методом.
- •Задания:
- •Особые случаи задач линейного программирования. (графический метод) Неограниченность области допустимых решений.
- •Не единственность оптимального решения.
- •Системыmлинейных уравнений сnнеизвестными.
- •Основы симплекс - метода линейного программирования
- •Задачи.
- •Особые случаи симплексного метода Не единственность оптимального решения (альтернативный оптимум).
- •Появление вырожденного базисного решения
- •Отсутствие конечного оптимума.
- •Метод искусственных переменных (м-метод).
- •Задания.
- •Двойственные задачи
- •Свойства взаимно двойственных задач.
- •Алгоритм составления двойственных задач.
- •Объективно обусловленные оценки и их смысл.
- •Задания.
- •Модели целочисленного линейного программирования.
- •Методы отсечения.
- •Метод Гомори.
- •Алгоритм метода Гомори.
- •Понятие о методе ветвей и границ.
- •Задания
- •Транспортная модель.
- •Определение транспортной модели
- •Пример транспортной модели
- •Приведение любой транспортная модель к сбалансированной.
- •Решение транспортной задачи
- •Нахождение первоначального допустимого базисного решения.
- •I. Метод северо-западного угла
- •II.Метод минимальной стоимости.
- •Критерий оптимальности и нахождение переменной вводимой в базис. Метод потенциалов.
- •Нахождение переменной, выводимой из базиса.
- •Распределительный метод (построение замкнутого цикла).
- •Примеры задач транспортной модели. Модель производства за запасами
- •Задания.
- •Элементы теории игр.
- •Платежная матрица. Верхняя и нижняя цена игры.
- •Задания.
- •Решение игр в смешанных стратегиях.
- •Задания:
- •Нелинейное программирование. Классическое определение экстремума.
- •Глобальный экстремум.
- •Условный экстремум.
- •Метод множителей Лагранжа.
- •Выпуклые множества и выпуклые функции.
- •Задача выпуклого программирования.
- •Производная по направлению и градиент.
- •Методы спуска.
- •Градиентные методы.
- •Задания.
- •Динамическое программирование.
- •Общая постановка задач динамического программирования.
- •Принцип оптимальности.
- •Уравнения Беллмана.
- •Общая схема решения задач динамического программирования.
- •Задача о распределении средств между предприятиями.
- •Задания.
- •Модели сетевого планирования и управления.
- •Порядок построения сетевых графиков.
- •Задания.
- •Ключ к тесту.
- •Вопросы для подготовки к экзамену (зачету)
- •Список литературы.
Платежная матрица. Верхняя и нижняя цена игры.
Рассмотрим парную конечную игру:
Игрок А имеет mстратегийA1,A2,…,Am.
Игрок В имеет nстратегийB1,B2,…,Bn.
Размерность игры mn.
В результате выбора игроками любой пары стратегий AiиBj(i=1,2,…m;j=1,2,…n) однозначно определяется исход игры, то есть выигрыш игрока Аaijи проигрыш игрока В -aij.
Матрица P=(aij) (i=1,2,…m; j=1,2,…n), элементами которой являются выигрыши, соответствующие стратегиям Aiи Bj, называется платежной матрицей или матрицей игры. Общий вид матрицы:
Таблица 15
|
B1 |
B2 |
… |
Bn |
A1 |
a11 |
a12 |
… |
a1n |
A2 |
a21 |
a22 |
… |
a2n |
… |
… |
… |
… |
… |
Am |
am1 |
am2 |
… |
amn |
Строки этой таблицы соответствуют стратегиям игрока А, столбцы - стратегиям игрока В.
Пример 17. Игра "Поиск"
Игрок А может спрятаться в одном из убежишь I или II. Игрок В ищет игрока А. Если найдет, то получает от А штраф $1, если не найдет, то платит игроку А $1.
Стратегии игрока А:
А1- игрок А прячется в убежищеI;
А2- игрок А прячется в убежищеII.
Стратегии игрока В:
В1- игрок В ищет в убежищеI;
В2- игрок В ищет в убежищеII.
Если игрок А в убежище Iи В его обнаружил (стратегияA1B1), то игрок А платит штраф $1 (а11=-1). Аналогично для стратегииA2B2а22=-1.
Если А в убежище I, а В его не обнаружил (стратегияA1B2), то игрок А получает $1 (а12=1). Аналогично для стратегииA2B1а21=1.
Размерность игры 22.
Платежная матрица игра, матрица размером 22:
-1 |
1 |
1 |
-1 |
Рассмотрим игру mn с матрицей Р=(аij) размеромmn.
Определим наилучшую стратегию игрока А среди стратегий A1,A2,…,Am.
Выбирая стратегию Аi, игрок А рассчитывает, что В выберет стратегию Вj, для которой выигрыш А минимален (игрок В вредит А).
Обозначим - минимальный выигрыш игрока А, при выборе им стратегии Ai, для всех возможных стратегиях В.
- минимальное число в i-ой строке платежной матрицы.
Среди всех возможных выберем максимальное:
-нижняя цена игры (максимин)- максимальный гарантированный выигрыш игрока А.
Стратегия, соответствующая максимину называется максиминной стратегией.
Игрок В заинтересован в том, чтобы уменьшить выигрыш игрока А. Выбирая стратегию Вj, игрок В максимально возможный при этом выигрыш игрока А. Обозначим- самый большой элемент в столбцеj. Тогда
- верхняя цена игры (минимакс)- минимальный гарантированный проигрыш игрока В.
Стратегия, соответствующая минимаксу называется минимаксной стратегией.
Принцип, диктующий игрокам выбор "осторожных" минимаксных или максиминных стратегий называется принципом минимакса.
Найдем верхнюю и нижнюю цену игры "Поиск".
Следовательно, игрок А может выбирать любую стратегию А1или А2, они обе масиминны. Нижняя цена игры равна -1.
Любая стратегия игрока В минимаксна и верхняя цена игры равна 1.
Если верхняя цена игры равна нижней цене игры, то - чистая цена игры. Минимаксные стратегии, соответствующие чистой цене игры, называются оптимальными, а их совокупность - оптимальным решением или решением игры. Игрок А получает гарантированный, не зависящей от стратегии игрока В выигрыш, а игрок В добивается минимального гарантированного, не зависящего от выбора А, проигрыша.
Решение игры устойчиво,если один из игроков придерживается оптимальной стратегии, то для другого не может быть выгодным отклоняться от своей оптимальной стратегии.
Пара чистых стратегий AiBjдает оптимальное решение игры тогда и только тогда, когдаaij- максимум в своем столбце и минимум в своей строке. Такая ситуация, если она существует, называетсяседловой точкой.
Пусть А*В*- пара чистых стратегий при которых достигается решение игры в задаче с седловой точкой. Введем функцию выигрыша игрока.P(Ai,Bj)=aij. Тогда, из условия оптимальности в седловой точке выполняется неравенствоP(Ai,B*)P(A*,B*)P(A*,Bj), которое справедливо для всех i=1,2,…m; j=1,2,…n.
Пример.
Найти верхнюю и нижнюю цену игры.
0,5 |
0,6 |
0,8 |
0,9 |
0,7 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
Имеет ли игра седловую точку?
Решение:
Найдем минимумы по строкам и максимумы по столбцам. Среди минимумов найдем максимум max(0,5;0,7;0,6)=0,7 Минимксная стратегия А2. Среди максимумов найдем минимумmin(0,9;0,7;0,8)=0,7 Максиминная стратегия В2.
|
В1 |
В2 |
В3 |
|
А1 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
0,5 |
А2 |
0,9 |
0,7 |
0,8 |
0,7 |
А3 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
0,9 |
0,7 |
0,8 |
|
Таким образом , следовательно игра имеет седловую точку а22, соответствующую стратегии А2В2(решение игры) и чистая цена игры.